随机流理论和外汇 - 页 56

 
Choomazik >> :

您是否注意到,您的研究结果是什么?为可怜的eksplanayshin感到难过,ai min ze seim sing - yu areli interpolating...

很明白你的意思--只是说信号由分量的总和组成,因为这个总和可以被近似计算--是不正确的;)

>> 好运。

 
VladislavVG >> :

很明白你的意思--只是说信号由分量的总和组成,因为这个总和可以被近似计算--是不正确的;)

好运。

4=2+2.可能是3+1,但无论如何,2+2都是正确的。


P.S. 我从植物学毕业已经好几年了。但有些东西已经在....

 
gip писал(а)>>

据我所知,简单的模式识别是在一个静止的过程内。而且我们有一个非稳定的过程,这意味着模式可以改变。在这里,要么模式识别的方法必须在非平稳过程中工作(我不知道),要么它必须考虑到非平稳性。第二种情况更清楚。

还是你假设这些模式是在静止的区域?但是没有这样的事情。

不存在静止性!该过程最初是非稳态的。什么是模式?例如,Fibo,一个波形,任何指标,等等。这种模式是否能带来利润?有时确实如此。该图案位于哪个区域?我不知道。任何交易系统都会识别一些模式,在TS作者看来,这些模式合理或不合理地拥有一些预测特性。如果这个TS是建立在静止性的假设上,那么,在我看来,它将导致DEPO的损失,因为市场不是静止的。如果TS允许适应(例如优化),那么它就更接近于非平稳性。但人们应该忘记静止性这个基本假设。

 

已经被遗忘。不需要抽象的文字。

按照你的说法,优化是考虑到了市场的非平稳性?

是否有适应性系统技术?我们在谈论什么?在不知道非平稳性的性质的情况下如何适应?

例如,在不知道波动性将如何随时间变化的情况下,你如何调整止损?

 
gip писал(а)>>

已经被遗忘。不需要抽象的文字。

按照你的说法,优化是考虑到了市场的非平稳性?

是否有适应性系统技术?我们在谈论什么?在不知道非平稳性的性质的情况下如何适应?

例如,在不知道波动性将如何随时间变化的情况下,你如何调整止损?

很高兴,因为GER已经让我的牙齿很疼了。

例子。TS是建立在一个单一的摆动上。我们很幸运,测试者已经找到了一个时期,并获得了利润。星期天,我们再次优化它,看到它有另一个时期。经验表明,我们不可能在一个波浪上长期这样生活。但克拉夫丘克建议滑动,用DSP方法计算其参数。如果我们坐在 "非稳态动态系统 "的雪橇上,这在科学上并不新鲜。对于那些参数原则上无法确定的系统,有一些方法。

波动性。在MT中,固定距离的SL是一个静止的过程:方差是一个常数。经验表明,任何其他的止损(Atr,Bollinger)都比MT好。

 
Choomazik >> :

4=2+2.它可能是3+1,但至少2+2是正确的。


P.S. 我的植物学专业毕业已经好几年了。但有些东西已经在....

或者1.25+2.25+0.5(还有无限多的其他变体)--你对施加在组件上的限制一无所知,而这些限制并不仅仅存在于理论中。

像往常一样,一切都由极限过渡来检查。如果有什么东西引起了怀疑,你可以试着把情况简化为明显的荒谬。例如:如果我们把一个质量和直径相对应的球作为马的模型,并假设暴露在相同的力下--例如道路上的轨道--产生相同的反应:身体飞到相同的距离--这是否意味着球的方程充分地描述了马的表面?

>> 祝您好运。

 
VladislavVG >> :

或者1.5+2.5(有无限的变化)--你对组件的约束一无所知,而这些约束并不仅仅存在于理论中。

像往常一样,一切都由极限过渡来检查。如果有什么东西引起了怀疑,你可以尝试把情况带到一个明显的荒谬。例如像这样:如果我们把一个适当质量的球作为马的模型,并考虑当施加同样的力时--例如轨道撞击路面--发生同样的反应:身体飞出同样的距离--这是否意味着球的方程式充分描述了马的表面?

好运。

NOOOOO当然,我们仍然需要了解马的历史。但动量守恒定律可以得到充分的证明。

 
Choomazik >> :

当然没有,我们还是要知道马的历史。但动量守恒定律可以得到充分的证明。

这就是我所说的--只在特定的地点和为特定的目的。在这种情况下--在一个给定的位置进行插值,有一个可接受的误差范围...不再是了。

>> 好运。

 
VladislavVG >> :

这就是我所说的--只在特定的地点和为特定的目的。在这种情况下--在一个给定的位置进行插值,有一个可接受的误差范围...不再是了。

好运。

这就是我要说的,至少我们有一个很好的谈话 :)

 
Choomazik >> :

这就是我想说的,至少我们聊得很愉快 :)

:)