Bir anti-grid benzeri sistemin istatistikleri - sayfa 5
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
arr konuyu bırakıyoruz :(
Peki lol, belirttiğim için üzgünüm ama bu konunun da çıkmazda olduğunu hissediyorum. Asıl sorunuzu alıyorum " Sonuçlar ızgara karşıtı bir sistem için faydalı mı ve bu tür sistemlerin temel faktörleri nelerdir? " Bir nevi dezavantajlar olarak cevaplandı. Sistemi optimum bahis/kelly gibi şeyler için değerlendirmek istiyorsanız, üzgünüm, lot büyüklüğü değişken ve bir dizi bağımlı ticaret olduğunda bunları nasıl hesaplayacağımı bilmiyorum. Ancak, bu sistemin diğer kazanan sistemlere (trend olan veya olmayan) karşı nasıl yığıldığına dair cevaplar arıyorsanız, o zaman şu anda yol budur.
İşlem başına tüm kazanç-kayıp verilerine sahip olduğunuzdan. Bence top, Getiri, Oran, Risk vb. gibi diğer istatistiksel hesaplamalarda kullanılabilecek Varyans ve Standart Sapma gibi şeyler sağlamak için sahanıza düşüyor. Son bir soru, bu sistemi sahip olduğunuz tüm mevcut fiyat verileri üzerinde çalıştırmayı denediniz mi? mevcut mu (diğer para birimleri dahil)? Yaptıysanız, sistem hiç çöktü mü? Afaic, önemli olan bunun gibi bir sistemin çökmesi değil, bunun yerine ne sıklıkta çökmesidir.
zzuegg :
> Bu, ızgara boyutundan daha geniş, ancak iki kat daha büyük olmayan tehlikeli bölgelerdir.
25 Temmuz'dan bu yana nasıl oldu?
-BB-
Görünüşe göre dün bu konuyu rotadan çıkardığım için zzuegg'den özür dilerim. Bununla birlikte, yazımın ana noktası, anti-grid sisteminin istatistiksel performansının basit trend takip eden sistemlerden daha üstün olduğunu göstermekti, bu yüzden ubzen'in güçlü (bir şekilde hedef dışıysa) saldırısının sonunda olduğum için şaşırdım. .
@ubzen, bir bakışta, trend izleme yönteminizle ilgili konunuz ilginç görünüyor. Bakmaya özen göstereceğim. Muhtemelen, analizi yapmak için kullandığım yazılımı aldığım web sitesine bağlantılar da yayınlamış olmanız, optimizasyona karşı daha önceki kategorik tavsiyenizi geri aldığınız anlamına gelir.
Yeniden optimizasyon sıklığıyla ilgili ilginç konuyu gündeme getiriyorsunuz. Canlı ticarette, çok sık yeniden optimizasyon yapmanın (ileri yürüme performansı iyi olan bir yöntemle) bir zararı olmadığı konusunda mantıklı bir sonuca vardım, ancak henüz ampirik olarak kendimi bunun çok fazla gelişme sağladığına ikna etmedim. Çok daha önemli olan optimizasyon periyodunun uzunluğudur - çok kısa yapmak kolaydır. Ancak MetaTrader ve ileriye dönük analizör kullanıldığında, nadiren ticaret yapan sistemler için kısa test sürelerinin yanıltıcı olmasının önemli bir nedeni vardır. Bu, dönemin sonunda açık olan herhangi bir ticaretin, gece yarısı gerçekçi olmayan bir şekilde kapatıldığıdır. Bu "özelliği" sevmiyorum - bence testçi, kurallardan çıkana kadar işlemlerin çalışmasına izin vermeli, ancak üzerinde çalışmamız gereken şey bu. Bu, sonuçları, test döneminde daha az alım satımı artıran bir miktarda bozar.
Evet, testlerim gerçekten her tik kullanmak kadar doğruydu (altı çizildi çünkü bunu daha önce belirtmiştim ve bu doğru olmaya devam ediyor). Bunun nedeni, bar açıkken alım satımları gerçekleştirmenin tamamen pratik olmasıdır ve aslında benim kodumun yaptığı tam olarak budur. Tüm mantık, indeks 1 veya daha büyük çubuklardaki göstergelerin değerlerine dayanıyordu. Bu arada, bu, aynı çubukta birkaç sinyal yakalama gibi saçma bir durumdan kaçınmanın pratik ve popüler bir yoludur. Sinyalleri bu kadar sık yakalamak istiyorsanız, daha küçük çubuklar kullanın! Ara sıra dev 15 dakikalık çubuklar hakkında iyi bir nokta, ancak bu durumda bir yanlışlık kaynağı değiller.
Örnek sistemlerimin sonuçlarının kalitesi hakkındaki nazik sözleriniz için teşekkür ederim, ancak bu benim amaçlarım için yeterince iyi değil ve örneğin zzuegg'in sistemlerine kıyasla soluklar. Çok fazla iyileştirme gerekiyor, bu yüzden öğrenecek çok şeyim var! EURUSD'yi her zaman diğer piyasalardan daha uygun buldum, manuel ticarette ve kurala dayalı ticarette sonuçlarımdan en iyi şekilde yararlandım. Ancak ara sıra diğer pazarlarla denemeler yapıyorum ve yapmaya devam edeceğim. Birkaç yıldır üzerinde çalıştığım bir fikir, ticaret için çifti seçmeden önce 4 ila 6 para birimi (6 ila 15 çift) sepetindeki her bir çifti analiz etmektir.
Öğrenmeyi asla bırakmayın!
zzuegg :
> Bu, ızgara boyutundan daha geniş, ancak iki kat daha büyük olmayan tehlikeli bölgelerdir.
25 Temmuz'dan bu yana nasıl oldu?
-BB-
Merhaba BB, sistem beklendiği gibi çalışıyor. Değişen büyüklüğün değiştiği piyasa 200 pip + bir şey olsa bile. Standart grid boyutu 50 pips olduğu için böyle bir aşamada sorun yaşamıyorum. Aynı zamanda, bu sistem için oldukça uygun olan değişen dönemlere benziyor.
Bu zamanda temelde hiçbir tehlike bölgesi yoktu. Temmuz ayına kadar bir test formu:
Not: Bakiyedeki büyük düşüş, çıkış kriterlerindeki mevcut değişikliklerden kaynaklanmaktadır: Kâr hedefinde basit bir çıkıştan çıkış biçimini 'öz sermaye takibi ile çıkış' olarak değiştirdim.
@Elroch, sürekli yeniden optimizasyonlar elbette kulağa çok iyi geliyor, özellikle de trend takip eden sistemlerde. Benim için buradaki sorun şu ki, piyasa koşulları değiştiğinde ve yeniden optimizasyon gerektiğinde sınırları belirtmeniz gerekiyor. Elbette optimizasyonu anında kullanabilirsiniz (mql5 bölümünde güzel bir makale var). Ancak tüm bunlar, piyasa koşullarının daha uzun bir süre aynı kalmasını da gerektiriyor. Her değişiklik maliyeti. Optimizasyonlarınız ne kadar küçükse, piyasa koşullarındaki değişikliklerin başarısız olması gerekir. Sanırım bu şekilde gitmiyorum, örneğin AdaptiveStrenght sistemimde herhangi bir girdi yok, göstergeleri için tanımlanmış bir dönem yok. Bana yukarı ve aşağı döngülerin ortalama uzunluğunu gösteren bir göstergeyi temel olarak programladım. Diğer parametreler bu sonuçlara dayanmaktadır. Umut, mevcut piyasa koşullarına otomatik olarak adapte olan bir sistem elde etmekti. Test cihazında iyi görünüyor, ancak söylendiği gibi. Şu ana kadar canlı sonuçlar hiç iyi değil. (Ancak uzun vadeli sonuçlar önemli olduğundan ve küçük bir yan hesapta çalıştığından EA'nın çalışmasına izin verdim).
@ubzen, evet NeuroNets BU şey olabilir. Derecem bu konuya dayandığından, bu tür sistemlerin yeni piyasa koşullarına hızla adapte olabileceğine gerçekten inanıyorum. Piyasa koşullarını analiz eden ve belirli piyasa koşullarına göre otomatik olarak yeni bir NeuroNet seçen veya yeniden eğiten bir NeuroNet hayal ediyorum. Yine de, bu sorunu çözmekten çok uzaktayım. Yalnızca son teknoloji bir Net'i programlamak büyük bir iştir.
//z
@ubzen, bu harika. İnternet tartışmalarında yanlış izlenim edinmek kolaydır. Tartışma, Antik Yunan'dan beri bilindiği gibi, anlamayı netleştirmenin oldukça iyi bir yoludur. :-)
@zzuegg, iyi iş çıkardın! Yeni çıkış yönteminizin üstün performans sunduğunu düşünüyor musunuz?
Bu arada, çok sık optimizasyon, daha az sıklıkta optimizasyondan daha fazla pazar davranışı gerektirmez, ancak zahmete değmeyebilir. İlk hissim, şu anda sistemimin parametreleri , belirli bir uzunluktaki geçmiş dönemde piyasanın davranışından etkileniyorsa, bu dönemin mümkün olduğunca yakın olmasını istiyorum. Bu, çok sık yeniden optimizasyon ile başarılabilir. Örneğin, 1 yıllık verileri kullanarak her hafta yeniden optimize ederseniz, her zaman mümkün olan en yeni verilere oldukça yakın bir şekilde kullanırsınız, ancak her 3 ayda bir yeniden optimize ederseniz, bazen bir optimizasyon dönemi kullanmış olursunuz. 3 aylık. Ancak, performanstaki farkın birkaç nedenden dolayı çok küçük olacağına inanıyorum. İlk olarak, en son yıl ile 3 ay önce biten yıl arasında büyük bir örtüşme var - aslında verilerin 3/4'ü aynı. İkincisi, optimizasyon çok kesin olmayan bir süreçtir. Geçen yıldaki bir optimizasyonun sonuçları ile 3 ay önce sona eren yıl arasındaki farkın büyük bir kısmı, iki dönem boyunca pazarın özellikleri arasındaki önemli bir farktan ziyade şansa bağlı olabilir. Üçüncüsü, değişiklikleri optimizasyon tarafından yakalanabilecek olan pazarın özelliklerine ilişkin beklentiler muhtemelen zaman içinde yavaşça değişir. Dördüncüsü, optimizasyonumuzun etkilendiği özellikler ile örneklem dışı verilerin özellikleri arasındaki korelasyonların oldukça düşük olması, sonuçlar üzerindeki etkiyi daha da seyreltiyor. Son olarak, değişikliklerini yakalamaya çalıştığımız pazarın hangi özelliği olursa olsun, sistemin sonuçlarının yalnızca örneklem dışı verilerdeki bir kısmını açıklayacaktır. Sonuç, performans farkının muhtemelen çok küçük olmasıdır. Bunu bilimsel olarak gerçek bir örnekle, performanstaki istatistiksel farklılıklara bakarak test etmek iyi olurdu, ancak sonuçlardaki rastgele varyasyonu azaltmak için oldukça büyük bir test olması ve küçük bir gelişmeyi tanımlamak için çok büyük bir test olması gerekir. çok sık yeniden optimizasyon, IMO.
> NeuroNets BU şey olabilir
NN'nin etrafındaki heyecanı anlıyorum ama her zaman eğitim ve yeniden eğitimin geçmiş verilerden geldiğini düşünmüşümdür, sadece aynı eski döngüde dönüyoruz ama daha fazla CPU döngüsü ile ...
-BB-
aynı eski döngü ancak daha fazla CPU döngüsü ile ...
Evet, ben de aynı duyguyu paylaşıyorum ama mutlu düşünmek öğretir % :)
NN'nin sistem geliştirme sürecimi benden daha iyi yapmasını umuyorum. Bununla başarısız olan bir yoldan öğrenme ve başka bir yol deneme sürecini kastediyorum.
Birkaç düşünce. Tarihsel veriler tarihsel verilerdir, ancak sahip olduğumuz tek şey bu :-) NN'lerin biraz gizemi vardır, ancak gerçekte onlar bir tür gerileme makinesidir. Bununla demek istediğim, bir NN, girdileri ve çıktıları arasında bir fonksiyon sınıfını kodlayabilir ve eğitim süreci, onu eğitim setine sığdırmak için fonksiyonların serbest parametrelerini belirlemeyi içerir.
Tarihsel veriler sorunu bana en sevdiğim saçma ticaret dogmalarından birini hatırlatıyor "göstergeler gecikiyor, fiyat değil". Mevcut fiyat gecikmez, doğrudur, ancak yalnızca mevcut fiyatı kullanarak ve diğerlerini göz ardı ederek ticaret yapmayı deneyin (1.41665 - almak veya satmak istiyor musunuz? Başka bilgi yok). Önceki fiyatlar oldukça açık bir şekilde geride kalıyor. Göstergelerden daha az mı geri kalıyorlar? Uzunluğu 1, 2, 3 vb. olan bir dizi SMA'nız olduğunu varsayalım. Bunların ilk N'si son N fiyatını belirler. Bence gerçek anlamda bu, SMA'ların fiyattan daha fazla gecikmediği anlamına geliyor. Bu popüler dogmaya abone olan biri, N çubuk gerisinde meydana gelen aşırı bir fiyatın yarattığı destek hakkında konuştuğunuzda, bunun fiyatın gecikmediğine bir örnek olduğuna inanacaktır, ancak fiyatın N periyodu SMA ile ilişkisinden bahsettiyseniz, bu gecikmeli bir gösterge olacaktır. Eğlenceli.
1.41665 - almak mı satmak mı istiyorsunuz?
Vay, bu oldukça iyi, daha önce hiç böyle öğretmemiştim. Dostum, bu adamı daha çok seviyorum, beni düşündürüyor. Dogmamı listeye eklememe izin verin. Rsi, Macd, CCi, Adx, Sma veya en sevdiğiniz gösterge yukarı yönde 100 puan hareket ettirdiyse, almak mı satmak mı istiyorsunuz?