Ekonometri: neden eşbütünleşmeye ihtiyaç var? - sayfa 22
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ve enstrümanlar arasında bir korelasyonun varlığı neden onların yakınsama şansını sıfıra yükseltsin? Bu fikre göre, iki rastgele ilişkili değişken birbiriyle varyansı daha az olacak, ancak özellikleri aynı olacak, yani üçüncü bir rastgele değişken (spread) oluşturur. daha küçük ölçekte de olsa aynı sonsuz rastgele yürüyüşlere sahip olacağız.
Belki de farklı şeylerden bahsediyoruz.
İşte klasik bir arbitraj vakası örneği.
İki varlık, Mavi ve Yeşil. Maviyi 6'da 1. noktada satarsanız ve Yeşil'i 2'de satın alırsanız, 2. noktadaki kâr = 4 olur. Bu en basit durumdur. Ama yükseliş trendi olduğunda.
Yine, 1. noktada alıp satarsanız, 2. noktadaki kârın = 4 olacağını görmek kolaydır. Aynı zamanda, elbette, Blue'ya göre bir zarara uğrayacağız, ancak telafi edilecektir. Green'in kârıyla. Aynı durum, varlıkların üzerinde anlaşmaya varılan hareketinin azalması durumunda da geçerlidir.
Hiçbir şey değişmez, toplam kâr = 4 kalır. Bu yüzden çift ticaretinde trendlerin önemli olmadığını söylüyorlar. En basit durumda, rakamlarda olduğu gibi, bu doğrudur, ancak gerçekte tam olarak değil.
Prensip olarak doğru ama öte yandan bu iki para biriminde mevcut durum şu şekilde.
Yukarıdaki şekillerde anlatılan durumlar burada da gerçekleşir. Bütün soru, sentetikler için doğru bir kırmızı çizgi çizmektir.
Spesifik olalım.
İki çift alıyoruz. Yetkin - benim için bu, iki para birimi arasındaki farkın durağan olacağı anlamına gelir, yani. ortalama ve varyans sabiti. Bu durumda, iki para birimi arasındaki sapmanın kesinlikle sıfıra döneceğine dair bir istatistik garantisi vardır. Resimlerde:
İki para birimi arasındaki fark
Bir hız tutarsanız, geçtiğinde gireriz, sıfırı geçtiğinde çıkarız.
İşte bir fikir.
Para birimleri arasındaki fark nasıl ortaya çıktı? Bu soru gerçekten çok ciddi.
Resim çizdiğim fark buysa, o zaman her şey çok basit. Veya bir oranda girin ve sıfırdan çıkın (bu zaten son sayfada yazılmıştır). Veya bir hızda girin ve biraz tersten çıkın. Yine de bu konuyla ilgili her türlü girdi ve çıktıyı elde edebilirsiniz. Aldığınız farkın özelliklerine bağlıdır.
Para birimleri arasındaki fark nasıl ortaya çıktı? Bu soru gerçekten çok ciddi.
Resim çizdiğim fark buysa, o zaman her şey çok basit. Veya bir oranda girin ve sıfırdan çıkın (bu zaten son sayfada yazılmıştır). Veya bir hızda girin ve karşıdan çıkın. Yine de bu konuyla ilgili her türlü girdi ve çıktıyı elde edebilirsiniz. Aldığınız farkın özelliklerine bağlıdır.
Fark özellikleri, eşbütünleşme tanımından çıkar:
fark = eurusd - gbpusd * fark durağan olacak şekilde seçilen bir eşbütünleşme vektörü. Sıfırdan zorunlu geçiş gibi, sıfıra dönüşün de zorunlu olduğuna dair güvenin olmasının nedeni budur.
Özellikle verilen resim için:
EURUSD = 0.828446321089*GBPUSD - 1.37009549204 + 0.000206761078317*@TREND
Özellikle verilen resim için:
EURUSD = 0.828446321089 *GBPUSD - 1.37009549204 + 0.000206761078317 *@TREND
ve yeniden düzenlenmesi gereken bir hindi ortaya çıkıyor ... pratikte, bundan standart bir hindi üzerinde ts'den daha iyi değil ...
ekonometri aynı olsa da...
ve yeniden düzenlenmesi gereken bir hindi ortaya çıkıyor ... pratikte, bundan standart bir hindi üzerinde ts'den daha iyi değil ...
ekonometri aynı olsa da...
Fark özellikleri, eşbütünleşme tanımından çıkar:
fark = eurusd - gbpusd * fark durağan olacak şekilde seçilen bir eşbütünleşme vektörü. Sıfırdan zorunlu geçiş gibi, sıfıra dönüşün de zorunlu olduğuna dair güvenin olmasının nedeni budur.
Açıkçası, @TREND'i atarsak, o zaman basit bir denklemimiz var "fark = eurusd - gbpusd * K". O zaman evet, bir düzlükte olduğu gibi, kanal sınırlarından sıfıra geri tepme gibi salıncaklar oynuyorsunuz. Sadece fiyatların kendisinde değil, "farklarında".
Her ihtimale karşı tekrar söyleyeceğim. Deklarasyon, bahaneler. Ne katsayılar ne de eşbütünleşme, müziğin sonsuza kadar süreceğini garanti edemez. Döviz kurlarının doğası gereği. Sentetik bir enstrümanda (ticaret ufkunuzda), birim kökler size ne söylerse söylesin durağanlık yoktur.
Yazdıklarımdan hiçbir şey anlamadığınızı belirtmek isterim. Bu aracın giriş ve çıkışları sabit bir sıraya dayanmaktadır, böyle bir hindi yoktur. Optimize etse de optimize etme - hala durağan değil.
yani bu da bir hindi .. sadece çoklu para birimi .. ama mesele bu değil .. ama üzerindeki TS'nin optimize edildikçe daha iyi olacağı gerçeği ... yani aynı klasik yaklaşım şu ki . ..
eşbütünleşme, müziğin sonsuza kadar süreceğini garanti etmez . Döviz kurlarının doğası gereği. Sentetik bir enstrümanda birim kökler size onun hakkında ne söylerse söylesin durağanlık yoktur.
+1 ... ve bundan hiçbir farkı yok ... ona (alınan hindi) isimler demeyin ...