随机流理论和外汇 - 页 43

[Prival]

流动理论是一项非常庞大的基本工作。我已经尽力在这里把它变成文字。数学太复杂了。但它可以用来从数学上描述任何流动，它可以是世界上的事件流（如央行行长的讲话、利率、本拉登的行动等等。任何东西！！！）它可以是一股心理能量，一股卖单 等。那里给出了数学知识，如何和什么公式可以做到，一个流量将如何与另一个互动，以及如何识别和调查它，等等。

Nuzhny 谢谢，我有一个卡尔曼滤波器，它是用几种语言实现的。问题的关键不在于此，而在于该过滤器中所包含的内容。什么型号。过滤程序本身是标准的、众所周知的。这就像傅里叶变换，每个人都知道，但你必须了解它是什么以及如何进行。许多人都能握住手术刀，但不是所有的人都是外科医生。如果你把线性模型放入一个过滤器，它将是一个线性过滤器，如果你把非线性模型放入一个过滤器，它将是一个非线性过滤器。该程序是一个通用的（根据初始数据的不同，有一些变化，但这并不重要）。

事实上，许多布尔沙科夫公式50多年来都无法解决，而伯格在数学上证明不可能对其进行精确的解决。而相对而言，最近莫斯科国立技术大学鲍曼研究所所长斯鲁金表明，有可能找到所谓的足够准确的解决方案，用于实践。

根据命运的意志，我面对这些科学研究，因为我可以参照市场来描述它们（经常向别人解释一些东西，我把自己的弹珠放在原地）。我理解，如果投资者有真实账户的密码，有股权在天上躺着，或者连续3年在比赛中获得第一名，比赛就会有更大的分量。我希望这里所表达的观点和想法的价值不低。努兹尼 我希望你花在阅读上的这4个小时没有白费。至少我认为这很有趣，发人深省。

[Prival]

请告知如何改进该指标。我选择这个原则是因为这里描述的原因"如何快速书写不重画之字形"。

这里是指标模板本身。

#property  indicator_chart_window
#property  indicator_buffers 2
#property  indicator_color1  Silver
#property  indicator_color2  MediumVioletRed

extern  int      MinBars = 0;

int      PreBars;
datetime BarTime;
int      StartPos;
int      pos;

double   Kalman[], Prognoz[];

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init() {
  SetIndexBuffer(0, Kalman);
  SetIndexBuffer(1, Prognoz);
  SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
  SetIndexStyle(1,DRAW_LINE);
//---- Устанавливает значение пустой величины  
  SetIndexEmptyValue(0,0.0);
  SetIndexEmptyValue(1,0.0);
  SetIndexLabel(0,"Kalman");
  SetIndexLabel(1,"Prognoz");
  return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function                       |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit() {
  return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//|расчеты при инициализации и сбоях                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int Reset() {
  if ( MinBars == 0) MinBars = Bars-2;
  StartPos = MinBars;
  PreBars = 0;
  BarTime = 0;
// .......
  StartPos++;
  return( StartPos);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int start() {
double K_1=1, K_2=1;
//  Работаем только по закончившимся барам
  if (Bars == PreBars) return(0);  
//  Проверим, достаточно ли баров на графике
  if (Bars < MinBars) {
    Alert("Калман: Недостаточно баров на графике");
    return(0);
  }  
//  Если не было докачки истории, обсчитываем только закончившийся бар
  if (Bars- PreBars == 1 && BarTime==Time[1]) StartPos = 1;
//  Иначе пересчитываем заданное в функции Reset() количество баров 
  else StartPos = Reset();
// Модифицируем контрольные переменные
  PreBars = Bars;  
  BarTime = Time[0];
// Цикл по истории
  for ( pos= StartPos; pos>0; pos--) {
// алгоритм расчета .....
// ......
// истинное (оцененное) значение цены 
   Kalman[ pos]= K_1*Close[ pos];      // в качестве примера
// наносим прогноз на график
   Prognoz[ pos-1]= K_2* Kalman[ pos]; // в качестве примера

  }  //  pos=StartPos;pos>0;pos--) 
  return(0);
}

如何使指标从外部变量设置的5、15、30等时间框架中获取数据，并在图表上正确显示。

提前感谢。

Z.I. 该指标建立在昨天、一小时前或一分钟前的情况并不重要的原则上。重要的是现在的价格和预测精度=过渡矩阵=系统矩阵（在例子中取为数字）分别是K_1（修正）和K_2（负责预测的精度）。

[bank]

Prival >> :

如何在分钟图上制作一个指标，从外部变量设置的时间框架5、15、30等中获取数据，并在图表上正确显示。

预先感谢你。

用iClose代替Close会不会不起作用？

只是你需要使用一个额外的机制来预先加载（在调用iClose之前）所需时间范围内的报价

[Prival]

sabluk писал(а)>>

用iClose代替Close不就可以了吗？

你只需要使用一个额外的机制来预取（在iClose调用之前）所需时间范围内的报价。

这个机制应该只由形成的酒吧触发。它不应该能够在它们之间进行阅读（见下文）。

我认为这很简单，但我不明白应该在if中加入什么？

[Михаил]

_

[Yurixx]

Prival писал(а)>>

这不是重点，重点是放在这个过滤器里的东西。什么型号。过滤程序本身是标准的、众所周知的。这就像傅里叶变换，每个人都知道如何做，但你必须了解那里有什么以及如何做。许多人都能握住手术刀，但不是所有的人都是外科医生。如果你把线性模型放入一个过滤器，它将是一个线性过滤器，如果你把非线性模型放入一个过滤器，它将是一个非线性过滤器。该程序是一个通用的（虽然有一些变化，取决于初始数据，但这并不重要）。

嗨，Sergei !

我想知道是否有可能在卡尔曼滤波中使用统计模型。线性和非线性以及其他任何确定性的模型都是一回事，但统计模型是另一回事。

[Sceptic Philozoff]

以下是 谢尔盖 几个月前对我的帖子的回复，尤里。

[Prival]

Yurixx писал(а)>>

嗨，Sergei !

我想知道是否有可能在卡尔曼滤波中使用一个统计模型。线性或非线性或任何其他决定性的模型是一回事，但统计模型是另一回事。

那里也有统计模型。这里我附上一个文件"随机流动和外汇理论"，看看辛格的模型是如何和根据什么假设做出的。这并不太复杂。如果你有什么需要澄清的，我经常在Skype上。

[ProstoLeha]

Mathemat >> :

通过从价格中减去当前的LR值，我们完美地摆脱了趋势，包括非线性的趋势。

你好，亲爱的Mathemat。
如果我的问题在你看来过于简单和无趣，我提前表示歉意，但这对我来说非常重要。
总的来说，你们在这里的讨论让我非常感兴趣。
在这个主题的第17页22.11.2007 14:12，你写了以下内容。
"通过从价格中减去当前的LR值，我们完美地摆脱了趋势，包括非线性的趋势。"
你是否因这种操作而得到新的价格值，即一系列新的报价？
我预先感谢你。

[Sceptic Philozoff]

prostoleha >> :

"通过从价格中减去当前的LR值，我们完美地摆脱了趋势，包括非线性的趋势。"
你是否因为这个操作而得到新的价格，即一系列新的报价？

当然，如果你从价格中减去线性回归，你会得到围绕零波动的其他东西，而不是价格。