交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2677

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mytarmailS #:

使用 Mashka 对价格进行去趋势处理，并通过 ISC 使用两个正弦波进行近似/近似处理。

由此得到的简单模型已经可以用某种方法预测。

有一种方法，我想是黄土回归法。它做得更好。我已经在上面写道："去趋势处理应保留最大信息量。

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
我想有一种黄土回归法。它做得更好。我已经在上面写道："去趋势处理应留下最大限度的信息"。

有很多东西。没用的。

[Valeriy Yastremskiy]

Aleksey Nikolayev #:

这个比喻很好理解，但并不全面）市场中的每个 "粒子 "都会做出反应，试图理解整个市场，等等（例如您的推理）。这使得一切都发生了很大的变化，因此很难通过简单的波浪方法来 "捕捉 "这种 "物理学"。

每只蟋蟀（粒子）都应该知道自己的位置）。当然，在假定存在层层相同的交易者之后，如果能从交易所或所有交易所))))，获得按金额/数量和订单类型划分的每个交易刻度的数据，生活会变得更轻松。但这是间接的犯罪信息披露，虽然我看到互联网上的启示，在多年来的总和和交易的数量/体积的算法TS）形成的初始行动来分析这些信息。

当然，简单的波浪交易不会抓住。但是，我们有大致相同的想法，即挑选出某个长期播放的低振幅信号/成分，或者在动态中建立一幅信号行为图，同时考虑到它们在切片上的识别、淡出的检测、新信号的出现以及寻找长期播放的信号。

[vladavd]

Maxim Dmitrievsky #:
它们通常是凭直觉找到的，而且寿命不长 )

所以，既然话题是关于国防部的，我喜欢各种搜索选项，有时找到一个也不错

信号总是以同样的方式被发现（几乎），但其寿命却大不相同：它可以完美地工作很长时间（如果它是在一个大的 TF 上接收到的），但它也可能被证明是假的，它也可能在途中发生重大变化。因此，不幸的是，任何地方都没有蜂蜜）。

总而言之，这些只是意识形态上的不同方法。但我个人认为，寻找低效的方法不太可靠，因为低效并不是主要的，而是围绕低效产生的信号。低效率就像来吃狮子叼走的猎物残骸的小食肉动物。它们让天气变得有些糟糕，但如果没有狮子，它们根本不会出现在这里。当然，一群鬣狗有时也会赶走狮子，但相反的情况更常见。

[vladavd]

Alexsey Minchenko #:

我们按照一定的价格水平采购货物，并为此分析时间序列（供应商的价格变化），然后从价格更低的供应商处进货，再卖给价格更高的供应商。这样就不需要仓库了 😄。我是这样认为的）

这只是一个非常狭隘的特例；要想有人以物易物，就必须有人在现实世界中做实事。这种价差总有一天会收敛（低效率会关闭），免费利润会蒸发，你将不得不寻找新的利润，能否找到是个问题，因为傻瓜很少，没有人愿意白白送钱。而制造商则会一如既往地这样做。

[sibirqk]

在我看来，价格变化是在一个或另一个方向上进行交易的结果。在单位时间内，市场上同时存在许多多方向的交易。我认为，描述这种情况的最佳模型是随机漫步。但描述这种游走的概率并不是静止的，它们本身会随着时间的推移而变化。实际上，这些概率只有在描述市场时才具有物理意义。而交易者所看的价格图表是与概率的时间相关性密不可分的。这样看来，区分价格图表，也就是分析收益率，就可以了。但事情并非如此简单。当前概率是不同市场参与者群体所做交易概率的总和。原则上，这样的群体不会太多--长期投资者、关注利率差 的各种基金、银行、实业家、中期投机者、短期投机者等等。每个群体的交易策略差别不大，群体内进行交易的概率是线性的，在一段时间内是静止的，但有时也会迅速转换。原则上，我认为卡尔曼是预测每一组市场参与者交易概率的理想工具。这里的问题是如何将它们分开，即如何提取每一组的统计特征。原则上，我认为最有效的方法之一是将卡尔曼与机器学习方法结合使用，但我真的不知道该怎么做。

[mytarmailS]

sibirqk 利率差 的各种基金、银行、实业家、中期投机者、短期投机者等等。每个群体的交易策略差别不大，群体内进行交易的概率是线性的，在一段时间内是静止的，但有时也会迅速转换。原则上，我认为卡尔曼是预测每一组市场参与者交易概率的理想工具。这里的问题是如何将它们分开，即如何提取每一组的统计特征。原则上，我认为最有效的方法之一是将卡尔曼与机器学习方法结合使用，但我真的不知道该怎么做。

#26694

速度分离（高频、中频、长频）。

振幅分离。

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vladavd #:

信号总是以相同的方式（几乎相同）被搜索到，但它的寿命却可能截然不同：它可以完美地工作很长时间（如果它在一个大的 TF 上被接收到的话），但它也可能被证明是假的，而且还可能在途中发生很大的变化。因此，不幸的是，任何地方都没有蜂蜜）

总而言之，这些只是意识形态上的不同方法。但我个人认为，寻找低效的方法不太可靠，因为低效并不是主要的，而是围绕低效产生的信号。低效率就像来吃狮子叼走的猎物残骸的小食肉动物。它们让天气变得有些糟糕，但如果没有狮子，它们根本不会出现在这里。当然，一群鬣狗有时也会赶走狮子，但相反的情况更常见。

报价图表上不可能有信号，那就意味着其中包含了关于未来的信息。但由于图表只是反映了当前和过去一段时间的实际汇率，因此并不包含任何有关未来的信息。效率低下并不是发生在信号之上，而是指很有可能多次或多次重复出现相同结果的情况。它们也不是信号，因为它们只反映了其他一些隐性或显性过程。

效率低下是市场未折现的信息。

信号的概念在这里是多余的，因为它不会简化理解，也不会增加新的信息。但有效市场的概念却非常适合，因为它信息量大，更贴近主题，而且范围更广。

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
报价图表上不可能有任何信号，这意味着它包含有关于未来的信息。但由于图表只是反映当前和过去一段时间的实际汇率，因此不包含任何有关未来的信息。效率低下并不是在信号之上出现的，而是很有可能多次或多次重复出现相同结果的情况。它们也不是信号，因为它们只反映了其他一些隐性或显性的过程。 。

信号的概念在这里是多余的，因为它不会简化理解，也不会增加新的信息。但有效市场的概念却非常适合，因为它信息丰富，更贴近主题。

)))) 您在定义方面做得太过分了。

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mytarmailS #:

)))) 你对定义想太多了。

这是经济学，孩子。蓝色文凭 🤣

供求弹性