随机流理论和外汇 - 页 55

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faa1947 >> :

这些论文略有不同，但这不是重点。这是关于前提的问题，是没有商量余地的公理：价格是随机行走，然后是高斯、正常法则，就这样。根本就没有这回事。

请看我上面链接的文章，他们只留下了GER的这个（关键）论点（当然是IMHO）。

 
VladislavVG >> :

我想知道你如何从一张照片中看出，并分解成窦娥，他来自哪个大陆，他处于哪个阶段的疾病;)...苏蒂亚的灵媒;)?我只是说。

>> 好运。

黑人来自两个大陆。你可以从图片上看出它们的区别，它们是不同的 :)

 
faa1947 >> :

静止性是非静止性的一个特例。市场在某些区间是静止的，但你不能从这些区间得到市场反转，即你能从非静止性得到的东西。在这个帖子中，我给了一个彼得斯的链接。我支持正确的方法论方式。有效市场是一个死胡同，也就是说，你可以用去产能的方式磨合几个世纪。如果最初市场被认为是动态的非线性系统，该领域的现有理论是针对一些具有预测能力的模式的识别--它的基础是观点，也许你或我将会失败，但不是僵局，即有一天，有人会得到它，但在GER从来没有人。

白色是黑色的一个特例。如果你愿意，你也可以这样看问题。

 
Choomazik >> :

哇，这可真不简单。我试着解释一下：用DFT，你会得到一个将信号分解成分量的过程，然后你将无法判断它不是由分量组成的，因为分量会给你带来原始信号的总和。

让我们更正确一点--你得到的是一个有限维空间对无限维空间的近似，满足内插段上的给定精度。现在请注意--这绝对不意味着你的模型是100个平等的。这只意味着在给定的片段上，该过程可以用这种方式描述，而且误差可以接受。没有更多...杜雨了解吗？这些是实质上不同的事情。这对预测来说是不够的--你对这个过程的基本属性一无所知。

好运。

 
faa1947 >> :

静止性是非静止性的一个特例。市场在某些区间是静止的，但你不能从这些区间得到市场反转，即你能从非静止性得到的东西。在这个帖子中，我给了一个彼得斯的链接。我支持正确的方法论方式。有效市场是一个死胡同，也就是说，你可以用去产能的方式磨合几个世纪。如果从一开始就把市场看作是动态的非线性系统，而这一领域现有的理论集中在识别一些模式上，这些模式具有预测能力--它的基础是有希望的，也许你或我会失败，但不会出现僵局，也就是说，有一天会有人参与进来，但绝不是在GER。

据我所知，简单的模式识别是在一个静止的过程内。而我们有一个非稳态的，意味着模式可以改变。在这里，要么模式识别的方法必须在非平稳过程中工作（我不知道），要么它必须考虑到非平稳性。第二种情况更清楚。

还是你假设这些模式是在静止的区域？>> 但没有这样的事情。

 
gip >> :

黑人来自两个大陆。你可以从图片上看出它们的区别，它们是不同的 :)

而他们只生活在两个大陆上？;)

 
Choomazik писал(а)>>

看看我上面链接的文章，他们只留下了德国的这篇（关键）论文（当然是IMHO）。

这不是毛细血管图--这是技术分析的一个假设。但这又一次不是重点。要么我们喜欢正态分布的高斯，要么我们不喜欢。在这些假设中，还有一个是我最喜欢的--"历史会重演"。

PS。没有任何联系。

 
VladislavVG >> :

而且只住在两个大陆上？;)

他们生活在一个大陆上--保险公司的所在地。

 
VladislavVG >> :

让我们更正确一点--你将得到一个无限维度空间的近似值，由一个有限维度的空间构成，满足插值段上的给定精度。现在请注意--这绝对不意味着你的模型是100个平等的。这只意味着在给定的片段上，该过程可以用这种方式描述，而且误差可以接受。没有更多...杜雨了解吗？这对预测来说是不够的--你对过程的基本属性一无所知。

好运。

我明白了，你有没有注意到你的研究是什么？为可怜的Eksplanayshin感到悲哀，我为他感到悲哀--你只是在插话。

 
faa1947 >> :

这不是毛细血管图--这是技术分析的一个假设。但是，这又不是重点。要么我们喜欢正态分布的高斯，要么我们不喜欢。在这些假设中，还有一个是我最喜欢的--"历史会重演"。

PS。没有任何联系。

这里又是：http://web.mit.edu/alo/www/Papers/JPM2004.pdf

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