Ekonometri: neden eşbütünleşmeye ihtiyaç var? - sayfa 12

[Sceptic Philozoff]

faa1947 : Sanmıyorum. Bağlamak mümkün mü.

Birkaç kitap var. Her ikisi de İngilizce, Wiley & Sons tarafından yayınlandı.

[anonymous]

faa1947:

Tanıdık görünmüyorum. Bağlamak mümkün mü.

İstatistiksel arbitraj zaten otuz yaşında, bu teknik ilk olarak Morgan Stanley'de geliştirildi. Eşbütünleşme kavramı onun için anahtardır.

faa1947:

Yayılmış ticaret, teklifin aşırı noktalardan sıfıra döneceğine olan güvendir. ve ne zamandan sonra?

Bu değer, stokastik hesap yöntemleri kullanılarak tahmin edilebilir.

tara:

Yayılma, piyasa katılımcılarının ticaret yapma arzusunu karakterize eder ve başka hiçbir şeyi karakterize etmez. Yayılma hakkında konuşuyorsak, bir enstrümanın Ask ve Bid arasındaki fark olarak.

Emir defterine bir limit emri verdiyseniz, zaten ticaret yapmak istiyorsunuz. İki limit emriniz varsa - al ve sat, o zaman ticaret yapmak da istiyorsunuz ve adil bir fiyat hakkında bir fikriniz var. Aynı zamanda, bir pip içinde adil bir fiyat veremezsiniz ve bu yanlışlık riskinizin kaynağıdır. Açıkçası, bu riski kontrol etmek ve beklenen adil fiyatın altında ve diğerini yukarıda vermek isteyeceksiniz. Aynı zamanda, adil bir fiyatın değeri konusundaki belirsizliğiniz ne kadar güçlüyse, o kadar fazla sipariş vereceksiniz.

Bu nedenle, spread, piyasa katılımcılarının fiyat davranışı hakkındaki belirsizliği hakkındaki bilgileri yansıtır.

Ticaret yapmak istemiyorsanız, sipariş vermezsiniz.

[Avals]

eşbütünleşme ve yayılma konusunda daha fazla makale http://www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=48-pravduk-regression

[СанСаныч Фоменко]

Avals :
eşbütünleşme ve yayılma konusunda daha fazla makale http://www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=48-pravduk-regression

Birim kök testini kimse duymadı, ama olması gerekiyordu.

[Avals]

faa1947 :
Birim kök testini kimse duymadı, ama olması gerekirdi.

Aslında geçtiğinde gözle görebilirsiniz)) Afrika'da da düz. Ancak formalite uğruna, onu çalıştırabilir veya Hurst'u ölçebilirsiniz. Ana şey, böyle bir yayılmanın sağlamlığıdır - böylece gelecekte yaklaşık olarak aynı şekilde tanıtılacaktır.

[СанСаныч Фоменко]

Avals :

Aslında geçtiğinde gözle görebilirsiniz)) Afrika'da da düz. Ancak formalite uğruna, onu çalıştırabilir veya Hurst'u ölçebilirsiniz. Ana şey, böyle bir yayılmanın sağlamlığıdır - böylece gelecekte yaklaşık olarak aynı şekilde tanıtılacaktır.

Sağlamlık ve durağan olmama uyumsuz şeylerdir. Pravdyuk'a kısaca baktım ve durağan olmama mücadelesini fark etmedim. Eğer gözden kaçırmadıysanız, o zaman bu arbitrajcının seviyesi, cehaleti içinde şaşırtıcıdır.

[СанСаныч Фоменко]

Eşbütünleşmeye dayalı arbitraj bana şüpheli görünüyor.

EURUSD ve GBPUSD arasındaki eşbütünleşme vektörünü hesaplayın.

Aşağıdaki formülü kullanarak bu iki tırnak arasındaki durağan fark olan bir seriyi hesaplıyoruz:

tür para birimi = eurusd -(1.156203*gbpusd - 0.455564 - 0.000106*@trend)

Hepsini tek bir grafiğe koyalım

Tutarsızlıkların olduğu yerde arbitraj karı, AMA HAREKET KABUL EDİLMİŞTİR. Birkaç noktada kar kontrolü yaptı. Sadece bir kez 43 pip ve genellikle 10 ila 20, ancak bu yayılmaya yakın.

Bütün bunlar şüpheli.

[Алексей Тарабанов]

anonymous :

Emir defterine bir limit emri verdiyseniz, zaten ticaret yapmak istiyorsunuz. İki limit emriniz varsa - al ve sat, o zaman ticaret yapmak da istiyorsunuz ve adil bir fiyat hakkında bir fikriniz var. Aynı zamanda, bir pip içinde adil bir fiyat veremezsiniz ve bu yanlışlık riskinizin kaynağıdır. Açıkçası, bu riski kontrol etmek ve beklenen adil fiyatın altında ve diğerini yukarıda vermek isteyeceksiniz. Aynı zamanda, adil bir fiyatın değeri konusundaki belirsizliğiniz ne kadar güçlüyse, o kadar fazla sipariş vereceksiniz.

Bu nedenle, spread, piyasa katılımcılarının fiyat davranışı hakkındaki belirsizliği hakkındaki bilgileri yansıtır.

Ticaret yapmak istemiyorsanız, sipariş vermezsiniz.

Evet katılıyorum! (davranışla ilgili belirsizlik hakkında).

Söylediği şey buydu: Yayılma, katılımcının ticaret yapma arzusunu yansıtır (değil: İstiyorum, istemiyorum, ama arzunun derecesi, "coşku").

Çoğu durumda, yine de emir vereceğim. Misal:

Döviz bozdurma noktası. Petrol yükseliyor - insanlar ruble için susadı. Para birimini kaidenin altında bir fiyattan satın alıyorum. Satıyorum - dün gibi.

[Алексей Тарабанов]

faa1947 :

Bekliyorum. kesinlikle cevap vereceğim.

San Sanych ve böylece - olamaz mı?

[Nafany]

faa1947 :

Aşırı satım / aşırı alım gibi mi?

Aynı zamanda doğru zamanda euro alıp kilit gibi ters dolar endeksini satıyoruz. Sonra başka bir noktada her iki işlemi de kapatıp tersini açıyoruz yani. euroyu sat ve ters endeksi al. Burada bütün mesele, birim zaman başına karlılık miktarındadır - resimlerinize bakılırsa, haftada yaklaşık 30-40 pip olduğu ortaya çıkıyor. Enstrümanlardaki spread/swap ve açılış/kapanıştaki kaymayı atarsak haftada 15-20 arası alırız. Genel olarak, kararlı olması da kötü değildir ve bunun çok dikkatli bir şekilde kontrol edilmesi gerekir.