交易中的机器学习:理论、模型、实践和算法交易 - 页 2282

 
mytarmailS:

做一个R连接。

已经做了,但没有成功https://www.mql5.com/ru/forum/306688/page10#comment_11308158

 
Renat Fatkhullin:
你能分享一下信息吗?
1) 你是否使用MT5的python库?
2) 你是在MT5之外还是在MT5之内使用它?
3)图书馆缺乏什么功能?获得指标?

我们正准备对MQL5进行升级,增加快速矩阵操作。这将允许进行大规模的计算。

然后我们将开发与分析包的连接器,并实现标准的WinML集成。
1)与sqlite3 进行正常的整合
2)当脚本突然停止时显示错误,就像在python中一样,有一个字符串的链接和错误的描述,这将是默认的日志
3)增加与api telegram的整合,至少是一个最小的集合
4)允许在市场上投放带有webrequest的EA,即有能力从外部请求信息。
 
Evgeny Dyuka:
1)与sqlite3 进行正常的整合
2) 当脚本突然停止时显示错误,就像在python中一样,有一个字符串和错误描述的链接,并默认将其发送到期刊
3) 增加与api telegram的整合,至少是一个最小的集合
4) 允许将带有webrequest的顾问投入市场,即有能力从外部请求信息。

1)长期以来一直作为常规的DatabaseXXX功能 存在,甚至在编辑器中内置了sqlite数据库浏览器,一篇关于MQL5中SQL的 详细文章。

2) python脚本的整个输出被详细地写在日志中。

3)这早已作为独立的解决方案存在,并不适用于Python库。我问了关于Python绑定的问题。取代电报,使用手机中的普通推送器很方便

4)一直都有

SQLite: нативная работа с базами данных на SQL в MQL5
SQLite: нативная работа с базами данных на SQL в MQL5
  • www.mql5.com
Разработка торговых стратегий связана с обработкой больших объемов данных. Теперь прямо в MQL5 вы можете работать с базами данных с помощью SQL-запросов на основе SQLite. Важным преимуществом данного движка является то, что вся база данных содержится в единственном файле, который находится на компьютере пользователя.
 
Igor Makanu:

已经做了,但没有成功https://www.mql5.com/ru/forum/306688/page10#comment_11308158

sadly....

世界上最受欢迎的产品,仅次于用于统计计算的matlab,称之为集体农场)))。

水平是明确的,集体农场也是如此。

 
mytarmailS:

sadly....

世界上需求量最大的产品,仅次于用于统计计算的matlab,称之为集体农场)))。

水平是明确的,集体农场也是如此......

该水平在此显示。MQL5中的统计分布--取R的精华, 更快。

计算速度的比较

我们准备了测量密度函数(pdf)、概率函数(cdf)、计算量纲的函数和生成伪随机数的函数的计算时间的脚本,以比较统计函数的计算速度。

计算是在51个值的数组上进行的;对于连续分布,函数值的计算范围是0到1,对于离散分布,范围是0到50。R语言中的统计函数的计算时间已经用微基准 库进行了测量。MQL5中的函数计算时间是使用GetMicrosecondCount() 函数计算的。TestStatBenchmark.mq5计算脚本可以在terminal_data_folder\MQL5\Scripts\UnitTests\Stat中找到。R的脚本和计算速度测量的结果在附录中给出。

结果是在英特尔酷睿i7-4790,3.6Ghz CPU,16GB内存,Windows 10 x64上测量的。

计算时间的测量结果(单位:微秒)。


分布情况
MQL5时间
计算PDF(µs)。
R时间
PDF计算(µs)
PDF
R/MQL5
MQL5时间
CDF计算(µs)。
R时间
CDF计算(µs)
CDF
R/MQL5
MQL5量化计算时间
(µs)
R计算时间
quantile (µs)
量子化
R/MQL5
MQL5生成时间
随机数(µs)
R生成时间
随机数 (μs)
随机
R/MQL5
1
二项式
4.39
11.663
2.657
13.65
25.316
1.855
50.18
66.845
1.332
318.73
1816.463
5.699
2
β
1.74
17.352
9.972
4.76
15.076
3.167
48.72
129.992
2.668
688.81
1723.45
2.502
3
伽玛
1.31
8.251
6.347
8.09
14.792
1.828
50.83
64.286
1.265
142.84
1281.707
8.973
4
Cauchy
0.45
1.423
3.162
1.33
15.078
11.34
1.37
2.845
2.077
224.19
588.517
2.625
5
指数
0.85
3.13
3.682
0.77
2.845
3.695
0.53
2.276
4.294
143.18
389.406
2.72
6
统一的
0.42
2.561
6.098
0.45
1.423
3.162
0.18
2.846
15.81
40.3
247.467
6.141
7
几何学
2.3
5.121
2.227
2.12
4.552
2.147
0.81
5.407
6.675
278
1078.045
3.879
8
超几何学
1.85 11.095
5.997
0.9
8.819
9.799
0.75
9.957
13.28
302.55
880.356
2.91
9
物流
1.27
4.267
3.36
1.11
4.267
3.844
0.71
3.13
4.408
178.65
626.632
3.508
10
威布尔型
2.99
5.69
1.903
2.74
4.268
1.558
2.64
6.828
2.586
536.37
1558.472
2.906
11
泊松
2.91
5.974
2.053
6.26
8.534
1.363
3.43
13.085
3.815
153.59
303.219
1.974
12
F
3.86
10.241
2.653
9.94
22.472
2.261
65.47
135.396
2.068
1249.22
1801.955
1.442
13
智平方
2.47
5.974
2.419
7.71
13.37
1.734
44.11
61.725
1.399
210.24
1235.059
5.875
14
非中心奇异度
8.05
14.223
1.767
45.61
209.068
4.584
220.66
10342.96
46.873
744.45
1997.653
2.683
15
非中心区F
19.1
28.446
1.489
14.67
46.935
3.199
212.21
2561.991
12.073
1848.9
2912.141
1.575
16
非中央贝塔
16.3
26.739
1.64
10.48
43.237
4.126
153.66
2290.915
14.909
2686.82
2839.893
1.057
17
负二项式
6.13
11.094
1.81
12.21
19.627
1.607
14.05
60.019
4.272
1130.39
1936.498
1.713
18
正常
1.15
4.267
3.71
0.81
3.983
4.917
0.7
2.277
3.253
293.7
696.321
2.371
19
对数正态
1.99
5.406
2.717
3.19
8.819
2.765
3.18
6.259
1.968
479.75
1269.761
2.647
20
T
2.32
11.663
5.027
8.01
19.059
2.379
50.23
58.596
1.167
951.58
1425.92
1.498
21
非中央T
38.47
86.757
2.255
27.75
39.823
1.435
1339.51
1930.524
1.441
1550.27
1699.84
1.096
<PDF R/MQL5
3.474 <CDF R/MQL5>
3.465
<<广联达R/MQL5>>
7.03
<随机R/MQL5>
3.13

表4.在R和MQL5中计算统计函数的时间(以微秒为单位)。

对于R,我们采取了最小时间值,对于MQL5,我们采取了平均值(pdf_mean、cdf_mean、quantile_mean、random_mean)。

从表中可以看出,即使在这样的条件下,MQL5统计库的函数计算也比R快几倍。平均而言,MQL5的计算速度是R的3到7倍,即使考虑到R函数的比较变体实际上是用C++编写的。

在实践中,MQL5语言编译器比R中的C++实现的函数快得多,这表明我们的开发质量很高。当把程序从R转移到MQL5时,你将获得显著的速度提升,而且你不需要使用第三方DLLs。


MQL5现在比Python快几百倍,但通过在核心语言中引入原生矩阵操作,我们将看到数学的速度,即比Python插件快几倍。

 
Renat Fatkhullin:

1)作为一个标准的DatabaseXXX功能,已经存在了很长时间,甚至sqlite数据库浏览器也内置于编辑器中,关于MQL5中SQL的 详细文章

2) python脚本的整个输出被详细地写在日志中。

3)这早已作为独立的解决方案存在,并不适用于Python库。我问了关于Python绑定的问题。取代电报,使用手机中的普通推送器很方便

4)一直都有

谢谢你的详细答复,我不知为何错过了DB
 
Renat Fatkhullin:

该水平在此显示。MQL5中的统计分布 - 吸收R的优点并使之更快

速度是好的,但远不是决定性的

当你把你的文章标题定为"MQL5中的统计分布--使用R的精华并使 其更快" 时,我

我发誓我笑了一整天!你从R中数以百万计的函数中抽取了三个函数,发明了它们,并将它们重写到MQL5中,就是这样!!!。)))你们所有人都超越了R!!。Ahahaha )))) 不能原谅我...


R拥有任何方向的统计方法中最大的数据库,有成千上万的库......你打算什么时候重写它

任何国防部的算法的完整列表呢,数百个库......你什么时候重写呢?

CRAN数据库里有世界上最新的产品,每个人都想要并且可以尝试......你什么时候重写它? 最重要的是,为什么?

你知道吗,我可以用R语言中的一行代码取代一百微升?


你的论据中只有速度,你从R中抽取的三个函数的速度。

你知道你可以在R中编写任何C++函数吗?


呃,好吧...我为什么要编造这个...反正也没什么用,你已经解决了所有问题,我也一样

我要求的一件事是--不要再写 "你取了R的精华"--你不知道你在说什么......


即使你把一千个函数复制到μl中,也不会是R的百分之一,做这些无聊的事有什么意义?

为什么不让人们自己移植到这个统计学、机器学习、信号处理、计量经济学和更多的世界呢?

 
mytarmailS:

速度是好的,但远不是决定性的

当你把你的文章标题定为"MQL5中的统计分布--采用R的优点并使其更快"时,我笑了整整一天!

我发誓我笑了一整天!你从R中的数百万个函数中抽取了三个函数,对它们提出了自己的看法,并将它们改写成MQL5......就是这样!!)))你们所有的人都超过了R!!!!Ahahaha )))) 我不能原谅我...

我们在纯MQL5中抽取并重写了大约500个R的内置函数。这就是R系统的基本数学基础。剩下的都是第三方软件包。

我们已经更快地重写了这些函数,并将它们分布在/include/math/stat源代码中。这表明我们的语言和我们的开发人员的质量。

我们已经选择了支持他们的对象和方式。

  • 开发MQL5
  • 有与Python的整合。


当你在抛出问题和咆哮时,我建议看看你的对手是谁。

  • 30年来一直坚持不懈地编写代码
  • 他花了一半的时间来开发5个交易平台
  • 创建、运行和维护这个交易社区已有15年。
  • ......在闲暇时自己搜索。

如果你来这里消费(没有人看到你在公共场合的成果),那就表现得体面些,注意你的语言。
 
雷纳特-法特库林
如果你是来消费的(这里没有人在公开场合看到你的成果),那就表现得体面些,注意你的语言。

我不在这里消费任何东西,我只是在论坛上交流,如果你禁止我,只会让我感觉更好......所以...

我不明白你在做什么,你想从中得到什么。 但你重写的这500个函数是死的,因为它们就像一把测量某物的尺子,而这个 "某物 "正是你锁定的外部数据包的访问。

 
Renat Fatkhullin:

ZeroMQ 支持本机是否有意义?