FORTS：战略和如何实施战略 - 页 11 1...456789101112131415161718...28 新评论 Vasiliy Sokolov 2015.04.06 11:32 #101 在交易日历价差时，重要的是要意识到你在交易一种新的合成工具，其静止性尚未得到证实。两个期货的日历价差是否是它们的协整序列，还是一个很大很大的问题。在一张图片中，当价差在两个期货之间出现一个窄条时，你可能会误以为它在围绕零点跳舞，或者至少有一个静止的数学期望值，但事实上它是否如此还有待商榷。第二，也是同样重要的一点。你需要明白，你需要非常高的杠杆来交易价差，因为价差本身的波动性比其期货小得多。即使考虑到这种组合的50%折扣，进入GO的资金也会比其他策略多。你可能没有足够的资金用于其他策略，你的账户会有相当大的反弹，在杠杆作用下，改变contango的效果会增加几十倍。 Vasiliy Sokolov 2015.04.06 11:35 #102 Serj_Che: 可交付的期货如何？肯定会有利润，你不会没有腿，但你可能要等很长时间。 不管我们是在处理可交割期货还是结算期货，都是如此。日历差价通常在期货流通的最后一天，即到期前不久关闭，因为在那一天，期货价格就是现货资产的价格。 TheXpert 2015.04.06 11:36 #103 Edic:你不是要通过MT5在莫斯科交易所交易吗？我想了很久，但我需要为我的账户找到一些额外的钱，我必须去莫斯科。 Vasiliy Sokolov 2015.04.06 11:40 #104 anonymous:ln（F1/S）/（T1-t）-ln（F2/S）/（T2-t） ?:)(F1和F2是期货价格，S是现货价格（按比例考虑期货乘数），T1和T2是到期时间）。 私营-2。Anonymus，真的很惊讶。注册日期为2012年。141个帖子，但这是一个多么好的答案。帅呆了，简直太棒了，赞一个！我已经很久没有思考过一个公式了，有很多东西需要思考和研究，到目前为止，问题比我的答案还多。 ...更好地思考你将如何交易你的对数和比率。迈克尔写得非常正确，日历价差只是两个期货的价格之差。就这样了。没有必要再去发明什么。一个卖了，另一个立即买了。你不能用对数和比率来做这个。 Vasiliy Sokolov 2015.04.06 12:14 #105 卢布最近的情况很能说明问题。它的史诗般的衰落毁掉了任何一个日历传播的爱好者。顺便说一下，在下跌的高峰期，市场利率 甚至变成了负数。让我们计算一下截至2014年12月16日的利率：78.689 - 80.100 = -1.411(!) 卢布或90天的-1.76%。或每年-7.14%。所以。让我们计算一下几天后，也就是2014年12月18日的利息：63.331-59.511=3.82卢布，或者88天的6.41%，或者年利率+26.6%（！）。也就是说，两天时间里，卢布的年利率从-7.14变为+26.6%!在 这种不稳定的时刻，任何日历散布者都会被吹走。同样重要的是要考虑到，在这种时刻，交易所会将抵押品增加几倍。考虑到即使在正常时期要保证头寸也需要大量的抵押品CS，显然，在这种时刻，不可能持有日历头寸。交易所用保证金关闭它们，向你的账户收取大量损失。因此，在交易日历价差之前要考虑一百次。 Sergey Chalyshev 2015.04.06 12:21 #106 C-4:因此，在你开始交易日历价差之前，要考虑一百次。我甚至想说更多，在你开始在证券交易所交易之前，请考虑一百次 )) [删除] 2015.04.06 12:40 #107 C-4:迈克尔写得非常正确，日历价差只是两个期货的价格之差。就这样了。没有必要再去发明什么。一个卖了，另一个立即买了。你不能用对数和比率来做这个。在日历三角洲上，很明显......它们是同一个工具的衍生品，而且价格没有什么不同。而如果你采取不同的工具，不同的价格顺序，差异就不会有意义。例如--美元指数期货对二元/美元对等。我认为。 Rinat Tukaev 2015.04.06 12:42 #108 Edic:关于日历三角洲--可以理解......这些是同一工具的衍生品。但是，如果你用不同的价格顺序选择不同的工具 - 差异将没有意义。例如--美元指数期货对二元/美元对等。我认为。 这是一个不同的故事）。 Rinat Tukaev 2015.04.06 12:44 #109 Serj_Che: 我甚至想说更多，在你开始在交易所交易之前要考虑一百次 )) 还有其他套利策略，风险较小，可以也应该在交易所交易。 Prival-2 2015.04.06 17:38 #110 C-4: 更好地思考你将如何交易你的对数和比率。迈克尔写得非常正确，日历价差只是两个期货的价格之差。就这样了。没有必要再去发明什么。一个卖了，另一个立即买了。你不能用对数和比率来做这个。我做期货交易，但进场和出场的信号是建立的delta分析（是delta分析给出的信号）我进场和出场。而三角结构的规则是非常重要的。一个简单的比喻，平均线的交叉是一个买入/卖出的信号，但我买入/卖出的不是平均线（SMA、EMA等），而是交易工具。而这些信号的质量是第一位的。对数的出现是有原因的，它来自于物理学的过程，来自于对市场上发生的方式和内容的深刻理解。你也可以交易一个简单的差异，我不反对（我已经说过了）。我只是说，使用对数可以得到，更准确、更优质、更及时的信号，而这又反映在利润曲线上，它变得更好，更平坦，略微陡峭。 1...456789101112131415161718...28 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
在交易日历价差时，重要的是要意识到你在交易一种新的合成工具，其静止性尚未得到证实。两个期货的日历价差是否是它们的协整序列，还是一个很大很大的问题。在一张图片中，当价差在两个期货之间出现一个窄条时，你可能会误以为它在围绕零点跳舞，或者至少有一个静止的数学期望值，但事实上它是否如此还有待商榷。
第二，也是同样重要的一点。你需要明白，你需要非常高的杠杆来交易价差，因为价差本身的波动性比其期货小得多。即使考虑到这种组合的50%折扣，进入GO的资金也会比其他策略多。你可能没有足够的资金用于其他策略，你的账户会有相当大的反弹，在杠杆作用下，改变contango的效果会增加几十倍。
可交付的期货如何？
肯定会有利润，你不会没有腿，但你可能要等很长时间。
你不是要通过MT5在莫斯科交易所交易吗？
我想了很久，但我需要为我的账户找到一些额外的钱，我必须去莫斯科。
ln（F1/S）/（T1-t）-ln（F2/S）/（T2-t） ?:)
(F1和F2是期货价格，S是现货价格（按比例考虑期货乘数），T1和T2是到期时间）。
Anonymus，真的很惊讶。注册日期为2012年。141个帖子，但这是一个多么好的答案。帅呆了，简直太棒了，赞一个！我已经很久没有思考过一个公式了，有很多东西需要思考和研究，到目前为止，问题比我的答案还多。 ...
更好地思考你将如何交易你的对数和比率。
迈克尔写得非常正确，日历价差只是两个期货的价格之差。就这样了。没有必要再去发明什么。一个卖了，另一个立即买了。你不能用对数和比率来做这个。
卢布最近的情况很能说明问题。它的史诗般的衰落毁掉了任何一个日历传播的爱好者。顺便说一下，在下跌的高峰期，市场利率 甚至变成了负数。
让我们计算一下截至2014年12月16日的利率：78.689 - 80.100 = -1.411(!) 卢布或90天的-1.76%。或每年-7.14%。所以。
让我们计算一下几天后，也就是2014年12月18日的利息：63.331-59.511=3.82卢布，或者88天的6.41%，或者年利率+26.6%（！）。也就是说，两天时间里，卢布的年利率从-7.14变为+26.6%!在 这种不稳定的时刻，任何日历散布者都会被吹走。
同样重要的是要考虑到，在这种时刻，交易所会将抵押品增加几倍。考虑到即使在正常时期要保证头寸也需要大量的抵押品CS，显然，在这种时刻，不可能持有日历头寸。交易所用保证金关闭它们，向你的账户收取大量损失。因此，在交易日历价差之前要考虑一百次。
因此，在你开始交易日历价差之前，要考虑一百次。
我甚至想说更多，在你开始在证券交易所交易之前，请考虑一百次 ))
迈克尔写得非常正确，日历价差只是两个期货的价格之差。就这样了。没有必要再去发明什么。一个卖了，另一个立即买了。你不能用对数和比率来做这个。
在日历三角洲上，很明显......它们是同一个工具的衍生品，而且价格没有什么不同。
而如果你采取不同的工具，不同的价格顺序，差异就不会有意义。例如--美元指数期货对二元/美元对等。我认为。
关于日历三角洲--可以理解......这些是同一工具的衍生品。
但是，如果你用不同的价格顺序选择不同的工具 - 差异将没有意义。例如--美元指数期货对二元/美元对等。我认为。
我甚至想说更多，在你开始在交易所交易之前要考虑一百次 ))
更好地思考你将如何交易你的对数和比率。
迈克尔写得非常正确，日历价差只是两个期货的价格之差。就这样了。没有必要再去发明什么。一个卖了，另一个立即买了。你不能用对数和比率来做这个。
我做期货交易，但进场和出场的信号是建立的delta分析（是delta分析给出的信号）我进场和出场。而三角结构的规则是非常重要的。一个简单的比喻，平均线的交叉是一个买入/卖出的信号，但我买入/卖出的不是平均线（SMA、EMA等），而是交易工具。
而这些信号的质量是第一位的。对数的出现是有原因的，它来自于物理学的过程，来自于对市场上发生的方式和内容的深刻理解。
你也可以交易一个简单的差异，我不反对（我已经说过了）。我只是说，使用对数可以得到，更准确、更优质、更及时的信号，而这又反映在利润曲线上，它变得更好，更平坦，略微陡峭。