Meta Trader'da spread ticareti - sayfa 123
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Mevduat para birimindeki altındaki %5 ve gümüşteki %5 değişim eşit olacak şekilde lotları dengelemek gerekir. Dolayısıyla volatilite için normalizasyon. Altın için %5, 100 pip, gümüş için ise 50 pip olabilir.
Dengelemek için ne var? Parti büyüklükleri dolar cinsinden eşitse, lotta %5 ve gümüşte %5'lik bir değişiklik bakiyede sıfır değişiklikle sonuçlanacaktır, çünkü. yakınsama/ayrışma olmadı. Peki ya pipler ve oynaklık? Onlar yüzdeler.
Örneğin altın gibi artan oynaklığın etkisini azaltmak istiyorsanız, gümüşte %5'lik bir değişim, altında %10'luk bir değişime karşılık gelecek şekilde dengelemeniz gerekir. O zaman altını 1'den 2'ye gümüşe, yine dolar cinsinden ticarete ihtiyacınız var. Ancak bu, yayılma sürecini nasıl inşa ettiğinizin yalnızca bir sonucudur - bu birincildir. Bir spread oluşturduktan sonra, parti büyüklükleri otomatik olarak takip edilir, zor hesaplamalar olmaz.
Timbo, akıllı insan, bana açıkla o zaman neden ders kitaplarında ve makalelerde oynaklığı ve bir noktanın maliyetini hesaba katmayı öğretiyorlar?
İşte makaleden bir alıntı:
bunu yazan kişi 6 hafta boyunca ortalama günlük ATR'yi hesapladı ve bir puanın maliyetini hesaba katarak FDAX ve FESX'in 1:5 lotlarda korelasyon göstermesi gerektiğini öğrendi.
ve bu muz (bu arada, işte burada, başkan John Netto, bu arada):
eşbütünleşme hakkında bir şey söylemedi, sadece ticaret için > 0,9 korelasyona sahip araçları kullandığını söyledi.
---
kişisel olarak, oynaklığı neden hesaba katmanın gerekli olduğunu ve neden tam olarak neden hala anlayamıyorum
8 veya 246 yerine 6 haftada? ancak bir gerçek bir gerçektir - her türlü LLC başkanı bile oynaklığı hesaba katar
İkincisi, bu formül bir tür eşbütünleşme katsayısının hesaplanmasıdır. Dönemi emperyal olarak aldı, büyük olasılıkla, sadece tarih testini yaptı - böyle bir optimizasyon. Bu sürenin gelecekte optimal olacağının garantisi yoktur. Açık makalelerin size karlı bir strateji hakkında ayrıntılı talimatlar vermesini beklemeyin.
Eşbütünleşme, çift ticaretinin neden mümkün olduğunu açıklayan bir teoridir. Eşbütünleşme için korelasyon gerekli değildir. Bununla birlikte, gerçekte, çoğu finansal ürün eşbütünleşiktir ve yüksek derecede eşbütünleşme, yüksek korelasyon ile el ele gider. Onlar. 0,9 korelasyonlu iki enstrüman alarak, neredeyse kesinlikle eşbütünleşik enstrümanlar elde edeceksiniz. Onlar. eşbütünleşmeden bahsetmiyor ama yine de kullanıyor.
Yayılma sürecini nasıl inşa ettiğini görmek ilginç olurdu. 1'den 5'e kadar olan süreci inşa ettiğinden eminim. Yayma süreci birincildir, partiler otomatik olarak takip eder.
İşte makaleden bir alıntı:
bunu yazan kişi günlük ortalama ATR'yi hesapladı6 hafta boyunca ve bir puanın maliyetini hesaba katarak öğrendim ki
FDAX ve FESX 1:5 lotla eşleşmelidir
ve bu muz (bu arada, işte burada, John Netto, başkan, bu arada ):
Ben de (mütevazı bir şekilde not ediyorum) bu enstrümanları hesapladım ve takas ettim 1:5(ama fiyat çizgim var - katsayılı)
Во-первых, из приведённой формулы видно, что стоимость пункта нафиг не нужна, просто он меряет волатильность в пунктах, а потом переводит её в доллары. Если бы он мерял сразу в долларах, т.е. в данном случае в евро, то пункты бы не возникли. Это ненужная информация.
hayır, bu sözleşmelerin her ikisi de hemen avro ile işlem görüyor (anladığım kadarıyla)
bunlar Eurex'ten, ayrıca bunlar iki Avrupa endeksi, euro cinsinden olmalılar
lot başına bir puanın maliyetini hesaba katması anlaşılabilir, çünkü
bir lot FESX, euro cinsinden bir lot FDAX'e eşit değildir - bu yüzden onları eşitler
net olmayan başka bir şey var - orada oynaklık hangi taraftan?
yani, bence, 1:2.5 olarak alınmalılar, çünkü euro cinsinden lot başına bir puanın maliyeti
FDAX = 25 eur ve FESX = 10 eur
nasıl anlamadım? oluşturma süreci 1:5
ama durum şu:
ama genel olarak, işte bu makale, ilgilenen varsa, okuyun
Pirinç ZR - mor fiyat çizgisi
El Niño'nun doğal fenomeni Asya'daki pirinç mahsulüne zarar verebilir :
BM Gıda ve Tarım Örgütü resmi temsilcisi, "Güneydoğu Asya'da bahar pirinç hasadı, fırtına oluşumuna neden olan doğal El Nino fenomeni ve beraberindeki kuraklık nedeniyle tehdit altında" dedi.
FAO baş ekonomisti Concepcion Calpe'ye göre, kış-ilkbahar pirinç mahsulünü şimdiden hasat eden Vietnam'da kuraklık can aldı.
Concepción'a göre, bu yılki hasat önemli ölçüde artmalı. Ancak şimdi, Mekong ve Hongha nehirlerinden gelen su akışındaki kuraklığın neden olduğu düşüşün ciddi kayıplara yol açacağından korkuluyor.
Dünyanın en büyük pirinç ihracatçısı Tayland, mahsul tahminini 6 milyon tonun biraz altına indirirken, Aralık ayı tahmini 8.2 milyon ton vaat etti.
Geçen baharda Tayland'da mahsulün yeniden hasatının 8,4 milyon ton olduğunu hatırlayın.
ZC - yeşil
ZW - mavi
ZS - kırmızı
ZM - kahverengi
ZL - gök mavisi.
euro cinsinden lot başına bir puanın değeri
FDAX = 25 eur ve FESX = 10 eur
şimdi B.'ye baktım, ama orada hiç de öyle değil
Nokta değeri:
FESX için = 10 eur
FDAX için = 12,5 EUR
---
hiçbir şey anlamıyorum
Bunun nedeni B. CFD'ler mi, gerçek vadeli işlemler değil mi, yoksa ne?
bu John FDAX'in 2 kat daha pahalı olduğunu nereden öğrendi?
---
Belki normalleşme ile ilgilidir?
Bu John, bir yayılma oluştururken, enstrümanlar arasındaki ilişkiyi normalleştirir
(bu makaleyi okuyan biri varsa, lütfen 6.2 "İki Piyasa Arasındaki Oranın Normalleştirilmesi" bölümüne bakın)
"Hangi pazarın diğerinden üstün olduğunu" netleştirmek için yazdığı gibi
Bölüm sabah, şu anda - Geceleri, küstahça, kaba bir şekilde, SELL ZWN0'ın herhangi bir uyarı veya bildirim olmaksızın kapatıldığını keşfettim.
2010.03.12 17:28 sat 0.08 zwn0 494.00 0.00 0.00 2010.03.16 04:04 493.25 -0.80 0.00 0.00 3.00Lütfen önceki sözleşmeyi kullanın
Şimdi B.'de böyle bir olasılık yok ....