随机流理论和外汇 - 页 48 1...414243444546474849505152535455...85 新评论 Yurixx 2009.07.22 12:15 #471 sab1uk писал(а)>> 实际上，我提到了应该在特定的TS框架内评估噪声。 Timbo 写道>> 取决于你应用的交易策略的噪音根本就是无稽之谈。 存在于任何系统中的噪声是一个客观存在的东西。 蒂姆博，我不明白，你是故意扭曲和改变所说的意思，因为这是你的方法，还是你就是不能理解别人告诉你的东西？ "在一个特定的TS内评估 "和 "取决于所使用的TS "是完全不同的事情，不是吗？ 这种近乎科学的废话，我在你的引文中强调了这一点，你在生活中无法真正应用于测量噪音。你只能把它挂在你的床头，才能睡得更好。而且你总是需要技术（或软件或其他）工具来衡量它。而且他们总是有灵敏度、阈值、带宽和其他东西。因此，即使你知道信号，你也不能得到你的净噪声，而只能得到它的一个好或坏的近似值。如果你不知道这个信号，那么...在这种情况下，TC就是这样一个装置，它将初始BP分为未知信号和剩余噪声。因此，这种分离的有效性，以及由此产生的噪声与客观噪声的一致性，取决于TC。而且除了TS之外，你无法在外汇市场获得任何其他的噪音估计。 那是我在解释Sabluk所说的话。我必须这样做，因为你自己都不明白。 [删除] 2009.07.22 12:25 #472 Yurixx >> : 在这种情况下，TC是将原始VR分离成未知信号和剩余噪声的装置。因此，这种分离的有效性，以及由此产生的噪声与客观噪声的一致性，取决于TS。而且除了TS之外，你无法在外汇市场获得任何其他的噪音估计。 那是我在解释Sabluk所说的话。我必须这样做，因为你自己都不明白。 这是在猜测咖啡渣，而不是一个设备。在外汇中没有信号，因此没有什么可分离的。 СанСаныч Фоменко 2009.07.22 13:41 #473 Yurixx писал(а)>> 在这种情况下，TC是将原始VR分离成未知信号和剩余噪声的装置。因此，这种分离的有效性，以及由此产生的噪声与客观噪声的一致性，取决于TS。而且，除了在TS的框架内，你无法在外汇市场获得任何其他的噪声估计。 我们花了两年时间喋喋不休地讨论 "信噪比"、"信噪比"，同时读了一本书，花了几天时间忘记了数字信号处理的形式，引经据典，但我们还没有踏实。你已经学会了一个庞特，并且一辈子都在做这件事！你的工作是什么？ [删除] 2009.07.22 14:02 #474 timbo >> : 这是在猜测咖啡渣，不是在猜测仪器。在外汇中没有信号，因此没有什么可以分开。 引文流不是白噪声。另一个问题是很难使用它们。有的在价差范围内，有的在时间上浮动，有的不受已知基准的约束，有的被后面的运动拉平了，诸如此类。 即使是对报价流进行简单的统计处理，我们也能发现某些模式、信号。我再次指出：即使是简单的。 你试图否认容易证明的事情，最近非常可悲。 Artur 2009.07.22 14:41 #475 嗯，有趣的讨论。有趣的是，两者都是对的。 sab1uk说得对，噪音是一个非常明确的概念。而数字信号处理与此毫无关系。例如，许多计量经济学 教科书中都有 "噪音 "的概念。你的名字。而且到处都是同样的意义："噪音 "成分与 "决定性 "成分形成对比。事实上，"噪音 "是我们无法解释或预测的函数值。 然后事实证明，sab1uk的对手也是对的。因为在市场上，我们根本无法解释任何事情。没有这样的 "信号"。或者说，我们根本不知道真实价格函数的类型。因此，所有报价对我们来说都是噪音--随机的、无法解释的数值。 Eugene 2009.07.22 15:18 #476 faa1947 >> : 两年来，我们一直在说同样的话："信噪比"、"信噪比"，但我们没有费心去读一本书，花了几天时间就把数字信号处理以引号的形式忘掉了，这辈子都不会再有了。你已经学会了一个庞特，而且一辈子都在做这个事情! 真的...那么这样的书在哪里呢？ Eugene 2009.07.22 15:44 #477 gip >> : 报价的流动不是白噪声。另一个问题是很难使用它们。有的在传播范围内，有的在时间上漂浮，有的没有与已知的参考点相连，有的被后方的运动拉平，等等。 即使对报价流进行简单的统计处理，我们也能发现一些规律性的东西和信号。再次注意：即使是简单的。 对不起，我不明白......那么，噪音不是白色的？不管是什么，只要有噪音就好。或者说，信号不是白噪声吗？嗯，这很好! [删除] 2009.07.22 16:35 #478 begemot61 >> : 对不起，我不明白......那么，噪音不是白色的？>> 哦，管他呢，有噪音。或者说，信号不是白噪声吗？所以这很好! 你也许可以说，在这个主题内，噪音不是白色的。但我的意思是，报价流包含系统性的成分。也就是说，引文流不是 "白噪声"（这样的术语）。 [删除] 2009.07.22 23:47 #479 gip >> : 报价的流动不是白噪声。另一个问题是很难使用它们。有些在价差范围内，有些随时间浮动，有些不与已知基准挂钩，有些因后退而被拉平，等等。 即使是对报价流进行简单的统计处理，我们也能发现某些规律性的东西，即信号。我再次指出：即使是简单的。 你试图否认容易证明的事情，最近非常可悲。 我是否在什么地方说过，报价流是白噪声？可以给我一个报价吗？你试图把你的对手没有说过的废话归结到他身上，然后勇敢地丑化他，看起来真的很英雄。"Aye Mosca，知道她很坚强......" "即使是对报价流的简单统计处理也揭示了某些模式、信号"，这非常酷。它将会获得诺贝尔奖。你能不能只说出几个具有统计学意义的模式？不是50-50，但至少是25-75。 价格范围是随机游离的。任何统计学上的单位根测试都会以超过99%的信心向你展示这一点。噪声可以被认为是价格增量。它不是经典定义中的白噪声，它的结构更复杂，不均匀，但对于日常用途来说已经足够接近。 Eugene 2009.07.23 04:29 #480 timbo >> :价格范围是随机的漫谈。任何统计学上的单位根测试都会以超过99%的确定性告诉你这一点。噪声可以被认为是价格增量。它不是经典定义中的白噪声，它的结构更复杂，而且不均匀，但把它看成是噪声对日常用途来说已经足够接近。 噪声，对不起......随机游走或周期性信号？例如，一个灯泡，只要它有足够的电力，就不会在意。那么你为什么不找一个爱迪生呢？ 事实上，一些聪明的人在 "随机漫步 "的帮助下设法传递信息，而且做得很好。 1...414243444546474849505152535455...85 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
实际上，我提到了应该在特定的TS框架内评估噪声。
取决于你应用的交易策略的噪音根本就是无稽之谈。 存在于任何系统中的噪声是一个客观存在的东西。
蒂姆博，我不明白，你是故意扭曲和改变所说的意思，因为这是你的方法，还是你就是不能理解别人告诉你的东西？
"在一个特定的TS内评估 "和 "取决于所使用的TS "是完全不同的事情，不是吗？
这种近乎科学的废话，我在你的引文中强调了这一点，你在生活中无法真正应用于测量噪音。你只能把它挂在你的床头，才能睡得更好。而且你总是需要技术（或软件或其他）工具来衡量它。而且他们总是有灵敏度、阈值、带宽和其他东西。因此，即使你知道信号，你也不能得到你的净噪声，而只能得到它的一个好或坏的近似值。如果你不知道这个信号，那么...在这种情况下，TC就是这样一个装置，它将初始BP分为未知信号和剩余噪声。因此，这种分离的有效性，以及由此产生的噪声与客观噪声的一致性，取决于TC。而且除了TS之外，你无法在外汇市场获得任何其他的噪音估计。
那是我在解释Sabluk所说的话。我必须这样做，因为你自己都不明白。
在这种情况下，TC是将原始VR分离成未知信号和剩余噪声的装置。因此，这种分离的有效性，以及由此产生的噪声与客观噪声的一致性，取决于TS。而且除了TS之外，你无法在外汇市场获得任何其他的噪音估计。
那是我在解释Sabluk所说的话。我必须这样做，因为你自己都不明白。
这是在猜测咖啡渣，而不是一个设备。在外汇中没有信号，因此没有什么可分离的。
在这种情况下，TC是将原始VR分离成未知信号和剩余噪声的装置。因此，这种分离的有效性，以及由此产生的噪声与客观噪声的一致性，取决于TS。而且，除了在TS的框架内，你无法在外汇市场获得任何其他的噪声估计。
我们花了两年时间喋喋不休地讨论 "信噪比"、"信噪比"，同时读了一本书，花了几天时间忘记了数字信号处理的形式，引经据典，但我们还没有踏实。你已经学会了一个庞特，并且一辈子都在做这件事！你的工作是什么？
这是在猜测咖啡渣，不是在猜测仪器。在外汇中没有信号，因此没有什么可以分开。
引文流不是白噪声。另一个问题是很难使用它们。有的在价差范围内，有的在时间上浮动，有的不受已知基准的约束，有的被后面的运动拉平了，诸如此类。
即使是对报价流进行简单的统计处理，我们也能发现某些模式、信号。我再次指出：即使是简单的。
你试图否认容易证明的事情，最近非常可悲。
sab1uk说得对，噪音是一个非常明确的概念。而数字信号处理与此毫无关系。例如，许多计量经济学 教科书中都有 "噪音 "的概念。你的名字。而且到处都是同样的意义："噪音 "成分与 "决定性 "成分形成对比。事实上，"噪音 "是我们无法解释或预测的函数值。
然后事实证明，sab1uk的对手也是对的。因为在市场上，我们根本无法解释任何事情。没有这样的 "信号"。或者说，我们根本不知道真实价格函数的类型。因此，所有报价对我们来说都是噪音--随机的、无法解释的数值。
两年来，我们一直在说同样的话："信噪比"、"信噪比"，但我们没有费心去读一本书，花了几天时间就把数字信号处理以引号的形式忘掉了，这辈子都不会再有了。你已经学会了一个庞特，而且一辈子都在做这个事情!
真的...那么这样的书在哪里呢？报价的流动不是白噪声。另一个问题是很难使用它们。有的在传播范围内，有的在时间上漂浮，有的没有与已知的参考点相连，有的被后方的运动拉平，等等。
即使对报价流进行简单的统计处理，我们也能发现一些规律性的东西和信号。再次注意：即使是简单的。
对不起，我不明白......那么，噪音不是白色的？不管是什么，只要有噪音就好。或者说，信号不是白噪声吗？嗯，这很好!
对不起，我不明白......那么，噪音不是白色的？>> 哦，管他呢，有噪音。或者说，信号不是白噪声吗？所以这很好!你也许可以说，在这个主题内，噪音不是白色的。但我的意思是，报价流包含系统性的成分。也就是说，引文流不是 "白噪声"（这样的术语）。
报价的流动不是白噪声。另一个问题是很难使用它们。有些在价差范围内，有些随时间浮动，有些不与已知基准挂钩，有些因后退而被拉平，等等。
即使是对报价流进行简单的统计处理，我们也能发现某些规律性的东西，即信号。我再次指出：即使是简单的。
你试图否认容易证明的事情，最近非常可悲。
我是否在什么地方说过，报价流是白噪声？可以给我一个报价吗？你试图把你的对手没有说过的废话归结到他身上，然后勇敢地丑化他，看起来真的很英雄。"Aye Mosca，知道她很坚强......"
"即使是对报价流的简单统计处理也揭示了某些模式、信号"，这非常酷。它将会获得诺贝尔奖。你能不能只说出几个具有统计学意义的模式？不是50-50，但至少是25-75。
价格范围是随机游离的。任何统计学上的单位根测试都会以超过99%的信心向你展示这一点。噪声可以被认为是价格增量。它不是经典定义中的白噪声，它的结构更复杂，不均匀，但对于日常用途来说已经足够接近。
价格范围是随机的漫谈。任何统计学上的单位根测试都会以超过99%的确定性告诉你这一点。噪声可以被认为是价格增量。它不是经典定义中的白噪声，它的结构更复杂，而且不均匀，但把它看成是噪声对日常用途来说已经足够接近。
噪声，对不起......随机游走或周期性信号？例如，一个灯泡，只要它有足够的电力，就不会在意。那么你为什么不找一个爱迪生呢？
事实上，一些聪明的人在 "随机漫步 "的帮助下设法传递信息，而且做得很好。