Ekonometri: neden eşbütünleşmeye ihtiyaç var? - sayfa 15
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
"İnanıyorum - inanmıyorum" - bu zaten dinin alanı, teolojinin araştırma konusu (Yunanca teologia, teostan - tanrı ve logos - kelime, doktrin) - Tanrı'nın bilimi demek istiyorsun :) ))))
;))) eğri eşbütünleşik ekonometrik yol boyunca kaydığınız eka!!!
Seni anlıyorum.
Ama ben statik arbitraja inanmıyorum.
Yukarıdakiler deltanın çok küçük olduğunu göstermektedir. Yani bu bir inanç meselesi değil, belirli bir hesaplamadır. Genel olarak fikirde bir kusur var: Aynı yöne gidenler arasında bir uyumsuzluk arıyoruz. Ve farklı yönlere gittiklerinde bir uyumsuzluk aramanız gerekir.
Portfolyolar hakkında yazan anonim yazarın görüşüne eğilimliyim. Orada, daha geniş bir verimli portföy fikri içinde, eşbütünleşmenin faydalı olması muhtemeldir.
Spekülatörler için eşbütünleşmenin faydası benim için net değil. Eh, testi haklı çıkarmak dışında. Yeni bir şey, ancak şu ana kadar çok zayıf bir kullanışlılık kanıtı.
Ama yapı nerede?
Güzel soru ama objektiflik adına ara sıra kendinize böyle bir soru sormak gerekiyor.
Yine de, ilk sayfada sunulan modelinizin çok çalışmadığından eminim ve:
... bu regresyonu endişelenmeden tahmin için kullanabileceğinizi önerir - kalıntısı durağandır.
Ben olsam biraz endişelenirdim. Bir dizi işarete göre, onu basitçe "ezdiniz" ve henüz çok fazla tahmin değeri yok.
Soruya cevap vermediler - durağanlığınız nedir?
ve henüz tahmin değeri yoktur.
Tahminin amacı belirlenmedi
Soruya cevap vermediler - durağanlığınız nedir?
Ortalama ve otokovaryans zamana bağlı değilse bir seri durağandır.
Şimdiye kadar toplu olarak arbitrajda eşbütünleşmenin kullanıldığını öğrendim, ancak deltanın çok küçük olduğunu anladım, bu nedenle arbitrajda kullanılması şüpheli.
Benim için daha ilginç olanı, teklifin TC'den gelen bakiye ile eşbütünleşik olması durumunda teste güvenilebileceği ve eşbütünleşik olmadığı takdirde güvenilemeyeceği varsayımıdır . Ekipten hipotezi test etmek için analiz için ilk verileri sağlamasını istedim - bu tür bilgileri yalnızca tara sağladı. sonucu yayınladım. Şampiyonada çok fazla bilgi var, ancak kopyalanamadı, kimse yardımcı olmadı.
ve henüz tahmin değeri yoktur.
Tahminin amacı belirlenmedi
Tahmin ederseniz, bu şekilde hedef, tahminin yorumlanmasında açıkça belirlenir. Başka bir şey de, ortaya çıkan eğriyle ne yapacağınızı hala anlamamış olmanızdır, ancak bu, sistemin ve ayarın tamamen farklı bir parçasıdır.
Ortalama ve otokovaryans zamana bağlı değilse bir seri durağandır.
Tam olarak öyle değil, yine de teoriyi alırsanız, kesinlikle olmasa da. Durağanlık geniş ve dar anlamda yorumlanır. "Ortalama" değil, ancak dağılım ve ACF durağansa. Dar anlamda, dağılımınızın şöyle olduğunu ve bu dağılımın parametrelerinin (sadece ortalama değil, olmayabilir) tüm süreç boyunca korunduğunu kanıtlamalısınız. ACF'nizin hiç sabit olmadığından eminim, bu da tüm atrolabınızın çalışmayacağının garanti edildiği anlamına gelir, yani. Bırak kullanmayı, tam olarak tahmin bile edemezsin.
Şimdiye kadar toplu olarak arbitrajda eşbütünleşmenin kullanıldığını öğrendim, ancak deltanın çok küçük olduğunu anladım, bu nedenle arbitrajda kullanılması şüpheli.
Oh, inancını seçen herkes :o)
Benim için daha ilginç güvenilebilir bir varsayım teklifin TC'den alınan bakiye ile eşbütünleşik olup olmadığının test edilmesi ve eşbütünleşik değilse güvenilemeyeceği. Ekipten hipotezi test etmek için analiz için ilk verileri sağlamasını istedim - bu tür bilgileri yalnızca tara sağladı. sonucu yayınladım. Şampiyonada çok fazla bilgi var ama kopyalayamadı, kimse yardımcı olmadı.
Forumda HideYourRichess bir meslektaşım var, onunla zaman zaman yemin etsem de, sırasıyla "anlaşma" yerleri var, bu anlayışa farklı şekillerde geldiler (fraktal analizi kullandım). Bu nedenle, herhangi bir denge eğrisinin doğruluk testi çok basittir, bu eğrinin "difüzyon" ne kadar az ve "doğrusallığı" (tırnak içinde yazılmıştır, yorum gerektirir) ne kadar büyük olursa, sonuç o kadar güvenilir olur ve ona güvenebilirsiniz. Ayrıca, bu eğrinin fraktal parametrelerinin belirli aralıklarda olması gerektiği ortaya çıktı. Sadece fraktal analizden de bir benzetme yapabilirsiniz. Sesler veya müzik genellikle basitçe "beğenilenler" ve "beğenilmeyenler" olarak sınıflandırılır ve blues veya caz olması çok önemli değildir. Böylece, "beğenmek" kendi "fraktal sınırlarına" sahip olur ve bu aralığa düşen ses "beğenmeye" başlar. Muhtemelen belirsiz bir şekilde açıklanmış, ama mesele bu değil.
Ama aslında aracınızın görevi, tamamen kavisli bir kotiri pozitif katsayılı tercihen düz bir çizgiye dönüştürmektir (ve görünüşe göre avtomat'ın "eskizlerinde" iletmeye çalıştığı şey budur). Ve burada TS ile kotirin nasıl bir eşbütünleşmesinden bahsettiğiniz bana çok açık değil. Tamam, diyelim ki üçüncü eğriyi elde etmek için denge eğrisini ve teklifi eşbütünleştirmek istiyorsunuz. Sana ne verecek?
Tahmin ederseniz, bu şekilde hedef, tahminin yorumlanmasında açıkça belirlenir. Başka bir şey de, ortaya çıkan eğriyle ne yapacağınızı hala anlamamış olmanızdır, ancak bu, sistemin ve ayarın tamamen farklı bir parçasıdır.
Tam olarak öyle değil, yine de teoriyi alırsanız, kesinlikle olmasa da. Durağanlık geniş ve dar anlamda yorumlanır. "Ortalama" değil, ancak dağılım ve ACF durağansa. Dar anlamda, dağılımınızın şöyle olduğunu ve bu dağılımın parametrelerinin (sadece ortalama değil, olmayabilir) tüm süreç boyunca korunduğunu kanıtlamalısınız. ACF'nizin hiç sabit olmadığından eminim, bu da tüm atrolabınızın çalışmayacağının garanti edildiği anlamına gelir, yani. Bırak kullanmayı, tam olarak tahmin bile edemezsin.
Oh, inancını seçen herkes :o)
Forumda HideYourRichess bir meslektaşım var, onunla zaman zaman yemin etsem de, sırasıyla "anlaşma" yerleri var, bu anlayışa farklı şekillerde geldiler (fraktal analizi kullandım). Bu nedenle, herhangi bir denge eğrisinin doğruluk testi çok basittir, bu eğrinin "difüzyon" ne kadar az ve "doğrusallığı" (tırnak içinde yazılmıştır, yorum gerektirir) ne kadar büyük olursa, sonuç o kadar güvenilir olur ve ona güvenebilirsiniz. Ayrıca, bu eğrinin fraktal parametrelerinin belirli aralıklarda olması gerektiği ortaya çıktı. Sadece fraktal analizden de bir benzetme yapabilirsiniz. Sesler veya müzik genellikle basitçe "beğenilenler" ve "beğenilmeyenler" olarak sınıflandırılır ve blues veya caz olması çok önemli değildir. Böylece, "beğenmek" kendi "fraktal sınırlarına" sahip olur ve bu aralığa düşen ses "beğenmeye" başlar. Muhtemelen belirsiz bir şekilde açıklanmış, ama mesele bu değil.
Ama aslında, TS'nizin görevi, tamamen eğri bir kotiri pozitif katsayılı tercihen düz bir çizgiye dönüştürmektir (ve görünüşe göre avtomat'ın "eskizlerinde" aktarmaya çalıştığı şey budur). Ve burada TS ile kotirin nasıl bir eşbütünleşmesinden bahsettiğiniz bana çok açık değil. Tamam, diyelim ki üçüncü eğriyi elde etmek için denge eğrisini ve teklifi eşbütünleştirmek istiyorsunuz. Sana ne verecek?
EView'lerin içinde oturuyorum ve bu araca güveniyorum, terimleri kendi anlayışıma değil. Bu bana, genellikle şüpheli içerikli çılgınca miktarda kitap okumak yerine bitmiş ürünü kullanma fırsatı veriyor. Ve sonunda, her şey bana uyuyor ve her zaman defalarca test edilmiş yeterli araç var.
Eşbütünleşmeyi kontrol ediyorum:
orijinal alıntıların birim kök testi
Bir bölümü diğerinden çıkarırken kalan kısımda durağan bir bölüm verecek bir vektör seçiyorum (birim kök testine göre)
Tamam, diyelim ki üçüncü eğriyi elde etmek için denge eğrisini ve teklifi eşbütünleştirmek istiyorsunuz. Sana ne verecek?
Ve bu hipotez. Bu iki seri eşbütünleşik ise, yani. aralarındaki fark durağan ise, o zaman teste güvenilebilir ve pozitif, negatif, düz bir denge çizgisi veya eğri olması fark etmez.
Eğer eşbütünleşik değilse, teste güvenilemez. Bunun kontrol edilmesi gerekiyor. Denemek istedim. Tara verileri için bu doğrulandı. Sonuç daha yüksek.
faa'ya
Я сижу внутри EViews м доверяю этому инструменту, а не собственному пониманию терминов. Это дает мне возможность использовать готовый продукт вместо чтения безумного кол-ва книг, зачастую сомнительного содержания. Причем в конечном итоге у меня все стыкуется и всегда хватает инструментов много кратно проверенной работоспособности.
evet, bu sadece bir araçtır ve hesaplanan istatistiklerin ve verilerin yorumlanmasının yanlışlığı "otomatik olarak" sağlanmayacaktır. Tamamen analiste bağlıdır.
Ve bu hipotez. Bu iki seri eşbütünleşik ise, yani. aralarındaki fark durağan ise, o zaman teste güvenilebilir ve pozitif, negatif, düz bir denge çizgisi veya eğri olması fark etmez. Eğer eşbütünleşik değilse, teste güvenilemez. Bunun kontrol edilmesi gerekiyor. Denemek istedim. Tara verileri için bu doğrulandı. Sonuç daha yüksek.
Bence bu daha çok bir illüzyon. Eşbütünleşmeyi nasıl seçeceksiniz? Tahmin edeyim - EW'ye emanet edin ve ne yapacağını - hemen hemen her model çerçevesinde kulakları çekecek ve sahte durağanlık elde edeceksiniz. Burada herhangi bir kriter yoktur, herhangi bir kar eğrisi, bir model seçilerek bir fiyat teklifi (herhangi biri) ile birlikte bütünleştirilebilir. Sana ne verecek? "Optimizasyon" yaparken (ki tam olarak bunu yapacaksınız) durmanız gerektiğini nerede anlayacaksınız ve parametreleri kötü / iyi olarak nasıl ayıracaksınız?
Not: yine de modeli karmaşıklaştırmaya, daha hassas hale getirmeye veya başka bir şeye çalışın. Modeliniz süreci "sıkıştırıyor", aslında - ölçeği çok değiştiriyor. Sonuç olarak, süreç o kadar küçük artışlarla "yürür" ki, uzağa gidemez.
TALEP: Özel tahsisli
Yeni işleminizi oluşturun, diyelim ki 3000 örnek uzunluğunda. İlk 1000 okumayı ve son 1000'i alın. Aralarında 1000 tane daha olacak. Ve burada ACF'nin ilk ve son bölümleri için uzanın. Ve hep birlikte çıplak gözle "durağanlığınıza" bakacağız.
faa'ya
...
TALEP: Özel tahsisli
Yeni işleminizi oluşturun, diyelim ki 3000 örnek uzunluğunda. İlk 1000 okumayı ve son 1000'i alın. Aralarında 1000 tane daha olacak. Ve burada ACF'nin ilk ve son bölümleri için uzanın. Ve hep birlikte çıplak gözle "durağanlığınıza" bakacağız.
evet, neredeyse unutuyordum - artışlar beni ilgilendiriyor, ancak şirket için kaynağın ACF'sini de kullanabilirsiniz (her tür için bir grafikte, bu daha uygun olur)
Ek: İlk 100-300 okuma için ACF mümkündür, muhtemelen artık gerekli değildir.
evet, neredeyse unutuyordum - artışlar beni ilgilendiriyor, ancak şirket için kaynağın ACF'sini de kullanabilirsiniz (her tür için bir grafikte, bu daha uygun olur)
Ek: İlk 100-300 okuma için ACF mümkündür, muhtemelen artık gerekli değildir.