文章 "利用箱形图（Boxplot）探索金融时间序列的季节性形态" - 页 7

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这是近两年来论坛上最好的一篇文章。但并非只有所有人都能看到其中的真理
 
希望我也能喜欢这篇文章。
 
fxsaber:
附录中是优化的结果。

BestInterval 失败了，因为它没有最终确定开盘价模式。因此，我通过 GA 进行了正面变体。用时 78 秒

optimization done in 1 minutes 18 seconds
shortest pass 0:00:00.030, longest pass 0:00:00.918, average pass 0:00:00.071


还有 OOS 的图表。

inPeriod=20||5||5||250||Y
inLow=-50||-500||10||100||Y
inHigh=30||-100||10||500||Y
inStartHour=0||0||1||23||Y
inCountHours=7||2||1||23||Y
inMaxAbsoluteDD=2000
inMinTrades=500


ZY 在午夜的狂野利润令人尴尬。

 
Alexander_K:
这是论坛近两年来最好的一篇文章。但并非只有所有人都能看到其中的真理....。

我们不要夸奖作者，这篇文章并不出色。

但它是三年来最好的一篇。

--

要么他是撸起袖子在写，要么他是想进入 "主流"。

我的意思是，仅从论坛来看，我本可以做得更好，而且我并没有把我想说的都说出来。

 
Maxim Kuznetsov:

我们不要夸奖作者--这篇文章并不耀眼。

但三年来，它是最好的。

--

或者是他写得太多了 或者是他想进入主流社会

只是从论坛上看，我本可以做得更好，我也没有把我想说的都说出来。

作者还不错，我喜欢他，但如果你看看你自己。

 
fxsaber:

BestInterval 失败了，因为它没有最终确定开盘价模式。因此，我通过 GA 提取了正面变量。用时 78 秒


以及 OOS 图表。


ZY 在午夜狂赚，令人尴尬。

诺米奇，所以可以改进。

Saber 拿了半颗糖，用半颗糖做了一颗糖。

今天没条件感知批发文件，以后再看 )

 
Maxim Kuznetsov:

我们不要夸奖作者--这篇文章并不耀眼。

但三年来，它是最好的。

--

或者是他写得太多了 或者是他想进入主流社会

只是从论坛上看，我本可以做得更好，我也没有把我想说的都说出来。

我想看看不同的定时是如何工作的。我看到随着采样的增加，它们的比例变成了 50/50，任何季节性周期都是如此。我正在研究如何改进多巴胺（过滤神经模块，类似 Saber 的 bestinterval）。人工智能机器人的完成时间太长了，长达数年。这篇文章在逻辑上已经完成，但我可以想办法看看其他周期，我还没有想过。
 
Fast235:

马克西姆没有高度优化，在科学上毫无用处？

到底是什么？循环是真正找到的。根据我的理解，优化是通过优化器找到的。这里没有任何优化
 
Maxim Dmitrievsky:
哪个是什么？循环是真正找到的。据我所知，优化是通过优化器找到的。这里没有任何优化

我没有时间删除它，我还不想深入研究，这对我来说很困难。

 
Fast235:

我没有时间删除它，我还不想深入研究，这对我来说很难。

计量经济学--搜索季节性模式，谷歌。还有很多理论和实践。如果我突然需要的话:)
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