FORTS：战略和如何实施战略 - 页 13

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Prival-2:

你也可以交易一个简单的差异，我不介意（以前也说过）。我只是说，使用对数可以得到，更准确、更优质、更及时的信号，而这又反映在利润曲线上，它变得更好，更平坦，略微陡峭。

我知道了。最主要的是使用对数。在交易期货时，没有必要使用常识，因为伟大而美丽的对数在任何情况下都会拯救我们的公式。

严肃地说，对数是在具有强烈指数 趋势的漫长历史时期使用的。在其他情况下，对数没有任何优势。

 
anonymous:

非常简单：应用泰勒公式和交易。

嗯，这是一个近似值或近似值。如果你可以使用简单的差分，而不需要近似值和近似值，为什么还要这样做呢？也就是说，你首先创建一个不可能交易的合成序列，然后使用泰勒变换将其转换为可以交易的简化版本。
[删除]  
iron_056:
如果你交易RTS期货，除了篮子之外，你还需要买入/卖出Si期货。

是的，从计算公式来看，http://moex.com/ru/index/RTSI/info/

但是，购买整个篮子，而且是按重量计算的合同，是很难的....。

我认为最好是根本不买，用一条腿交易。

[删除]  

在这里，我现在正在看一个关于这个问题的视频--它也是关于针对一块股票的指数套利。

 
C-4:
嗯，这是一个近似值或近似值。如果你可以使用简单的差值，不需要近似或近似，为什么还要这样做呢？也就是说，你首先创建一个不可能交易的合成序列，然后使用泰勒变换将其转换为可以交易的简化版本。
你为什么要这样做？你破坏了所有的 浪漫...:)
 
Edic:

是的，从计算公式来看，http://moex.com/ru/index/RTSI/info/

但是，购买整个篮子，而且是按重量计算的合同，是很难的....。

我认为最好是根本不买，用一条腿交易。

购买整个篮子是不可能的））。在篮子里包括1至3（最多4）个期货是有意义的。

关于一条腿也是需要思考的问题，我想知道。

 
C-4:

Z.I.最好解释一下你的公式如何解释美元/卢布合约从负利率在两天内从-7%p.a.升至24%p.a.的contango？

继续指望非同步价格的各种指标。市场需要这样的参与者。

C-4:
嗯，这是一个近似值或近似值。如果你可以使用简单的差分，不需要近似或近似，为什么还要这样做呢？也就是说，首先你创建一个不可能交易的合成序列，然后使用泰勒变换将其转换为可交易的简化版本。

让我们把期权交易员也一下子放到篝火上!这些异端分子在一个被称为 "delta对冲 "的过程中忽略了高级衍生品（顺便问一下，那是什么意思？）

这样吧：让我们用期权来合成期货，并将现货的delta归零？:D

其原因是，所产生的过程不应该被解释为 "价格差异，ololo"，而应该是一种利率。

 
anonymous:

继续指望各种指标的非同步价格。市场需要这样的参与者。

...

啊啊啊...这就是这些难以理解的对数 的用处!- 为了使价格同步。天才!:)

别再废话了。

 
joo:

实现价格同步

1.这纯粹是你的废话，新的和改进的（C）。

2.仔细看一下，C-4标书是按什么价格计算的，在第1页。12 - 是 "高"。

少说废话了。

不要炫耀。

ps 汪汪 汪汪 :D

 
C-4:

我明白了。关键是要使用对数。在交易期货时，你不必使用常识，因为伟大而美丽的对数在任何情况下都会拯救我们的股票。

严肃地说，对数是在具有强烈指数趋势的漫长历史时期使用的。在其他情况下，对数没有任何优势。

我正在使用它，这是常识，我明白为什么。这就是我理解的原因。 在一个交易机器人中，一切都很重要，包括信号的执行和质量。你可能会交易差价......太好了。

我将加入匿名举报者的行列。我将在杯中与你见面 ))

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