交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2676

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Maxim Dmitrievsky #:
嗯，这是一种趋势，但不是信号 )

好吧，让我们减去趋势，使振幅正常化 - 我们仍然会得到一个正弦波。

以同样的条件商品为例：我们在仓库中储备生产所需的商品--价格上涨，我们储备商品--价格停止上涨或开始下跌。过了一段时间，存货卖完了，我们又回到市场上出售--价格又上涨了。显然，现实中的一切要复杂得多，但基本模式是完全一样的。


马克西姆-德米特里耶夫斯基（Maxim Dmitrievsky）#:
信号是指存在一些可以解读的有序信息，对吗？
。

有什么比正弦波更容易解读？在顶部卖出，在底部买入。

马克西姆-德米特里耶夫斯基#:
路面上的车轮印可以被视为信号吗？也许吧，如果有人
故意留下的，可以。但推断又有什么意义呢？
或者，你也可以开始分析和推断林间小道或粉径。

没必要把小路当作信号，因为我们眼前就有一条路，所以没什么好预测的--向前看就好了。市场上没有路，只有模糊的想法。

 
vladavd #:

那么，减去趋势，将振幅归一化，剩下的就是正弦波了。

以同样的条件商品为例：我们在仓库中储备生产所需的商品--价格上涨，我们储备商品--价格停止上涨或开始下跌。过了一段时间，存货卖完了，我们又回到市场上出售--价格又上涨了。显然，现实中的一切要复杂得多，但基本模式是完全一样的。


这里有一个可以理解的因素--我们卖出商品，价格上涨。在计算公式中可以考虑到这一因素，并跟踪其动态变化。价格变化是一种反应。在外汇交易中，信号也是类似的，但不是图表本身，图表只是反映汇率，并不包含未来的信息。

而 TS 不是建立在预测的基础上，而是建立在各种误差（低效率）的基础上。但它们和图表的其他部分一样，都没有信号。如果有的话，可以通过某种方式将其过滤掉，但在一个有效的市场中这很难做到
 
Maxim Dmitrievsky #:
嗯，这里有一个可以理解的因素--我们把货物去皮，价格就会上涨。在计算公式中可以考虑到这一点，并跟踪其动态。价格变化是一种反应。在外汇交易中，信号也是类似的，但不是图表本身，图表只是反映汇率，并不包含未来的信息。

我看不出混凝土工厂用沙子换取生产成本和电子产品进口商用货币换取国外商品有什么本质区别。是的，市场不同，但过程的物理原理是一样的。

来自不同参与者的 "相似的东西 "汇聚成一个共同的信号。购买商品的不是一个参与者，而是许多参与者。这些参与者中的一部分在一个时间跨度内采取行动，从而在价格中产生或多或少的稳定信号。

 

Maxim Dmitrievsky #:

而 TS 并非建立在预测之上，而是建立在各种误差（低效率）之上。但它们和图表的其他部分一样，都没有信号。如果有的话，你可以用某种方法将它们过滤掉，但这在一个有效的市场中是非常困难的。

很难，没有争议。在一个有效的市场中发现低效率很容易吗？）

 
vladavd #:

我看不出钢筋混凝土工厂和电子产品进口商有什么本质区别，前者用沙子换取生产，后者用货币换取国外的商品。是的，市场不同，但物理过程是一样的。

来自不同参与者的 "相似的东西 "汇聚成一个共同的信号。购买商品的不是一个参与者，而是许多参与者。这组信号中的一部分在一个时间跨度内发挥作用，从而在价格中产生一个或多或少的稳定信号。

因此，信号在前，价格在后。这就是领先-滞后关系。然后，你应该去做基本面分析，但那里没有什么正弦曲线可以推断，当然，我也想这样做。原教旨主义者对他们的工作并不满意 😀
 
vladavd #:

以同样有条件的商品为例：我们在仓库里储存生产用的商品--价格上涨，我们储存起来--价格停止增长或开始下降。过了一段时间，我们卖掉了存货，回到市场上再次出售--价格再次上涨。显然，现实中的一切要复杂得多，但基本模式是完全一样的。



我们按照一定的价格水平采购货物，为此我们要分析时间序列（供应商的价格变化），然后我们从价格更低的供应商处进货，再卖给价格更高的供应商。仓库不需要维护😄。我是这样认为的）

 
vladavd #:

很难，这一点毋庸置疑。但要在一个有效的市场中发现低效率，容易吗？）

它们通常是凭直觉发现的，而且活不长）。
所以，既然话题是关于 MO 的，我就喜欢研究各种选项，有时找到它们会很有帮助
 
如果您知道如何处理正弦波，请放弃正弦波)
 
mytarmailS #:
如果你知道如何处理正弦波，就不要管它）。
这就是我们要问的如何处理它们。
就我个人而言，它们不在我的市场计划之内。
 
Maxim Dmitrievsky #:
因此，我们要问如何处理它们。
就我个人而言，在我对市场的理解中，它们是不存在的。
即使是使用 Mashka，您也要对价格进行去趋势处理，并使用 ISC 用两个正弦波对其进行近似/近似处理。

由此产生的简单模型已经在某种程度上进行了预测。
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