交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2103

新评论
 
弗拉基米尔-佩雷文科。

你是否恰好有一个既能计算净值又能计算佣金的功能？

 
mytarmailS:

你是否有一个功能可以同时计算净值和佣金？

语言、交流、外汇？ 我不明白。

 
Vladimir Perervenko:

语言，证券交易所，外汇？ 我不知道这是什么意思。

R-ka, forex.

那么，一个可以计算出交易+佣金/差价（成本）的平衡图的函数。

这是我写的，我不知道它是否正确。

calc.balance <- function(sig,x, comision=0){
sig <- ifelse(sig>0, 1, -1)

trades.count <- length(rle(c(sig))$values) # сколько было сделок
comis <- comision*trades.count


sig <- na.omit(  dplyr::lag(sig)  )
dC <- c(NA, diff(x))
bal <- cumsum(sig * tail(dC, length(sig) )   )

bal <- bal-comis
return(bal)}

 

使用 "MetaTrader5"（Python）软件包下载报价的R语言脚本示例。必须在R中安装 "网状 "库。这个库提供了与Python的互动。仔细阅读这里 和这里。当你第一次运行网状结构库时，你会被要求安装miniconda。我建议你不要拒绝。这将创建conda环境r-reticulate，并安装python(3.6.xx)和一组初始软件包。如果你已经安装了Pyhon（或几个版本），你应该在脚本的开头激活所需的环境。MetaTrader5软件包的所有命令都在这里。

初始化脚本

#---необходимые константы------------------
sym <- "Si-12.20"
#TERMINAL_PATH <- "C:/Program Files/.../terminal64.exe"
# server <- "Open-Broker"
# login <- xxxxxx
bar <- 6000 L
tf <- 3 L
ch <- 15 L
# TP <-5
# SL <-
# lot <- 1.0
# magik <-
#----------------------------------
require(reticulate)
#----Connect terminal(Python)-------------------
mt5 <- import('MetaTrader5')

if(!mt5$initialize())
    print("initialize() failed, error code =", mt5$last_error())


termInfo <- mt5$terminal_info()
termInfo$data_path -> dataPath
termInfo$name -> broker

#termInfo$trade_allowed
#termInfo$connected

AccInfo <- mt5$account_info()
AccInfo$login -> login
AccInfo$server -> server
AccInfo$balance -> start_balance
AccInfo$equity -> start_equity
AccInfo$profit -> profit

selected = mt5$symbol_select(sym,TRUE)
if(!selected){
    print("Failed to select ", sym, ", error code =", mt5$last_error())
    mt5$shutdown()
    quit()
}

SymInfo = mt5$symbol_info(sym)
SymInfo$digits -> Dig

为了下载报价，我们将编写函数

#---Function-------------------------------
GetCotirPy <- function(sym){
    selected = mt5$symbol_select(sym,TRUE)
    if (selected)
        py_run_string("
import pandas as pd
import MetaTrader5 as mt5
rates = pd.DataFrame(mt5.copy_rates_from_pos(r.sym, r.tf, 1, r.bar))"
        )
    return(py$rates)
}

让我们看看获得的数据的结构。

rates <- GetCotirPy(sym = sym)
str(rates)
'data.frame':   6000 obs. of  8 variables:
 $ time       : num  1.6e+09 1.6e+09 1.6e+09 1.6e+09 1.6e+09 ...
 $ open       : num  77498 77504 77511 77528 77553 ...
 $ high       : num  77520 77561 77555 77560 77578 ...
 $ low        : num  77472 77504 77500 77521 77537 ...
 $ close      : num  77502 77511 77528 77553 77564 ...
 $ tick_volume: num  2748 3934 1984 1459 2452 ...
 $ spread     : int  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ real_volume: num  11540 21547 8953 6521 14932 ...
 - attr(*, "pandas.index")=RangeIndex(start=0, stop=6000, step=1)

此外，我们将进行必要的计算。

reticulate 1.14
  • blog.rstudio.com
We’re excited to announce that 1.14 is now available on CRAN! You can install it with: With this release, we are introducing a major new feature: can now automatically configure a Python environment for the user, in coordination with any loaded R packages that depend on . This means that: Ultimately, the goal is for R packages using to be able...
 
mytarmailS:

R卡，外汇。

那么，一个可以计算出交易+佣金/差价（成本）的平衡图的函数。

写了这个，我不知道它是否正确。


我不明白这里的情况。

trades.count <- length(rle(c(sig))$values) #  сколько было сделок
 
mytarmailS:

R卡，外汇。

那么一个可以计算出交易+佣金/差价（成本）的平衡图的功能。

我写了这个，我不知道它是否正确。


我认为，这里不应计算交易的数量。我们只需要从每笔交易中减去带有佣金的价差。所以它是这样的。

calc.balance <- function(sig,x, comision=0){
sig <- ifelse(sig>0, 1, -1)


sig <- na.omit(  dplyr::lag(sig)  )
dC <- c(NA, diff(x))
bal <- cumsum(sig * tail(dC, length(sig) )   )

bal <- bal-comision
return(bal)}
 
elibrarius:

我认为这里不需要计算交易的数量。只需从每笔交易中减去点差和佣金。事情就是这样的。

不是这样的。比如说

sig<- rep(c(1,1,1,1,1,-1,-1,-1,-1), 100)
length(sig)
[1] 900

佣金不会在每个信号上收取，只有在信号被逆转时才会收取。我使用函数

cnt<-function(x){
    n <- 1:(length(x)-1)
    cnt <- 0
    for(i in n) {if(x[i]!=x[i+1]) {cnt<-cnt+1}}
    return(cnt)
}

对于上面的信号矢量

cnt(sig)
[1] 199
length(rle(c(sig))$values)
[1] 200

差异并不明显。

对于计算余额，函数

test_bal <- function(sig, CO){
    import::here(poorman, Lag = lag)
    import::here(.from = fTrading, maxDrawDown)
    sig %>%  Lag() %>% na.omit()->sig
    CO %>% tail(length(sig))-> CO
    bal <- cumsum(CO * sig)
    K <- (last(bal)/length(bal) * 10^Dig)%>% round()
    Kmax <- max(bal)/which.max(bal) * 10^Dig %>% round()
    dd <- maxDrawDown(bal)[[1]] %>% round()
    op <-cnt(sig)
    tst<-list(bal = bal, k = K, k.max = Kmax, op = op, dd = dd)
    return(tst)
}

祝好运

 
Vladimir Perervenko:

我不明白这里的情况。

通过 "rle"，你可以计算出信号变化的数量，即交易的数量。

 sig <- c(1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1)
> sig
 [1] 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
> rle(sig)
Run Length Encoding
  lengths: int [1:5] 5 4 3 4 3
  values : num [1:5] 1 0 1 0 1

你可以通过 "数值 "看到，信号已经改变了5次，这意味着有5笔交易。

弗拉基米尔-佩雷文科。

我不明白其中的区别。

我认为我的实施考虑到了 "第一笔交易的佣金，我们没有开盘，只有收盘"。

 sig <- c(1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1)

 [1] 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1

像这样的交易，我的变体会收取一定的佣金

而你的版本从这个开始收费。 你的版本更正确，但很容易纠正，只要减去 "1"。

 sig <- c(1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1)
> sig
 [1] 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
 
Vladimir Perervenko:

在R中使用的示例脚本...

谢谢，我会研究的

 
mytarmailS:

通过 "rle"，你可以计算出信号变化的数量，即交易的数量。

你可以通过 "数值 "看到，信号变化了5次，这意味着有5次交易。

我认为我的实施也考虑到了佣金，作为 "第一笔交易，我们没有开盘，只有收盘"。

像这样的交易，我的变体会收取一定的佣金

而你的变体开始从这个变体中提取，你的变体更正确，但很容易纠正，只要做，只要减去 "1"

是的，你的版本更正确。

1...209620972098209921002101210221032104210521062107210821092110...3399
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