|
9+ yıl
deneyim
|
92
ürünler
|
7
demo sürümleri
|
|
6
işler
|
0
sinyaller
|
0
aboneler
|
In this article, I will make an attempt to consider some ways of building non-linear indicators and their use in trading. There are quite a few indicators in the MetaTrader trading platform that use non-linear approaches.
In this article, I will consider several possible approaches to creating adaptive indicators. Adaptive indicators are distinguished by the presence of feedback between the values of the input and output signals. This feedback allows the indicator to independently adjust to the optimal processing of financial time series values.
In this article, I will consider the algorithms allowing you to create your own technical indicator. You will learn how to obtain pretty complex and interesting results with very simple initial assumptions.
Sayı dizilerinden birine "Orman Yangını Dizisi" denir. En güzel yeni dizilerden biri olarak kabul edildi. Başlıca özelliği, bu dizinin lineer trendlerden, hatta en kısa olanlardan kaçınmasıdır. Bu göstergenin temelini oluşturan bu özelliktir. Bir finansal zaman serisini analiz ederken, bu gösterge tüm olası trend seçeneklerini reddetmeye çalışır. Ve ancak başarısız olursa, bir trendin varlığını tanır ve uygun sinyali verir. Bu yaklaşım, yeni trendlerin başladığı anların doğru bir şekilde
Sayı dizilerinden birine "Orman Yangını Dizisi" denir. En güzel yeni dizilerden biri olarak kabul edildi. Başlıca özelliği, bu dizinin lineer trendlerden, hatta en kısa olanlardan kaçınmasıdır. Bu göstergenin temelini oluşturan bu özelliktir. Bir finansal zaman serisini analiz ederken, bu gösterge tüm olası trend seçeneklerini reddetmeye çalışır. Ve ancak başarısız olursa, bir trendin varlığını tanır ve uygun sinyali verir. Bu yaklaşım, yeni trendlerin başladığı anların doğru bir şekilde
In this article, I will make additional changes to the CCI affecting the very logic of this indicator. Moreover, we will be able to see it in the main chart window.
Bu makalede, CCI göstergesini yeni hesaplama yöntemleriyle iyileştirmeye çalışacağız.
Bu gösterge ogive şekillerine dayanmaktadır. Bu tür şekiller aerodinamik ve uzay teknolojisinde kullanılır. Mermilerin bile bir çeşit ogival şekli vardır. Bu tür formların teknik bir göstergede kullanılması, göstergenin hassasiyeti ile istikrarı arasında bir uzlaşmaya varılmasını mümkün kılar. Bu, uygulamasında ek olanaklar sağlar. Gösterge parametreleri: iType - ogive formunun türü. iPeriod - gösterge dönemi. iFactor , parabolik ve üstel formlarda kullanılan ek bir parametredir
Bu gösterge ogive şekillerine dayanmaktadır. Bu tür şekiller aerodinamik ve uzay teknolojisinde kullanılır. Mermilerin bile bir çeşit ogival şekli vardır. Bu tür formların teknik bir göstergede kullanılması, göstergenin hassasiyeti ile istikrarı arasında bir uzlaşmaya varılmasını mümkün kılar. Bu, uygulamasında ek olanaklar sağlar. Gösterge parametreleri: iType - ogive formunun türü. iPeriod - gösterge dönemi. iFactor , parabolik ve üstel formlarda kullanılan ek bir parametredir. Geçerli değer
Bu gösterge, ağırlık katsayıları olarak sözde "kötü" sayıları kullanır. Karşıtları, bu göstergede de sunulan "iğrenç" sayılardır. Sayıların bu iki sınıfa bölünmesi, belirli bir sayının ikili gösterimindeki birim sayısı ile belirlenen Hamming ağırlığı ile ilişkilidir. Bu sayıları ağırlıklandırma faktörleri olarak kullanmak, trend izleyen bir göstergeyle sonuçlanır. Ayrıca, iğrenç sayılar daha hassas bir gösterge verir ve kötü sayılar muhafazakar bir gösterge verir. Aralarındaki fark çok büyük
Bu gösterge, ağırlık katsayıları olarak sözde "kötü" sayıları kullanır. Karşıtları, bu göstergede de sunulan "iğrenç" sayılardır. Sayıların bu iki sınıfa bölünmesi, belirli bir sayının ikili gösterimindeki birim sayısı ile belirlenen Hamming ağırlığı ile ilişkilidir. Bu sayıları ağırlıklandırma faktörleri olarak kullanmak, trend izleyen bir göstergeyle sonuçlanır. Ayrıca, iğrenç sayılar daha hassas bir gösterge verir ve kötü sayılar muhafazakar bir gösterge verir. Aralarındaki fark çok büyük
u trading uzmanının temel amacı, açık pozisyonları takip eden stop kullanarak desteklemektir. Uzman, hem manuel olarak hem de diğer danışmanlar tarafından açılan pozisyonları takip edebilir. Zarar durdurma ve kar alma seviyelerinin hesaplanması, piyasadaki fiyat değişimlerindeki istatistiksel ilişkilere dayanmaktadır. Danışman bu sayede kâr ve risk arasındaki en iyi oranı seçer. Uzman ilk fırsatta pozisyonu başabaş noktasına taşır, ardından fiyatı takip etmeye başlar. Bir pozisyonun denge
Bu trading uzmanının temel amacı, açık pozisyonları takip eden stop kullanarak desteklemektir. Uzman, hem manuel olarak hem de diğer danışmanlar tarafından açılan pozisyonları takip edebilir. Zarar durdurma ve kar alma seviyelerinin hesaplanması, piyasadaki fiyat değişimlerindeki istatistiksel ilişkilere dayanmaktadır. Danışman bu sayede kâr ve risk arasındaki en iyi oranı seçer. Uzman ilk fırsatta pozisyonu başabaş noktasına taşır, ardından fiyatı takip etmeye başlar. Bir pozisyonun denge
Bu gösterge, fiyat serisinin yerel en yüksek ve en düşük seviyelerini kullanır. Ekstremi vurguladıktan sonra değerleri yumuşatılır. Bu sayede iki kanal inşa edilmiştir - harici ve dahili. Fiyat hareketi kesinlikle lineer bir trend izliyorsa, dahili kanal limitleri gösterir. Dış kanal, logaritmik bir eğilim ile fiyat hareketinin sınırlarını gösterir. Gösterge, kanalları hesapladıktan sonra gerçek fiyat hareketini analiz eder ve pozisyonların açılması ve kapanması için öneriler sunar. Mavi
Bu gösterge, fiyat serisinin yerel en yüksek ve en düşük seviyelerini kullanır. Ekstremi vurguladıktan sonra değerleri yumuşatılır. Bu sayede iki kanal inşa edilmiştir - harici ve dahili. Fiyat hareketi kesinlikle lineer bir trend izliyorsa, dahili kanal limitleri gösterir. Dış kanal, logaritmik bir eğilim ile fiyat hareketinin sınırlarını gösterir. Gösterge, kanalları hesapladıktan sonra gerçek fiyat hareketini analiz eder ve pozisyonların açılması ve kapanması için öneriler sunar. Mavi
Hipergeometrik seri, bu filtrenin ağırlık katsayılarını hesaplamak için kullanılır. Bu yaklaşım, zaman serilerinde oldukça ilginç bir düzeltme elde etmenizi sağlar. Hipergeometrik filtre ağırlıkları, üstel ve doğrusal ağırlıklı hareketli ortalamalar kadar hızlı azalmaz, ancak düzleştirilmiş hareketli ortalamalardan daha hızlı bozulur. Bu nedenle, bu filtrenin davranışı birçok yönden hareketli ortalamaların davranışına benzer. Ancak, birkaç avantajı vardır. Gecikmesi, hareketli ortalamanınkinden
Hipergeometrik seri, bu filtrenin ağırlık katsayılarını hesaplamak için kullanılır. Bu yaklaşım, zaman serilerinde oldukça ilginç bir düzeltme elde etmenizi sağlar. Hipergeometrik filtre ağırlıkları, üstel ve doğrusal ağırlıklı hareketli ortalamalar kadar hızlı azalmaz, ancak düzleştirilmiş hareketli ortalamalardan daha hızlı bozulur. Bu nedenle, bu filtrenin davranışı birçok yönden hareketli ortalamaların davranışına benzer. Ancak, birkaç avantajı vardır. Gecikmesi, hareketli ortalamanınkinden
Bu gösterge, optimum kar al ve zararı durdur seviyelerini gösterir. Bu seviyeler geçmiş verilere dayalı olarak hesaplanır. İlk başlangıçta, gösterge tarih konusunda eğitilir. Bundan sonra, fiyatın gelecekte şu veya bu seviyenin üstesinden gelme olasılığını değerlendirir ve stop emri vermek için en uygun seçenekleri seçer. Örneğin, kârı al değerleri, kârın maksimum olması ve fiyatın seviyesine ulaşma olasılığının mümkün olan en yüksek olması için seçilir. Durdurma kaybı seviyesi minimum
Bu gösterge, optimum kar al ve zararı durdur seviyelerini gösterir. Bu seviyeler geçmiş verilere dayalı olarak hesaplanır. İlk başlangıçta, gösterge tarih konusunda eğitilir. Bundan sonra, fiyatın gelecekte şu veya bu seviyenin üstesinden gelme olasılığını değerlendirir ve stop emri vermek için en uygun seçenekleri seçer. Örneğin, kârı al değerleri, kârın maksimum olması ve fiyatın seviyesine ulaşma olasılığının mümkün olan en yüksek olması için seçilir. Durdurma kaybı seviyesi minimum
Bu filtre, Bessel polinomlarına dayanmaktadır. Ana avantajı, küçük bir zaman gecikmesidir. Bu filtrenin bir diğer özelliği de finansal zaman serilerinin en son değerlerine karşı yüksek duyarlılığıdır. Bu nedenle gösterge, gürültü sapmalarını yumuşatırken aktif fiyat hareketlerini vurgular. Klasik varyanta ek olarak, bir ağırlık fonksiyonu olarak göstergeye Bessel katsayılarının logaritmaları eklenmiştir. Bu durumda, göstergenin daha yumuşak olduğu ortaya çıkıyor, ancak aynı zamanda fiyat aktif