RA Mean Reversion Portfolio
- Uzmanlar
-
Roman Amirov
I’ve been trading Forex for over 5 years. During this time, I’ve tested a lot of third‑party EAs and realized a simple thing: if you want something done right, do it yourself! That’s why, instead of endlessly searching for the “perfect” ready‑made solution, I started turning my own trading ideas - Sürüm: 1.11
- Etkinleştirmeler: 5
RA Mean Reversion Portfolio
RA Mean Reversion Portfolio, MetaTrader 5 için çoklu döviz Expert Advisor'ıdır. İki döviz çiftinde istatistiksel olarak aşırı günlük hareketler arar ve bu hareketlerin son ortalamasına geri döneceği varsayımıyla işlem yapar. Her iki çift tek bir grafikten işlenir ve tek bir risk limitiyle tek bir portföy olarak yönetilir. Her işlem bir Stop Loss ile korunur. Strateji türü: D1 üzerinde çoklu döviz portföy ortalamaya dönüş (tasarımı gereği trend karşıtı). Expert Advisor yalnızca D1 üzerinde çalışır, sembol başına bir pozisyon tutar ve grid, ortalama düşürme veya martingale kullanmaz. Avantajlar - Basit ve tamamen deterministik mantık. Sinyal, günlük kapanışın z-score'udur; bu nedenle her karar kullanıcı tarafından yeniden hesaplanıp doğrulanabilir. Gizli uyarlanabilir bileşen yoktur. - Tek portföy, tek risk limiti. İşlem başına risk sabittir, toplam portföy riski üst sınırla sınırlıdır ve eşzamanlı pozisyon sayısı kısıtlıdır. - Korelasyon filtresi. Zaten açık bir pozisyonla yüksek korelasyonlu bir çiftte yeni bir işlem yarım riskle alınır; bu tür iki korelasyonlu pozisyon açıksa yeni girişler engellenir. - Her işlemde Stop Loss, giriş anındaki ATR'ye göre hesaplanır. Asla genişletilmez ve çıkış kurallarını bozacak bir Take Profit yoktur. - İşlemi kaçırmak, riski aşmaktan iyidir. Hesaplanan hacim brokerin minimum lotundan küçükse işlem hiç açılmaz. - Koruma modülü. Equity zirvesinden itibaren drawdown büyük olduğunda veya içinde bulunulan günde büyük bir zarar oluştuğunda yeni girişler askıya alınır. - Stop Loss sonrası ara. Bir Stop Loss'tan sonra Expert Advisor bekler ve yeniden işlem yapmadan önce z-score'un giriş eşiğinin içine dönmesini şart koşar. - Broker uyumluluğu. Önek veya sonek içeren sembol adları otomatik bulunur, her emirden önce serbest marj kontrol edilir ve program hem netting hem hedging hesaplarda çalışır. - CSV işlem günlüğü. Kapanan her işlem; yön, fiyat, z-score değerleri, sonuç ve kapanış nedeni ile bir dosyaya yazılır; bağımsız analiz için. - Tüm giriş parametresi adları ve program mesajları İngilizce'dir. Nasıl çalışır Her sembol için Expert Advisor, kayan bir pencerede günlük kapanışın logaritmasının z-score'unu hesaplar: z = (kapanışın logaritması - pencerenin ortalaması) / pencerenin standart sapması Pencere varsayılan olarak 45 günlük mumdur ve sinyali üreten mumu hariç tutar. Bu nedenle tüm hesaplamalar kapanmış mumlar üzerinde yapılır ve sinyal yeniden boyanmaz (repaint etmez). - z +2.0'ın üzerindeyse çift aşırı yukarı çekilmiş kabul edilir ve Expert Advisor satar. - z -2.0'ın altındaysa çift aşırı aşağı çekilmiş kabul edilir ve Expert Advisor alır. - Pozisyon; z 0'a döndüğünde, maksimum tutma süresi (25 günlük mum) dolduğunda veya Stop Loss ile kapanır. Stop Loss mesafesi, giriş anında ATR(14) çarpı 1.5'tir. Pozisyon büyüklüğü bu mesafeden ve yapılandırılan risk yüzdesinden, sembolün tick değeri ve tick boyutu kullanılarak hesaplanır. Risk yönetimi - İşlem başına risk: varsayılan olarak hesap bakiyesinin %0.3'ü. - Açık tüm pozisyonların toplam riski: varsayılan olarak bakiyenin %1.5'i. - Maksimum eşzamanlı pozisyon sayısı: varsayılan olarak 3. - Acil koruma: equity zirvesinden itibaren drawdown %15'i aştığı sürece veya içinde bulunulan günde %3'lük zarardan sonra hiçbir yeni giriş yapılmaz. - Açık pozisyonlar her zaman kendi kurallarına göre yönetilir; koruma modülü yalnızca yeni girişleri engeller. Desteklenen semboller ve hesaplar - Varsayılan semboller: EURGBP ve AUDUSD, D1; parametrelerin ayarlandığı ve test edildiği iki çift. - Giriş parametrelerinde başka döviz çiftleri belirtilebilir ve bunlar işlenir, ancak model onlar için optimize edilmemiştir. - Sembol adları yalnızca harf ve rakamlara göre karşılaştırılır; bu yüzden EURGBP, EURGBP.a veya EURGBPm otomatik bulunur. Belirtilen sembollerin hiçbiri hesapta yoksa, Expert Advisor başlamayı reddetmek yerine grafiğin sembolünü işler. - Hesaplar: hem netting hem hedging desteklenir. Pozisyonlar sembol başına bir adet açılır, kendi biletleriyle kapatılır ve sihirli numaraya göre filtrelenir; böylece manuel işlemler ve diğer Expert Advisor'ların işlemleri etkilenmez. - Zaman dilimi: Expert Advisor'ı herhangi bir D1 grafiğine ekleyin. İşlenen çiftler giriş parametrelerinden gelir. Bu Expert Advisor neler yapmaz - Grid yok, ortalama düşürme yok, martingale yok, zarardan sonra lot artırma yok. - Trailing stop ve break-even yok: Stop Loss girişte konur ve orada kalır. - Take Profit yok: çıkışlar z-score'un dönüşü, maksimum tutma süresi veya Stop Loss'tur. - Haber filtresi veya ekonomik takvim yok. - Çoklu zaman dilimi mantığı yok: model yalnızca D1 üzerinde çalışır. - Aynı sembolde mevcut bir pozisyonun tersi yönünde asla pozisyon açmaz. Gereksinimler - MetaTrader 5; terminalde otomatik işlem açık ve Expert Advisor için izinli olmalıdır. - Önerilen mevduat: 5000 USD/EUR veya üzeri; aşağıdaki test 10000 EUR ile yapıldı. Bakiyenin %0.3'ü minimum 0.01 lotu karşılamadığında Expert Advisor işlemi atlar. ATR tabanlı tipik günlük stoplarla bu eşik EURGBP için yaklaşık 2900 EUR, AUDUSD için yaklaşık 4400 USD'dir. - Kaldıraç: 1:30 veya üzeri yeterlidir, çünkü kullanılabilir marjın yalnızca küçük bir kısmı kullanılır. - Sembol başına en az 47 günlük mum geçmişi; korelasyon filtresi 90 mum kullanır. Test sonuçları Aşağıdaki rakamlar MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı'nda (build 6241) varsayılan parametrelerle elde edilmiştir. Bunlar gerçek işlem sonuçları değil, geçmişe dönük bir simülasyondur. - Dönem: 2020.01.01 - 2026.10.09, yaklaşık 6.75 yıl - Semboller: EURGBP D1 ve AUDUSD D1, EURGBP D1 grafiğinden işlenir - Model: every tick; mevduat 10000 EUR; kaldıraç 1:100 - Net sonuç: +887.09 EUR, nihai bakiye 10887.09 EUR - İşlemler: 124; profit factor 1.59; kazanan işlemler yaklaşık %57 - Maksimum bakiye drawdown'u: %1.58 (174 EUR); maksimum equity drawdown'u: %1.78 (197 EUR) - İşlem başına Sharpe oranı: 1.13 - AUDUSD: 65 işlem, +272 EUR, profit factor 1.30 - EURGBP: 58 işlem, +610 EUR, profit factor 2.06 - Yıla göre: 2020 +98.66 EUR (17 işlem), 2021 +219.40 (18), 2022 +147.65 (18), 2023 +329.10 (20), 2024 +41.47 (20), 2025 +130.26 (19), 2026 09.10'a kadar -85.25 (11) Bu rakamlar nasıl okunur - Sonuç zaman içinde eşit dağılmamıştır. En iyi yıl (2023) toplamın yaklaşık üçte birini oluşturur, 2024 neredeyse yatay kalmıştır ve kısmi 2026 yılı negatiftir. Bir ortalamaya dönüş modeli yatay piyasada daha iyi çalışır ve güçlü trendde daha zayıf olması beklenir. - Test, test hesabının spread geçmişini, swap'larını ve komisyon ayarlarını kullanır. Başka bir brokerde sonuç farklı olacaktır. - Backtest sonuçları ve geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Giriş parametreleri Portföy: - InpPairs = EURGBP,AUDUSD - işlenen semboller, virgülle ayrılmış - InpMaxPositions = 3 - maksimum eşzamanlı pozisyon sayısı - InpRiskPct = 0.3 - işlem başına risk, bakiyenin %'si - InpMaxPortfolioRiskPct = 1.5 - açık tüm pozisyonların maksimum toplam riski, bakiyenin %'si Korelasyon modülü: - InpUseCorr = true - korelasyon filtresini etkinleştir - InpCorrWindow = 90 - korelasyon penceresi, günlük mum - InpCorrMax = 0.7 - yeni bir girişin riskini yarıya indiren korelasyon eşiği Çekirdek (D1 üzerinde z-score): - InpZWin = 45 - z-score penceresi, günlük mum - InpEntry = 2.0 - |z| için giriş eşiği - InpExitZ = 0.0 - pozisyonun kapatıldığı z seviyesi - InpMaxHold = 25 - maksimum tutma süresi, günlük mum - InpATRPeriod = 14 - Stop Loss için kullanılan ATR periyodu - InpATRMult = 1.5 - Stop Loss için kullanılan ATR çarpanı Koruma: - InpMaxDDStopPct = 15.0 - equity zirvesinden bu drawdown'un ötesinde yeni girişleri engeller, % - InpDailyLossStopPct = 3.0 - içinde bulunulan gündeki bu zararın ötesinde yeni girişleri engeller, % - InpSLCooldownBars = 5 - Stop Loss sonrası ara, günlük mum (0 = devre dışı) Servis: - InpRequireNeutralReset = true - Stop Loss sonrası |z| giriş eşiğine dönene kadar bekle - InpMagic = 1544010 - sihirli numara, grafik başına benzersiz olmalıdır - InpSlippage = 30 - izin verilen kayma, point - InpJournal = true - CSV işlem günlüğü yaz - InpJournalFile = AI_Portfolio_trades.csv - günlük dosyası adı - InpJournalCommon = false - günlüğü terminal veri klasörü yerine ortak klasöre yaz Kurulum 1. Expert Advisor'ı Market'ten kurun veya dosyayı terminalin Experts klasörüne kopyalayın. 2. Herhangi bir D1 grafiğine ekleyin ve Expert Advisor için otomatik işleme izin verin. 3. Terminalde otomatik işlemin açık olduğunu doğrulayın. 4. "Experts" günlüğüne bakın: Expert Advisor başlangıçta çözümlenen sembolleri, hesabın marj modunu ve etkin ayarları yazdırır. Yasal uyarı Finansal piyasalarda işlem yapmak zarar riski taşır. Bu Expert Advisor tanımlanmış bir işlem mantığını uygular. Piyasayı tahmin etmez ve hiçbir kâr vaat etmez. MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı'nda elde edilen sonuçlar geçmişe dönük bir simülasyonun sonucudur, gerçek işlem sonuçları değildir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Ürünü gerçek hesapta kullanmadan önce bir demo hesapta test edin ve kaybetmeyi göze alamayacağınız parayı asla riske atmayın.
