交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1763

新评论
 
阿列克谢-维亚兹米 金。

你为什么决定将公众目标作为你的目标？

1）ZZ相当于对立场方向 的理想决定，这是要争取的理想。

2）预料到你的问题，但其他目标呢？ 关键是零点在层次上高于所有其他目标，它们可以被称为 "本地"，而零点是 "全球"。

什么是局部目标？你能想到的就是这些--当sthastic>0.8时买入不买入，或者当16:00时买入不买入，ZZ将所有这些局部目标结合在自己身上，反之则不然。

我们可以使用局部目标来改善对全球目标的预测，但 我们 不 应该混淆它们，更不应该将它们进行比较。

我已经解释了为什么我处于更好的位置。 如果你有更好的解决方案，我很乐意听到。


阿列克谢-维亚兹米 金。

你能仔细读一下吗？ 我之前写过，目标不能在每个柱子上取，这使我不能从CSV文件中获得中间数据。

你必须每天至少清除一次。

这正是与 当地目标的 标志。

你可以将你的解决方案以指标/指示器的形式 包装起来，并将其添加到全局数据集中，如果它能改善全局目标 预测，那就好，如果不能，那就是垃圾

 
mytarmailS:

1）ZZ相当于理想的定位 决策，这是要争取的理想。

2）预计你的问题，其他目标呢？ 关键是，零点在层次上高于所有其他目标，它们可以被称为 "本地"，而零点是 "全球"。

什么是局部目标？你能想到的就是这些--当sthastic>0.8时买入不买入，或者当16:00时买入不买入，ZZ将所有这些局部目标结合在自己身上，反之则不然。

我们可以利用局部目标来改善对全局目标的预测，但我们不应该 混淆它们，更不能混淆它们。

所以我已经解释了ZZ的原因，如果你有更好的解决方案，我很想听听。

我还不明白什么。具体写出你如何定义目标。是不是每根柱子上都有一个ZZ矢量？是在下一个条形图上的矢量变化吗？ 请说得更具体些，让我们讨论一下它是好是坏。

 
阿列克谢-维亚兹米 金。

我还没有明白什么。具体写出你如何定义目标。在每个酒吧都是ZZ向量吗？是在下一个条形图上的矢量变化吗？ 请说得更具体一些，然后我们再讨论它是好是坏。

layout(1:2)
x <- cumsum(rnorm(100))
plot(x,t="l")

zz <- TTR::ZigZag(x,change = 3,percent = F)
lines(zz,col=4,lwd=2)

zz <- c(diff(zz),0)
zz[zz>=0] <- 1 
zz[zz<0] <- 0
plot(zz,t="h",col=2)

通常的分类是 "1 "买 "0 "卖。我真的对你的不理解感到惊讶，你读过弗拉基米尔-佩雷维诺克关于MO的任何文章吗？

 
mytarmailS:

通常的分类是 "1 "买 "0 "卖。我真的对你的不理解感到惊讶，你读过弗拉基米尔-佩雷维诺克关于MO的任何文章吗？

我不理解R上的代码。让我们暂时用语言来表达吧--我的理解是否正确，你在历史上建立了ZZ，并使用ZZ段的矢量来做分类？还是有一个转变？

 

你是在白费力气，如果这个系列不是随机的--我的机器人会拉出这个模式（它拉出任何周期，如果有的话）。

否则--TS与对当前趋势的调整，仅此而已。

 
阿列克谢-维亚兹米 金。

我对R上的代码不清楚。让我们暂时用语言来表达吧--我的理解是否正确，你在历史上建立了ZZ，并通过ZZ段的向量进行分类？还是有一个转变？

嗯，是的，ZZ的斜率是分类的标志，ZZ向后移了一个点，因此，ZZ被预测为前进了一步。

 
mytarmailS:

嗯，是的，ZZ斜率是分类的标志，ZZ向后移了1点，它预测ZZ向前走了一步

你用的是哪种ZZ？

我想最正确的分类是更接近于中间的部分？

 
阿列克谢-维亚兹米 金。

1) 你使用的是哪种ZZ？

2）我认为最正确的分类是更接近于中间的部分？

1) 是的，通常的ZZ，从AMO的角度来看，使用哪种ZZ没有区别。

2）是的，AMO试图建立一种DTF（数字过滤器），像所有的过滤器一样滞后，所以中间的预测总是比边缘的预测好。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基。

你是在白费力气，如果这个系列不是随机的--我的机器人会拉出这个模式（它拉出任何周期，如果有的话）。

否则--TS根据目前的趋势进行了调整，不再是

(这不是随机的））这很难划分，或者说，如果可能的话，只能达到一定的准确度或概率。

 
罗夏。

按成交量比，价格看起来像一个分形图


还有一个问题，回过头来比较一下这个系列，在压缩方面有什么大的变化？

1...175617571758175917601761176217631764176517661767176817691770...3399
新评论