市场模式 - 页 33

[hrenfx]

例如，你在MQL中写了High[1]--因为你读过MQL文档，没有进入HST文件。

同样，阅读FDK文档，忘记ZIP文件。

[Jaws]

hrenfx:

例如，你在MQL中写了High[1]--因为你读了MQL文档，没有进入HST文件。

同样，阅读FDK文档，忘记ZIP文件。

明白了，谢谢。我会试着找时间来做这件事。

我以为有一个更简单的方法可以直接读取数据。

[Алёша]

lucky_teapot:

我应该在哪里开出什么？请解释一下，或者给我一个描述这个过程的链接，如果它不是微不足道的。

我提出一个交易。你在贴出的作品上至少找到一个当前潜力分布和未来价格之间的统计关系，我就会给你解析。

我想马上说它是存在的，而不是一个，但如果它是真实的而不是人为 "画 "出来的，就不知道了。

你要明白，这是一种傻瓜式的保护，要明白你真的需要这些数据，你可以使用它，或者只是养尊处优，跟随一般的时尚。

[revers45]

我想我已经发现了一种市场模式，即在产业关系、合作和分工方面--交易员，要从DC那里获得数据，而不是程序员或DC本身，写他们的解析器，DC，要从银行间获得数据，而不是平台开发者，写他们的聚合器程序，平台开发者，而不是操作系统开发者，写他们的翻译器程序...）。那么所有这些都是交易，而且都是赤字。

[Vladimir Gomonov]

revers45:
我想我已经发现了一种市场模式，即在产业关系、合作和分工方面--交易员，要从DC那里获得数据，而不是程序员或DC本身，写他们的解析器，DC，要从银行间获得数据，而不是平台开发者，写他们的聚合器程序，平台开发者，而不是操作系统开发者，写他们的翻译器程序...）。因此，所有这些都是交易，而且都是亏损的。

:-)

[Jaws]

Alex_Bondar:

我提出一个交易。你在贴出的作品上至少找到一种当前潜力分布和未来价格之间的统计关系，我将为你解析。

我马上告诉你，它是存在的，不是一个，但如果它是真实的，不是人为 "画 "出来的，我就不知道了。

好吧，你明白了，这算是万无一失，要明白这些数据你真的需要，你可以使用它们，或者只是养尊处优，跟随一般的流行趋势。

谢谢你:) 这么长的例子，我自己可以用胶水粘住我的手。改变模式来粘住这种特殊的技术性数据表示，对我来说似乎是一种略微不公平的交换。我只是觉得这不是一个多么棘手的仪式，好吧，如果是的话，上帝保佑，所以我将在小样本上练习。

逆转45。
我想我已经发现了一种市场模式，即在产业关系、合作和分工方面--交易者，为了从DC那里获得数据，而不是程序员或DC本身，编写他们的程序解析器，DC，为了从银行间获得数据，而不是平台开发者，编写他们的程序聚合器，平台开发者，而不是操作系统开发者，编写他们的程序翻译器...)嗯，所有这些都是交易，而且都是赤字。

是的））。这是一个固定的模式。我们国家的很多事情都是通过一个地方。精神上的，因为非常。

[Yousufkhodja Sultonov]

pantural。

大家好。我是Pantural。

我已经是第三次尝试使用外汇了，我觉得其中有一些东西，但生活是有规律的，我两次都没有超过200美元的提款。现在我认为情况比4年前要好，至少传播是哗哗的爽！"。(哦，我的天哪！是潘多拉！哇！)

我已经在这里看了一段时间了，每当我有空闲时间的时候。我还没有真正接触到自动化。我也没有什么手动交易的经验。我已经成熟了，就像一个多汁的桃子!所以我决定登录并开始对话。我是一个性感的高加索人。我是一个炙手可热的高加索人，要求严肃和恭敬。

我读了《如何编写一个强大的专家顾问》这一主题，一些帖子鼓励我去调查。

特别是，我想一劳永逸地定义什么是 "市场规律性"， 它也被称为 "无效率"，我的理解是，效率=随机性，分别是无效率=非随机性。 一般来说，很久以前，我立即没有深入研究本质，好像我明白它是怎么回事，但现在我必须承认，我不再理解，一切分裂。我必须把所有的东西重新组装起来。

例如，一位同志正在 用黑白两色 说话。

是否有寻找这种模式的程序（方法、算法）？或者是随机搜索所有可能的指标参数和专家顾问的组合，烛台形态等。而如果股权增加并与图表不同，则宣布确定的规律性？是否有一个逻辑和计划？

请不卑不亢地发言，不要有任何备忘录或花招。

如果是这样，我将陈述我对问题的看法，因为我在我的时代也是从类似的假设开始的，并就这个问题提出了一个建议https://www.mql5.com/ru/articles/250，在这个想法的基础上创建了一个指标https://www.mql5.com/ru/code/10339，在这里讨论https://www.mql5.com/ru/forum。

现在让我们根据你给出的标准，看看这个想法的发展和测试处于什么阶段。

1（潘多拉！）。

开始编写一个强大的EA的第一件事是寻找市场模式 。

如果你所确定的模式真的存在，它肯定会在权益图上显示出来，或者至少在统计上显示出来（你应该使用脚本来收集统计数据）。如果 "模式 "真的是价格噪音，那么在一个足够大的样本上，它将崩溃为零，不会有任何优势。

2.在初始阶段，将自己限制在最小的参数上也是非常重要的。最好是绝对删除所有的辅助变量，包括StopLoss和TakeProfit。实践表明，一个稳健的策略即使没有保护性止损和盈利水平也能产生利润，但一个噪音交易策略不会被任何止损所拯救。

3）如果确定的模式在初步测试中得到确认，就会建立一个过冲图。它是以下列方式进行的，交易的退出被时间的退出所取代。然后，负责持有时间的参数被优化，结果我们得到了策略效率（盈利能力）对其在市场上的时间的某种依赖性。这条曲线的极值将决定这一依赖关系的水平线。 现在我们有了依赖关系和它有效的时间。

4.然后，优化器就参与进来了。我们通过所有可能的参数，建立利润参数类型的二维或三维曲面。 如果曲面的凸性有一个稳定的结构，我们可以谈论一个真正可靠的算法。

5.正向测试。对OOS进行适当的测试，可以确定策略与市场的契合度以及策略发展中的错误，并确保特定模式的稳定性。

6.进一步说，这很简单。我们通过增加保护性止损和额外的规则来修改获得的策略，这些规则可以提高策略的性能。最主要的是在这个阶段不要做得太过分。

7.最后的变体也应在历史上得到确认，并通过OOS。

8.在演示模式下测试。搜索技术上的错误，纠正执行上的不准确。测试和演示结果之间的相关性得到了证实。

9.真正的。

1.本项目的说明和实施，这里是https://www.mql5.com/ru/forum，这里是https://www.mql5.com/ru/forum。

2.通过应用TP=SL、lotness恒定和=0.1、MM不参与，排除了SL和TP的影响，从优化的参数来看--只有后知后觉，不需要严格和频繁的优化。

3.满足这一点的条件可以从资产负债表和股权及利润图中看出--系数约为15。

4.只有一个参数被优化，而且在2009年至2013年的整个期间是不变的。

5.由于没有严格意义上的可优化参数，整个样本都可以被视为标准。

6.TP=SL，恒定地段。

7.已确认。

8.这一步骤被省略。

9.微实，将从13.08开始观察。13.

作为另一个重要观点，值得补充的是，发现或检测到的模式应允许制定进入和退出市场的逻辑。

[Алёша]

yosuf:

你能不能向我提供从TcVP（s）计算你的指标 的公式或代码？我刚刚读了关于通用回归模型的文章，，我还是不明白最后的算法或公式在哪里。

谢谢你。

[Yousufkhodja Sultonov]

Alex_Bondar:

你能不能向我提供从TcVP（s）计算你的指标 的公式或代码？我刚刚读了关于通用回归模型的文章，，我还是不明白最后的算法或公式在哪里。

谢谢你。

最后一个是本文的公式（18）。带有代码的指标变体在主题的深处给出https://www.mql5.com/ru/forum。

[Алёша]

yosuf:
最后一个是本文的公式（18）。带有代码的指标变体在专题的深处给出https://www.mql5.com/ru/forum。

嗯嗯....我不知道，我不知道......这个模型所依据的前提有问题。