文章 "利用箱形图（Boxplot）探索金融时间序列的季节性形态" - 页 2

新评论
 
Maxim Dmitrievsky:

比如如何寻找漂移周期。

只要坚持下去，就一定能找到。它们正是市场中的漂移周期，这就是它的巨大秘密。

 
fxsaber:

一个人在图表上看到的某些数据并不意味着那里有一个纯粹的模式。

这不是一些数据，而是可以明确解释的数据。在某些时段，市场在增长，它们无法以任何其他方式来理解。不像你在那里优化了一些东西，但之后却没有发现端倪

 
Maxim Dmitrievsky:

这不是一些数据，而是可以明确解释的。在特定的时间里，市场会增长，这一点是无法用其他方式来理解的。不像你在那里优化了一些东西，但事后却没有发现端倪

也就是说，如果你有足够的技能来解读它，就会发现它是有规律可循的，但如果你没有，它似乎就不存在？

 
fxsaber:

也就是说，如果你有解读的技巧，就有规律可循，如果没有，似乎就没有规律可循？

在第二种情况下，就无法理解为什么 TC 会崩溃，不是吗？

它似乎是存在的，但却无法用人类的语言来描述。这都是相对的，是一个哲学问题。

我开始以这种方式进行搜索，因为神经网络几乎总是维度的诅咒，不可能理解任何东西。

 
Maxim Dmitrievsky:

这不是一些数据，而是可以明确解释的。在某些时段，市场在增长，这是无法用其他方式来理解的。不像你在那里优化了一些东西，但事后却找不到端倪

如果本末倒置，就会被理解为 "市场的总体走势取决于特定的时间（日期）"。

世界就是这样运转的--在这个时候，重要的交易量在进行重要的交易，所有其他的投机者都必须适应它。

 
Maxim Kuznetsov:

如果本末倒置，则更有可能被理解为 "市场的总体走势是由特定的时间（日期）决定的"。

这就是世界的运行方式--此时重要的交易量正在进行重要的交易，所有其他投机者都必须适应它。

有趣的是，发现的形态纯粹是一种回调形态，也就是说，在其余时间里，市场在所有 3 年中大部分时间都在下跌

 
Igor Makanu:

本来不想评论这篇文章，但还是 )))))

这篇文章当然很有趣，因为作者给出了一套完全现成的方法，可以用 Python 评估价格序列--对此，我由衷地表示感谢！- 时间节省得非常体面！


我不想评论的是文章的结尾部分，即 "用交易逻辑检查规律性 "部分--如果我不描述很久，就会让人听得一头雾水--这里是 2015-2019 年的目标样本，我们应用过滤，我们得到......我们一无所获！2015-2017 年没有耗尽 TS，只是因为交易减少了，没有更多的交易，也就是说，结论是 "我们可以看到，在 2015-17 年期间，系统变得更加稳定"。- 好吧，它只是被揪住了耳朵？

好了，说到 2017 年之前的糟糕时期，让我们来谈谈什么有利润：这里是来源，这里是声明，如果你在 MA 上交易，那么在某些时段会有利润.....，是的，测试仪的平衡图显示了上升趋势，但是 EA 的代码，没有止损，也许我把代码读坏了，但是我没有看到打开卖出订单（OP_SELL），只有购买订单（OP_BUY）。

一般来说，在测试器中测试根本不会显示任何东西，我认为，如果有这样一句话："市场在某些时段增长，无法以任何其他方式理解"。- 那么，它就明确地定义了相对于某些东西的增长，并相应地暗示了相对于增长的下降 - 我再次在销售测试????。以及在不限制损失的情况下检查规律性（止损），这就像印度的一句古话："如果你在河岸上坐得久了，你就能看到敌人的尸体从身边漂过"--也就是说，无论如何都会有获利的时候。


SZY：有人曾在论坛上写道，MA 总是回归价格，或者说价格回归 MA，这也算是一种规律性吧？;)

我亲眼看到了买入的规律性，那里没有卖出的气味，你不可能在那里卖出。设置止损，情况也一样。

至于卖出，看看 11-15 小时，你应该在它们下面试试。我没有试，因为我的目的是提供箱型图的信息。

15-17 年不显示相同的模式，我只是调整了 TS，使其不倾泻，并在其上显示在这些年 - 不同！

顺便说一句，这种模式并不坏，现在就可以交易，只需短线止损。但我不会因此而激怒任何人，这篇文章的目的是提供方框图和一个方便的研究笔记本。

 
Igor Makanu:

毫无疑问，这是精心准备的材料

好吧，那您为什么选择MA上的TS？TS本应只是开立一个带止损和止赢的订单--一切都清楚明白，这里是评估MD的方法，这里是测试

而在TS上交易 "价格高于/低于MA"......嗯，这是来自DC的代理商编造的各种无稽之谈，人们已经将其视为适当的TS ))))

在 MA 上，只有在多个 MA 上使用 TS 才有意义，您甚至可以在道琼斯指数上使用它来寻找趋势。


好了，我想写给谁就写给谁吧，我已经看过了，我会删掉这些帖子的，这样不好--我通常不会这样做，我在半夜里很伤心 ))))。

文章中说，MA 用于去趋势。您可以使用增量，这几乎是一样的。如果没有增量，这篇文章就不一样了。您可以使用回归或其他方法。反正去趋势是必要的，否则就得不到统计结果。既然统计数据是通过特定的去趋势得到的，那么ts 就是在此基础上进行交易的。

我没想到会出现这样的问题......我希望大家开始使用记事本 )).
 

顺便说一句，是的，MA 是个错误。

在我看来，去趋势的统计分析不能通过移动 来完成。它应该接近（但不等于）平均值 :-)历史是众所周知的，可以不使用代用指标。

在这种情况下，如果结果是一个 "决定性 "区域或形态，那么目标就达到了--巨型的东西已经找到了--在它出现之后，趋势就有点可预测了。

PS/ 关于 "形态纯粹是滚动的 "这一事实 - 我会在周末看看。我需要看看是否存在形态

 
Maxim Kuznetsov:

顺便说一句，是的，MA 错了。

在我看来，去趋势的统计分析不能通过移动来完成。它应该接近（但不等于）平均值 :-)历史是众所周知的，因此可以避免使用代用指标。

在这种情况下，如果结果是一个 "决定性 "区域或形态，那么目标就达到了--发现了一个巨型事物--在它出现之后，趋势就有点可预测了。

PS/ 关于 "形态纯粹是滚动的 "这一事实 - 我会在周末看看。我需要看看是否存在模式

在计量经济学 中，用 MA 进行去趋势绝对是正常的，您可以用滚动回归或更复杂的类似方法取而代之。我预测：结果将+-相同

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