暴力方式搜素形态（第 V 部分）：全新视角

内容

• 概述
• 完成目标的途径
• 基于自动交易系统获得稳定收入
• EA 和形态
• 最大程度的工作链自动化
• 通用接收器 EA
• 动态收集报价的 EA
• 结束语
• 参考文献清单

概述

自我上次发表了一篇关于这个话题的文章以来，已经有一段时间了。从那时起，我不得不重新思考我以前的所作所为。这就令从完全不同的角度看待可盈利算法交易的问题成为可能，同时考虑到以前未能顾及的所有小事。取代使用标准和黯然无趣的数学和代码，我为本人的读者给出了完全不同的解决问题途径。本文既可以是新事物的开始，也可以是旧事物的重启。我厌倦了耍小聪明，并把不必要的方程式和代码扔进历史的垃圾堆，故本文对任何读者来说都尽可能简单易懂。

完成目标的途径

我开始思考，当人们试图运用算法交易赚钱时，引导人们走向成功、或将人们带进死胡同的各种途径。理论上，已明示的就有若干路径：

1. 正面交锋。
2. 美丽画面。
3. 现成的交易系统。
4. 现代化和混合化的公开可用算法。
5. 团队作战。

第一种方式最常见于固执人士。事实上，它对于像我的人来说很实用，可以让他们放下野心和虚假的希望。这听起来没什么，但实际上对您的未来非常有益。这种方式花费大量的精力和时间，如果您不在某个时候停下来，您也许会成为论坛科学博士，并带来所有随之而来的成果。我认为，在此不需要澄清。每个人都对我的讽刺心领神会。尽管如此，这种方式可以让您学到在我那个时代我所学到的理论信息，这绝对值得。最主要的是及时停止。当然，如果我们在所花费时间和所获得结果之间权衡，结局将远非完美。

第二种方式则简单得多，事实上，就花费的时间这项而言，效率要高得多，因为所涉及的工作量要少得多，您所要做的全部就是让人们相信您是成功的。一切都在我们的头脑中，并在某一点我意识到这做法很棒。人们倾向于信任美丽的包装。这里没有道德或其它任何东西的容身之处。结果代表事物的一切。这也许看似愤世嫉俗，但整个世界都像这样生活。所有您需要的就是创建一个特定的画面。您也许会用马丁格尔、摊平、或其它交易技术。它们足以创建这样的画面。

我相信，第三种方式是明智的，因为在这种情况下，花费的工作量将是最小的，但您的画面却是真实的。若正确实现这种方式，不会有负面影响，尽管会有一些缺点。实现这种方式所需的最重要东西就是知识。如果我没有如今的经验，那么即使有正确的态度、理性、和均衡的方式能达成我的目标，我也无法利用它的优点。

至于第四种方式，我不知道是否有人实践过。理论上，它应当花费更少的时间，但有关其效率，我无话可说。通常，一切皆有可能，但委婉地说，我不认为这种方式更具成效。反而，最好将其与前一条结合使用，因为这将为您增加交易的可变性，并提高接收更一致交易信号的机会。

第五种方式只当您有很多思路，并持续努力的情况下才有效，不过，即使每个团队成员都使用正面交锋方式，它也比第一种好得多。但碰巧的是，大多数交易系统的开发人员都是自恋的孤独者，只有少数人可以组建这样的团队，最重要的是，安排其工作。我知道有这样的团队，并且他们非常成功。如果您发现自己正在与这样一个团队共同开发可盈利算法，那就太好了。优点是，最终，开发的总体品质和数量能够扮演决定性的主角，并有可能打造一个有竞争力的产品。

当然，这些都是过于理想化的场景，每个人都会特立独行，但尽管如此，我可以肯定地说，无论您选择哪条道路，结果始终先于获得某种知识。它不一定只是技术或哲学上的，但就我而言，两者兼而有之。在我看来，这正是它应该的样子，因为看待问题必须始终要从各个方面入手，如此才能解决它。

基于自动交易系统获得稳定收入

在找到一种和谐的自动交易方式之前，我们首先需要从头到尾构建整个过程 — 从灵感构思的那一刻直至其实现：

1. 灵感。
2. 安排实现计划。
3. 开发。
4. 修复错误。
5. 改进和潮流化。
6. 广泛的测试。
7. 优化和判定适用性限制
8. 交易准备（资源、模拟账户）
9. 实盘账户交易

如果您是一位新人，那么您几乎会百分百地确定您的系统理应工作，要么是因为您在某处看到过它，亦或是您自己编制的，并说服自己它会工作。现实却是，您没有一个市场的数学模型，而它是如此复杂，以至于即使假设您有一个，您也无法使用它，因为其令人难以置信的复杂性，且在 EA 中不合理地使用。那我们能做些什么呢？答案并不像看起来那么简单。这恰是我抛出自己的暴力算法的原因。

很明显，如果您承担了构建一款超级 EA 的任务，那么在您达到预期结果之前，您会经历很多这样的阶段，说得委婉一点，这实际上极端值得怀疑。我从自己的经验中体会到这一点。在又一次尝试开发 EA 失败之后，最恼人的事情是不得不将它丢弃，这意味着尽管获得经验很有用，但这并不能降低对花费大量时间的失望。当您自己开发 EA 时，这是难以避免的。如果我们谈论的是自由职业者订单，那么一切都会更加伤感，因为您将获得的 EA，很可能不会有任何用处。

有关于此，我想明确指出，这主要与您的时间有关。成功人士有正确评估时间价值的能力。如果花费的时间没有带来预期的结果，那么就不值得继续下去。以下是标准方式的示意图：

示意图 1.

示意图中的每个操作都各自需要时间，总体结果直接取决于您拥有的知识和资源。资源并不一定意味着您可用于投资的资金，而是能不断测试交易系统的可用计算机，或购买必要设备的资金。您追求目标的愿望和空闲时间的可用性也很重要。这事在于，找到或创建一款优秀的交易系统只是成功的一半，后半部分关注角度则是如何正确管理它，因为很简单您的空闲时间不多。

如果您至少对这个问题有一丝了解，那么您能够看到如果我们使用来自 MQL5 市场或其它来源的现成交易系统，示意图将如何变化。没有必要重新绘制全部，只需指出相应的替换：

示意图 2.

示意图的含义没有改变，但搜索并选择现成的东西要容易得多，而且我要说，这比编写大量代码要愉快得多。幸运的是，我可以两者兼得。当然，这需要知识和经验。至于其它事情，这张示意图背后的思路是，随着时间的推移，EA 也许会失去其相关性，并且大多数最终肯定会被废弃。在您抛弃另一个 EA 之后，您不会怀疑过一段时间后它可以再次使用，您会吗？在一堆垃圾中挖掘，寻找被遗忘已久的算法，同时思考如何应用它们，也将花费大量时间。

尽管如此，最好积累一定的 EA 数据库，并继续成功交易，同时明智地改变它们。在这种情况下，我们的流程甚至能进一步简化，因为无需再寻找新的 EA。这可能吗？是的，它可以。理想的话，此 EA 集合应具有以下品质：

• 算法灵活性。
• 信号反转的可能性。
• 性能（最小资源消耗）。
• 订单魔幻数字。

基于这些数据，甚至可以为所选 EA 交易集合输入前景的数学定义。我们甚至可以尝试找到这样的表达式，从而更清楚地说明这些 EA 的特征、及其数量能影响什么以及如何影响。要不然，我们可以简单地制作一份简单易懂的清单：

1. EA 越多，我们的集合就越好（仅仅是因为 EA 越多，它们就越能满足所选交易区域要求的交易准则）。
2. EA 拥有的输入越多，就能优化更高效率。
3. 基于柱线的 EA 更佳（它们更容易使用和测试，以及优化，我们不必担心网速、滑点、和其它障碍）。
4. 如果可以反转交易信号，那么 EA 的权重就会加倍。

我不会在这里详述过度优化及拟合历史，因为这是一个单独的问题。我假设您知道如何正确地做到所有这些。如果一切都正确完成，那么我们的示意图就转化为非常简单的设计：

示意图 3.

显然，您拥有的 EA 越多，您就能更好地对机器人分类。但在此，我们面临着若干个不爽的时刻。我们选择的想要达成的品质越好，我们进行选择所花费的时间就越多。此外，我们将不得不多次进行选择。您需要定期执行此操作。所以，它会变成另一份工作，除非有人为您代劳所有事情。有关于此，问题浮现：“既然已有经过测试的绝对没有风险的例行业务示例，为什么我需要它？

此外，您希望在交易活动中更多成功，您就需要更多的并发操作终端。这意味着您应当持续监控每个终端，从中添加和删除新的 EA，以及配置和监控它们的工作。如您所知，这都是一拖车工作。尽管事实上我们已把自身从需要持续开发新 EA 的泥沼中挣脱出来，但我们仍未摆脱主要例程。我们列出主要的劳动密集型要点：

• 使用优化选择 EA。
• 在模拟账户上进行初步的正向测试。
• 选择最耐用的交易信号。
• 使用最耐用的组合进行实盘交易。
• 持续控制（关机、暂停、更换机器人、等等）（操控终端）。

所有这些都是可能的，但前提是您拥有最佳的工作流范式。但当然是有限制的。据我的经验，我认为，您独自工作。不可能跳到您的头顶上，因为一切都需要时间。

最初，我自己开发的暴力算法出于研究目的，为了搞明白是否有可能使用简单的算法达成可盈利交易。我意识到这是可以做到的。鉴于它当时的能力，它只能提供额外的 EA，从而扩大其总数。为了更好地理解简单的 EA 如何提供帮助、以及如何正确使用它们，我们需要更深入地了解特定算法如何能够解决可盈利交易问题，以及如何与某些 EA 正确打交道。

EA 和形态

仅仅拥有一系列算法，并不断优化它们是不够的。优化是一项单独的技能，对其精通程度决定了在交易账户上使用 EA 的结果。每个 EA 都特立独行，并且在优化和使用时都有自己的细微差别。我认为任何 EA 中都应该包含的一个重要选项，即反转交易的能力。这意味着任何交易动作都能反其道取代，即买入被卖出所取代，卖出被买入所取代。最初，此选项看似完全没有必要，因为人们错误地认为一切都应该按预期工作。

为了理解这个事实，我们首先应该了解什么是形态。在通俗的理解中，形态是某些统计特征和随机分布之间的差异。当肤浅地研究这个问题时，人们也许会想到形态的惯性。但这只是这种形态未来可能出现的场景之一。只有一小部分形态具有惯性。我们在回测或交易信号中研究所发现的形态。

假设我们有一个非常大的机器人数据库，我们可以根据我们的研究，为对应一个或多个原因的某些特征，创建单独的组。特征并不像分组本身那么重要：

示意图 4.

在此，我的暴力程序首次作为流图的一个元素出现。事实上，多亏每个副本的不同设置，故该程序能执行这种分组。本质上，程序的每个副本，配置不同，都是一个完全独立的机器人组，可以从中进行选择。生成的机器人可用于交易，显示在流图的最底部。于此最重要的是，所有这些机器人组顺序，在一段时间后分为三组：

• 可盈利的，配合直接信号（基于形态惯性）。
• 可盈利的，配合反转信号（基于立瞬时形态变化）。
• 混沌（简单拟合历史）。

不可能预先知道哪个集合将提供一组特定的信号，但一段时间后可以通过排除法进行过滤。有关于此，这样的独立群和信号越多越好。最好为每组 EA 至少发出两个信号：

1. 直接信号。
2. 反转信号。

此外，我们可以添加来自不同组的混合信号。所有这些都将最大限度地提高有效发现和谐组成 EA 组的机会，使之能够长期工作。两个事实可以导致尽可能快地找到优秀的投资组合：

1. 可用 EA 最高品量和有效的分组（尽可能多的独立组）。
2. 每组的直接和反转信号 + 混合。

所有这些因素最终提供了数量最多、变化众多的信号，最终为我们提供了最好的样本，供后续在实盘交易中使用。影响进行此类分组能力的最重要因素是 EA 集合的大小和多样性。就我的程序而言，其设置的周密性，和内部算法的多样性，诸如分析方法、聚类、等等，均至关重要。增加多样性的通用方法之一是聚类：

示意图 5.

在这种情况下，聚类表现为可以按周内星期几、和日内的时间窗口，来划分机器人子组，其本身已为 EA 分组挂钩投资组合提供了最广泛的机会。当然，您可以抛很多聚类选项，但我相信，这是最简单和最有效的。此外，程序本身还可配置为在某些日期和钟点工作。这允许对计算资源消耗进行最大程度的优化，并为程序的每个副本设置正确的权重。每个设置都有其自身的计算复杂性，因此该技术是必要的。

此外，我还愿意谈谈复杂和简单的 EA。理论上，有可能创建一款尽可能灵活和可变的 EA，能与几乎任何形态相关，但我认为这对每个人都显而易见，系统越复杂，就越容易被破坏。当然，该系统也有可能变得超级成功和容错，但我们要现实地看待事情。这样说吧，假设少数人拥有这样的系统（尽管我认为这是一个乌托邦），他们绝对不会与他人分享。但是其他人应该怎么做呢？

任何成功的算法交易者都应该对我提出的简单真相有所了解，并且在更大程度上，这些人的盈利都基于这种理解。可盈利交易首先是您能正确使用工具处置业务的能力。等待魔幻般的策略不是最好的解决方案。任何思路都可以通过正确的配套解决方案来实现。这就是我试图在本文中展示的内容，而不是盯住特定的算法。 

最大程度的工作链自动化

这个思路逐渐从简单的研究，发展到全自动寻求稳定交易信号。它完全达到了其所应达到的水平。此刻，我的系统执行整体的任务范围，从简单的交易 EA 生成，到在 MetaTrader 4 和 5 终端中进行交易。这大致是我现在正在开发中的程序当前版本的样子：

示意图 6.

这种结构彻底减轻了我的日常操作，例如：

• 选择和分组 EA。
• 在图表上启用/禁用 EA，及其后续配置。
• 优化和选择设置。
• 搜索新的 EA。
• 创建新的 EA。

这种结构的技巧之一是，事实上除了生成简单 EA，并最终进入我的 Telegram 频道之外，同时该终端内部还有一个通用 EA。在每次程序找到新的工作 EA 时，无需不断将其从图表中删除并安装它。取而代之，它会创建 EA 本身，和一个单独的文本文件，其为 EA 的等同物。该文件最终位于终端共享文件夹当中，其中的一个相应目录可由通用 EA 从中读取设置。这一切都是自动飞速发生的，不需要我的控制，EA 本身最终会进入 Telegram 频道。

因此，整个系统可以自动创建 EA，并将它们自动发布到我的频道。我所要做的就是系统伸缩、购买设备、并监控交易信号。现在，当然，所有这些工作都仅发挥其 1% 的能力，但我认为它非常适合作为演示选项。

此刻，我只有一台电脑为我处置业务。它十分老旧，但足以确保两名独立员工（暴力程序）交替操作。基于这两个设置，我创建了两个信号：每个信号的直接信号和反转信号，以及附加的直接和反转混合信号。根据两个月的测试结果，您可以看到我上面说的：

图例 1.

根据测试结果，在两个月的最低容量连续交易中，仅有两个明显的积极信号。还有另一个（混合），但它很像此处所示的倒置。它们指的是两种完全不同的交易算法及其设置。在此，我们可以看到，在直接和反向信号上都可以获得积极交易。您可以在我的 Telegram 频道中找到整个测试过程中生成的 EA。链接可在我的个人资料以及文章末尾找到。

通用接收器 EA

当然，更周密和高品质的 EA 会更有效。它们都可用于自动交易。不过，大多数 EA 能够重复使用。任何算法都有其适用性的限制，许多看似不符合开发人员或客户期望的 EA 都有他们自己未用到的资源。如果我们估计有多少交易系统从未达到测试阶段（至少在模拟账户上）的近似比率，我们将看到它们简直数以千计。

事实是，如果您不知道如何正确优化 EA，它肯定会被丢弃。正因于此，我扔掉了不少的有趣 EA。我只是没有意识到它们的使用方式可能略有不同。不幸的是，这需要一些经验。我不会在这里触及这个话题，但我稍后会写一篇关于高级优化的单独文章。

决定这样的冒险并不容易，因为出于本能，您总是想拿到一款超级 EA，把它放在终端里，按下一个按钮，然后把它丢之脑后至少几周。但我们仍然需要找到它，并确认它确实具有我们所需的特征。但想想看：当您在寻找它时，您可以采取一切行动，并尽可能多地按不同配置运行。

当然，您需要花费大量时间和精力，才能胜任控制此类 EA 的交易过程。在我的系统中，我使用通用 EA 绕过了这个问题，它是一个便捷的可选项，在已生成的智能系统（设置）里附加组件。此类 EA 的第一个也是最简单的版本包含以下重要的控制变量：

input int DaysToFuture=50;//Days to future
input LOT_VARIATION LotMethod=SIMPLE_LOT;//Lot Style
input bool bInitLotControl=false;//Auto lot bruteforce
input double MinLotE=0.01;//Min Lot
input double LotDE=0.01;//Lot (without variation)
input double MaxLotE=1.0;//Max Lot
input bool CommonE=true;//Common Folder
input string SubfolderE="T_TEYLOR_DIRECT";
input int MinutesAwaitE=2;//Minutes To Check New Settings
input bool bBruteforceInvertTrade=false;//Invert Bruteforce Trade

当然，这些并不是所有变量，但这些变量是提供以下重要自动化操作所必需的：

• 在指定的允许交易时间到期后禁用交易（如果在当前设置期间未生成新交易时间，则旧交易时间将失去相关性）。
• 交易风格（简单手数/在给定交易窗口内从最小值逐渐增加手数到最大值/在给定交易窗口内手数从最大值逐渐降低到最小值）。
• 从当前终端文件夹/终端的共享文件夹读取设置。
• 选择子目录的能力。
• 更新设置的时间间隔。
• 反转信号。

所有这些都令我们能够灵活地配置终端和暴力程序之间的交互，并在一台机器的能力允许范围内，同时启动任意数量的终端和暴力机器人。唯一的问题是，现在我必须为每个图表分配一个单独的 EA，因为我还没有制作一个通用的多重接收器。稍后将添加它。我们需要它来实现更好、更周密的交易。在示意图中查看所有优、缺点非常方便：

示意图 8.

正如示意图中可见，建议在简单和高级接收器 EA 两者中实现两个系统：

• 并行交易同步系统。
• 并行交易优化系统。

这些都是所有算法中非常重要的附加组件，既可以提高并行交易的品质，又可降低交易成本。我计划稍后将它们投入使用，但目前没有必要的资源。

当我们所论只与一个 EA 进行交易时，所有这些东西都是多余的，但当我们论及许多 EA 的并行操作时，不可避免地需要这样的附加组件。我的方式优点是，我能基于所有 EA 的一致性，更有效地实现这些附加组件。这适用于外部和内部系统。

我还想说，多重接收器设计为在一个图表上工作，而无需将其加载到每个金融产品上。这种 EA 的唯一缺点是更难针对每个特定金融产品进行定制，但尽管如此，它的优点远多于缺点。也许，在后续的一篇文章中，我将更详细地介绍这些系统，同时讲述我在撰写文章时能够引入的创新技术细节。

动态收集报价的 EA

以前，我有一个简单的 EA，它创建的文本文件在程序中必须手动打开。当然，这些数据在一段时间后会失去相关性。为了确保上述所有结构的运行，我们需要访问全新报价。为此，我所要做的就是制作一款 EA，它持续将数据写入终端的共享文件夹。为了编译可交易的金融产品和周期集合，我决定在程序设置中添加相应的清单：

示意图 9.

使用这种技术，我们能为每个浏览器配置具有自己独特周期工具集，而无需在若干个文件夹中复制数据。在这种情况下，只需要一个终端即可操作任意数量的交易终端。如果我们将分析间隔设置为年度，那么更新数据时可能出现的短暂卡顿微不足道。此外，整个系统基于逐根柱线范式，故整件事尽可能可靠，几乎可以抵御任何紧急状况。此机器人只有少量设置：

input bool CommonE=true;//Common Folder/Terminal Folder
input double YearsE=10.0;//Years Of History Data
input int MinutesForNew=2;//Rewrite Timeout In Minutes

EA 写入所有终端的公共文件夹，或写入当前终端自己的文件夹。它写如历史数据的最后几年，我们可从终端当前时间开始指示回溯历史。EA 在指定的超时（以分钟为单位）后写入。这是所有逻辑的最后一个要素。最艰难的部分结束了。剩下的就是实现一款在同一图表上工作的接收器 EA。我已经为它的实现准备好了一多半的功能。

结束语

在本文中，我摆脱了通常的技术部分，并尝试据我自己的经验，从稍微不同的角度来看待可盈利交易的问题。正如您所看到的，除了 EA 本身（这只是赚取盈利的一小部分）之外，还有很多微妙之处和细微差别可以帮助您实现盈利，或阻碍您的努力。有趣的是，结果与开始时的预期相去甚远。

一路走来，我不得不逐渐改变最初的想法来适应现实，这是一个完全无法控制的过程，而是一个自发的、不可避免的过程。结果就是，我找到了摆脱理论僵局的正确途径，这不可避免地只能从实践中发现。这意味着更多的机器人、更多的信号、更多的计算机、和更多的自动化。我希望这篇文章能成为许多理论家和圣杯寻求者的某种动力，它揭示出，始终有可能找到一条替代出路。在下一篇文章中，我将详细展示我的系统得到了哪些改进。不过，还有很多工作要做。

所有当前可用的信号都可以在这里找到。我只展示了文章中最重要的那些。它们有更多，随着我获得额外的力量和改进，它们的品质会提升。我们将看看我是否能最终得到一组稳定且通用的信号。至于自动生成的 EA，您可以在我的公开 Telegram 频道中找到它们。目前，它们的品质与我的最低可用容量相匹配，但以后，随着容量的扩大，您会看到种类和品质的增加。

链接

• 暴力方式搜索形态（第 IV 部分）：最小功能
• 暴力方式搜索形态（第 III 部分）：新视野
  
• 暴力方式搜索形态（第 II 部分）：沉浸
  
• 模式搜索的暴力方法