文章 "利用箱形图（Boxplot）探索金融时间序列的季节性形态" - 页 9 12345678910111213141516...33 新评论 fxsaber 2019.12.06 22:48 #81 Maxim Dmitrievsky: 只要承认我 找到了一个 有用的模式，剩下的就是哲学问题了。 不，很遗憾。首先，你必须对自己诚实。 你做了一项研究，发现可以从中榨取利润，于是写了一份 TS，在某个区域弯曲。然后，您发现从统计学角度来看，这个区域的一切都很糟糕，于是您得出结论，这就是它在该区域不起作用的原因。本末倒置。 在这里，我只通过运行一个脚本对一个博客进行了研究。在这项研究的基础上，我不需要任何优化工具，就能在研究区间内创建一个有利润的 TC。但我不能因为我可以百分之百地解释研究结果，就说这是一种模式。毕竟，我已经进行了隐式优化。而这正是您在文章中所做的。 Maxim Dmitrievsky 2019.12.06 22:54 #82 fxsaber:不，很遗憾。首先，你必须对自己诚实。你进行了一项研究，看到可以从中榨取利润，于是写了一个在某个领域失败的 TS。然后，你发现从统计学角度来看，在这一领域一切都很糟糕，于是得出结论，这就是它在这一领域失败的原因。你这是本末倒置。在这里，我只通过运行一个脚本对一个博客进行了研究。我不需要任何优化工具，就可以根据这项研究，在研究区间内创建一个有利润的 TC。但我不能因为我可以百分之百地解释研究结果，就说这是一种模式。毕竟，我已经进行了隐式优化。而这正是你在文章中所做的。 这是检验你的结论的一个例子。文章是这样写的首先，我画了方框图并得出结论。第二天，我添加了一个机器人，这样文章就不会太短。这项研究不是为这种 TC 而做的。你做得很好，走得更远，我为此称赞你。与那些抱怨者不同。我可以给你看文章的草稿，这正是事实。这篇文章是临时写的，事先根本不知道会有什么结果。 Maxim Kuznetsov 2019.12.06 22:55 #83 季节性波动 是一个不可否认的事实。就好像它们不可能不存在一样。 甚至，市场通常是在 "H "时确定的这一事实也是可以理解的，甚至可以说是合理的。但是，仅仅根据日历和闹钟就下达 "在这里买进，在这里卖出 "的具体指令，不客气地说，是不可能的。 顺便说一下，您可以查看：在哪里下一个 300 点 TP/SL 的订单？ 这里有演示，而且没有人着急--三个月的时间完全有可能看到。 我知道这更像是一个学术问题--没有经过实践验证 :-)我们在这里肯定会灰头土脸，不是每个人都能活到它的可靠性（Cfu, Cfu, knock on wood）。 应该进行多少次交易、交易多长时间才能验证假设？ fxsaber 2019.12.06 23:00 #84 Maxim Kuznetsov:季节性波动是一个不可否认的事实。就好像不可能没有一样。 问题的关键在于，无论价格的性质如何，在任何测试区间都会发现 "周期"。即使是随机的。你必须看测试间隔是多少。 您需要在多少时间内进行多少次交易才能测试抵押贷款？ 没有。只要看看 OOS，我们就会开始对一个注定不会成为定理的假设有更多的信心。 我需要向前走一步才能坚定我的信念。 Fast235 2019.12.06 23:01 #85 马克西姆显示和示例，这将有利于参与者和军刀我不知道有多少是正确的，我不读任何更多的文章在这里，最近我有一百他们至少在这里阅读 Fast235 2019.12.06 23:09 #86 我不喜欢 MQ，我希望它的位置能被一家更严肃、更商务、更有声誉的公司取代。 fxsaber 2019.12.06 23:09 #87 Maxim Dmitrievsky: 我可以给你看文章的草稿，这就是事实。这篇文章是临时写的，事先根本不知道会有什么结果。 我举了我博客中的一个例子。所有来源都在那里，没有 TC 或 Optimiser。但这并不能抹杀其本质--统计研究，也就是隐性优化。这很好。 在进行 OOS 评估时，也许应该以健康的怀疑态度来谈论一种模式。 Maxim Dmitrievsky 2019.12.06 23:09 #88 Maxim Kuznetsov:季节性波动是一个不可否认的事实。就好像不可能没有一样。甚至，市场通常是在 "H "时确定的这一事实也是可以理解的，甚至可以说是合理的。但是，仅仅根据日历和闹钟来具体指示 "我们在这里买进，我们在这里卖出"，说得难听点，是不可能的。顺便说一下，您可以查看：在哪里下 300 点 TP/SL 的订单？ 这里有演示，没有人急于求成 - 三个月的时间完全可以看到我意识到这更像是一个学术问题--它没有经过实践验证：--）我们肯定会在这里灰飞烟灭，不是每个人都能活着看到它的可靠性（Cfu, Cfu, knock on wood）。应该进行多少次交易、交易多长时间才能验证假设？ 这种模式是统计性的，即根据相同的逻辑在特定时间开仓交易。在我的例子中，这种模式在 3 年内不会改变，你可以把它当作一把马刀，撬出更多的交易。我的目的不是给出一个现成的 TS。毫无疑问，它是一种纯粹的模式，即季节性周期。不管别人怎么写。它成功的可能性很大。一个简单的测试--计算最大亏损序列，并以此为基础获取新数据。 Maxim Kuznetsov 2019.12.06 23:12 #89 fxsaber:关键在于，无论价格的性质如何，在任何测试区间都会发现 "周期"。即使是随机的。我们必须超越研究区间。不是多少。只要看看 OOS，我们就会开始对一个注定不会成为定理的假设更有信心。我需要向前走一走才能坚定我的信念。 寻找任意循环是疯狂的。 但有些周期是由过程决定的。波动率在早晨上升，在傍晚下降，这似乎并没有困扰任何人。这是自然过程产生的周期。从交易的角度来看，这些都是外部条件。 这样的周期有很多，不一定是严格意义上的日历周期。 PS/ 抽象地说--费多谢耶夫（如果我没记错他的昵称的话）本周在这里展示了一个完全疯狂的东西，他甚至没有意识到这是什么......你应该好好想想 :-)。 PPS/"季节性波动 的结点共同形成了严格的线性结构"。也许老甘说得没错。 fxsaber 2019.12.06 23:13 #90 Maxim Kuznetsov:寻找任意循环是很疯狂的。 拒绝疯狂的想法是疯狂的。 12345678910111213141516...33 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
只要承认我 找到了一个 有用的模式，剩下的就是哲学问题了。
不，很遗憾。首先，你必须对自己诚实。
你做了一项研究，发现可以从中榨取利润，于是写了一份 TS，在某个区域弯曲。然后，您发现从统计学角度来看，这个区域的一切都很糟糕，于是您得出结论，这就是它在该区域不起作用的原因。本末倒置。
在这里，我只通过运行一个脚本对一个博客进行了研究。在这项研究的基础上，我不需要任何优化工具，就能在研究区间内创建一个有利润的 TC。但我不能因为我可以百分之百地解释研究结果，就说这是一种模式。毕竟，我已经进行了隐式优化。而这正是您在文章中所做的。
不，很遗憾。首先，你必须对自己诚实。
你进行了一项研究，看到可以从中榨取利润，于是写了一个在某个领域失败的 TS。然后，你发现从统计学角度来看，在这一领域一切都很糟糕，于是得出结论，这就是它在这一领域失败的原因。你这是本末倒置。
在这里，我只通过运行一个脚本对一个博客进行了研究。我不需要任何优化工具，就可以根据这项研究，在研究区间内创建一个有利润的 TC。但我不能因为我可以百分之百地解释研究结果，就说这是一种模式。毕竟，我已经进行了隐式优化。而这正是你在文章中所做的。
季节性波动 是一个不可否认的事实。就好像它们不可能不存在一样。
甚至，市场通常是在 "H "时确定的这一事实也是可以理解的，甚至可以说是合理的。但是，仅仅根据日历和闹钟就下达 "在这里买进，在这里卖出 "的具体指令，不客气地说，是不可能的。
顺便说一下，您可以查看：在哪里下一个 300 点 TP/SL 的订单？ 这里有演示，而且没有人着急--三个月的时间完全有可能看到。
我知道这更像是一个学术问题--没有经过实践验证 :-)我们在这里肯定会灰头土脸，不是每个人都能活到它的可靠性（Cfu, Cfu, knock on wood）。
应该进行多少次交易、交易多长时间才能验证假设？
季节性波动是一个不可否认的事实。就好像不可能没有一样。
问题的关键在于，无论价格的性质如何，在任何测试区间都会发现 "周期"。即使是随机的。你必须看测试间隔是多少。
您需要在多少时间内进行多少次交易才能测试抵押贷款？
没有。只要看看 OOS，我们就会开始对一个注定不会成为定理的假设有更多的信心。
我需要向前走一步才能坚定我的信念。
我可以给你看文章的草稿，这就是事实。这篇文章是临时写的，事先根本不知道会有什么结果。
我举了我博客中的一个例子。所有来源都在那里，没有 TC 或 Optimiser。但这并不能抹杀其本质--统计研究，也就是隐性优化。这很好。
在进行 OOS 评估时，也许应该以健康的怀疑态度来谈论一种模式。
季节性波动是一个不可否认的事实。就好像不可能没有一样。
甚至，市场通常是在 "H "时确定的这一事实也是可以理解的，甚至可以说是合理的。但是，仅仅根据日历和闹钟来具体指示 "我们在这里买进，我们在这里卖出"，说得难听点，是不可能的。
顺便说一下，您可以查看：在哪里下 300 点 TP/SL 的订单？ 这里有演示，没有人急于求成 - 三个月的时间完全可以看到
我意识到这更像是一个学术问题--它没有经过实践验证：--）我们肯定会在这里灰飞烟灭，不是每个人都能活着看到它的可靠性（Cfu, Cfu, knock on wood）。
应该进行多少次交易、交易多长时间才能验证假设？
关键在于，无论价格的性质如何，在任何测试区间都会发现 "周期"。即使是随机的。我们必须超越研究区间。
不是多少。只要看看 OOS，我们就会开始对一个注定不会成为定理的假设更有信心。
我需要向前走一走才能坚定我的信念。
寻找任意循环是疯狂的。
但有些周期是由过程决定的。波动率在早晨上升，在傍晚下降，这似乎并没有困扰任何人。这是自然过程产生的周期。从交易的角度来看，这些都是外部条件。
这样的周期有很多，不一定是严格意义上的日历周期。
PS/ 抽象地说--费多谢耶夫（如果我没记错他的昵称的话）本周在这里展示了一个完全疯狂的东西，他甚至没有意识到这是什么......你应该好好想想 :-)。
PPS/"季节性波动 的结点共同形成了严格的线性结构"。也许老甘说得没错。
寻找任意循环是很疯狂的。
拒绝疯狂的想法是疯狂的。