文章 "利用箱形图（Boxplot）探索金融时间序列的季节性形态" - 页 11

[Igor Makanu]

Maxim Dmitrievsky:

只有亚历山大认可并得到实验支持的时空结构才令人感兴趣。

那么你就必须放弃 MA，放弃离散化，而不通过 TF15 来证实时空结构......或者 TF30....在我看来，这是一堆垃圾；)

PS: 如果我没有理解错亚历山大大帝的意思，那么一切都很简单--你拒绝限制损失，等待利润降临，最重要的是不要忘记背诵宗教诵经。

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Igor Makanu:

那么您就必须放弃 MA 和离散化，而不使用 TF15 来证明时间结构的合理性......或者 TF30....我认为这是一派胡言；)

附注：如果我没有理解错亚历山大大帝的意思，那么一切都很简单--您拒绝限制损失，等待利润降临到您头上，最重要的是不要忘记背诵宗教吟诵诗。

你只需要全心全意地相信它，一步也不能离开这个信念，而 MA 只是不懂行的人的幌子。

[Igor Makanu]

Maxim Dmitrievsky:

你只需全心全意地相信它，一步也不能离开这个信仰，而人工智能只是未入门者的幌子。

我并不反对人工智能，正如我之前所写，在整个电子图书馆中，我只保留了《股票投机者的公理》一书。马克斯-冈瑟

一切皆有可能：

基本公理 3。关于希望。

基本公理第 8 条。关于宗教和神秘学

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Igor Makanu:

我并不反对，正如我之前所写，在所有电子图书馆中，我只保留了 "股票投机者的公理"。马克斯-冈瑟

一切都适合：

不要 高举 你的手，不要忘记 你的子民中最可怜最愚钝的（TS?

[Alexander_K]

Maxim Dmitrievsky:

对数化、Box-Cox、费雪-兰伯特转换等无稽之谈与金融市场毫无关系

只有实验支持的时空结构才令人感兴趣。

完全同意这一点。

[Дмитрий]

有效市场理论与报价中是否存在周期性成分无关。反之亦然。

报价中存在周期性波动的事实早已为人所知，甚至在该假说形成之前就已存在，作者从未对此进行过反驳。

该假说并没有说不能足够准确地预测报价来赚钱。

该假说指出，使用公共信息--公司收入和支出数据、宏观经济统计数据等--来分析报价是毫无意义的。

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Дмитрий:

有效市场理论与报价中是否存在周期性成分无关。反之亦然。

报价中存在周期性波动是众所周知的，甚至在这一假说形成之前就已存在，而且从未被作者反驳过。

该假说并没有说不能足够准确地预测报价以赚钱。

该假设指出，使用公共信息--公司收入和支出数据、宏观经济统计数据等--来分析报价是毫无意义的。

无论如何，高效和低效是交易者的行话。市场中 任何规律性的 存在都是无效率的存在。

[Дмитрий]

Maxim Dmitrievsky:

无论如何，效率和无效率是既定的交易术语。市场中任何规律性的存在都是无效率的存在。

我明白了。

也就是说，这篇文章并不是要反驳有效市场的假设，而是要说明预测报价流的根本不可能性。

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Дмитрий:

我明白了

也就是说，这篇文章并不是要反驳有效市场假说，而是在断言从根本上不可能预测报价流。

只有

1. 高频偏差（套利）

2. 趋势

3. 周期

所有这些都是市场的低效率，如果证明其中任何一种都可以预测，那么市场就是低效率或弱效率的。

公司的收入和支出数据以及其他统计数据也是周期，只是基本周期，它们以一定的周期性出现，对市场有一定的影响，并即时反映在报价中（在有效市场的情况下），或逐渐打折扣（在无效率市场的情况下）。

[Реter Konow]

Fast235:
我不喜欢 MQ，我希望它的位置能被一家更严肃、更有生意头脑、更有声誉的公司取代。

你为什么说 MQ 的坏话？这样做很下流。