文章 "利用箱形图（Boxplot）探索金融时间序列的季节性形态" - 页 4

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Igor Makanu:

这个话题让我欲罢不能，就像他们说的那样，"又见面了！"

在这里，我勾画了我的验证代码，以测试 "让我们只允许在 0-1 小时内开仓交易，并假设在接下来的几个小时内，该交易仍将获利平仓 "这一假设。

在优化器 01.01.2017-01.0.12019 中运行，如果您寻找漂亮的平衡图表，优化器会找到止损 100 便士和止损 4600 便士。

如果寻找合理的止盈/止损，则根本没有模式


或者还是寻找模式的方法不起作用，好吧，作为一种选择，我失去了练习，写了一段歪代码 - 我已经有一个多月没有用 MQL 写代码了。

这是其他一些不利用模式的 TS。

你必须在平均水平以下买入，你在任何地方买入。

完美地体现了当您不了解模式并不断优化时......:)

 
Maxim Dmitrievsky:

是其他一些不利用这种模式的 TC。

你必须在平均水平以下买入，而且你可以在任何地方买入。

那么，"我们只允许在 0-1 小时内开仓交易，并假设在接下来的几个小时内该交易仍将获利平仓"这句话并不适用于本文。

我的代码检查的就是这句话。

我注意到，为什么我现在多次谈到使用 MA(25)的 TS - 事实证明，对模式搜索的分析被简化为通过 MA(25)对 TS 效率的评估，或对 MA(25)的一般评估 - MA 在凌晨 1 点后会发生什么，但绝不是对 "价格在 1 小时后会增长 "模式的搜索.....。好吧，至少相对于 0-1 小时的价格会增长"。


马克西姆-德米特里耶夫斯基：

当你不了解模式，并不断优化时..............:)

不，我们的目标不是优化，而是在 CR 的调查区间内获得稳定的利润 - 到目前为止，我还没有发现任何规律性的东西

 
Igor Makanu:

那么，"我们将只允许在 0-1 小时内开仓交易，并假设在接下来的几个小时内该交易仍将获利平仓"这句话与本文内容不符。

我的代码检查的就是这句话

我注意到为什么我现在已经多次谈论带有 MA(25)的 TS - 事实证明，对模式搜索的分析已经简化为通过 MA(25)对 TS 效率的评估，或者简化为对 MA(25)的总体评估 - MA 在凌晨 1 点后会发生什么，但对模式搜索 "价格在 1 小时后会增长..... "却没有影响。好吧，至少相对于 0-1 小时的价格会增长"。


不，我们的目标不是优化，而是在 MD 的调查区间内获得稳定的利润 - 到目前为止，我还没有发现任何模式。

仔细阅读文章，你的代码没有检查任何东西。

您应该在均线下方买入，这样在所有柱状图上返回均线的可能性就会很大。柱状图本身的分布是重叠的。

这再次证明，你根本无法通过无谓的优化找到任何东西。

我所展示的方法在有止损点和无止损点以及不同的 TF 上都有效，甚至对 MA 周期也不太敏感。

 
Maxim Dmitrievsky:

请仔细阅读文章，您的代码没有检查任何内容。

您应该在平均线下方买入，然后在所有条形图上都极有可能回到平均线。柱状图本身的分布是重叠的。

这再次证明，你根本无法通过无谓的优化找到任何东西。

我所展示的方法在有止损点和无止损点以及不同的 TF 上都有效，甚至对 MA 周期也不太敏感。

我昨晚和一小时前都读了这篇文章，我的问题是针对文章最后一部分的！- 正如我昨晚所写，文章最后一部分有点牵强。

您的代码会检查 MA 上的 TS，而测试器中的测试结果只是 "2017-2019 年区间 MA 上的 TS "为正，而不是 "我们只允许在 0-1 小时内开仓交易， 并假设在接下来的几个小时内交易仍将获利平仓"。

ZY：好吧，关于无意识的优化，那么关于通过 MA 对 TS 进行科学测试的文章的结果 - 我看不到任何其他方法

 
Igor Makanu:

我昨晚和一小时前都读了这篇文章，我的问题是针对文章的最后一部分！- 正如我昨晚所写，文章的最后一部分是附加的。

您的代码会检查 MA TS，而测试器中的测试结果只有 "区间为 2017-2019 的 MA TS "是正结果，而不是 "我们只允许在 0-1 小时内开仓交易， 并假设在接下来的几个小时内交易仍将获利平仓"。

ZY：好吧，关于无意识的优化，那么关于对 MA TS 进行科学测试的文章的结果 - 我认为没有其他办法了

提示：EA 结果是在没有优化的情况下获得的

至少应该为此感谢作者 :-)并仔细思考 "为什么会成功"。

 
Maxim Kuznetsov:

提示：无需优化即可获得 EA 结果

每个人脑子里都有自己的提示 ))))

SZY：我记得有个同事夸口说，晚上他用1.30的距离跑了200公里，而白天我们用2.30的距离，不幸的是，我并不欣赏他的暗示，他拼命踩着踏板，紧握方向盘，这有什么意义呢？- 如果他能用双腿在 1.30 小时内跑完 200 公里，那就够了！- 酷毙了

 
Igor Makanu:

每个人脑子里都有自己的暗示 ))))

SZY：记得有个同事吹嘘说，晚上他用1.30的距离跑了200公里的对象，而白天我们开的是2.30，可惜我没有领会他的暗示，好吧，尽量踩着踏板，紧握方向盘，有什么意思呢？- 如果他能用双腿在 1.30 小时内跑完 200 公里，那就太好了！- 太酷了

当一个成年人开始回忆军队的故事时，这足以说明问题。

 
Igor Makanu:

我昨晚和一小时前都读了这篇文章，我的问题是针对文章的最后一部分！- 正如我昨晚所写，文章的最后一部分是附加的。

您的代码会检查 MA TS，而测试器中的测试结果只有 "2017-2019 年区间的 MA TS "为正结果，而不是 "我们将只允许在 0-1 小时内开仓交易， 并假设在接下来的几个小时内该交易仍将获利平仓"。

ZY：好吧，关于无意识的优化，那么关于MA对TS进行科学测试的文章的结果--我没看到另一篇文章

我的叙述中没有任何逻辑错误，Rashid 在发表文章时向我指出了词汇错误 )

 
没听清楚讨论的内容。我的设想如下 
//https://www.mql5.com/zh/articles/7038

#include <MT4Orders.mqh> //https://www.mql5.com/zh/code/16006

#include <fxsaber\Virtual\Virtual.mqh> //https://www.mql5.com/zh/code/22577

#define  BESTINTERVAL_ONTESTER // 优化标准是最佳区间的利润。
#define  BESTINTERVAL_SLIPPAGE // 创建一个人工过滤器来计算最佳时间间隔。
#include <fxsaber\BestInterval\BestInterval.mqh> //https://www.mql5.com/zh/code/22710

#define  Ask SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK)

input int inPeriod = 25; // 马什卡时期
input int inLow = -2;    // 价格与 MAP 之间差额的下限 - 入口
input int inHigh = 0;    // 价格与 MAP 之间差额的上限就是输出结果

const int hnd = iMA(NULL, 0, inPeriod, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE); // https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page152#comment_14131263

const double dLow = inLow * _Point;
const double dHigh = inHigh * _Point;

double maArr[], prArr[];

void OnTick()
{
  static bool Position = false;

  CopyBuffer(hnd, 0, 0, 1, maArr);
  CopyClose(NULL, 0, 0, 1, prArr);
  
  const double pr = prArr[0] - maArr[0];

  Position = Position ? !((pr >= dHigh) && OrderSelect(0, SELECT_BY_POS) && OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), OrderClosePrice(), 0))
                      : (pr < dLow) && (OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 1, Ask, 0, 0, 0) > 0);
}
为优化输入 3-4 个参数并查看结果。
 
fxsaber:
没听清楚讨论的内容。我的设想是向 Optimise 输入 3-4 个参数并查看结果。

不幸的是，我忘了 bestinterval 是如何工作的。

也许你可以分享一下最终结果？我想知道它能 "命中 "多近

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