市场模式 - 页 35

[Алёша]

lucky_teapot:

这并不完全是愚蠢的，但它不是最完整的表述，一个双分量的向量只能用于检查与当前条形的固定距离的预测，否则你必须以指数递减的概率预测前方N个 条形。但我同意，对于一个特定的TS，我们只需要两个数字，即价格转变的估计潜力和它的概率，第一个部分定义了价格目标，第二个部分定义了风险的规模。

总的来说，我同意，有了这样的分布，通过计算与实际偏差潜力的相关性（事后），可以快速准确地了解模式的预测潜力，而不需要经典的测试。

yosuf 2013.08.16 19:06 # EN

1.FVR的连续性是一个被迫的假设，目的是为了更容易地应用数学仪器。后来人们发现，在充分抽样的情况下，这一假设是无效的。

2.假设函数D(t)可以是正的，也可以是负的，然后一切都会收敛到你关于正负反馈的推理。

Lucky_teapot 他说的，任何外推器都可以通过从中建立一个固定步骤的预测指标（在测试中计算）来轻松检查。例如，你根据当前信息预测未来N(=const)条的价格。也就是说，对于时间为t的每个柱子，你只使用不晚于t-N 的价格数据。你建立了指标，就会清楚你在哪里和如何错过。

[Jaws]

Alex_Bondar:

这并不完全是愚蠢的，但它不是最完整的表述，一个双分量的向量只能用于检查与当前条形的固定距离的预测，否则你必须以指数递减的概率预测前方N个 条形。但我同意，对于一个特定的TS，我们只需要两个数字，即价格转变的估计潜力和它的概率，第一个部分定义了价格目标，第二个部分定义了风险的规模。

总的来说，我同意，有了这样的分布，通过计算与实际偏差潜力的相关性（事后），可以快速准确地了解模式的预测潜力，而不需要经典的测试。

Lucky_teapot 他说的，任何外推器都可以通过从中建立一个固定步骤的预测指标（在测试中计算）来轻松检查。例如，你根据当前信息预测未来N(=const)条的价格。也就是说，对于时间为t的每个柱子，你只使用不晚于t-N 的价格数据。你建立了指标，就会清楚你在哪里和如何错过。

对不起，没有注意到回复()

这个话题从一开始就作为一个模糊的概念在我脑海中隐约可见。但到目前为止，还很难看到如何实际操作。

这将是预测系统输出的清晰和标准化的表示，然后很容易在飞行中检查质量，而不需要诉诸于测试。

我们的想法是，指标输出应转化为信号或未来的预期价格转变，然后与回溯的真实价格转变进行比较，越接近越好，然后计算出累积总数。