Многие трейдеры слышали, что существуют некие, мистические рыночно-нейтральные стратегии. Самый распространенный вид таких стратегий — Парный трейднг. Сегодня предлагаю описание одной из простейших стратегий парного трейдинга построенной на разности одного инструмента по отношению к другому. Для начало предлагаю разобраться, что такое парный...
如果你真的在FORTS套利上进行交易，你就不会在帖子中公然无视套利的交易方式!
你如何买入第一段并不重要，重要的是你如何快速地设法买入第二段，而HFT与此毫无关系
你继续 "打肿脸充胖子"，继续。
而改变你的绰号对你没有任何好处，因为没有人会告诉你任何事情。
(只有2-3人在FORTS市场 进行交易）。
再见。
是的，也许那些人已经不在这里了。但在2015年的这个论坛主题中，有一些有趣的想法，肯定从那时起，同事们在理解哪条腿和多快的速度方面有了进步。
我已经很好地研究了像尤丁这样的 "慢吞吞 "的人到底是如何通过Quick来推广他的Robinson的交易套利的。而且我知道像阿洛尔的基里亚诺夫这样的 "快手 "是如何和如何进行直接连接交易的。
他们正是套利的大师，我看到他们的方法之间有一个空缺的位置。如果你没有看到这个利基，我很抱歉（。
但肯定还有其他人通过MT5工作，MT5的优势和劣势都很明显。那些自2015年以来，从空杯限制和要价套利中至少取得了一点进步。
prostotrader:
(这里只有2-3个人在FORTS上进行真实 交易，而且只通过指标进行交易）。
再见。
这一点从公布的包含PositionSelect 的代码片段中可以看出。并非针对个人 :)
TS配对交易。
在这里https://smart-lab.ru/blog/339963.php， 这个TS的精髓被简明扼要地写了出来，而且相当清晰。
但这对组合不仅可以包括来自一方（腿1）的一件乐器，也可以包括来自另一方（腿2）的乐器。
我想分享我对WTI(CL-XX.XX)<-->BRENT(BR-XX.XX)的观察。
由于WTI是布伦特的指南，因此没有必要计算该货币对的平衡百分比。
两份合同都有10桶，都是用货币交易，甚至价格都非常接近。
它们本质上是同一种商品--石油。
因此，没有必要计算相关性、协整性和回归性。
你可以在这里阅读这些条款https://utmagazine.ru/posts/6789-parnyy-treyding-para-akciy-korrelyaciya-kointegraciya-spreda-investicionnyy-portfel
分析FORTS上的期货CL-XX.XX诞生以来的delta，发现一个模式，delta总是超过100点
(图表以点为单位)到一边或另一边。
你可以自己看其余的图表。
该指标只在真实账户上 工作，它的计算速度非常慢。
剩下的就是学习如何准确确定（计算）delta趋势的方向......。
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这个EA正在慢慢写...
TS配对交易。
在这里https://smart-lab.ru/blog/339963.php， 这个TS的精髓被简明扼要地写了出来，而且相当清晰。
但这对组合不仅可以包括来自一方（腿1）的一件乐器，也可以包括来自另一方（腿2）的乐器。
我想分享我对WTI(CL-XX.XX)<-->BRENT(BR-XX.XX)的观察。
由于WTI是布伦特的指南，因此没有必要计算该货币对的平衡百分比。
两份合同都有10桶，都是用货币交易，甚至价格都非常接近。
它们本质上是同一种商品--石油。
因此，没有必要计算相关性、协整性和回归性。
你可以在这里阅读这些条款https://utmagazine.ru/posts/6789-parnyy-treyding-para-akciy-korrelyaciya-kointegraciya-spreda-investicionnyy-portfel
分析FORTS上的期货CL-XX.XX诞生以来的delta，发现一个模式，delta总是超过100点
(图表以点为单位)到一边或另一边。
你可以自己看其余的图表。
该指标只在真实账户上 工作，它的计算速度非常慢。
剩下的就是学习如何准确确定（计算）delta趋势的方向......。
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一个专家顾问正在编写...
我想知道为什么这个指标没有被粘住？(这可能是一个愚蠢的问题，我不知道，我从来没有做过指标）。但是，不仅是BR和CL的到期日不同，而且我们的交易所（和经纪人）在负价事件发生后，开始对当前的合同制造麻烦。而且，用整个历史的数据来操作比用每月的片段来操作更方便。
虽然Otkritie没有CL胶水，但这是肯定的。但无论如何，在我看来，自己把它粘起来更容易。
TS配对交易。
在这里https://smart-lab.ru/blog/339963.php， 这个TS的精髓被简明扼要地写了出来，而且相当清晰。
但这对组合不仅可以包括来自一方（腿1）的一件乐器，也可以包括来自另一方（腿2）的乐器。
我想分享我对WTI(CL-XX.XX)<-->BRENT(BR-XX.XX)的观察。
由于WTI是布伦特的指南，因此没有必要计算该货币对的平衡百分比。
两份合同都有10桶，都是用货币交易，甚至价格都非常接近。
它们本质上是同一种商品--石油。
因此，没有必要计算相关性、协整性和回归性。
你可以在这里阅读这些条款https://utmagazine.ru/posts/6789-parnyy-treyding-para-akciy-korrelyaciya-kointegraciya-spreda-investicionnyy-portfel
分析FORTS上的期货CL-XX.XX诞生以来的delta，发现一个模式，delta总是超过100点
(图表以点为单位)到一边或另一边。
你可以自己看其余的图表。
该指标只在真实账户上 工作，它的计算速度非常慢。
剩下的就是学习如何准确确定（计算）delta趋势的方向......。
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这个EA正在慢慢写...
好在你没有交易CL-5，它去了-40 ))))
当我注意到对结算期货的操纵时，我及时跳了出来。
你可以交易一段时间，但在某一时刻，当你不指望什么的时候，它们会摇身一变，没有办法对冲。 结算，不可交割的MMM期货是操纵，是赌徒。
好在你没有交易CL-5，它出现了负数-40 ))))
是CL-4.20，你还记得吧 :)
好在你没有交易CL-5，它出现了负数-40 ))))
当我注意到对结算期货的操纵时，我及时跳了出来。
你可以交易一段时间，但在某一时刻，当你不指望什么的时候，他们就会摇身一变，没有办法对冲。结算，不可交割的MMM期货是操纵，是赌徒。
嗨，Seryozh!
如果人们正确地、按时地做每一件事（不仅仅是在交易中）。
那么每个人都 会变得富有 和快乐:)
但不幸的是，这个世界以不同的方式运作：（。
不仅一直有好的交易，而且
重要的是，要有更多的积极的东西!
例如，我已经完成了我的CL-BR专家顾问，但我不能在演示中测试它。
所以我将不得不在真实账户上进行测试（如果我在某处犯了错误（1400行代码）--损失可能是可以预期的）。
测试--好的，每个人买了5个合同来扩大价差。
测试--好的，每个人买了5个合同来扩大价差。
我想知道，不交易目前的布伦特合同而交易下一个合同的意义何在？
我想知道，不交易目前的布伦特合同而交易下一个合同有什么意义？
你写道，你是一个 "经验丰富 "的套利者...