Ekonometri: neden eşbütünleşmeye ihtiyaç var? - sayfa 9
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
faa1947, Eşbütünleşme uydurması yapıyorsunuz. Bir zamanlar, hrenfx farklı dallarda buna aktif olarak dahil oldu ve hatta bu tür için çeşitli indikatörler ortaya koydu.
Eşbütünleşmenin klasik kullanımı, çeşitlerden biri olarak yayılmış ticaret ve arbitrajdır. Ortalama tersine çevirme gibi herhangi bir yöntemin yanı sıra. Uyum sağlamak zordur - eşbütünleşmenin nedenlerini anlamanız gerekir. Örneğin ekonomik veya spekülatif olabilirler. İkincisi, bazı katılımcıların bu varlıkları ilişkili gördükleri ve düşük değerli satın aldıkları, aşırı değerli sattıkları gerçeğine dayanmaktadır. Onlar. yayılımı değiştirmek için çalışın. Bu eylemler, hata düzeltme ve Johansen testi ile modellenen olgunun temel temelidir.
Soruyu cevaplamak gerekiyor - neden birisi bu varlıkların yakınsaması üzerinde işlem yapıyor. Sonra yayılma olabilir döndü ve sağ duvarda
Bu konudaki ilk mesajımı okuyun.
Sayın ekonometrist, daha önce verdiğim tanımı okuyun.
Ne de olsa normal bir dilde şunu yazan Wikipedia'yı okuyun: "1980'lerden önce birçok ekonomist, Nobel ödüllü Clive Granger [ 1 ] ve diğerlerinin gösterdiği, durağan olmayan zaman serisi verileri üzerinde lineer regresyonlar kullandı (eğilimden arındırılmış [ alıntı gerekli ] ) sahte korelasyon üretebilecek tehlikeli bir yaklaşım."
Al ve tut stratejisi durumunda eşbütünleşik. Genel durumda, bu eşbütünleşmenin ne zaman olacağı kar serisi örnekleri oluşturmak mümkün olsa da, bunlar eşbütünleşmezler.
Kârın rastgeleliği ve rastgele olmaması ile hiçbir bağlantısı yoktur.
http://www.burns.com/wcbspurcorl.htm
Örnek dışı kanıtlamaya çalışın. yanlışı işaret edeyim...
Bu endeks nerede işlem görüyor? Ya da en azından bunun için bir vadeli işlem sözleşmesi? Şimdi sonuçlarınız, herhangi bir seri için başka bir seri oluşturmanın mümkün olduğunun ve bu seri çiftinin eşbütünleşik olacağının kanıtıdır.
İnanın ben okudum ve (sizin aksine) nasıl uygulanacağına dair pratik bir fikrim var. Hatta eşbütünleşmenin neden ve nasıl kullanıldığını bile yazdım.
Eşbütünleşme ve korelasyon tamamen farklı kavramlardır. Biri diğeri olmadan var olabilir ve hiçbir durumda bu kavramlardan biri diğerinin varlığını gerektirmez.
Bu, yanlış modeli seçtikleri anlamına gelir. Polinom regresyon gibi doğrusal olmayan bir model kullanın, sorun olmayacak.
Aşağıdaki gerçekle sizi üzeceğim. Uydurmanın rastgele değişkenlerin bağımsızlığı ile ilgisi yoktur. Theorver'ın katı bir bağımsızlık tanımı vardır.
Taze bir zihinle yeniden okudum, ama izlenim düne ait.
Benden daha okuryazar olduğunu göstermen - kabul ediyorum, beni küçültmeyecek.
Ama yapı nerede?
Bu forumdaki portföylere bağlantılar ilginç değil.
Wiki linkleri de diğer kitaplar kadar ilgi çekici değildir, çünkü bu konuda benim için "eşbütünleşme" kelimesinin anlamı bu eşbütünleşmeyi hesaplayan programdır. Diğer her şey sadece bir görüş.
Eşbütünleşme eğilimi. Yazımda kaçırdın.
Bir zamanlar, hrenfx farklı dallarda buna aktif olarak dahil oldu ve hatta bu tür için çeşitli indikatörler ortaya koydu.
Bu kişiye atıfta bulunmanız benim için tamamen beklenmedik. Bir keresinde, anlamını genel kabul görmüş terime koyduğunu fark ettim ve sonra bunu yapmaya hakkı olduğunu vurgulamaya başladım. Bundan sonra, onun açıklamalarının hiçbiriyle ilgilenmiyorum.
Eşbütünleşmeye uyum sürecindesiniz.
Uygun veya uygun olmayan nedir? alıyorum ve hesaplıyorum. Eurodolar çifti ile dolar endeksi arasında ekonomik bir bağlantı olduğu gerçeği benim için aşikar. Bu açıklığa açıklık getirdim - öyle bir vektör seçmeyi başardım ki bu iki varlık arasındaki fark durağan çıktı.
Yukarıda, Matematikçi, spread ticaretinin tartışıldığı bir konuya bir bağlantı verdi. Bir gösterge vardı. Durağan olmayan iki alıntının farkı olarak durağan bir teklifim var. Bu ticareti yaymak için bir yardımdır. Ama giriş ve çıkış nerede anlamadım.
İşte yeniden planlanan program.
Üst kısım için bir trend ticareti mi yapıyoruz? Ne olmuş? Anlamıyorum.
Veya yeniden satın alma / yeniden satma ilkesine göre mi?
Uygun veya uygun olmayan nedir? alıyorum ve hesaplıyorum. Eurodolar çifti ile dolar endeksi arasında ekonomik bir bağlantı olduğu gerçeği benim için aşikar. Bu açıklığa açıklık getirdim - öyle bir vektör seçmeyi başardım ki bu iki varlık arasındaki fark durağan çıktı.
uyum budur. Uyumun kendisi bir araçtır ve olamaz. Kötü veya iyi. m.b. kullanımı doğru ya da yanlış. Özellikler yüksek bir olasılıkla korunuyorsa düzeltin. Sevmediğiniz hrenfx bile, "seçime" katılmayan veriler üzerinde modelleri test etti. Bu, sağlamlığı test etmenin bir yoludur. Hatta yaptın mı?
İşte yeniden planlanan program.
Üst kısım için bir trend ticareti mi yapıyoruz? Ne olmuş? Anlamıyorum.
Veya yeniden satın alma / yeniden satma ilkesine göre mi?
tabii ki aşırı alım aşırı satım. Bir eğilim varsa, onu kullanın. Onlar. aşırı alım, yalnızca trend yönünde aşırı satım yaptı.
Sevmediğiniz hrenfx bile, "seçime" katılmayan veriler üzerinde modelleri test etti. Bu, sağlamlığı test etmenin bir yoludur. Hatta yaptın mı?
Hayır, ihtiyacı görene kadar yapmadım.
Bir kez daha, ileri testle ilgili bakış açımı ifade etmek istiyorum. Bu size değil, gerçeğin hatırına.
Geri kalanı sabit olmayan bir aracın ileri testi kendini aldatmadır, hiçbir şey söylemez. Forumun yarısı tahliye hakkında inliyor ve TS sistemleri her zaman ileri testte test edildi! Bir test yaptılar, ileriye dönük bir test yaptılar - bu testlere neden güvendiğinizi söyleyin. Cevap vermek istemiyorsanız, - sessizce hesabınızı doldurup ileri testler yapmaya devam edemezsiniz.
tabii ki aşırı alım aşırı satım. Bir eğilim varsa, onu kullanın. Onlar. aşırı alım, yalnızca trend yönünde aşırı satım yaptı.
Bu ilginç. gerçek, ticarete konu olan varlıkları almak zorunda kalacak.
Aşırı alım bölgesine ulaşıldığında, varlık1'i satarız ve varlık2'yi alırız. O zaman tam tersi, değil mi?
Hatta yaptın mı?
İleri test ne olacak? Hangi eşbütünleşme kaldı?
Hesaplanan eşbütünleşmenin devam etmeyeceğinden eminim. İleriye dönük bir test olmadan (bu aracın şüphesinin başka bir kanıtı).
Bu güven, her iki orijinal dizinin de gerekli olmayan I(1) olduğu gerçeğine dayanmaktadır. Eurodollar ve I(2) ve I(3)'ü gördüm ve her iki varlık da aynı entegrasyon sırasına sahip olmalı. Sorun eski. Kotirin sağ kenarının arkasında ne var.
Aşırı alım bölgesine ulaşıldığında, varlık1'i satarız ve varlık2'yi alırız. O zaman tam tersi, değil mi?
Evet. Aslında, bir tür sentetik elde edersiniz. Sentetikte artı ile gerçek bir enstrüman girerse, aşırı alım, satım, aşırı satımda satın alınır. Eksi ile, aksine ve ağırlıklar, orantıları parti olarak gösterir.
Eşbütünleşme, her türlü spread ticaretinin temelidir. Spread ticareti sadece eşbütünleşik enstrümanlar için mümkündür
İleri test ne olacak? Hangi eşbütünleşme kaldı?
Hesaplanan eşbütünleşmenin devam etmeyeceğinden eminim. İleriye dönük bir test olmadan (bu aracın şüphesinin başka bir kanıtı).
Bu güven, her iki orijinal dizinin de gerekli olmayan I(1) olduğu gerçeğine dayanmaktadır. Eurodollar ve I(2) ve I(3)'ü gördüm ve her iki varlık da aynı entegrasyon sırasına sahip olmalı. Sorun eski. Kotirin sağ kenarının arkasında ne var.
1. Örnek dışı örneklemlerde eşbütünleşmeyi kontrol edin
2. yerleşik sistemin örnek dışı örneklere iletilmesi
1. Örnek dışı örneklerde eşbütünleşmeyi kontrol edin
2. yerleşik sistemin örnek dışı örneklere iletilmesi
Teşekkür ederim. Sizinle iletişim her zaman yapıcıdır.
Bu dal göz önüne alındığında, bir araç yapmak mümkün olabilir.