交易中的机器学习:理论、模型、实践和算法交易 - 页 2029

 
elibrarius:
数据是什么?

每分钟的购买都是在5位数的基础上,以100的增量开出100到2500的SL和TP。也就是说,每分钟有625个买盘被打开。所有这些都是在开场时的价格。

解码后,它应该是这样的。

不,进价(*10^5),unix时间,年,月,日,分,秒,星期,年,...,所有的出口都一样,...价值的SL,价格的SL,PP的TP,价格的TP,贸易结果。

森林应该顺势而为。把它分成几组也很有意思。

 
Rorschach:

每分钟的购买都是在5位数的基础上,以100到2500的增量打开SL和TP。也就是说,每分钟有625个买盘被打开。所有这些都是在开场时的价格。

解码后,它应该是这样的。

不,进价(*10^5),unix时间,年,月,日,分,秒,星期,年,...,所有的出口都一样,...价值的SL,价格的SL,PP的TP,价格的TP,贸易结果。

森林应该顺势而为。成群结队也是有趣的分解。

我一直在用TP\CL做同样的事情。
我没有做10pt的步骤,我做了100,200,300,500,700,1000,2000 - 如果你应用这个,你每分钟得到49个不同的组合,这几乎是13倍的数据。
我认为在高TP/SCL下不需要精细的间距,2400和2500会略有不同,节省的资源是13倍。
我还为每一个CPOL的组合做了单独的处理,而不是在一个文件中一次完成。
通过相等的TP/SL,你可以立即评估系统的盈利能力。例如,在TP=50时。我获得53-55%的成功交易。在测试器中。

自3月以来,当波动性增加时,不可能使用TP=SL=50,而这曾经是多年来的有效组合。在3月之前,50点可以获得10-20分钟,而在3月则需要1-2-5分钟。
现在我只想用我的测试器搜索入口点,并在飞行中估计结果。我认为这对任何波动性来说都会更加普遍。

试着以TP=SL=100的一个组合为例,训练模型。我想你应该有足够的动力。如果在OOS上会高于55%,那么你的数据就比我的好)而且最好不要在OOS上检查(因为它可能只是幸运),而是通过交叉验证--它更可靠。
 
elibrarius:
我对TP/SCL做了同样的事情。
我没有做10pt的步骤,但在100,200,300,500,700,1000,2000的网格上--如果你应用这个,你每分钟得到49个不同的组合,这几乎是13倍的数据了。
我认为在高TP/SCL下不需要精细的间距,2400和2500会略有不同,节省的资源是13倍。
我还为每一个CPOL的组合做了单独的处理,而不是在一个文件中一次完成。
通过相等的TP/SL,你可以立即评估系统的盈利能力。例如,在TP=50时。我获得53-55%的成功交易。在测试器中。

自3月以来,当波动性增加时,不可能使用TP=SL=50,而这曾经是多年来的有效组合。在3月之前,50点可以获得10-20分钟,而在3月则需要1-2-5分钟。
现在我只想用我的测试器搜索入口点,并在飞行中估计结果。我认为这对任何波动性来说都会更加普遍。

试着以TP=SL=100的一个组合为例,训练模型。我想你应该有足够的动力。如果在OOS上会高于55%,那么你的数据就比我的好)而且最好不要在OOS上检查(因为这可能只是运气),而是通过交叉验证--它更可靠。

最有可能的是,你将不得不削减你的数据

 
Rorschach:

你很可能要对你的数据进行瘦身

如果你用TP/CL=50或100做训练,写出交叉验证的结果,我不知道你是否会得到55%以上的结果。
 
elibrarius:
如果你用SP/SL=50或100做训练,写出交叉验证的结果,我想知道你是否能得到55%以上的结果。

我在测试器中运行了一个系统10年,每天用不同的SL/TP比率开一次买盘。在那些活下来的人中,没有SL和TP相同的系统,大多数是TP<SL。你可以自己运行 它。

我还做了一个模拟,结果显示,一个有SL<SL的系统进入黑名单的速度更快。

 
mytarmailS:

你是不是又搞乱了网络?)

终于在测试器中发现了这个错误。现在,一切都在步入正轨。

很可能他在他的测试器中也犯了同样的错误。

关闭主题)匆忙中,兰巴被推迟了

 
Rorschach:

我已经得到了日期,现在我不知道如何处理它,我没有那么多权力((((。

现在,它是一个有一列索引的csv,重达千斤。在 "解码 "之后,二进制 的重量将增加17倍。

谁需要它?

CatBoost 会吞下这些数据--它在处理大文件时效果很好。我只是不明白,什么是目标?

如果你能以csv的形式准备好数据和目标,我可以在我那里运行它。

 
Rorschach:

我在测试器中运行了一个系统10年,每天用不同的SL/TP比率开一次买盘。在存活的系统中,没有SL和TP相同的系统,大部分是TP<SL。你可以自己运行 它。

我还做了一个模拟,结果显示,有TP<SL的系统出场速度更快,是正向的。

我设法做了一个TP超过SL 2-3倍的系统,但还有一个问题--20%-25%的盈利交易,我无法正确训练模型来过滤掉亏损的条目。

 
Maxim Dmitrievsky:

检查过了,在测试器中效果更好。我将再次研究它 )

刚刚接触到复现......非常酷的学习。

Z.I.做得很好--非常可悲的是可以学习。

以为是爱情,但没有--又是经验))。

为什么如此悲伤?马克西姆,你难道没有关于递归的文件链接吗?我感兴趣的是在训练过程中究竟如何更新权重
 
亚历山大-阿列克谢耶维奇
,为什么会伤心呢?马克西姆,你没有关于复发的文件链接吗?我对训练过程中究竟如何更新权重感兴趣。

他们以与其他人相同的方式接受再培训

谷歌上有很多信息

这里有一个很好的例子

https://towardsdatascience.com/gate-recurrent-units-explained-using-matrices-part-1-3c781469fc18

Gated Recurrent Units explained using Matrices: Part 1
Gated Recurrent Units explained using Matrices: Part 1
  • Sparkle Russell-Puleri
  • towardsdatascience.com
In the first step a dictionary of all of the unique characters is created to map each letter to a unique integer: Character dictionary : {‘h’: 0, ‘a’: 1, ‘t’: 2, ‘M’: 3} Our encoded input now becomes: MathMath = [3, 1, 2, 0, 3, 1, 2, 0] Step 1: Create batches of data This step is achieved by the user specifying how many batches (B), or sequence...
原因: