Ekonometri: neden eşbütünleşmeye ihtiyaç var? - sayfa 11
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu durumda, bu iki serinin durağan olmaması aynı olmalıdır, böylece (durağan olmama) çıkarma ile söndürülür.
Eğer hala farklıysa, çıkarma işleminden sonra üçüncü tip durağan olmayan serilerle karşılaşacağız.
Durağan olmayan iki serinin durağan olmaması hangi parametrelerle nasıl karşılaştırılabilir?
durağan olmayan özdeş ne demek?
Eşdeğer. Yani iki sıra aynı yasalara göre hareket eder. Sonra onları çıkarırsak, durağan bir seri elde ederiz - durağan olmama telafi edilir.
Eşdeğer. Yani iki sıra aynı yasalara göre hareket eder. Sonra onları çıkarırsak, durağan bir seri elde ederiz - durağan olmama telafi edilir.
Neye benziyor? İki sıra aynı yasalara göre mi hareket ediyor - bunlar aynı iki sıra mı? Ve "yasaları çıkarmak" nasıl?
Dönüş süresi de en durağan seriler tarafından tahmin edilmektedir. Genellikle çok güzel olmayan üstel tip yasalara göre dağıtılır.
durum.arb. onlarca yıldır var, ciddi çalışmalar var.
Ben kendim bu sorunun cevabını bilmiyorum. Ancak faa1947 durağan olmayan bir diziyi diğer durağan olmayan diziden çıkarır ve durağan bir dizi elde eder. Dolayısıyla, durağan olmama çıkarma ile telafi edildiğinden, bu iki serinin aynı yasalara göre hareket ettiği sonucuna varmak mümkündür.
Ben kendim bu sorunun cevabını bilmiyorum. Ancak faa1947 durağan olmayan bir diziyi diğer durağan olmayan diziden çıkarır ve durağan bir dizi elde eder. Dolayısıyla, durağan olmama çıkarma ile telafi edildiğinden, bu iki serinin aynı yasalara göre hareket ettiği sonucuna varmak mümkündür.
Pek okumuyorum.
Eşbütünleşmeye yönelik iki yaklaşım biliyorum:
(1) regresyon eşbütünleşme
(2) eşbütünleşme için panel testi
İlki konu içinde kullanılmıştır. Amaç bir eşbütünleşme vektörü elde etmektir. Derecelendirilir ve konunun ilk sayfasında listelenir. Tüm regresyon terimlerini bu vektörle çarparsak, bizim durumumuzda çarpanı = 1 olan sol taraf ve sağ taraf üç terimdir (bkz. sayfa 1) ve sonra sağdan solu çıkarırsak, sabit seri. Bu, serilerin entegrasyonu aynı ise yapılabilir. Onlar. "çıkarıldı ve alındı" demek gerekli değildir. Entegrasyonun eşitliği için şartlar var ve anladığım kadarıyla birden fazla vektör olabilir. Şimdi her zaman bir vektör elde edip edemeyeceğimizi hatırlayamıyorum.
durum.arb. onlarca yıldır var, ciddi çalışmalar var.
Ama sonra şu soru ortaya çıkıyor - eğer geçmişte iki sıra aynı yasalara göre aynı şekilde hareket ettiyse, gelecekte de aynı şekilde hareket edeceklerinin garantileri nerede? )))
Eurusd serisinin entegrasyonunun değiştiğine dair tecrübem var. Endeks serilerinin entegrasyonu da aynı şekilde değişip değişmedi - bilmiyorum, değişmediyse eşbütünleşme olmaz.
durağan olmayan özdeş ne demek?
eşit entegrasyon Bu şu anlama gelir. Kotir'i ayırt edin - bitişik çubuklar arasındaki farkı alın. Durağan bir seri aldıysanız, orijinal seri entegre edilir ve I(1) olarak yazılır. İki kez ayırt etmek zorunda kalsaydınız - I(2), vb. 5'e kadar görülür. Bu prosedür bir birim kök testidir. Orijinal kotir seviyesi kontrol ediliyor. Sonra sırayla farklılıklar.