FORTS：战略和如何实施战略 - 页 9 12345678910111213141516...28 新评论 TheXpert 2015.04.05 16:49 #81 papaklass:除了他的愿望之外，他有什么可以展示的呢？ 你能知道我的愿望是什么，我可以向你展示什么？) Mikhail Filimonov 2015.04.05 16:49 #82 Prival-2:我知道，我只是离开了电脑。不过，今天是周末，还有其他事情要做。我看了你写的东西，到目前为止，你还没有接近答案。思考，这是我们能够击败市场上其他99%的人的唯一方法，思考，更好地理解市场上发生的过程。我知道答案。而我将给你答案。你可以交易差额，你可以交易比率，我不反对这样做。但有一个更好的delta规则，理解得更好一点，股权曲线变得更平坦，更陡峭一点。日历 套利是指从相同标的资产但不同 到期日的 期货合约的价值差异 中获利。谢尔盖！实际上，计算的 "准确性 "并不重要。问题的实质是这样说的在开始的时候。根据我的观察缺点。1."长距离 "期货的低流动性市场。2.由于没有确切的股息支付日期。要确定交易价格的范围就比较困难。3.利率变化过于频繁4.成对的低挥发性（如Si-6.15和Si-9.15）。从100%的利润（理论上） 变成90%的无利可图!如果1和4点将随着时间的推移而得到纠正（顺便说一下，它们不影响盈利能力--无盈利能力）。那么第2和第3点就构成了我所描述的策略。如果我们集体找到一个解决方案，使其有利可图，这有什么错呢？谁会因此受到伤害？P/S 而实施--每个人都会自己 "写 "出来!还有一件事。从你展示的图片来看（我刚刚想到），你想来做指数套利。只是分享，如果我的猜测是正确的话。这种套利有两个非常严重的缺点。第一个问题你已经知道了（在另一个主题中谈到过）。第2--货币成分，它可以使看似巨大的利润减少为巨大的损失(尽管我们正在获得斯的事实)。如果错了，就算了，如果没有，你需要认真考虑一下--这个策略有 一个非常大的利润。比《日历》中的差额高一个数量级。我甚至有一篇关于这个问题的科学论文.... Mikhail Filimonov 2015.04.05 17:55 #83 好了，现在每个人都已经在9页纸上展示了他们的 "酷"（包括我：）。我们是否应该寻找一个解决方案？ Mikhail Filimonov 2015.04.05 18:32 #84 papaklass:寻找一个解决什么问题的办法？我想你自己写道，第1、4点将一个有利可图（理论上）的策略变成了一个沉没的策略（实际上）。关于中性投资组合：近期货和远期货不能建立一个中性投资组合。一个投资组合被称为市场中立的，因为其产生的回报不取决于组成该投资组合的工具的变化。而在你的期货的例子中，这种依赖性是存在的。私人公司的例子证实了这一点。 谢谢你对这个问题的看法。 Prival-2 2015.04.05 21:28 #85 pronych:什么的德尔塔？重点是，当你使用差值时，用基础工具的单位来显示它是很方便的。图表变得很清楚--指标的单位等于图表的单位。稍早我写道。许多人称传播为任何东西。尽管根据定义，价差是一个符号的卖出和买入之间的差异。所以不会有任何混淆。达美航空有点不同，它不是那么简单。你必须想一想，至少你从什么地方扣除什么。既然答案已经出现，那么好的答案是T2--过期时间。ln（F1/S）/（T1-t）-ln（F2/S）/（T2-t） ?:)(F1和F2是期货价格，S是现货价格(以期货乘数为尺度)，T1和T2是到期时间)Anonymus，真的很惊讶。注册日期为2012年。141个帖子，但这是一个多么好的答案。帅呆了，简直太棒了，赞一个，很久没有这么高兴了，有公式可想，这里有东西可想，有什么可调查的，到目前为止，问题比我的答案多。谢谢你。我很乐意在白天或晚上的任何时候进行交谈...)我做事的方式有点不同。我将在下面解释，我想这将是可以理解的......现在，按顺序。1.在减法之前，你必须先取对数。也就是说，我们有两个套利的工具（A和B）。在减去它们之前，我们必须先取对数。结果是log（A）-log（B）。对于那些记得学校课程的人来说。log（A）-log（B）=log（A/B）。因此，埃迪克 你采取的比例是正确的，只是你失去了对数，如果你采取对数，这基本上就是米卡拉斯所做的（他只是减法）。我希望你能解决我前面所说的问题。那么问题来了，如何进行差额除法（将Mikalas和Edic建议的精髓结合成一个公式）。这个数学转换是什么（在10-11年级学习），它给我们带来了什么。我经常说，试着从不同的角度看市场，许多人知道我的滴答声和图形构造的战斗，以 "正确的 "Renko+算法（其结果）的形式建立在这个表示上。取对数也是一种转换，是有原因的，背后是物理学，是对市场运动方式的理解。图形变化......请注意。匿名公式包含对数，我说的是需要对数，许多交易平台都有对数图表（Quick、Metastock等），也就是说，它们是需要和被要求的，但MT没有）））....。接下来，你当然可以相信自己的话，认为有必要对图形进行对数计算，但最好是自己了解为什么，为什么它很重要......现在是下一个步骤。Serj_Che 之前写道。其实这个图表是不能认真对待的。MT5 Forts中的图表是以鳍状价格绘制的，而BR-5.15的流动性非常小。这就是为什么你会得到一个如此庞杂的图表。事实上，如果你按买入价-卖出价绘制图表，看起来就不是那么乐观 了。正确，我们应该了解战略将如何执行。你必须了解哪些订单会被市场或限额执行。这是市场深度的截图。 我准备了这些东西，因为许多MT用户甚至没有看到这个东西，而且还减去了一个零头（对不起，这是个口号，但我无法描述在MT中建立 "正确 "delta的其他尝试）。所有截图都是在同一时间10:03:00（星期五）制作的。米卡拉斯 为日历套利提供的期货这是目前的石油期货。现在交易的是BR-4.15，注意，交易不多，但堆积得相当密集。你可以用10个合约进入，几乎没有滑点。而这里是第二条腿。期货BR-5.15是最接近目前交易的期货。堆栈是空的，点差是巨大的，而且几乎没有流动资金。在市场上任何一个有十匹马的颠簸，妈妈都会说......。在3分钟的交易中，只有1笔交易通过。 这是建立套利时首先要看的地方。你必须从杯子里看）））。顺便说一下，欢呼...布勒，布勒，布勒...呃...继续。既然我们真的想在这两个工具上建立一个套利者，那么就只有一个办法了。第一条腿是空杯中的限制器。我们把两边的价格设定为零三角，这样就可以偿还佣金并赚取一些钱。只要我们找到一个打入市场的傻瓜，给我们1.2...N手。我们立即采取市场的第二条腿（在第二块玻璃中，有机会获得我们需要的价格而不滑坡）。我们所拥有的是我们的delta，现在我们只需要用利润来关闭它....）。简而言之就是这样。 我真诚地祝愿你在建立和研究MT的套利方面取得好成绩。如果你希望在这个交易平台上做得正确，你真的是魔术师（从我的角度来看）)。我当然不能，我甚至不明白如何去做......Z.I. 在写这个帖子的时候，出现了一个很好的答复TheXpert。 观察投注窗口，即检查正确的流动资金。不要使用MT5。你又看到了问题的关键。像往常一样，魔鬼存在于细微之处（细节）。))).我已经用完了... [删除] 2015.04.05 22:09 #86 Prival-2:.......现在，按顺序。1.在减法之前必须先取对数。也就是说，我们有两个套利工具（A和B）。在减去它们之前，我们必须先取对数。结果是log（A）-log（B）。对于那些记得学校课程的人来说。log（A）-log（B）=log（A/B）。1.你有没有想过，通过普通的减法，就可以做到以下几点。eurusd-gbpusd=eurgbp ???? 2.实际上从维基 上看，你的对数公式至少是不可理解的？3) 如果你不能在MT4(5)上进行套利，这仅仅意味着你没有 在这个平台上进行套利，而那些人则不同。 Mikhail Filimonov 2015.04.05 22:17 #87 奇怪的是，我的公式和你的公式，Sergei，产生了相同的图表。 Aleksey Lebedev 2015.04.05 22:24 #88 几乎是偶然的)日历价差 - 莫斯科交易所。 Mikhail Filimonov 2015.04.05 22:30 #89 Swan:几乎是偶然的)日历价差 - 莫斯科交易所。这已经是一个 "现成的 "传播。它的流动资金=0 Aleksey Lebedev 2015.04.05 22:41 #90 Mikalas:这已经是一个 "现成的 "传播。它的流动资金=0 所以没有人需要现成的工具？ ...拥有自己的自行车的意义... 12345678910111213141516...28 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
除了他的愿望之外，他有什么可以展示的呢？
我知道，我只是离开了电脑。不过，今天是周末，还有其他事情要做。我看了你写的东西，到目前为止，你还没有接近答案。思考，这是我们能够击败市场上其他99%的人的唯一方法，思考，更好地理解市场上发生的过程。
我知道答案。而我将给你答案。你可以交易差额，你可以交易比率，我不反对这样做。但有一个更好的delta规则，理解得更好一点，股权曲线变得更平坦，更陡峭一点。
日历 套利是指从相同标的资产但不同 到期日的 期货合约的价值差异 中获利。
谢尔盖！
实际上，计算的 "准确性 "并不重要。问题的实质是这样说的
在开始的时候。根据我的观察
缺点。
1."长距离 "期货的低流动性市场。
2.由于没有确切的股息支付日期。
要确定交易价格的范围就比较困难。
3.利率变化过于频繁
4.成对的低挥发性（如Si-6.15和Si-9.15）。
从100%的利润（理论上） 变成90%的无利可图!
如果1和4点将随着时间的推移而得到纠正（顺便说一下，它们不影响盈利能力--无盈利能力）。
那么第2和第3点就构成了我所描述的策略。
如果我们集体找到一个解决方案，使其有利可图，这有什么错呢？
谁会因此受到伤害？
P/S 而实施--每个人都会自己 "写 "出来!
还有一件事。从你展示的图片来看（我刚刚想到），你想
来做指数套利。只是分享，如果我的猜测是正确的话。
这种套利有两个非常严重的缺点。
第一个问题你已经知道了（在另一个主题中谈到过）。
第2--货币成分，它可以使看似巨大的利润减少为巨大的损失
(尽管我们正在获得斯的事实)。
如果错了，就算了，如果没有，你需要认真考虑一下--这个策略有
一个非常大的利润。比《日历》中的差额高一个数量级。
我甚至有一篇关于这个问题的科学论文....
好了，现在每个人都已经在9页纸上展示了他们的 "酷"（包括我：）。
我们是否应该寻找一个解决方案？
寻找一个解决什么问题的办法？
我想你自己写道，第1、4点将一个有利可图（理论上）的策略变成了一个沉没的策略（实际上）。
关于中性投资组合：近期货和远期货不能建立一个中性投资组合。一个投资组合被称为市场中立的，因为其产生的回报不取决于组成该投资组合的工具的变化。而在你的期货的例子中，这种依赖性是存在的。私人公司的例子证实了这一点。
什么的德尔塔？
重点是，当你使用差值时，用基础工具的单位来显示它是很方便的。图表变得很清楚--指标的单位等于图表的单位。
稍早我写道。许多人称传播为任何东西。尽管根据定义，价差是一个符号的卖出和买入之间的差异。所以不会有任何混淆。
达美航空有点不同，它不是那么简单。你必须想一想，至少你从什么地方扣除什么。既然答案已经出现，那么好的答案是
ln（F1/S）/（T1-t）-ln（F2/S）/（T2-t） ?:)
(F1和F2是期货价格，S是现货价格(以期货乘数为尺度)，T1和T2是到期时间)
Anonymus，真的很惊讶。注册日期为2012年。141个帖子，但这是一个多么好的答案。帅呆了，简直太棒了，赞一个，很久没有这么高兴了，有公式可想，这里有东西可想，有什么可调查的，到目前为止，问题比我的答案多。谢谢你。我很乐意在白天或晚上的任何时候进行交谈...)我做事的方式有点不同。我将在下面解释，我想这将是可以理解的......
现在，按顺序。
1.在减法之前，你必须先取对数。也就是说，我们有两个套利的工具（A和B）。在减去它们之前，我们必须先取对数。结果是log（A）-log（B）。对于那些记得学校课程的人来说。
log（A）-log（B）=log（A/B）。
因此，埃迪克 你采取的比例是正确的，只是你失去了对数，如果你采取对数，这基本上就是米卡拉斯所做的（他只是减法）。我希望你能解决我前面所说的问题。
那么问题来了，如何进行差额除法（将Mikalas和Edic建议的精髓结合成一个公式）。这个数学转换是什么（在10-11年级学习），它给我们带来了什么。
我经常说，试着从不同的角度看市场，许多人知道我的滴答声和图形构造的战斗，以 "正确的 "Renko+算法（其结果）的形式建立在这个表示上。
取对数也是一种转换，是有原因的，背后是物理学，是对市场运动方式的理解。图形变化......请注意。匿名公式包含对数，我说的是需要对数，许多交易平台都有对数图表（Quick、Metastock等），也就是说，它们是需要和被要求的，但MT没有）））....。接下来，你当然可以相信自己的话，认为有必要对图形进行对数计算，但最好是自己了解为什么，为什么它很重要......
现在是下一个步骤。
Serj_Che 之前写道。
其实这个图表是不能认真对待的。
MT5 Forts中的图表是以鳍状价格绘制的，而BR-5.15的流动性非常小。这就是为什么你会得到一个如此庞杂的图表。
事实上，如果你按买入价-卖出价绘制图表，看起来就不是那么乐观 了。
正确，我们应该了解战略将如何执行。你必须了解哪些订单会被市场或限额执行。这是市场深度的截图。 我准备了这些东西，因为许多MT用户甚至没有看到这个东西，而且还减去了一个零头（对不起，这是个口号，但我无法描述在MT中建立 "正确 "delta的其他尝试）。
所有截图都是在同一时间10:03:00（星期五）制作的。米卡拉斯 为日历套利提供的期货
这是目前的石油期货。现在交易的是BR-4.15，注意，交易不多，但堆积得相当密集。你可以用10个合约进入，几乎没有滑点。
而这里是第二条腿。
期货BR-5.15是最接近目前交易的期货。堆栈是空的，点差是巨大的，而且几乎没有流动资金。在市场上任何一个有十匹马的颠簸，妈妈都会说......。
在3分钟的交易中，只有1笔交易通过。
这是建立套利时首先要看的地方。你必须从杯子里看）））。顺便说一下，欢呼...布勒，布勒，布勒...
呃...继续。既然我们真的想在这两个工具上建立一个套利者，那么就只有一个办法了。
第一条腿是空杯中的限制器。我们把两边的价格设定为零三角，这样就可以偿还佣金并赚取一些钱。只要我们找到一个打入市场的傻瓜，给我们1.2...N手。我们立即采取市场的第二条腿（在第二块玻璃中，有机会获得我们需要的价格而不滑坡）。
我们所拥有的是我们的delta，现在我们只需要用利润来关闭它....）。
简而言之就是这样。
我真诚地祝愿你在建立和研究MT的套利方面取得好成绩。如果你希望在这个交易平台上做得正确，你真的是魔术师（从我的角度来看）)。
我当然不能，我甚至不明白如何去做......
Z.I. 在写这个帖子的时候，出现了一个很好的答复
观察投注窗口，即检查正确的流动资金。不要使用MT5。
你又看到了问题的关键。像往常一样，魔鬼存在于细微之处（细节）。))).我已经用完了...
.......
现在，按顺序。
1.在减法之前必须先取对数。也就是说，我们有两个套利工具（A和B）。在减去它们之前，我们必须先取对数。结果是log（A）-log（B）。对于那些记得学校课程的人来说。
log（A）-log（B）=log（A/B）。
1.你有没有想过，通过普通的减法，就可以做到以下几点。eurusd-gbpusd=eurgbp ????
2.实际上从维基 上看，你的对数公式至少是不可理解的？
3) 如果你不能在MT4(5)上进行套利，这仅仅意味着你没有 在这个平台上进行套利，而那些人则不同。
奇怪的是，我的公式和你的公式，Sergei，产生了相同的图表。
几乎是偶然的)
日历价差 - 莫斯科交易所。
几乎是偶然的)
日历价差 - 莫斯科交易所。
这已经是一个 "现成的 "传播。
它的流动资金=0
这已经是一个 "现成的 "传播。
它的流动资金=0