RA Mean Reversion Portfolio

RA Mean Reversion Portfolio

RA Mean Reversion Portfolio 是一款适用于 MetaTrader 5 的多品种智能交易系统（EA）。它寻找
两个货币对上统计意义上被拉伸的日线波动，并基于“这类波动倾向于回归近期均值”的假设进行交易。
两个货币对在同一张图表上交易，作为一个投资组合由同一个风险上限统一管理。每笔交易都设置保护
性止损。

策略类型：基于 D1 的多品种组合均值回归策略（逆势型）。

该 EA 仅在 D1 周期运行，每个品种最多持有一个仓位，不使用网格、加仓摊平或马丁格尔。

优势

- 逻辑简单且完全确定。信号是日收盘价的 z 分数，任何决策都可以由用户自行复算和验证，不含隐藏
  的自适应组件。
- 一个组合，一个风险上限。每笔交易风险固定，组合总风险设有上限，同时持仓数量也受限。
- 相关性过滤。当新交易与已开仓位高度相关时，风险减半；若已存在两个这类相关仓位，则禁止继续
  开仓。
- 每笔交易都设置止损，按开仓时的 ATR 计算。止损从不放宽，也没有会干扰离场规则的止盈。
- 宁可跳过，也不超风险。如果计算出的手数小于经纪商的最小手数，该笔交易直接不开。
- 保护模块。当从权益峰值回撤较深或当日亏损较大时，暂停开新仓。
- 止损后冷静期。止损触发后 EA 会等待，并要求 z 分数回到入场阈值之内才会再次交易。
- 对经纪商友好。带前缀或后缀的品种名称会自动匹配，每笔订单前都检查可用保证金，程序同时支持
  netting 与 hedging 账户。
- CSV 交易日志。每笔已平仓交易都会写入文件，包含方向、价格、z 分数、结果和平仓原因，便于独立
  分析。
- 所有输入参数名称与程序输出信息均为英文。

工作原理

对每个品种，EA 在滚动窗口上计算日收盘价对数的 z 分数：

z =（收盘价对数 - 窗口均值）/ 窗口标准差

默认窗口为 45 根日线，且不包含产生信号的那根 K 线，因此所有计算都基于已收盘的 K 线，信号不会
重绘。

- 若 z 大于 +2.0，该货币对被视为向上被拉伸，EA 卖出。
- 若 z 小于 -2.0，该货币对被视为向下被拉伸，EA 买入。
- 当 z 回到 0、达到最长持仓时间（25 根日线）或触发止损时，仓位平仓。

止损距离为开仓时的 ATR(14) 乘以 1.5。手数根据该距离与设定的风险百分比，按品种的每点价值和
报价步长计算。

风险管理

- 每笔交易风险：默认为账户余额的 0.3%。
- 所有持仓的总风险：默认为余额的 1.5%。
- 同时持仓上限：默认 3 个。
- 紧急保护：当从权益峰值的回撤超过 15%，或当日亏损达到 3% 时，禁止开新仓。
- 已开仓位始终按自身规则管理；保护模块只停止开新仓。

支持的交易品种与账户

- 默认品种：D1 周期的 EURGBP 与 AUDUSD，即参数拟合与测试所用的两个货币对。
- 其他货币对可在输入参数中配置并会被交易，但模型并未针对它们进行优化。
- 品种名称仅按字母和数字匹配，因此 EURGBP、EURGBP.a 或 EURGBPm 都能自动找到。如果账户上不
  存在所配置的任何品种，EA 会改为交易图表品种，而不是拒绝启动。
- 账户：同时支持 netting 与 hedging。每个品种只开一个仓位，按各自的持仓编号平仓，并按 magic
  编号过滤，因此手动交易和其他 EA 的仓位不会受到影响。
- 周期：把 EA 挂到任意 D1 图表即可，交易的货币对来自输入参数。

本 EA 不做什么

- 不使用网格、加仓摊平、马丁格尔，也不在亏损后加大手数。
- 不使用移动止损和保本移动：止损在开仓时设定后保持不变。
- 不设止盈：离场方式为 z 分数回归、最长持仓时间或止损。
- 不过滤新闻与经济日历。
- 不使用多周期逻辑：模型只在 D1 上运行。
- 从不在同一品种上开立与现有仓位方向相反的仓位。

运行要求

- MetaTrader 5，终端已启用自动交易，并允许该 EA 交易。
- 建议入金：5000 USD/EUR 或以上；下方测试使用 10000 EUR。当余额的 0.3% 无法覆盖最小手数 0.01
  时，EA 会跳过该笔交易。按这些货币对典型的日线 ATR 止损计算，该门槛约为 EURGBP 2900 EUR、
  AUDUSD 4400 USD。
- 杠杆：1:30 或更高即可，因为只使用可用保证金的一小部分。
- 历史数据：每个品种至少 47 根日线；相关性过滤使用 90 根。

测试结果

以下数据在 MetaTrader 5 策略测试器（build 6241）中使用默认设置获得，属于历史模拟结果，并非
真实交易结果。

- 期间：2020.01.01 - 2026.10.09，约 6.75 年
- 品种：EURGBP D1 与 AUDUSD D1，均在一张 EURGBP D1 图表上交易
- 模式：every tick；入金 10000 EUR；杠杆 1:100
- 结果：+887.09 EUR，最终余额 10887.09 EUR
- 交易笔数：124；盈利因子 1.59；胜率约 57%
- 最大余额回撤：1.58%（174 EUR）；最大权益回撤：1.78%（197 EUR）
- 每笔交易的夏普比率：1.13
- AUDUSD：65 笔，+272 EUR，盈利因子 1.30
- EURGBP：58 笔，+610 EUR，盈利因子 2.06
- 按年度：2020 +98.66 EUR（17 笔），2021 +219.40（18），2022 +147.65（18），
  2023 +329.10（20），2024 +41.47（20），2025 +130.26（19），2026 至 09.10 -85.25（11）

如何解读这些数据

- 结果在时间上分布并不均匀。表现最好的一年（2023）约占总结果的三分之一，2024 年接近持平，
  未结束的 2026 年为负。均值回归模型在震荡市场中表现最好，在强趋势中预期会变差。
- 测试使用测试账户的点差历史、隔夜利息和手续费设置。换一家经纪商，结果会不同。
- 回测结果与历史表现不保证未来收益。

输入参数

组合：
- InpPairs = EURGBP,AUDUSD - 交易品种，以逗号分隔
- InpMaxPositions = 3 - 最大同时持仓数量
- InpRiskPct = 0.3 - 每笔交易风险，占账户余额百分比
- InpMaxPortfolioRiskPct = 1.5 - 所有持仓总风险上限，占余额百分比

相关性模块：
- InpUseCorr = true - 启用相关性过滤
- InpCorrWindow = 90 - 相关性窗口，日线根数
- InpCorrMax = 0.7 - 相关性阈值，达到后新开仓风险减半

核心（D1 z 分数）：
- InpZWin = 45 - z 分数窗口，日线根数
- InpEntry = 2.0 - |z| 入场阈值
- InpExitZ = 0.0 - 平仓所用的 z 水平
- InpMaxHold = 25 - 最长持仓时间，日线根数
- InpATRPeriod = 14 - 止损使用的 ATR 周期
- InpATRMult = 1.5 - 止损使用的 ATR 倍数

保护：
- InpMaxDDStopPct = 15.0 - 从权益峰值的回撤超过该百分比时禁止开新仓
- InpDailyLossStopPct = 3.0 - 当日亏损超过该百分比时禁止开新仓
- InpSLCooldownBars = 5 - 止损后的暂停，日线根数（0 = 关闭）

服务：
- InpRequireNeutralReset = true - 止损后需等待 |z| 回到入场阈值之内
- InpMagic = 1544010 - magic 编号，每张图表必须唯一
- InpSlippage = 30 - 允许滑点，点数
- InpJournal = true - 写入 CSV 交易日志
- InpJournalFile = AI_Portfolio_trades.csv - 日志文件名
- InpJournalCommon = false - 将日志写入公共文件夹而非终端数据文件夹

安装

1. 从 Market 安装该 EA，或把文件复制到终端的 Experts 文件夹。
2. 将其挂到任意 D1 图表，并允许该 EA 自动交易。
3. 确认终端已启用自动交易。
4. 查看“专家”日志：EA 在启动时会输出已解析的品种、账户保证金模式与当前设置。

免责声明

金融市场交易存在亏损风险。
本 EA 实现的是确定的交易逻辑，它不预测市场，也不承诺任何收益。
在 MetaTrader 5 策略测试器中得到的结果是历史模拟结果，并非真实交易结果。
历史表现不保证未来收益。
请先在模拟账户上测试产品再用于真实账户，并且绝不要投入您无法承受损失的资金。