随机流理论和外汇 - 页 50 1...434445464748495051525354555657...85 新评论 [删除] 2009.07.23 11:20 #491 Choomazik >> : 我不想陷入讨论，但维基百科对静止噪声的定义是这样的。 白噪声是静止的噪声，其频谱成分均匀地分布在所涉及的频率范围内。 我认为，信号的可预测性还没有出来。或者你想预测什么？那么关于第一点（我们正在处理白噪声），我不太确定它是.... (这不是针对 "chumazik "的，而是一般情况下）。 什么他妈的 "频率"？有哪些 "频率"？谁确定有 "频率"？谁还能说有 "正弦波 "或 "正弦波群"？那里有循环，但循环不一定是一种SYNUSOID，在现代科学中，人们习惯于谈论 "频率"。 看到了吗？逐字解析，你可以看到完全不适用的术语和方法被应用于NAOBUM交易。 但这不是很好吗？因此，可以创建一个新的、可靠的预测系统。 Petro Mohyla 2009.07.23 11:30 #492 AlexEro >> : (这不是对 "臭男人 "说的，而是一般情况下说的） 什么他妈的 "频率"？有哪些 "频率"？谁确定有 "频率"？谁还能说有 "正弦波 "或 "正弦波群"？那里有循环，但循环不一定是一种SYNUSOID，在现代科学中，人们习惯于谈论 "频率"。 看到了吗？逐字解析，你可以看到，完全不适用的术语和方法被应用于NAOBUM交易。 但这不是很好吗！？所以有可能创建一个新的、可靠的预测系统。 频率，请 :)取一段时间序列，做一个DFT，看看sinosoids。只有在这里，例如，他们写道，它不是这样的。 http://iticsoftware.com/articles/digital-filters-fatl-satl-stlm-ftlm-2.html 原因是报价与移动平均线的偏差流的非平稳性--哇!我没有深入了解细节... [删除] 2009.07.23 11:37 #493 Choomazik >> : 频率 - 请 :)拿出一段时间序列，做DFT，看看sinosoids。只有在这里，例如，他们写道，它不是这样的。 http://iticsoftware.com/articles/digital-filters-fatl-satl-stlm-ftlm-2.html 而原因是报价与移动平均线的偏差流的非平稳性--哇!我没有深入了解细节... 不要乱来，丘马兹克。我可以用Photoshop滤镜或其他东西 "看到正弦波"，甚至在你头像上的黑人照片中也能看到。但这并不意味着黑人的照片完全是由某种正弦波构成的。你（和其他人）的现象之间的因果关系被打破。你认为，如果某个滤波器（如傅里叶滤波器）能用正弦波对一大块样本进行插值，那么你就认为这意味着有关过程实际上是由一组正弦波振荡产生的，并且 "由 "正弦波 "和一些噪声附加物 "组成的。 你是否看到了你的错误所在，或者我应该更详细地解释？论坛上有一个主题，讨论将 "傅里叶 "应用于任何事物的谬误。 https://forum.mql4.com/ru/19762/page29#174504 Petro Mohyla 2009.07.23 11:44 #494 AlexEro >> : 不要跟我装傻，丘马兹克。如果我愿意，我甚至可以在你头像上的黑人照片中 "看到正弦波"，使用Photoshop过滤器或其他东西。但这并不意味着黑人的照片完全是由某种正弦波构成的。你（和其他人）的现象之间的因果关系被打破。你认为，如果某个滤波器（例如傅里叶滤波器）可以用正弦波对一大块样本进行插值，那么你认为这意味着有关过程实际上是由一组正弦波振荡产生的，并且 "由 "正弦波 "和一些噪声插件 "组成。 你能看到你哪里有错误吗，或者更详细地解释一下。论坛上有一个主题，讨论了将傅里叶应用于任何事情的谬误。 作为一个书呆子到PTU的学生：由于某些原因，我不相信报价流的傅里叶分析。我不相信报价是白噪声。如果我没有说清楚，请接受我的一千次道歉。 P.S. 如果你用正弦波做了一个黑人，那么声称它不是由正弦波组成的就很愚蠢了 :)但实际上，我们在这里不是在插队，而是在推断。 [删除] 2009.07.23 11:47 #495 Choomazik >> : 我不想陷入讨论，但维基百科对静止噪声的定义如下。 静态 噪声是以平均参数的恒定性为特征的噪声：强度（功率）、强度在频谱上的分布（谱密度）和自相关函数。 静止 噪声是指在所涉及的频率范围内具有均匀间隔的频谱成分的噪声。 我不认为信号的可预测性还没有由此产生。或者你想预测什么？而关于第一个论题（我们正在处理白噪声），我不确定它是否如此..... 在数学中，静止过程是一个均值和协方差与时间无关的过程。也就是说，这两个基本参数是成本因素。 最简单的例子：一个具有正态分布N(0,1)的过程。对于这样一个过程，如果x(t)=2，那么有97.5%的概率x(t+1)将小于2。就是说，这个过程会往下走。这不是保证，那么在100个案例中，有97个案例会是这样。 一个更复杂的例子：AR(1)过程x(t)=x(t-1)*a+s(t)，其中a<1，s(t)是一个静止的过程，是具有某些有限参数的噪声。这个过程也将是静止的，其参数可以从参数s(t)和a计算出来。因此，如果这个过程已经偏离了平均值，总是可以计算出它何时会以一定的概率回到那里。 但是，如果参数a=1，那么我们就会得到随机行走，即非平稳过程，而且无法预测它的最终结果。 自然，我们永远不会在真实的日期中看到白噪声，就像我们永远不会看到一个真正的静止过程一样，但在一定程度的假设下，我们可以假设噪声仍然是白的，过程是静止的。 [删除] 2009.07.23 11:53 #496 AlexEro >> : 首先，你不知道什么是 "静止"，因为它是现代科学为完全不同的自然现象引入的一个概念，如果你开始详细了解它的定义，你会发现每一个，我重复每一个字，"静止（噪音，过程）"的定义与货币价格的流动这样一个人类现象存在着本质上的差异。 这就是新闻。"而男人们却不知道！"。他们互相颁发诺贝尔奖，他们发明了一整套科学--计量经济学。如果我看到任何人，我一定会告诉他。 Ol Dirty Bastard 2009.07.23 11:55 #497 AlexEro >> : 你吃了很多法国酒还是什么，你太气派了。 链接到一个显示你自己无知的地方... 你对多头大惊小怪。 它们都是离散系列中的多头，谁需要更多的多头，他们就深入到勾股图中去。 Petro Mohyla 2009.07.23 11:57 #498 timbo >> : 在数学上，静止过程是指均值和协方差与时间无关的过程。也就是说，两个主要参数是成本价。 最简单的例子：一个具有正态分布N(0,1)的过程。对于这样一个过程，如果x(t)=2，那么有97.5%的概率x(t+1)将小于2。就是说，这个过程会往下走。它不被保证，那么在100个案例中，有97个会被保证。 一个更复杂的例子：AR(1)过程x(t)=x(t-1)*a+s(t)，其中a<1，s(t)是一个静止的过程，是具有某些有限参数的噪声。这个过程也将是静止的，其参数可以从参数s(t)和a计算出来。因此，如果这个过程已经偏离了平均值，总是可以计算出它何时会以一定的概率回到那里。 但是，如果参数a=1，那么我们就会得到随机行走，即非平稳过程，而且无法预测它的最终结果。 自然，我们永远不会在真实的日期中看到白噪声，就像我们永远不会看到一个真正的静止过程一样，但在一定程度的假设下，我们可以假设噪声仍然是白的，过程是静止的。 不完全是，不是每个过程都有均值和协方差的特征。你的第一句话描述了...一个协方差静止过程，这也是静止的:) http://books.google.de/books？id=B8_1UBmqVUoC&pg=PA46&lpg=PA46&dq=process+mean+covariance&source=bl&ots=2nJH-s67AR&sig=J_QcD2llCaELbBgPt_THGGi8ZXM&hl=de&ei=ozNoSoaCOsOg_Aa__5yeCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6 [删除] 2009.07.23 12:24 #499 Choomazik >> : 不完全是，不是每个过程都有均值和协方差的特征。你的第一句话描述了...一个协方差静止过程，这也是静止的:) 它是弱静止的，它是宽静止的，它只是静止的。>>这样？ [删除] 2009.07.23 12:25 #500 timbo >> : 在数学上，静止过程是指均值和协方差与时间无关的过程。也就是说，两个主要参数是成本价。 最简单的例子：一个具有正态分布N(0,1)的过程。对于这样一个过程，如果x(t)=2，那么有97.5%的概率x(t+1)将小于2。就是说，这个过程会往下走。它不被保证，那么在100个案例中，有97个会被保证。 一个更复杂的例子：AR(1)过程x(t)=x(t-1)*a+s(t)，其中a<1，s(t)是一个静止的过程，是具有某些有限参数的噪声。这个过程也将是静止的，其参数可以从参数s(t)和a计算出来。因此，如果这个过程已经偏离了平均值，总是可以计算出它何时会以一定的概率回到那里。 但是，如果参数a=1，那么我们就会得到随机行走，即非平稳过程，而且无法预测它的最终结果。 当然，我们永远不会在真实的日期中看到白噪声，也永远不会看到真正的静止过程，但通过一些假设，我们可以假设噪声仍然是白的，过程是静止的。 我只是不知道数学中的任何 "静止 "过程。有静止的RUNNING进程。这与滴答价格系列有什么关系呢？该系列是由一群不相干的人看着一张图，根据上级传达给他们的目标函数做出决定的刻意活动产生的。这与随机性或静止的随机性有什么关系？这种随机的静止性与我们众所周知的周期有什么关系，在这种情况下，周期性不存在也不可能存在，因为它将不再是一个随机的过程。一个与另一个有什么关系？ 1...434445464748495051525354555657...85 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我不想陷入讨论，但维基百科对静止噪声的定义是这样的。
白噪声是静止的噪声，其频谱成分均匀地分布在所涉及的频率范围内。
我认为，信号的可预测性还没有出来。或者你想预测什么？那么关于第一点（我们正在处理白噪声），我不太确定它是....
(这不是针对 "chumazik "的，而是一般情况下）。
什么他妈的 "频率"？有哪些 "频率"？谁确定有 "频率"？谁还能说有 "正弦波 "或 "正弦波群"？那里有循环，但循环不一定是一种SYNUSOID，在现代科学中，人们习惯于谈论 "频率"。
看到了吗？逐字解析，你可以看到完全不适用的术语和方法被应用于NAOBUM交易。
但这不是很好吗？因此，可以创建一个新的、可靠的预测系统。
(这不是对 "臭男人 "说的，而是一般情况下说的）
什么他妈的 "频率"？有哪些 "频率"？谁确定有 "频率"？谁还能说有 "正弦波 "或 "正弦波群"？那里有循环，但循环不一定是一种SYNUSOID，在现代科学中，人们习惯于谈论 "频率"。
看到了吗？逐字解析，你可以看到，完全不适用的术语和方法被应用于NAOBUM交易。
但这不是很好吗！？所以有可能创建一个新的、可靠的预测系统。
频率，请 :)取一段时间序列，做一个DFT，看看sinosoids。只有在这里，例如，他们写道，它不是这样的。
http://iticsoftware.com/articles/digital-filters-fatl-satl-stlm-ftlm-2.html
原因是报价与移动平均线的偏差流的非平稳性--哇!我没有深入了解细节...
频率 - 请 :)拿出一段时间序列，做DFT，看看sinosoids。只有在这里，例如，他们写道，它不是这样的。
http://iticsoftware.com/articles/digital-filters-fatl-satl-stlm-ftlm-2.html
而原因是报价与移动平均线的偏差流的非平稳性--哇!我没有深入了解细节...
不要乱来，丘马兹克。我可以用Photoshop滤镜或其他东西 "看到正弦波"，甚至在你头像上的黑人照片中也能看到。但这并不意味着黑人的照片完全是由某种正弦波构成的。你（和其他人）的现象之间的因果关系被打破。你认为，如果某个滤波器（如傅里叶滤波器）能用正弦波对一大块样本进行插值，那么你就认为这意味着有关过程实际上是由一组正弦波振荡产生的，并且 "由 "正弦波 "和一些噪声附加物 "组成的。 你是否看到了你的错误所在，或者我应该更详细地解释？论坛上有一个主题，讨论将 "傅里叶 "应用于任何事物的谬误。
https://forum.mql4.com/ru/19762/page29#174504
不要跟我装傻，丘马兹克。如果我愿意，我甚至可以在你头像上的黑人照片中 "看到正弦波"，使用Photoshop过滤器或其他东西。但这并不意味着黑人的照片完全是由某种正弦波构成的。你（和其他人）的现象之间的因果关系被打破。你认为，如果某个滤波器（例如傅里叶滤波器）可以用正弦波对一大块样本进行插值，那么你认为这意味着有关过程实际上是由一组正弦波振荡产生的，并且 "由 "正弦波 "和一些噪声插件 "组成。 你能看到你哪里有错误吗，或者更详细地解释一下。论坛上有一个主题，讨论了将傅里叶应用于任何事情的谬误。
作为一个书呆子到PTU的学生：由于某些原因，我不相信报价流的傅里叶分析。我不相信报价是白噪声。如果我没有说清楚，请接受我的一千次道歉。
P.S.
如果你用正弦波做了一个黑人，那么声称它不是由正弦波组成的就很愚蠢了 :)但实际上，我们在这里不是在插队，而是在推断。
我不想陷入讨论，但维基百科对静止噪声的定义如下。
静态 噪声是以平均参数的恒定性为特征的噪声：强度（功率）、强度在频谱上的分布（谱密度）和自相关函数。
静止 噪声是指在所涉及的频率范围内具有均匀间隔的频谱成分的噪声。
我不认为信号的可预测性还没有由此产生。或者你想预测什么？而关于第一个论题（我们正在处理白噪声），我不确定它是否如此.....
在数学中，静止过程是一个均值和协方差与时间无关的过程。也就是说，这两个基本参数是成本因素。
最简单的例子：一个具有正态分布N(0,1)的过程。对于这样一个过程，如果x(t)=2，那么有97.5%的概率x(t+1)将小于2。就是说，这个过程会往下走。这不是保证，那么在100个案例中，有97个案例会是这样。
一个更复杂的例子：AR(1)过程x(t)=x(t-1)*a+s(t)，其中a<1，s(t)是一个静止的过程，是具有某些有限参数的噪声。这个过程也将是静止的，其参数可以从参数s(t)和a计算出来。因此，如果这个过程已经偏离了平均值，总是可以计算出它何时会以一定的概率回到那里。
但是，如果参数a=1，那么我们就会得到随机行走，即非平稳过程，而且无法预测它的最终结果。
自然，我们永远不会在真实的日期中看到白噪声，就像我们永远不会看到一个真正的静止过程一样，但在一定程度的假设下，我们可以假设噪声仍然是白的，过程是静止的。
首先，你不知道什么是 "静止"，因为它是现代科学为完全不同的自然现象引入的一个概念，如果你开始详细了解它的定义，你会发现每一个，我重复每一个字，"静止（噪音，过程）"的定义与货币价格的流动这样一个人类现象存在着本质上的差异。
这就是新闻。"而男人们却不知道！"。他们互相颁发诺贝尔奖，他们发明了一整套科学--计量经济学。如果我看到任何人，我一定会告诉他。
你吃了很多法国酒还是什么，你太气派了。
链接到一个显示你自己无知的地方...
你对多头大惊小怪。 它们都是离散系列中的多头，谁需要更多的多头，他们就深入到勾股图中去。
在数学上，静止过程是指均值和协方差与时间无关的过程。也就是说，两个主要参数是成本价。
最简单的例子：一个具有正态分布N(0,1)的过程。对于这样一个过程，如果x(t)=2，那么有97.5%的概率x(t+1)将小于2。就是说，这个过程会往下走。它不被保证，那么在100个案例中，有97个会被保证。
一个更复杂的例子：AR(1)过程x(t)=x(t-1)*a+s(t)，其中a<1，s(t)是一个静止的过程，是具有某些有限参数的噪声。这个过程也将是静止的，其参数可以从参数s(t)和a计算出来。因此，如果这个过程已经偏离了平均值，总是可以计算出它何时会以一定的概率回到那里。
但是，如果参数a=1，那么我们就会得到随机行走，即非平稳过程，而且无法预测它的最终结果。
自然，我们永远不会在真实的日期中看到白噪声，就像我们永远不会看到一个真正的静止过程一样，但在一定程度的假设下，我们可以假设噪声仍然是白的，过程是静止的。
不完全是，不是每个过程都有均值和协方差的特征。你的第一句话描述了...一个协方差静止过程，这也是静止的:)
http://books.google.de/books？id=B8_1UBmqVUoC&pg=PA46&lpg=PA46&dq=process+mean+covariance&source=bl&ots=2nJH-s67AR&sig=J_QcD2llCaELbBgPt_THGGi8ZXM&hl=de&ei=ozNoSoaCOsOg_Aa__5yeCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6
不完全是，不是每个过程都有均值和协方差的特征。你的第一句话描述了...一个协方差静止过程，这也是静止的:)
它是弱静止的，它是宽静止的，它只是静止的。>>这样？
在数学上，静止过程是指均值和协方差与时间无关的过程。也就是说，两个主要参数是成本价。
最简单的例子：一个具有正态分布N(0,1)的过程。对于这样一个过程，如果x(t)=2，那么有97.5%的概率x(t+1)将小于2。就是说，这个过程会往下走。它不被保证，那么在100个案例中，有97个会被保证。
一个更复杂的例子：AR(1)过程x(t)=x(t-1)*a+s(t)，其中a<1，s(t)是一个静止的过程，是具有某些有限参数的噪声。这个过程也将是静止的，其参数可以从参数s(t)和a计算出来。因此，如果这个过程已经偏离了平均值，总是可以计算出它何时会以一定的概率回到那里。
但是，如果参数a=1，那么我们就会得到随机行走，即非平稳过程，而且无法预测它的最终结果。
当然，我们永远不会在真实的日期中看到白噪声，也永远不会看到真正的静止过程，但通过一些假设，我们可以假设噪声仍然是白的，过程是静止的。
我只是不知道数学中的任何 "静止 "过程。有静止的RUNNING进程。这与滴答价格系列有什么关系呢？该系列是由一群不相干的人看着一张图，根据上级传达给他们的目标函数做出决定的刻意活动产生的。这与随机性或静止的随机性有什么关系？这种随机的静止性与我们众所周知的周期有什么关系，在这种情况下，周期性不存在也不可能存在，因为它将不再是一个随机的过程。一个与另一个有什么关系？