在很多测试中，看起来盈利的EA，一到实际账户中，就开始变样走形逐渐亏损，和模拟测试完全不是一回事，那问题究竟在哪？在点差里。
仔细对比模拟测试和实盘，你就会发现开仓、关仓的细微价格差异，这种差异是模拟测试中测不出来的，模拟测试只能设定固定关仓的点差，而对于开仓其实也是有点差的，模拟测试却没有考虑到这种情况。
同样的情况也适用与MQL5.COM售卖的跟单信号，看起来很多信号是盈利的，可是实际跟着却不是一回事，经过仔细对比，也是开仓、关仓价格和信号存在差异，买家永远做不到信号提供者那么低，卖价永远做不到信号提供者那么高。
所以在设计一个对冲系统的时候，也要考虑这种情况，我分别设计了2套对冲系统，一套是市价对冲系统，一套是挂单对冲系统。市价不用说了，每次下单和关仓，价格总是没有优势，所以我又设计了一套挂单对冲系统，因为原系统本来就是下挂单型的EA，所以设计挂单对冲系统，能稍微取得一些价格优势，但是这个优势不能太离谱，其中最重要的，就是对冲挂单点差的设计要配合经纪商的点差设计范围，做动态调整，不能太高，也不能太低，原系统的单一旦入场，对冲系统的单也差不多要入场了，一般1-5分钟内入场就算风险很小。
