趋势九篇之六 决战期货

16 二月 2019, 13:36
Ye Zhu
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国内量化平台

这里选择聚宽量化平台,其他平台如掘金等都可以,大同小异,平台会提供比较详细的历史数据用来测试,聚宽也会提供模拟盘环境。

期货市场 程序化注意点

1. 主力合约转换时需要移仓

2. 涨跌停情况下 无法买卖

3. 跳过一字形K线

聚宽的策略擂台提供许多用户的策略给大家参考,包括策略的仓位信息,感兴趣的可以免费订阅。

我们仍然选择和 《趋势九篇之四 初出茅庐》中YeTrade测试程序类似的几种参数组合,时间周期为日线,80/90/105突破周期,14个周期的ATR,3/4收盘和即时ATR乘数,1.5%风险因子,测试日期从2005年到2019年大概14年时间,结果如下图:


80天突破

90天突破

105天突破

三种突破周期从80到105的较大范围内全部实现正收益,回撤稍高在30%上下,但收益也比较高,最值得一提的是,我们只是沿用之前的那套参数一个是现货全球市场,一个是国内期货市场,这一定程度上说明趋势交易策略的有效性和稳定性。我们也将在未来的时间里继续来验证策略。欢迎大家订阅:

1. 野猪的趋势交易_80

2. 野猪的趋势交易_90

3. 野猪的趋势交易_105

原则上讲,趋势交易使用的人越多,趋势则越强,就越可能盈利


从现货数据到期货数据,趋势交易都向我们证明其强大稳定的能力,趋势交易是一种长期策略,有时会连续几年没有利润甚至出现亏损,人在这种时候就特别容易动摇,这就需要我们更深地去理解趋势交易的内在本质,程序化也能很好地帮助我们坚定地执行策略。


趋势交易系列九篇,一二三篇讨论理论及其内在本质,四五六篇更偏重实战,不足之处欢迎评论。


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《趋势九篇之一 门徒》

《趋势九篇之二 人性哲学》

《趋势九篇之三 坐而论道》

《趋势九篇之四 初出茅庐》

《趋势九篇之五 现货风云》

《趋势九篇之六 决战期货》

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