RA Mean Reversion Portfolio

RA Mean Reversion Portfolio

RA Mean Reversion Portfolio es un Expert Advisor multidivisa para MetaTrader 5. Busca movimientos
diarios estadísticamente exagerados en dos pares de divisas y opera partiendo de la idea de que
esos movimientos tienden a volver a su media reciente. Los dos pares se operan desde un solo
gráfico y se gestionan como una única cartera con un único límite de riesgo. Cada operación está
protegida por un Stop Loss.

Tipo de estrategia: reversión a la media por cartera y multidivisa en D1 (contratendencia por
diseño).

El Expert Advisor trabaja solo en velas D1, mantiene una posición por símbolo y no utiliza grid,
promediado ni martingala.

Ventajas

- Lógica sencilla y totalmente determinista. La señal es la puntuación z del cierre diario, por lo
  que cada decisión puede recalcularse y comprobarse por el usuario. No hay componentes adaptativos
  ocultos.
- Una cartera, un límite de riesgo. El riesgo por operación es fijo, el riesgo total de la cartera
  está limitado y el número de posiciones simultáneas está acotado.
- Filtro de correlación. Una nueva operación en un par altamente correlacionado con una posición ya
  abierta se toma con la mitad del riesgo, y dos posiciones correlacionadas de este tipo bloquean
  nuevas entradas.
- Stop Loss en cada operación, calculado con el ATR en el momento de la entrada. Nunca se amplía y
  no hay Take Profit que interfiera con las reglas de salida.
- Omitir antes que exceder el riesgo. Si el volumen calculado es inferior al lote mínimo del bróker,
  la operación simplemente no se abre.
- Módulo de protección. Las nuevas entradas se pausan cuando el drawdown desde el máximo de equity
  es profundo o tras una pérdida importante en el día en curso.
- Pausa tras el Stop Loss. Después de un Stop Loss el Expert Advisor espera y exige que la
  puntuación z vuelva dentro del umbral de entrada antes de operar de nuevo.
- Compatible con el bróker. Los nombres de símbolo con prefijos o sufijos se encuentran
  automáticamente, el margen libre se comprueba antes de cada orden y el programa funciona tanto en
  cuentas netting como hedging.
- Diario de operaciones en CSV. Cada operación cerrada se escribe en un archivo con dirección,
  precios, puntuaciones z, resultado y motivo de cierre, para un análisis independiente.
- Todos los nombres de los parámetros de entrada y los mensajes del programa están en inglés.

Cómo funciona

Para cada símbolo, el Expert Advisor calcula la puntuación z del logaritmo del cierre diario en una
ventana móvil:

z = (logaritmo del cierre - media de la ventana) / desviación típica de la ventana

La ventana es de 45 velas diarias por defecto y excluye la vela que generó la señal, por lo que
todos los cálculos se realizan sobre velas cerradas y la señal no se repinta.

- Si z es mayor que +2.0, el par se considera estirado al alza y el Expert Advisor vende.
- Si z es menor que -2.0, el par se considera estirado a la baja y el Expert Advisor compra.
- La posición se cierra cuando z vuelve a 0, cuando se alcanza el tiempo máximo de mantenimiento
  (25 velas diarias) o por el Stop Loss.

La distancia del Stop Loss es el ATR(14) multiplicado por 1.5 en el momento de la entrada. El
tamaño de la posición se calcula a partir de esa distancia y del porcentaje de riesgo configurado,
usando el valor del tick y el tamaño del tick del símbolo.

Gestión del riesgo

- Riesgo por operación: 0.3% del saldo de la cuenta por defecto.
- Riesgo total de todas las posiciones abiertas: 1.5% del saldo por defecto.
- Número máximo de posiciones simultáneas: 3 por defecto.
- Protección de emergencia: no se abren nuevas entradas mientras el drawdown desde el máximo de
  equity supere el 15% o tras una pérdida del 3% en el día en curso.
- Las posiciones abiertas se gestionan siempre con sus propias reglas; el módulo de protección solo
  detiene las nuevas entradas.

Símbolos y cuentas compatibles

- Símbolos por defecto: EURGBP y AUDUSD en D1, los dos pares con los que se ajustaron y probaron los
  parámetros.
- Otros pares de divisas pueden indicarse en los parámetros de entrada y se operarán, pero el modelo
  no se optimizó para ellos.
- Los nombres de símbolo se comparan solo por letras y dígitos, así que EURGBP, EURGBP.a o EURGBPm
  se encuentran automáticamente. Si ninguno de los símbolos indicados existe en la cuenta, el Expert
  Advisor opera el símbolo del gráfico en lugar de negarse a iniciarse.
- Cuentas: se admiten netting y hedging. Las posiciones se abren de una en una por símbolo, se
  cierran por su propio ticket y se filtran por el número mágico, por lo que las operaciones
  manuales y las de otros Expert Advisors no se ven afectadas.
- Marco temporal: adjunte el Expert Advisor a cualquier gráfico D1. Los pares operados provienen de
  los parámetros de entrada.

Lo que este Expert Advisor no hace

- No usa grid, promediado, martingala ni aumento de lote tras una pérdida.
- No usa trailing stop ni movimiento a break-even: el Stop Loss se fija en la entrada y permanece
  ahí.
- No usa Take Profit: las salidas son el retorno de la puntuación z, el tiempo máximo de
  mantenimiento o el Stop Loss.
- No filtra noticias ni calendario económico.
- No usa lógica multitiempo: el modelo trabaja solo en D1.
- Nunca abre una posición contra una posición existente del mismo símbolo.

Requisitos

- MetaTrader 5 con el trading automático habilitado en la terminal y permitido para el Expert
  Advisor.
- Depósito recomendado: 5000 USD/EUR o más; la prueba siguiente se realizó con 10000 EUR. El Expert
  Advisor omite una operación cuando el 0.3% del saldo no cubre el lote mínimo de 0.01. Con stops
  diarios típicos basados en ATR, ese umbral es de unos 2900 EUR para EURGBP y unos 4400 USD para
  AUDUSD.
- Apalancamiento: 1:30 o superior es suficiente, porque solo se utiliza una pequeña parte del margen
  disponible.
- Historial diario de al menos 47 velas por símbolo; el filtro de correlación usa 90 velas.

Resultados de las pruebas

Las cifras siguientes se obtuvieron en el Probador de Estrategias de MetaTrader 5 (build 6241) con
la configuración por defecto. Son el resultado de una simulación histórica y no son resultados de
trading real.

- Periodo: 2020.01.01 - 2026.10.09, unos 6.75 años
- Símbolos: EURGBP D1 y AUDUSD D1, operados desde un gráfico EURGBP D1
- Modelo: every tick; depósito 10000 EUR; apalancamiento 1:100
- Resultado neto: +887.09 EUR, saldo final 10887.09 EUR
- Operaciones: 124; factor de beneficio 1.59; operaciones ganadoras alrededor del 57%
- Drawdown máximo del saldo: 1.58% (174 EUR); drawdown máximo del equity: 1.78% (197 EUR)
- Ratio de Sharpe por operación: 1.13
- AUDUSD: 65 operaciones, +272 EUR, factor de beneficio 1.30
- EURGBP: 58 operaciones, +610 EUR, factor de beneficio 2.06
- Por años: 2020 +98.66 EUR (17 operaciones), 2021 +219.40 (18), 2022 +147.65 (18),
  2023 +329.10 (20), 2024 +41.47 (20), 2025 +130.26 (19), 2026 hasta 09.10 -85.25 (11)

Cómo interpretar estas cifras

- El resultado no se distribuye de forma uniforme en el tiempo. El mejor año (2023) aporta alrededor
  de un tercio del total, 2024 quedó casi plano y el año parcial 2026 es negativo. Un modelo de
  reversión a la media funciona mejor en mercados laterales y se espera que rinda peor en tendencias
  fuertes.
- La prueba utiliza el historial de spreads, los swaps y la configuración de comisiones de la cuenta
  de prueba. En otro bróker el resultado será distinto.
- Los resultados del backtest y el rendimiento pasado no garantizan resultados futuros.

Parámetros de entrada

Cartera:
- InpPairs = EURGBP,AUDUSD - símbolos operados, separados por comas
- InpMaxPositions = 3 - número máximo de posiciones simultáneas
- InpRiskPct = 0.3 - riesgo por operación, % del saldo
- InpMaxPortfolioRiskPct = 1.5 - riesgo total máximo de las posiciones abiertas, % del saldo

Módulo de correlación:
- InpUseCorr = true - activar el filtro de correlación
- InpCorrWindow = 90 - ventana de correlación, velas diarias
- InpCorrMax = 0.7 - umbral de correlación que reduce a la mitad el riesgo de una nueva entrada

Núcleo (puntuación z en D1):
- InpZWin = 45 - ventana de la puntuación z, velas diarias
- InpEntry = 2.0 - umbral de entrada para |z|
- InpExitZ = 0.0 - nivel de z al que se cierra la posición
- InpMaxHold = 25 - tiempo máximo de mantenimiento, velas diarias
- InpATRPeriod = 14 - periodo del ATR usado para el Stop Loss
- InpATRMult = 1.5 - multiplicador del ATR usado para el Stop Loss

Protección:
- InpMaxDDStopPct = 15.0 - bloquea nuevas entradas por encima de este drawdown desde el máximo de
  equity, %
- InpDailyLossStopPct = 3.0 - bloquea nuevas entradas por encima de esta pérdida durante el día en
  curso, %
- InpSLCooldownBars = 5 - pausa tras un Stop Loss, velas diarias (0 = desactivado)

Servicio:
- InpRequireNeutralReset = true - tras un Stop Loss, esperar a que |z| vuelva dentro del umbral de
  entrada
- InpMagic = 1544010 - número mágico, debe ser único por gráfico
- InpSlippage = 30 - deslizamiento permitido, puntos
- InpJournal = true - escribir un diario de operaciones en CSV
- InpJournalFile = AI_Portfolio_trades.csv - nombre del archivo del diario
- InpJournalCommon = false - escribir el diario en la carpeta común en lugar de la carpeta de datos
  de la terminal

Instalación

1. Instale el Expert Advisor desde el Market o copie el archivo a la carpeta Experts de la terminal.
2. Adjúntelo a cualquier gráfico D1 y permita el trading automático para el Expert Advisor.
3. Compruebe que el trading automático está habilitado en la terminal.
4. Revise el diario "Expertos": el Expert Advisor imprime los símbolos resueltos, el modo de margen
   de la cuenta y la configuración activa al iniciarse.

Aviso legal

Operar en los mercados financieros implica riesgo de pérdida.
Este Expert Advisor implementa una lógica de trading definida. No predice el mercado y no promete
ningún beneficio.
Los resultados obtenidos en el Probador de Estrategias de MetaTrader 5 son el resultado de una
simulación histórica y no son resultados de trading real.
El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Pruebe el producto en una cuenta demo antes de usarlo en una cuenta real y nunca arriesgue dinero
que no pueda permitirse perder.