FORTS：战略和如何实施战略
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劣势。
1.很少有 "长距离 "期货的流动市场。
2.由于没有确切的股息支付日期。
确定交易价格范围的困难。
有没有 "否定 "缺点的想法？
1.成为长线期货的做市商？
2.同时接管所有公司和董事会。并设定准确的付款日期+多一天（为了方便）。
我没有看到任何其他的方法。)))
范围，容易从0到+无穷大。所有价格都适合。
3.对于中央银行来说，这就比较复杂了。即使接管也无济于事，因为利率的变化决定了经济的发展......
对于更具体的建议，你需要对算法（交易理念）有更精确的描述。许多外汇交易者不知道什么是日历差价，以及它是如何被吃掉的。
提前感谢您的识字。
1.成为远期期货的做市商 ?
2.同时制服所有的公司和董事会。并设定准确的支付日期+多一天（方便）。
我没有看到任何其他的方法。)))
而在第三个缺点上，范围，很容易从0到+无穷大。所有价格都适合。
对于更具体的建议，你需要对算法（交易理念）有更精确的描述。许多外汇交易者不知道什么是日历差价，以及它是如何被吃掉的。
提前感谢您的识字。
日历传播。(我没有写这篇文章)
我交易同一资产的期货，执行和到期日期不同。
重要的是要记住，在到期的那一刻，期货价格应该等于相关资产的价格。
因此，如果你有同一资产的两个期货，开始日期不同，但到期日相同，而且它们的价值不一样。
然后你可以进行套利操作，卖出一个较贵的合约，买入一个较便宜的合约。而在到期之前，合约的价值将趋于平衡。
你关闭交易，赚取相当于期货初始价格和当前价格之间的差额。由于数学规则是不可否认的， 这种交易是风险最大的交易之一。
不幸的是，在我们的市场上很难找到相同到期日的合约，所以我们交易从一个期货到另一个期货的变化，例如，有两个合约，收盘的是3.13，远的是6.13。
由于长线合同的流动性大大降低，而且其价格与标的资产有很大差异，与短期合同相比，所以这种差异可以被交易。
当然，在这种情况下，没有人承诺在到期日完全收敛，但只要有一定的技巧，这种风险是很容易控制的。
现在让我们仔细看看，根据进场和出场点，如何管理头寸。
首先，我们来定义初始条件，价差被认为是多头减去空头，多头是期货空头，空头是多头。因为多头可能比空头高或低。
则价差将分别为负数或正数。在进入头寸后，价差会随着市场的总体变动而扩大或缩小。
由此我们得到这样的数据。
仔细研究这个表格，我们可以建立一些简单的规则，在任何头寸中获取利润和控制损失。
1.当统计学上认为价差进一步扩大的可能性不大时，你应该进入负价差的仓位，但如果价差扩大，可以通过平均仓位买回。
2.进入正价差的头寸更有可能导致亏损而非收益，因此要扭转头寸，以便卖出昂贵的工具，买入便宜的工具。
3.考虑到巨大的价差，因此也考虑到利润的大小，一个好的策略是逐步调入头寸，在到期前价差急剧缩小时关闭交易。每年200%并不是极限。
作为在日历价差上工作的一个例子，我们可以向你提供考虑交易卢布-美元期货之间的价差，Si.
因此，例如，到期日为9.11和9.15的一对期货的价差为每对5000卢布，这带来200%的利润。当然，这不是快钱，你必须等待4年，收益率将是每年50%。
这不是任何银行存款所能提供的，而你可以谈论一个相对无风险的操作。一个具体交易的例子，在2011年9月，该货币对的点差上升到10000点。
我们进入交易，因为它是由于我们的市场急剧下降而出现的异常分歧。在2011年12月底，我们以5300点的点差结束了交易，从而在四个月内获得了几乎100%的回报。
有了日历价差，一切似乎都清楚了，那么让我们考虑在低流动性工具的订单簿中进行价差交易。
该策略是价差的一个变种，只是它与日历价差有关。
如果我们采取任何长期的期货，我们可以看到买入和卖出之间有20到100个点的差异，所以在最好的价格买入和卖出合同，我们将把差价收入囊中。
而为了避免在交易执行时因价格变动对我们不利而造成损失，我们用流动性更强的期货合约进行反方向交易来对冲我们的头寸。
例如，如果我们买入远方RTS期货的限价单被执行，我们立即在市场上卖出一个接近的，然后我们设置限价单卖出远方RTS期货，在订单被执行后，我们买入一个接近的合约，从而固定了套利操作的利润。
为了决定进行交易，我们需要计算操作的开销，这将是买入卖出两份合约的佣金和与平仓合约按市价交易的损失，通常是1-2个价格增量。
在我们使用RTS期货的例子中，日内交易的标准佣金是8卢布（交易所+经纪人），市场上的损失是6卢布，共计14卢布。在点值为0.629点的情况下，多头合约订单簿的最低 "有趣 "价差为30-40点。
这些交易的一个重要好处是，交易所在同时买入和卖出近似和远似合同时，由于我们的存在，两个合同只需要一个较大的CS，从而创造了流动性。
Если мы возьмём любой дальний фьючерс, то можем заметить от 20 до 100 пунктов разницы между бидом и аском, поэтому купив и продав контракт по лучшей цене, мы это разницу положим к себе в карман.
А что бы в момент совершения сделки не получить убыток из-за движения цены против нас, мы хеджируем свою позицию противоположной по направлению сделкой более ликвидного ближнего фьючерса.
Например, исполняется наша лимитная заявка на покупку дальнего фьючерса РТС, мы тут же продаём ближний по маркету, далее выставляем на продажу лимитом дальний РТС и после исполнения заявки покупаем ближний контракт, зафиксировав, таким образом, прибыль от арбитражной операции.
我有想过实施这样的事情。但我不知道有什么隐患。我需要调查。首先是将刻度线叠加在一起。
而如果多头期货，鉴于流动性疲软，在一瞬间就把我的头寸放在栏杆上--那么这个账户就死了，如果太大的合同）。
我有想过实施这样的事情。但我不知道有什么隐患。我需要调查。首先是将刻度线叠加在一起。
而如果考虑到流动性疲软，多头期货可能会被暂时放在栏杆上，以对抗我的头寸--那么这个账户就死了，如果太大的合同）。
"还不错"，因为在短线期货到期后，长线期货还将有效3个月。
我是指强制平仓的保证金追缴。
这种情况实际上是不可能的，你买入一个，卖出另一个--在资金方面的头寸=中性
你的收入（亏损）是进场/出场时的期货价格差异
其余时间，你没有任何损失，但你也没有任何收获=中立地位。
(上网查一下 "日历传播"--有无数关于这一策略的详细描述）。
这种情况实际上是不可能的，你买入一个，卖出另一个------仓位的手段=中性
我的意思是，在流动性不足的情况下，对头寸可以拍出，所以最好有足够强大的安全保证金，不要陷入追加保证金......。
例如--取长补短，取短补长。做空的多头已经上涨--有人愚蠢地或故意地在市场上买入，或者限价卖家都走了--栏下只剩下一个。在近处的位置约为零，而在远处的位置--减去账户。嗯，是这样的--假设性的）。我可能是错的。我需要调查，这是个非常有趣的话题。
我的意思是，在流动性不足的情况下，对头寸可以拍出，所以最好有足够强大的安全保证金，不要陷入追加保证金......。
例如--取长补短，取短补长。做空的多头已经上涨--有人愚蠢地或故意地在市场上买入，或者限价卖家都走了--栏下只剩下一个。在近处的位置约为零，而在远处的位置--减去账户。嗯，是这样的--假设性的）。我必须研究一下，这是个非常有趣的话题。
我再次重申，这种情况不可能存在。
( 阅读和思考!一个标的资产的期货--因此（两个）期货的价格在一个方向上变化！）。
在非流动性的期货中可能会有延迟，但这是暂时的。
再一次，不可能有这样的情况!
( 阅读和思考！)
"这不是一场喧嚣，因为远期期货在近期期货到期后还会有三个月的有效期。
下午好!
我邀请你在这个主题中讨论战略和实施方法。
在FORTS衍生品市场上。
我将从第一个开始。
策略 - 期货日历价差。
优势。
1.小规模（相对）的资金投资。
2.许多期货的CS折扣。
3.理论上是100%的收支平衡。
4.不受货币成分的影响。
5.实施起来不是很困难。
6.对订单执行速度 不是很关键。
劣势。
1."远期 "期货的低流动性市场。
2.没有确切的股息支付日期。
很难确定交易价格的范围。
3.利率变化过于频繁
4.成对的弱挥发性（如Si-6.15和Si-9.15）。
对如何 "扭转 "这些弱点有什么想法吗？