RA Mean Reversion Portfolio

RA Mean Reversion Portfolio

RA Mean Reversion Portfolio ist ein Multi-Währungs-Expert-Advisor für MetaTrader 5. Er sucht
statistisch überdehnte Tagesbewegungen in zwei Währungspaaren und handelt auf der Annahme, dass
solche Bewegungen zum jüngsten Mittelwert zurückkehren. Beide Paare werden von einem Chart aus
gehandelt und als ein Portfolio mit einem einzigen Risikolimit gesteuert. Jeder Trade ist durch
einen Stop Loss abgesichert.

Strategietyp: Multi-Währungs-Portfolio-Mean-Reversion auf D1 (konstruktionsbedingt kontrazyklisch).

Der Expert Advisor arbeitet ausschließlich auf D1, hält eine Position pro Symbol und verwendet kein
Grid, kein Averaging und kein Martingale.

Vorteile

- Einfache, vollständig deterministische Logik. Das Signal ist der z-Score des Tagesschlusskurses,
  sodass jede Entscheidung vom Nutzer nachgerechnet und geprüft werden kann. Es gibt keine
  versteckten adaptiven Komponenten.
- Ein Portfolio, ein Risikolimit. Das Risiko pro Trade ist fest, das Gesamtrisiko des Portfolios ist
  begrenzt und die Anzahl gleichzeitiger Positionen ist beschränkt.
- Korrelationsfilter. Ein neuer Trade in einem Paar, das mit einer bereits offenen Position hoch
  korreliert ist, wird mit halbem Risiko eingegangen; sind zwei solcher korrelierten Positionen
  offen, werden weitere Einstiege blockiert.
- Stop Loss bei jedem Trade, berechnet aus dem ATR zum Einstiegszeitpunkt. Er wird nie erweitert,
  und es gibt keinen Take Profit, der die Ausstiegsregeln stören würde.
- Lieber auslassen als das Risiko überschreiten. Ist das berechnete Volumen kleiner als das
  Mindestlos des Brokers, wird der Trade gar nicht eröffnet.
- Schutzmodul. Neue Einstiege werden pausiert, wenn der Drawdown vom Equity-Höchststand tief ist
  oder nach einem großen Verlust am laufenden Tag.
- Pause nach dem Stop Loss. Nach einem Stop Loss wartet der Expert Advisor und verlangt, dass der
  z-Score wieder innerhalb der Einstiegsschwelle liegt, bevor er erneut handelt.
- Brokerfreundlich. Symbolnamen mit Präfixen oder Suffixen werden automatisch gefunden, die freie
  Margin wird vor jeder Order geprüft, und das Programm läuft sowohl auf Netting- als auch auf
  Hedging-Konten.
- CSV-Trade-Journal. Jeder geschlossene Trade wird mit Richtung, Preisen, z-Scores, Ergebnis und
  Ausstiegsgrund in eine Datei geschrieben, für eine unabhängige Analyse.
- Alle Namen der Eingabeparameter und die Programmausgaben sind auf Englisch.

Wie es funktioniert

Für jedes Symbol berechnet der Expert Advisor den z-Score des Logarithmus des Tagesschlusskurses
über ein rollierendes Fenster:

z = (Logarithmus des Schlusskurses - Mittelwert des Fensters) / Standardabweichung des Fensters

Das Fenster umfasst standardmäßig 45 Tagesbars und schließt den Bar aus, der das Signal erzeugt hat.
Alle Berechnungen erfolgen daher auf abgeschlossenen Bars, und das Signal wird nicht neu gezeichnet.

- Ist z größer als +2.0, gilt das Paar als nach oben überdehnt, und der Expert Advisor verkauft.
- Ist z kleiner als -2.0, gilt das Paar als nach unten überdehnt, und der Expert Advisor kauft.
- Die Position wird geschlossen, wenn z auf 0 zurückkehrt, wenn die maximale Haltedauer von 25
  Tagesbars erreicht ist oder durch den Stop Loss.

Der Stop-Loss-Abstand ist der ATR(14) multipliziert mit 1.5 zum Einstiegszeitpunkt. Die
Positionsgröße wird aus diesem Abstand und dem eingestellten Risikoprozentsatz über den Tick-Wert
und die Tick-Größe des Symbols berechnet.

Risikomanagement

- Risiko pro Trade: standardmäßig 0.3% des Kontoguthabens.
- Gesamtrisiko aller offenen Positionen: standardmäßig 1.5% des Guthabens.
- Maximale Anzahl gleichzeitiger Positionen: standardmäßig 3.
- Notfallschutz: keine neuen Einstiege, solange der Drawdown vom Equity-Höchststand 15% übersteigt
  oder nach einem Verlust von 3% am laufenden Tag.
- Offene Positionen werden immer nach ihren eigenen Regeln verwaltet; das Schutzmodul stoppt nur
  neue Einstiege.

Unterstützte Symbole und Konten

- Standardsymbole: EURGBP und AUDUSD auf D1, die beiden Paare, auf denen die Parameter angepasst
  und getestet wurden.
- Andere Währungspaare können in den Eingabeparametern angegeben werden und werden gehandelt, das
  Modell wurde für sie jedoch nicht optimiert.
- Symbolnamen werden nur über Buchstaben und Ziffern abgeglichen, daher werden EURGBP, EURGBP.a
  oder EURGBPm automatisch gefunden. Existiert keines der angegebenen Symbole auf dem Konto, handelt
  der Expert Advisor das Chart-Symbol, statt den Start zu verweigern.
- Konten: Netting und Hedging werden beide unterstützt. Positionen werden eine pro Symbol eröffnet,
  über ihr eigenes Ticket geschlossen und nach der Magic-Nummer gefiltert, sodass manuelle Trades
  und Trades anderer Expert Advisors nicht betroffen sind.
- Zeitrahmen: Hängen Sie den Expert Advisor an ein beliebiges D1-Chart. Die gehandelten Paare
  stammen aus den Eingabeparametern.

Was dieser Expert Advisor nicht macht

- Kein Grid, kein Averaging, kein Martingale, keine Lot-Erhöhung nach einem Verlust.
- Kein Trailing Stop und kein Break-even-Verschieben: Der Stop Loss wird beim Einstieg gesetzt und
  bleibt dort.
- Kein Take Profit: Ausstiege sind die Rückkehr des z-Scores, die maximale Haltedauer oder der
  Stop Loss.
- Kein News- oder Wirtschaftskalender-Filter.
- Keine Multi-Timeframe-Logik: Das Modell arbeitet ausschließlich auf D1.
- Es wird niemals eine Position gegen eine bestehende Position desselben Symbols eröffnet.

Voraussetzungen

- MetaTrader 5 mit im Terminal aktiviertem automatischem Handel und Freigabe für den Expert Advisor.
- Empfohlene Einzahlung: 5000 USD/EUR oder mehr; der folgende Test wurde mit 10000 EUR durchgeführt.
  Der Expert Advisor lässt einen Trade aus, wenn 0.3% des Guthabens das Mindestlos von 0.01 nicht
  abdecken. Bei typischen Tages-ATR-Stops liegt diese Schwelle bei etwa 2900 EUR für EURGBP und
  etwa 4400 USD für AUDUSD.
- Hebel: 1:30 oder höher genügt, da nur ein kleiner Teil der verfügbaren Margin genutzt wird.
- Tageshistorie von mindestens 47 Bars pro Symbol; der Korrelationsfilter nutzt 90 Bars.

Testergebnisse

Die folgenden Zahlen wurden im MetaTrader 5 Strategietester (Build 6241) mit den
Standardeinstellungen ermittelt. Sie sind das Ergebnis einer historischen Simulation und keine
realen Handelsergebnisse.

- Zeitraum: 2020.01.01 - 2026.10.09, etwa 6.75 Jahre
- Symbole: EURGBP D1 und AUDUSD D1, gehandelt von einem EURGBP-D1-Chart
- Modell: every tick; Einzahlung 10000 EUR; Hebel 1:100
- Nettoergebnis: +887.09 EUR, Endguthaben 10887.09 EUR
- Trades: 124; Profitfaktor 1.59; Gewinnquote etwa 57%
- Maximaler Guthaben-Drawdown: 1.58% (174 EUR); maximaler Equity-Drawdown: 1.78% (197 EUR)
- Sharpe-Ratio pro Trade: 1.13
- AUDUSD: 65 Trades, +272 EUR, Profitfaktor 1.30
- EURGBP: 58 Trades, +610 EUR, Profitfaktor 2.06
- Nach Jahren: 2020 +98.66 EUR (17 Trades), 2021 +219.40 (18), 2022 +147.65 (18),
  2023 +329.10 (20), 2024 +41.47 (20), 2025 +130.26 (19), 2026 bis 09.10 -85.25 (11)

Wie diese Zahlen zu lesen sind

- Das Ergebnis ist zeitlich nicht gleichmäßig verteilt. Das stärkste Jahr (2023) liefert etwa ein
  Drittel des Gesamtergebnisses, 2024 war nahezu neutral und das laufende Jahr 2026 ist negativ.
  Ein Mean-Reversion-Modell funktioniert in Seitwärtsmärkten am besten und dürfte in starken Trends
  schwächer abschneiden.
- Der Test nutzt die Spread-Historie, Swaps und Kommissionseinstellungen des Testkontos. Bei einem
  anderen Broker fällt das Ergebnis anders aus.
- Backtest-Ergebnisse und frühere Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.

Eingabeparameter

Portfolio:
- InpPairs = EURGBP,AUDUSD - gehandelte Symbole, durch Kommas getrennt
- InpMaxPositions = 3 - maximale Anzahl gleichzeitiger Positionen
- InpRiskPct = 0.3 - Risiko pro Trade, % des Guthabens
- InpMaxPortfolioRiskPct = 1.5 - maximales Gesamtrisiko aller offenen Positionen, % des Guthabens

Korrelationsmodul:
- InpUseCorr = true - Korrelationsfilter aktivieren
- InpCorrWindow = 90 - Korrelationsfenster, Tagesbars
- InpCorrMax = 0.7 - Korrelationsschwelle, ab der das Risiko eines neuen Einstiegs halbiert wird

Kern (z-Score auf D1):
- InpZWin = 45 - Fenster des z-Scores, Tagesbars
- InpEntry = 2.0 - Einstiegsschwelle für |z|
- InpExitZ = 0.0 - z-Niveau, bei dem die Position geschlossen wird
- InpMaxHold = 25 - maximale Haltedauer, Tagesbars
- InpATRPeriod = 14 - ATR-Periode für den Stop Loss
- InpATRMult = 1.5 - ATR-Multiplikator für den Stop Loss

Schutz:
- InpMaxDDStopPct = 15.0 - blockiert neue Einstiege oberhalb dieses Drawdowns vom
  Equity-Höchststand, %
- InpDailyLossStopPct = 3.0 - blockiert neue Einstiege oberhalb dieses Verlusts am laufenden Tag, %
- InpSLCooldownBars = 5 - Pause nach einem Stop Loss, Tagesbars (0 = aus)

Service:
- InpRequireNeutralReset = true - nach einem Stop Loss warten, bis |z| wieder innerhalb der
  Einstiegsschwelle liegt
- InpMagic = 1544010 - Magic-Nummer, muss pro Chart eindeutig sein
- InpSlippage = 30 - erlaubter Slippage, Punkte
- InpJournal = true - Trade-Journal als CSV schreiben
- InpJournalFile = AI_Portfolio_trades.csv - Dateiname des Journals
- InpJournalCommon = false - Journal in den gemeinsamen Ordner statt in den Terminal-Datenordner
  schreiben

Installation

1. Installieren Sie den Expert Advisor aus dem Market oder kopieren Sie die Datei in den
   Experts-Ordner des Terminals.
2. Hängen Sie ihn an ein beliebiges D1-Chart und erlauben Sie dem Expert Advisor den automatischen
   Handel.
3. Stellen Sie sicher, dass der automatische Handel im Terminal aktiviert ist.
4. Prüfen Sie das Journal "Experten": Der Expert Advisor gibt beim Start die aufgelösten Symbole,
   den Margin-Modus des Kontos und die aktiven Einstellungen aus.

Haftungsausschluss

Der Handel an Finanzmärkten ist mit Verlustrisiken verbunden.
Dieser Expert Advisor setzt eine definierte Handelslogik um. Er prognostiziert den Markt nicht und
verspricht keinen Gewinn.
Ergebnisse aus dem MetaTrader 5 Strategietester sind das Resultat einer historischen Simulation und
keine realen Handelsergebnisse.
Frühere Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.
Testen Sie das Produkt auf einem Demokonto, bevor Sie es auf einem Live-Konto einsetzen, und
riskieren Sie niemals Geld, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können.