FORTS：战略和如何实施战略 - 页 6 12345678910111213...28 新评论 [删除] 2015.04.05 01:27 #51 Serj_Che:也许是HFT经纪人在负责？))顺便说一下...经纪人的客户前导......也是一个有趣的问题。如果经纪人有服务器端的前台设置怎么办？）不过不太可能，因为它可以被计算出来...... Sergey Chalyshev 2015.04.05 01:35 #52 Edic:顺便说一句...经纪人对客户进行前置性交易......也是一个有趣的问题。如果呢？如果经纪人有服务器端的前台设置呢？）虽然，几乎没有，因为有可能计算出...我有设置，我对此深信不疑。在MT5服务器上有很多设置。但他是否使用这些设置，是个问题？P.S. 你怎么能知道？ Mikhail Filimonov 2015.04.05 01:41 #53 Serj_Che:设置就在那里，我对此毫不怀疑。MT5服务器上有各种各样的设置。但他是否使用这些设置，问题是？P.S. 你怎么能知道？别傻了，伙计们。前进的道路只对 "天使 "有意义，我们不算!然后...它只 "适合 "这个策略! [删除] 2015.04.05 01:46 #54 Mikalas:伙计们，别傻了......前沿规划只对 "ACULs "有意义，我们不算！"。但是，原则上，即使在普通用户身上，偷偷摸摸地偷点钱也是很现实的。佣金的一个良好补充。虽然，如果经纪人被发现，moex会受到激烈的惩罚。而你的声誉立即归于零。这是个有风险的行业。 [删除] 2015.04.05 01:54 #55 Serj_Che:P.S. 如何计算？好吧，......我想，如果你用成交量来冲击市场--经纪人可以在你面前买入并在你身上收盘--这很容易计算，当你不断得到滑点，超过交易前杯子的计算。但经纪人不会用点对点的限制造成滑点....。简而言之，这都是胡说八道。) Sergey Chalyshev 2015.04.05 01:58 #56 我将在下周再试一次，看看会发生什么。很久以前我就试过了，当时的延迟是现在的好几倍，CopyTick也不见踪影。 Mikhail Filimonov 2015.04.05 02:01 #57 Serj_Che:我将在下周再试一次，看看会发生什么。很久以前我就试过了，当时的延迟是现在的好几倍，CopyTick也不见踪影。 CopyTicks()还没有 "完成"，这是我从SD得到的信息。 Sergey Chalyshev 2015.04.05 02:10 #58 Mikalas: CopyTicks()还没有 "最终确定"，这就是CD告诉我的。它已经在帮助中了，我要去实验。我有一些想法，但在现实生活中做实验是非常乏味的。 Prival-2 2015.04.05 07:40 #59 Mikalas:你认为我很无礼吗？只是，这个公式太明显了（从策略描述来看）...但如果这就是人们对它的看法，我表示歉意！"。你说得非常正确，如果我的帖子看起来（被认为）是这样，是你在道歉。我不再说话了，因为我去睡觉了，很晚了（晚上的第一个小时）+我有一个任务要考虑。 大家早上好，他们说早晨是最明智的。） 所以问题是为了思考。 我们有两个工具可以交易（A和B）。我们想在它们之间进行套利交易。为此，我们需要建立一个delta（价差这个名字不太合适，因为价差是一个工具的要价-买价，只是为了避免术语上的混淆）。 米卡拉斯 提出了一个简单的区别。我回答说这是不正确的。 Edic 正在使用A/B比率。从我的角度看也不准确。 Serj_Che 已经指出，必须考虑买入/卖出，正如我认识的TheXpert 很久以前说的，魔鬼在细节中（我看到他也在这个主题中发过帖子）。 我似乎没有忘记任何人))))。 因此，问题是如何做除法（将提供给Mikalas 和Edic 的本质结合在一个公式中）。这个数学转换是什么（在10-11年级学习），它给我们带来什么。 答案是。我会发布更多信息，一切都会水到渠成。 你会知道如何在BR-4.15和BR-5.15之间 "正确 "建立一个日历仲裁（图片已经准备好）。 Rinat Tukaev 2015.04.05 09:59 #60 Mikalas: 什么是正确的方式？我同意Mikalas的观点，我也认为对于日历套利来说，计算价差的最好方法是期货的差额。 在这种情况下，我们可以看到两个期货之间的差额是多少（卢布），我们可以买入或卖出这个差额。通过一种期货与另一种期货的比率来计算价差，更适合于配对交易（顺便说一下，这也是一种套利策略）。 12345678910111213...28 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
也许是HFT经纪人在负责？))
顺便说一下...经纪人的客户前导......也是一个有趣的问题。
如果经纪人有服务器端的前台设置怎么办？）不过不太可能，因为它可以被计算出来......
顺便说一句...经纪人对客户进行前置性交易......也是一个有趣的问题。
如果呢？如果经纪人有服务器端的前台设置呢？）虽然，几乎没有，因为有可能计算出...
我有设置，我对此深信不疑。在MT5服务器上有很多设置。
但他是否使用这些设置，是个问题？
P.S. 你怎么能知道？
设置就在那里，我对此毫不怀疑。MT5服务器上有各种各样的设置。
但他是否使用这些设置，问题是？
P.S. 你怎么能知道？
别傻了，伙计们。
前进的道路只对 "天使 "有意义，我们不算!
然后...它只 "适合 "这个策略!
伙计们，别傻了......
前沿规划只对 "ACULs "有意义，我们不算！"。
但是，原则上，即使在普通用户身上，偷偷摸摸地偷点钱也是很现实的。佣金的一个良好补充。
虽然，如果经纪人被发现，moex会受到激烈的惩罚。而你的声誉立即归于零。这是个有风险的行业。
P.S. 如何计算？
好吧，......我想，如果你用成交量来冲击市场--经纪人可以在你面前买入并在你身上收盘--这很容易计算，当你不断得到滑点，超过交易前杯子的计算。但经纪人不会用点对点的限制造成滑点....。
简而言之，这都是胡说八道。)
我将在下周再试一次，看看会发生什么。
很久以前我就试过了，当时的延迟是现在的好几倍，CopyTick也不见踪影。
我将在下周再试一次，看看会发生什么。
很久以前我就试过了，当时的延迟是现在的好几倍，CopyTick也不见踪影。
CopyTicks()还没有 "最终确定"，这就是CD告诉我的。
它已经在帮助中了，我要去实验。
我有一些想法，但在现实生活中做实验是非常乏味的。
你认为我很无礼吗？
只是，这个公式太明显了（从策略描述来看）...
但如果这就是人们对它的看法，我表示歉意！"。
你说得非常正确，如果我的帖子看起来（被认为）是这样，是你在道歉。我不再说话了，因为我去睡觉了，很晚了（晚上的第一个小时）+我有一个任务要考虑。
大家早上好，他们说早晨是最明智的。）
所以问题是为了思考。
我们有两个工具可以交易（A和B）。我们想在它们之间进行套利交易。为此，我们需要建立一个delta（价差这个名字不太合适，因为价差是一个工具的要价-买价，只是为了避免术语上的混淆）。
米卡拉斯 提出了一个简单的区别。我回答说这是不正确的。
Edic 正在使用A/B比率。从我的角度看也不准确。
Serj_Che 已经指出，必须考虑买入/卖出，正如我认识的TheXpert 很久以前说的，魔鬼在细节中（我看到他也在这个主题中发过帖子）。
我似乎没有忘记任何人))))。
因此，问题是如何做除法（将提供给Mikalas 和Edic 的本质结合在一个公式中）。这个数学转换是什么（在10-11年级学习），它给我们带来什么。
答案是。我会发布更多信息，一切都会水到渠成。 你会知道如何在BR-4.15和BR-5.15之间 "正确 "建立一个日历仲裁（图片已经准备好）。
什么是正确的方式？
我同意Mikalas的观点，我也认为对于日历套利来说，计算价差的最好方法是期货的差额。
在这种情况下，我们可以看到两个期货之间的差额是多少（卢布），我们可以买入或卖出这个差额。
通过一种期货与另一种期货的比率来计算价差，更适合于配对交易（顺便说一下，这也是一种套利策略）。