交易中的机器学习:理论、模型、实践和算法交易 - 页 1898 1...189118921893189418951896189718981899190019011902190319041905...3399 新评论 Valeriy Yastremskiy 2020.07.21 14:37 #18971 Maxim Dmitrievsky: 一切都已经蕴含在这个想法中了--据称是重复的集群季节性模式(事实上有时也是如此)。但是......错误的外套。或者树被严重过度训练,你需要训练和解析一个神经元网络 但这都是胡说八道,如果树没有显示任何东西,就意味着没有规律性。深度学习是没有意义的。 样本量太小了。根据定义,系列的模式或类型的数量是无限的。季节性确实存在,但显然不是那么明显。由于没有检测 Maxim Dmitrievsky 2020.07.21 19:00 #18972 谁想测试这种疯狂的行为? 这是一个在1-4小时内回到平均值的策略。每个小时都是按照自己的逻辑进行交易。 inluder中的代码在几秒钟内就能在python中生成,把它放在<include>文件夹中。 只需编译机器人(st hours),应用设置的 你还需要一个来自fxsaber的mt4Orders库 对新数据进行良好的测试,我不能保证 在这个f-i中,在inluder的末尾,你可以发挥偏差的作用。例如,将它们乘以1.5、2等。越多,交易越少,但据说应该更准确。 void trade_func(double cl, double mcl, double std, double p) { if(cl == mcl) { if(countOrders(0) == 0) if (iClose(NULL, 0, 0) - p < -std) OrderSend(Symbol(),OP_BUY,LotsOptimized(), Ask,0,Bid-Stop_loss*_Point,Ask+Take_profit*_Point,NULL,OrderMagic,INT_MIN); if(countOrders(1) == 0) if (iClose(NULL, 0, 0) - p > std) OrderSend(Symbol(),OP_SELL,LotsOptimized(), Bid,0,Ask+Stop_loss*_Point,Bid-Take_profit*_Point,NULL,OrderMagic,INT_MIN); } } 附加的文件: st_hours.mq5 4 kb EURUSD.mqh 38 kb EURUSD_5_min_from_2017_year_to_2020.set 1 kb Petros Shatakhtsyan 2020.07.21 21:01 #18973 要得到这样的图表并不难。你可以在没有任何指标和没有MO的情况下得到它们。 我还想补充的是,许多用户在这样的模拟账户 上进行测试,其中点差为0-5点(0-0.5点),没有佣金。你可能会赚到几百万。 真实账户上没有这样的账户。但由于某些原因,它发生在MetaQuotes演示服务器上。 Maxim Dmitrievsky 2020.07.21 21:04 #18974 Petros Shatakhtsyan: 要得到这样的图表并不难。你可以在没有任何指标和没有任何MO的情况下得到它们。我还想补充的是,许多用户在这样的模拟账户 上进行测试,其中点差为0-5点(0-0.5点),没有佣金。你可能会赚到几百万。真实账户上没有这样的账户。但由于某些原因,它在MetaQuotes演示服务器上确实如此。 我不是在 "获取图表",而是在测试这种方法。我已经受够了这些废话。如果你对MO不感兴趣,就去找伊迪丝-纳希尔。 Valeriy Yastremskiy 2020.07.21 21:11 #18975 Maxim Dmitrievsky: 谁想测试这种疯狂的行为?这是一个在1-4小时内回到平均值的策略。每个小时都是按照自己的逻辑进行交易。inluder中的代码在几秒钟内就能在python中生成,把它放在<include>文件夹中。只需编译机器人(st hours),应用设置的你还需要一个来自fxsaber的mt4Orders库对新数据进行良好的测试,我不能保证在这个f-i中,在inluder的末尾,你可以发挥偏差的作用。例如,将它们乘以1.5、2等。越多,交易就越少,但据说他们应该更准确。 你必须要看。还有一个很好的方法,就是将所产生的逻辑解释为真实的东西。萨博-比伯尔已经站起来了) Petros Shatakhtsyan 2020.07.21 21:21 #18976 Maxim Dmitrievsky: 不是 "得到图表",而是测试方法。你已经受够了忽悠。如果你对MO不感兴趣,你应该去找伊迪丝-纳希尔。 如果你有带止盈 和止损值的输入,你可以不使用PM,通过优化一个非常简单的策略得到同样的结果。 如果你用同样的参数在不同的一对上测试,你会得到什么结果? Valeriy Yastremskiy 2020.07.21 21:28 #18977 Petros Shatakhtsyan: 如果你有指定获利 和止损值的输入,你可以通过优化一个非常简单的策略,在没有MO的情况下获得这种结果。而在另一双鞋上用同样的参数进行测试时,会得到什么结果? 我拥有一切,可以自己尝试。甚至不需要安装Python。只是一本军刀圣经。 Maxim Dmitrievsky 2020.07.21 21:42 #18978 Petros Shatakhtsyan: 如果你有指定获利 和止损值的输入,你可以通过优化一个非常简单的策略,在没有MO的情况下获得这种结果。而在另一双鞋上用同样的参数进行测试时,会得到什么结果? 该模型与某种仪器相匹配。 Maxim Dmitrievsky 2020.07.21 21:44 #18979 Valeriy Yastremskiy: 似乎有你需要的一切,可以自己尝试。即使是Python也不需要被拧进去。只是一本军刀圣经。 我想在Python上提供TC生成器,但没有人会使用它。 更重要的是,我正在重新设计一些东西,并将不得不解释版本的变化。 Petros Shatakhtsyan 2020.07.21 21:48 #18980 Maxim Dmitrievsky: 一个模型是与一个特定的仪器连接的。 如果一切都由MO完成,那么你就不需要任何止盈或止损 参数。它们应该是自动生成的。 1...189118921893189418951896189718981899190019011902190319041905...3399 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
一切都已经蕴含在这个想法中了--据称是重复的集群季节性模式(事实上有时也是如此)。
但是......错误的外套。或者树被严重过度训练,你需要训练和解析一个神经元网络
但这都是胡说八道,如果树没有显示任何东西,就意味着没有规律性。深度学习是没有意义的。谁想测试这种疯狂的行为?
这是一个在1-4小时内回到平均值的策略。每个小时都是按照自己的逻辑进行交易。
inluder中的代码在几秒钟内就能在python中生成,把它放在<include>文件夹中。
只需编译机器人(st hours),应用设置的
你还需要一个来自fxsaber的mt4Orders库
对新数据进行良好的测试,我不能保证
在这个f-i中,在inluder的末尾,你可以发挥偏差的作用。例如,将它们乘以1.5、2等。越多,交易越少,但据说应该更准确。
要得到这样的图表并不难。你可以在没有任何指标和没有MO的情况下得到它们。
我还想补充的是,许多用户在这样的模拟账户 上进行测试,其中点差为0-5点(0-0.5点),没有佣金。你可能会赚到几百万。
真实账户上没有这样的账户。但由于某些原因,它发生在MetaQuotes演示服务器上。
要得到这样的图表并不难。你可以在没有任何指标和没有任何MO的情况下得到它们。
我还想补充的是,许多用户在这样的模拟账户 上进行测试,其中点差为0-5点(0-0.5点),没有佣金。你可能会赚到几百万。
真实账户上没有这样的账户。但由于某些原因,它在MetaQuotes演示服务器上确实如此。
我不是在 "获取图表",而是在测试这种方法。我已经受够了这些废话。如果你对MO不感兴趣,就去找伊迪丝-纳希尔。
谁想测试这种疯狂的行为?
这是一个在1-4小时内回到平均值的策略。每个小时都是按照自己的逻辑进行交易。
inluder中的代码在几秒钟内就能在python中生成,把它放在<include>文件夹中。
只需编译机器人(st hours),应用设置的
你还需要一个来自fxsaber的mt4Orders库
对新数据进行良好的测试,我不能保证
在这个f-i中,在inluder的末尾,你可以发挥偏差的作用。例如,将它们乘以1.5、2等。越多,交易就越少,但据说他们应该更准确。
不是 "得到图表",而是测试方法。你已经受够了忽悠。如果你对MO不感兴趣,你应该去找伊迪丝-纳希尔。
如果你有带止盈 和止损值的输入,你可以不使用PM,通过优化一个非常简单的策略得到同样的结果。
如果你用同样的参数在不同的一对上测试,你会得到什么结果?
如果你有指定获利 和止损值的输入,你可以通过优化一个非常简单的策略,在没有MO的情况下获得这种结果。
而在另一双鞋上用同样的参数进行测试时,会得到什么结果?
如果你有指定获利 和止损值的输入,你可以通过优化一个非常简单的策略,在没有MO的情况下获得这种结果。
而在另一双鞋上用同样的参数进行测试时,会得到什么结果?
该模型与某种仪器相匹配。
似乎有你需要的一切,可以自己尝试。即使是Python也不需要被拧进去。只是一本军刀圣经。
我想在Python上提供TC生成器,但没有人会使用它。
更重要的是,我正在重新设计一些东西,并将不得不解释版本的变化。
一个模型是与一个特定的仪器连接的。
如果一切都由MO完成,那么你就不需要任何止盈或止损 参数。它们应该是自动生成的。