FORTS：战略和如何实施战略 - 页 26 1...19202122232425262728 新评论 Maxim Dmitrievsky 2016.06.04 23:06 #251 而这些都是期货上的东西，它们来自哪里，这并不妨碍你交易日历价差和其他一切？:)它在俄罗斯的交易所真的如此缺乏流动性，以至于可以轻易地来回传递？还有，为什么交易所不对这些事情进行监管，这都是废话。以CME为例 climax78 2016.06.04 23:19 #252 anonymous:非常简单：应用泰勒公式和交易。1.远期合约的价格是通过折算现货价格来确定的（有一些假设：D）。在连续计息的情况下，期货和现货价格满足以下非套利比率：F=S*exp(r*(T-t))；在简单计息的情况下，我们得到F=S*（1+r*(T-t)）+O(T-t)^2。2.现货-远期套利是通过构建一个合成债券--为期货和现货开设相反的头寸来进行的。债券的参数是它的到期日（T），折现率（r）和一些不重要的东西，如息票付款（=股息/存款利率）和债券的面值。r=ln(F/S)/(T-t)形式的巫术允许你从市场上提取贴现率，它可以与CB利率、相关资产的股息率和其他有趣的东西进行比较。作为一个很好的奖励，你可以计算出你的投资组合在不同情况下的风险，并利用投资组合理论无耻地将其减少几个数量级。3.日历套利无非是将步骤2中的合成债券在同一基础资产上配对交易，但期限不同（T1和T2）。对于这样的配对交易，有一个利差是有意义的，它也可以与央行利率、股息收益率等进行比较。眼镜里见;)F=S*(1+r*(T-t))+O(T-t)^2r是O 这 在这里是什么意思？ Dmi3 2020.05.16 12:29 #253 有趣的话题。令人遗憾的是，它像往常一样沦为 "你是谁？"式的相互攻击。 FORTS套利方法现在是否实际存在？这个论坛上是否有在这个方向工作的人？ Dmi3 2020.05.16 12:52 #254 以Sber-Sberpref为例，典型的股票套利，作为投机。 附加的文件： 7ee0hzpx_16-05-2020_134403.jpg 250 kb Sergey Chalyshev 2020.05.16 16:53 #255 Maxim Dmitrievsky: 而这些都是期货上的东西，它们来自哪里，这并不妨碍你交易日历价差和其他一切？:)它在俄罗斯的交易所真的如此缺乏流动性，以至于可以轻易地来回传递？ 以及为什么交易所不对这些事情进行监管 ？ 以CME为例 你完蛋了））。 你有机会赚钱，你有机会来回走动......。 你错过了什么？ 写下你的卡号，把钱转给你。 prostotrader 2020.05.16 17:35 #256 Dmi3: 有趣的话题。令人遗憾的是，它像往常一样沦为 "你是谁？"式的相互攻击。 FORTS套利方法现在是否实际？这个论坛上是否有在这个方向工作的人？ 与五年前我开始的时候相比，已经没有什么意义了。 那时的机器人要少得多。 该策略意味着回归到某种平均价差，但 但最近，它回来的次数越来越少了。 而且不可能在价差扩大或缩小的情况下进行交易，因为这非常困难。 以确定进入点，而且不可能知道会有多长时间。 变窄或变宽。 添加 由于过去3年在奥迪瓦什克的MT公司有巨大的 由于在过去的3年中，MT Open的订单 执行出现了巨大的延迟，因此，这一策略的盈利能力也随之消失了。 Dmi3 2020.05.16 17:48 #257 prostotrader: 那时的机器人要少得多... 我几乎没有在交易结果中看到 "快速 "机器人的影响，即使是日历套利。也就是说，如果我目前有兴趣购买或出售的堆栈有流动性，交易通常会发生。我的订单没有得到满足的情况极为罕见。 prostotrader 2020.05.16 18:33 #258 Dmi3:我几乎没有在交易结果中看到 "快速 "机器人的影响，即使是日历套利。也就是说，如果我目前有兴趣购买或出售的堆栈有流动性，交易通常会发生。我的竞标没有人中标是极为罕见的。 这不仅仅是关于 "快 "的机器人，而是关于它们的可用性与良好的执行速度。 如果你不认为有必要提高速度。 那么你根本就不应该交易这个TS。 由以下人员添加 而且你的沟通方式很有创意。 如果我没有弄错，我不知道为什么你是对的，但我相信你会明白发生了什么，为什么你是对的。 你开始像一个真正的大师一样扭动你的拇指。 Dmi3 2020.05.16 20:20 #259 prostotrader: 这不仅仅是 "快 "的机器人，而是要让它们具有良好的执行速度。 如果你不认为有必要提高速度。 那么你根本就不应该在这个TS上交易。 由以下人员添加 而且你的沟通方式很有创意。 如果我没有弄错，我不知道为什么你是对的，但我相信你会明白发生了什么，为什么你是对的。 你开始像一个真正的大师一样摆弄你的大拇指。 我本来就不是一个大师。当他们（大师）需要向羊群推销东西时，大师就会出现。我没有这种需要。我明天会登录，静静地消费我需要的信息。 我想分享经验，而不是教或学。 我在实际交易中也有非常丰富的经验。特别是在套利方面，我现在就在处理这个问题。 我看到了对速度的需求，我知道我自己在MT5方面的能力，我也知道我的竞争对手的能力。这就是我所写的内容。在这一领域，到今天为止，我没有看到来自HFT的任何竞争。 我认为这是由于对于HFT来说，配对或日历套利的话题并不有趣，众多的 "慢速 "竞争者站在杯中的第一腿限制者。 prostotrader 2020.05.16 21:09 #260 Dmi3: 我在实际交易中也有大量的经验。特别是在套利方面，这就是我现在所做的。 如果你真的在FORTS套利上交易，你就不会公然无视套利的交易方式而发帖了！这是不对的。 你究竟如何买入第一段并不重要，重要的是你如何快速地设法买入第二段，而HFT与此毫无关系！"。 你继续 "打肿脸充胖子"，继续。 而改变绰号不会给你带来任何好处，因为没有人会告诉你任何事情。 (市场由2-3个在FORTS市场 交易的人主导，他们使用指标）。 再见。 1...19202122232425262728 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
而这些都是期货上的东西，它们来自哪里，这并不妨碍你交易日历价差和其他一切？:)它在俄罗斯的交易所真的如此缺乏流动性，以至于可以轻易地来回传递？
还有，为什么交易所不对这些事情进行监管，这都是废话。
以CME为例
非常简单：应用泰勒公式和交易。
1.远期合约的价格是通过折算现货价格来确定的（有一些假设：D）。在连续计息的情况下，期货和现货价格满足以下非套利比率：F=S*exp(r*(T-t))；在简单计息的情况下，我们得到F=S*（1+r*(T-t)）+O(T-t)^2。
2.现货-远期套利是通过构建一个合成债券--为期货和现货开设相反的头寸来进行的。债券的参数是它的到期日（T），折现率（r）和一些不重要的东西，如息票付款（=股息/存款利率）和债券的面值。r=ln(F/S)/(T-t)形式的巫术允许你从市场上提取贴现率，它可以与CB利率、相关资产的股息率和其他有趣的东西进行比较。作为一个很好的奖励，你可以计算出你的投资组合在不同情况下的风险，并利用投资组合理论无耻地将其减少几个数量级。
3.日历套利无非是将步骤2中的合成债券在同一基础资产上配对交易，但期限不同（T1和T2）。对于这样的配对交易，有一个利差是有意义的，它也可以与央行利率、股息收益率等进行比较。
眼镜里见;)
F=S*(1+r*(T-t))+O(T-t)^2
r是O
有趣的话题。令人遗憾的是，它像往常一样沦为 "你是谁？"式的相互攻击。
FORTS套利方法现在是否实际存在？这个论坛上是否有在这个方向工作的人？
以Sber-Sberpref为例，典型的股票套利，作为投机。
而这些都是期货上的东西，它们来自哪里，这并不妨碍你交易日历价差和其他一切？:)它在俄罗斯的交易所真的如此缺乏流动性，以至于可以轻易地来回传递？
以及为什么交易所不对这些事情进行监管 ？
以CME为例
你完蛋了））。
你有机会赚钱，你有机会来回走动......。
你错过了什么？
写下你的卡号，把钱转给你。
有趣的话题。令人遗憾的是，它像往常一样沦为 "你是谁？"式的相互攻击。
FORTS套利方法现在是否实际？这个论坛上是否有在这个方向工作的人？
与五年前我开始的时候相比，已经没有什么意义了。
那时的机器人要少得多。
该策略意味着回归到某种平均价差，但
但最近，它回来的次数越来越少了。
而且不可能在价差扩大或缩小的情况下进行交易，因为这非常困难。
以确定进入点，而且不可能知道会有多长时间。
变窄或变宽。
添加
由于过去3年在奥迪瓦什克的MT公司有巨大的
由于在过去的3年中，MT Open的订单 执行出现了巨大的延迟，因此，这一策略的盈利能力也随之消失了。
那时的机器人要少得多...
我几乎没有在交易结果中看到 "快速 "机器人的影响，即使是日历套利。也就是说，如果我目前有兴趣购买或出售的堆栈有流动性，交易通常会发生。我的订单没有得到满足的情况极为罕见。
我几乎没有在交易结果中看到 "快速 "机器人的影响，即使是日历套利。也就是说，如果我目前有兴趣购买或出售的堆栈有流动性，交易通常会发生。我的竞标没有人中标是极为罕见的。
这不仅仅是关于 "快 "的机器人，而是关于它们的可用性与良好的执行速度。
如果你不认为有必要提高速度。
那么你根本就不应该交易这个TS。
由以下人员添加
而且你的沟通方式很有创意。
如果我没有弄错，我不知道为什么你是对的，但我相信你会明白发生了什么，为什么你是对的。
你开始像一个真正的大师一样扭动你的拇指。
这不仅仅是 "快 "的机器人，而是要让它们具有良好的执行速度。
如果你不认为有必要提高速度。
那么你根本就不应该在这个TS上交易。
由以下人员添加
而且你的沟通方式很有创意。
如果我没有弄错，我不知道为什么你是对的，但我相信你会明白发生了什么，为什么你是对的。
你开始像一个真正的大师一样摆弄你的大拇指。
我本来就不是一个大师。当他们（大师）需要向羊群推销东西时，大师就会出现。我没有这种需要。我明天会登录，静静地消费我需要的信息。
我想分享经验，而不是教或学。
我在实际交易中也有非常丰富的经验。特别是在套利方面，我现在就在处理这个问题。
我看到了对速度的需求，我知道我自己在MT5方面的能力，我也知道我的竞争对手的能力。这就是我所写的内容。在这一领域，到今天为止，我没有看到来自HFT的任何竞争。
我认为这是由于对于HFT来说，配对或日历套利的话题并不有趣，众多的 "慢速 "竞争者站在杯中的第一腿限制者。
我在实际交易中也有大量的经验。特别是在套利方面，这就是我现在所做的。
如果你真的在FORTS套利上交易，你就不会公然无视套利的交易方式而发帖了！这是不对的。
你究竟如何买入第一段并不重要，重要的是你如何快速地设法买入第二段，而HFT与此毫无关系！"。
你继续 "打肿脸充胖子"，继续。
而改变绰号不会给你带来任何好处，因为没有人会告诉你任何事情。
(市场由2-3个在FORTS市场 交易的人主导，他们使用指标）。
再见。