市场模式 - 页 34

新评论
 
Alex_Bondar:

嗯嗯....我不知道，我不知道......这个模型建立的前提有问题。

你到底对什么感到困惑？
 
yosuf:
你到底对什么感到困惑？

那么，这里是一个开始。

进一步假设，在一个无限小的时间间隔dt内，作用力以与时间t的剩余力D(t)成比例的量减少dD(t)

换句话说，你假设对连续函数有一个简单的负反馈。价格时间序列本质上是离散的，"力 "不容易取决于其增量，因为它们不是由物理学中的简单势场产生的。

如果我们去掉 "外力 "的随机成分，只考虑反馈，肯定有两个力量，一个与位移成正比，直到位移在一个方向的时间的某个阈值，另一个在超过这个阈值时相反。一般来说，类似于原子间的相互作用。


你可以看到为什么。沉重的基本力量（新闻等）的影响由于预测和延迟反应 "涂抹"，而已经超过阈值的统计波动首先被反馈回路拾起（哎呀！趋势！），然后被那些错过预测的人和那些猜测的人，在一开始就推翻的人的停止而减缓。指数 衰变甚至很难说是正确的模型。更像是不同系数的正反馈和负反馈的混合。

 

我喜欢蜘蛛的这句话

在这里，你是一个经济学家，你曾经被吹捧为美国人的替代经济学家中最明智的一个。你至少可以解释一下，为什么根本就没有合理的市场经济教科书，而全是废话？或者也许有？
安德烈

大约十年前，我决定写一本好的市场经济教科书。我想知道为什么还没有人写一个。我决定严格遵循数学的数学模式，而不是像所有教科书作者那样画十字。我诚实地建立了一个贝姆-巴沃克的讨价还价模型，一个一般的市场价格形成模型。我开始证明过程的收敛性、遍历性...

然后我发现，这样一个类的过程在一般情况下是不可还原的。也就是说，在一般情况下，市场价格根本不存在。因此，市场监管只可能在非常有限的一类部门中进行。在其他方面，它不可避免地带来了不平衡，因此必须进行外部的、激烈的调整。

然后我还发现不可能以自然的方式形成一个普遍的等价物。一般来说，价格矩阵是不对称的。因此，所有关于货币自然起源的理论都是毫无根据的。

这与判例法市场模式是一样的。只要我开始分析解决它们，而不是画十字，就会发现市场上没有均衡，这是一个普遍的发散过程，就像弗里德曼的宇宙：没有宇宙学术语，就没有均衡可供拟合。因此，整个凯恩斯主义理论总体上说变成了一种虚张声势。

还有很多这样的轶事传出。之后，我放弃了写一本市场经济教科书的想法。因为缺乏一个真正的主题来描述。

现代市场观点在格雷戈里-曼科夫的《宏观经济学》教科书中得到了最好的描述。显然，它的目的是为了教育书记员，与实际业务无关。

 
yosuf:

伽马射线是完全不同的东西。但如果指标显示了一些有用的东西，这就不重要了，但我还没有看到这样的东西。

 
lucky_teapot:

伽马射线是完全不同的东西。但如果指标显示出有用的东西，那就无所谓了，但我还没有看到这样的东西。

以下是2009年至2013年在测试器上的运行情况（到目前为止），SL=TP。请告诉我，如果不是由于伽马分布，是什么让我们获得了优势，我已经在指标中特别包括了一个恒定的手数0.1？

而在R=0.0005。


 
Alex_Bondar:

嗯，从一开始就是这样。

换句话说，你是在假设一个简单的负反馈，并对连续函数。价格时间序列本质上是离散的，而 "力量 "取决于，除其他外，它们的增量并不那么容易，因为它们不是像物理学中那样由简单的势场产生的。

如果我们去掉 "外力 "的随机成分，只考虑反馈，肯定有两个力，一个与位移成正比，直到位移在一个方向的时间的某个阈值，另一个在超过这个阈值时相反。一般来说，类似于原子间的相互作用。


你可以看到为什么。沉重的基本力量（新闻等）的影响由于预测和延迟反应 "涂抹"，而已经超过阈值的统计波动首先被反馈回路拾起（哎呀！趋势！），然后被那些错过预测的人和那些猜测的人，在一开始就推翻的人的停止而减缓。指数衰变甚至很难说是正确的模型。更像是不同系数的正反馈和负反馈的混合。

1.FWR的连续性是一个被迫的假设，以便于应用数学仪器。随后，很明显，在充分抽样的情况下，这个假设可以忽略不计。

2.假设函数D(t)既可以是正的，也可以是负的，然后一切都会收敛到你对正负反馈的推理。

 
yosuf:

这里是2009年至2013年的测试者运行情况（到目前为止），SL=TP。请告诉我，如果不是由于伽马分布，我在指标主体中包含了恒定手数0.1，那么优势是什么？

而在R=0.0005。

那么，为什么信号如此糟糕？


在我看来，这个前提是非常值得怀疑的。而其结果是某种炼金术。也许那里有一些常识，但它显然不在指数中。

但我想玩一下，如果有MT5的指标。我没有找到。

 
lucky_teapot:

那么，为什么信号如此糟糕？


在我看来，这个前提是非常值得怀疑的。而结果是一种炼金术。那里可能有一些常识，但它显然不在指数中。

但如果有mt5的指标，我想玩一下。我还没有找到一个。

1.该模式自13.08起已被连接。13

2.见kodobase中的mt5的指标https://www.mql5.com/ru/code/10339。

 
lucky_teapot: 那里的数据被分解成档案，分散到平均半小时的子目录 中。
我会把它放在年鉴里，它太多汁了。
 
Mathemat:
我会把它写进《年鉴》，它太多汁了。

说起来真的很有趣））。

yosuf:

1.这种模式从13.08开始就被连接起来了。13

2.见kodobase中的mt5的指标http://codebase.mql4.com/ru/7638 。

谢谢。

我只是一个初学者，所以我可能会说一些愚蠢的话，但在我看来，指标-推断器，应该有两个版本，一个是为人类准备的，就是一些带有解释说明的曲线（它们），另一个是为机器准备的，2d 潜在位移的概率矢量。X-哪种方式，Y-哪种 概率。在一个特定的条形图（tick）上使用这个矢量，不需要进行不必要的思考，就可以建立（测试）TS，所有关于它是否能捕捉到任何模式的问题都会消失。

我不明白在你这个指标的实现中，如何把它还原成这两个数字，这就是为什么我不能充分评估这个算法的有效性。

请把它正式化，也就是说，每根柱子都对应着这样一个向量。

1...272829303132333435
新评论