交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2276

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mytarmailS:

对数学如何帮助认识我上面画的模式？

我也是这么想的...

 
mytarmailS:

你可以对任何东西进行近似，我需要一种对时间、振幅、频率不变的方法。

第一近似值，然后进行归一化

 
Maxim Dmitrievsky:

先上浮，后归一

你建议如何使时间正常化？

 
mytarmailS:

你建议如何使时间正常化？

你傻了吗？ 通过插值/近似法进行时间上采样或下采样

 
Maxim Dmitrievsky:

你傻了吗？ 对于通过插值/近似的时间上采样或下采样

不...

插值/外推法和用不同大小的窗口做是一样的，都是一样的操蛋。

你知道这需要多少时间吗？ 在每个迭代中。

 
mytarmailS:

对数法如何帮助认识我上面画的图案？

只要对这些作品逐一进行对数就可以了。意思是--从一个系列X(t)到一个系列log(X(t))。然后你必须记住这个转变。然后你可以做DTW。

 
mytarmailS:

不...

插值/外推法和用不同大小的窗口来搞，损失是一样的。

你知道这需要多少时间吗？ 对于每一次迭代。

这一切的意义何在？
2小时内的夜间波动和20分钟内的白天波动，在形式上可能相似，但它们有不同的原因，不同的驱动力，不同的模式，不同的参与者。
而每天20分钟和3小时的波动也是不同的。


我认为只有可以相称的才应该合并为一个模式，例如，如果它们在时间和/或振幅上的差异不超过30-50%。

 
elibrarius:

为什么要做这些事？

因为市场上没有相同的图案 ...在一个固定的规模上是肯定的，我想在一个不同的规模上进行检查。

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