随机流理论和外汇 - 页 42

 
bstone писал(а)>>

我想告诉你:"你想让二维数组或矩阵进行转置吗?"


你不会相信我,但一个由4个元素组成的一维数组可以是一个1x4,4x1,甚至2x2矩阵。

这样,人们就可以抽象地从...说明和教程,至少应该再写两个函数--填充一个矩阵单元(用一个 "接近 "现实的调用--类似于void inpMatr(double &Matrica[], int Rows, int Cols, double Value) 和逐行写一个矩阵到一个文件(类似于int writeMatr(double &Matrica[], int Rows, int Cols, int handle)。

否则......。"来自同一材料"...:(

 

把一个一维数组变成2x、3x...5维数组有什么问题?


当你在C语言中使用指针工作时,这个问题就不会出现。在MQL中也是如此。

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sol >> :

把一个一维数组变成2x、3x...5维数组有什么问题?


当你在C语言中使用指针工作时,这个问题就不会出现。在MQL中也是如此。

五维的肯定是不行的......:)

 
Vinsent_Vega >> :

你绝对不能做一个五维的...:)

A*5+B*4+C*3+D*2+E ?

 
sol писал(а)>>

把一个一维数组变成2x、3x...5维数组有什么问题?

顺便说一下,这里有一个 关于如何做的链接。最后一个帖子。谢谢alexjou。

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Talex >> :

顺便说一下,这里有一个 关于如何做的链接。最后一个帖子。谢谢alexjou。

感谢Talex:)

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Prival >> :

应用随机流理论的设备来描述自然界中发生的各种过程的想法很早就出现了。 这个领域中最基本的工作可以认为是博尔沙科夫I.A.的工作,即从噪声中提取信号流的统计问题。-M: 苏联电台,1969年。


.........

我不能很好地看到公式,我把它附在wordpress...........。

你把市场看作是一个物理过程,比如说,看作是一个像扩散一样的过程。而市场归根结底更像是一个心理过程。

因为它是由人制造的,它由他们的情绪决定。毕竟,有一些看似无条件的(我指的是经济过程)、强烈的

例如,在美国经济似乎有坏消息的背景下,美元目前的走强。

这可能是市场如此难以捉摸的原因,因为大众意识的心理还没有被研究。 毕竟,一个人的精神状态是一个事实

影响他们周围人的精神状态。 但是,一群人数多达100万或更多的人的精神状态的影响是什么?

事实证明,有一种精神能量是 "加起来"、"乘起来 "的。

"放大"、"减弱"、"扩散",根据其自身的未知规律。 这可能就是为什么所有试图建立市场模型的尝试,都基于通常的物理

物理方法并没有带来积极的结果。 显然,这里还有一个非物质的世界,我们甚至还没有开始了解。

在我看来,如果有任何工作的市场模式出现,那将是非常、非常快的。

与此相反的是V.T.E.,它有众所周知的缺点,但它宣称大众意识是市场的主要驱动力。


这是一种抒情的离题。

顺便说一下,法郎已经几乎达到了第一个目标1.1875(宣布的目标是--1.1900)。


密切关注,1.2100的目标也将被达到。

 
Sart_repair >> :

毕竟,一个人的精神状态是一个事实

影响他们周围人的精神状态。 但是,一群人数在100万以上的人的精神状态有什么影响?

事实证明,有一种精神能量是 "加起来"、"乘起来 "的。

"放大"、"减弱"、"传播 "其自身的未知规律。




我想我之前已经谈到了能源问题...

决策时的思维惯性(+平移速度+处理器速度)

如果所有的人都在同一时间做出同样的决定,那么所有的图形都会是矩形的。

最多我们有时会观察到类似比较器的过程(当熊市或牛市投降时),即脉冲接近于矩形。

但即使在雷达和其他微波设备中,锋面也不在90度,而且还有振荡

因此,对一些人来说,法律是未知的,而对另一些人来说,则是已知的。

顺便说一下,女巫被烧死在火刑柱上。

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阅读整个主题(花了四个小时)。我可以说一两句话吗?


1.你可以在网上找到现成的卡尔曼过滤器。例如,OpenCV库中就有一个(用C语言编写)。你可以很容易地制作一个dll并从脚本中调用它。速度会相应地高于脚本中的速度。


2.矩阵通常按行(如C/C++)或按列(如Fortan)存储为一维数组。没有什么能阻止在脚本中做同样的事情。一切都已经过几代程序员的测试。


3.卡尔曼滤波器用于线性动态运动模型。一组线性滤波器 不太可能足够准确地接近非线性过程(价格变化)。难道就没有使用非线性模型的想法吗?计算机视觉已经使用它们很长时间了。例如,粒子过滤器;有一些工作是在开发一种基于粒子过滤器+均值转移的算法。结果是相当不错的。对这个问题有什么想法吗?这些材料只有英文版本。其实我也可以分享一些文章或写一个程序。


你对这种方向感兴趣吗?

 
Sart_repair писал(а)>> 而市场归根结底更多的是一个心理过程

与事实非常相似。大约12年前,我编造了(thunk up :) )一个参数化的非线性二分法,其解是一个随机过程,而这个二分法的一个重要参数正是价格运动的 "心理 "成分(当时我想到的是股票--因此价格)。另一方面,其基本概念相当机械化:"系统运动的基本变化与所施加的作用、该作用的时间成正比,与系统的惯性成反比"。因此,这里有一个综合的问题。

当时我认为我已经得到了一些好奇的初步结果,在某些情况下允许进行机械性的概括,比如说拉格朗日函数。但碰巧的是,在那之后的7年里,我放弃了对市场的所有想法,大约5年前,它意外地让我想起了它。现在我越来越觉得,也许我应该把这个 "元模型 "发展成一种实际用途的尝试。但这需要大量的工作,没有那么简单......