Alıntılardaki bağımlılık istatistikleri (bilgi teorisi, korelasyon ve diğer özellik seçim yöntemleri) - sayfa 25
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yüzde artış modülünün ilk veri olarak burada olduğunu doğru hatırlıyor muyum?
Ama eğer öyleyse, bu esasen aynı oynaklıktır (yani, monotonik ve tek değerli işlevi), oynaklıkla ilişkili tüm etkilerin bir şekilde filtrelenmiş bir biçimde de olsa burada da ortaya çıkmasını bekleyebiliriz. Ve oynaklığın etkileri, güç olarak diğer tüm piyasa fenomenlerinden çok daha üstün göründüğünden, onların arka planında “başka bir şey” görme olasılığı oldukça sorunlu görünüyor. Tekrar ediyorum, bilinen ancak "yararsız" etkileri ilk verilerden tutarlı bir şekilde dışlamaya çalışmanın daha umut verici olduğunu düşünüyorum.
Bu arada Alexey ( Mathemat ), sizin de başlangıç veri modülleriniz var mı?
Tünaydın!
Puan olarak saydığım tüm Forex çizelgeleri için getiriler (borsadan farklı olarak).
İkincisi - işaretleri saklıyorum, yani. Modül almıyorum. D1, M5, H1 için tüm gördükleriniz, puan cinsinden getirilere göre hesaplanır, 5 alfabetik karaktere bölünür, fiyat değişim işareti korunur.
H1 için son çizelge - I işaretinden kurtulmak için getirilerin karesini aldım.
Genel olarak, büyük Bohr ve büyük Shannon, problemlerini çözerken, burada olanların aksine özden, "fizikten" sayılara gitti.
İkinci sorun, inanmak isteyenlere, inançlarının batıl olduğunu açıklamanın mümkün olmadığıdır. Durağanlık ve bağımsızlık için tasarlandığından, yöntemin uygulanabilir olmadığını insanlara nasıl açıklayabilirsiniz. Markov zincirleri şeklinde bağımsızlık olsa bile, her durumda, bu, yöntemin dikkate alınandan daha uzun bir "bellek" ile verilere uygulanabilirliğini hariç tutar. Ve durağan olmama ve bağımlılık (bir kez daha vurguluyorum, bu bağımlılık da durağan değildir, bu nedenle ne CM ne de koşullu entropiler işe yaramaz) doğrudan bir fiyat akışı oluşturan piyasa süreçlerinin anlaşılmasından kaynaklanır.
Hayır özden değil gerçeklerden geldiler :)) Bu bir şaka :).
Gerçek süreçlerden katı bir durağanlık mı talep ediyorsunuz? Umarım olmaz. Daha da tartışıyoruz. Bir kalıba, yani yeterince uzun bir süredir var olan bir etkiye ihtiyacımız var. Yani piyasadaki durağan (en azından yaklaşık olarak ve en azından numunemiz ile sınırlı olan süre boyunca) süreçlerle ilgileniyoruz. Yani cihaz amaç için oldukça yeterli.
Tünaydın!
Puan olarak saydığım tüm Forex çizelgeleri için getiriler (borsadan farklı olarak).
İkincisi - işaretleri saklıyorum, yani. Modül almıyorum. D1, M5, H1 için gördüğünüz her şey, 5 alfabetik karaktere ayrılmış, puan cinsinden getirilere göre hesaplanır, fiyat değişim işareti korunur.
H1 için son grafik - İşaretten kurtulmak için getirilerin karesini aldım.
İşaretin varlığı elbette büyük bir fark yaratıyor. Sadece makalenizde olasılık yoğunluk fonksiyonları sadece pozitif değerler için verilmiştir.
Bu fonksiyonlar getirilere dayalı olmayıp hesaplanan karşılıklı bilgi değerlerine dayanmaktadır ve bu değer negatif olamaz.
Habré'nin iadeler hakkındaki makalesinde, işaret de korundu, ancak orada yüzde artışlar yaptım. Ama bu pek bir şeyi değiştirmiyor.
İşte EURUSD H1 için son iki grafiğin bir karşılaştırması. İlkinde, artışların işareti korunur, ikincisinde atlanır. İkinci sistemin bilgi içeriği doğal olarak daha yüksektir. Ancak hareket yönünün işareti ile bile bilgi içeriği küçük değildir. Bu zaten ilginç.
Bu fonksiyonlar getirilere dayalı olmayıp hesaplanan karşılıklı bilgi değerlerine dayanmaktadır ve bu değer negatif olamaz.
Evet, zaten yanıldığımı fark ettim.
Her durumda, teknik oynaklığın etkilerini işaret verileri üzerinde bile hissediyorsa, bu daha çok IMHO lehine konuşur.
Evet, zaten yanıldığımı fark ettim.
Her durumda, teknik oynaklığın etkilerini işaret verileri üzerinde bile hissediyorsa, bu daha çok IMHO lehine konuşur.
Aşağıda gerçek bir hesaplama tablosu verdim - bunlar gerçek EURUSD M5 fiyatları: https://www.mql5.com/ru/forum/135430/page22
Durum 1 - alt nicelik (güçlü aşağı hareket), durum 5 - güçlü yukarı doğru hareket. Bağımsız değişken, bir adım geri, yani en yakın gecikmedir. Kaynak değeri = 1 ise, alıcının 1 veya 5 değerini kabul etme olasılığının daha yüksek olduğu ancak çarpıklığı 5 olduğu görülebilir.
Kaynak 5'e ayarlanırsa, havuzun 1'e doğru eğilme olasılığı 1 veya 5 daha fazladır. Bunlar, havuzun durumunun belirsizliğini azaltır. Burada oynaklık da rol oynar ve belirli değerlerde bozulmalar meydana gelir. Oynaklığı ayrı ayrı ayırırsak, belirli değerler için bilgilendirici bir bileşen olacaktır (1-5 kutupsal değer çiftleri için değil).
Araştırmanın özünü daha net hale getirmek için bu ekran görüntüsünü özellikle gönderdim. Her şey olasılık ve yoğunluk fonksiyonuna dayanmaktadır.
Ve arama nasıl yapılıyor, kaba kuvvetle değil mi?
Geçersiz kılma seçeneklerden biridir. Bir uygunluk fonksiyonu olarak karşılıklı bilgi içeren bir genetik arama algoritması denenebilir.
100 değişken kümeniz olduğunu hayal edin, bunlar eşit olarak ayrıktır. Değişken 5 3'e ve değişken 76 1'e ayarlanmışsa, bağımlı değişkenin 4'e ayarlanması için %75 şans olabilir. Ancak bu bağımsız değişken çiftini seçmek için iki bağımsız değişken ile bağımlı değişken arasındaki karşılıklı bilgiyi 100*100 - 100 kez ölçmeniz gerekir. Ve eğer üç bağımsız değişkenin kombinasyonlarına bakmak istersek...
GARCH'a dayalı SB oluşturmaya gerek yok. Gerçek bir seri almanız ve gerçek oynaklığa dayalı SB oluşturmanız gerekiyor. Burada, gerçek bir enstrümanın çevrimdışı geçmişini bir tik hacmi kullanarak SB ile değiştiren bir https://forum.mql4.com/en/41986/ page10 komut dosyası yayınladım. Böyle bir SB, gerçek öküzü neredeyse %100 tekrar edecektir. GARCH vb. öküzün çeşitli döngüsel döngüleri ve diğerleri gibi birçok nüansı hesaba katmazlar. Bu SB serisi ile oluşturulduğu seri arasında farklılıklar varsa, bu zaten daha ilginç :)
İyi fikir, işte EURUSD ile aynı volatiliteye sahip oluşturulan SB grafiği. Alexey, lütfen onun için analizi yap. Bakalım farklılıklar var mı?
Hayır özden değil gerçeklerden geldiler :)) Bu bir şaka :).
Gerçek süreçlerden katı bir durağanlık mı talep ediyorsunuz? Umarım olmaz. Daha ileri tartışıyoruz. Bir kalıba, yani yeterince uzun bir süredir var olan bir etkiye ihtiyacımız var. Yani piyasadaki durağan (en azından yaklaşık olarak ve en azından numunemiz ile sınırlı olan süre boyunca) süreçlerle ilgileniyoruz. Yani cihaz amaç için oldukça yeterli.
Bu kadar, umuyorsun. Tahminlerime göre piyasada farklı zamanlarda gerçekleşen süreçler, diyelim ki zaman zaman farklılık gösteriyor. Umduğun oranda değil. Burada aynı anda giden süreçleri başka bir zamanın süreciyle karşılaştırmaya çalışıyorsunuz - yöntemlerin durağanlığı ve yeterliliği nereden geliyor. Bu durağan olmamanın yansımaları, oynaklıktaki (hem döngüsel hem de düzensiz) değişikliklerde görülebilir, ancak o zaman bile tamamen değil.
Öyle görünüyor ki, birçok insan Shiryaev'in Pastukhov'un çalışmaları hakkındaki konuşmasını okuyor ve öyle görünüyor ki, sayaç "volatilitenin kendisi uçucudur" dediğinde, her şeyin hiç de basit olmadığı ve ne olduğunuza dikkatlice bakmanız gerektiği açık olmalıdır. yapmak. Ama hayır, yine bazı formülleri piyasaya sürmeye yönelik başka bir girişime tanık oluyoruz.
Kısacası ne istiyorsan onu yap, bu senin zamanın ve senin kaybın. Tabii ki, sayıları çalışmak bir heyecansa, bu başka bir mesele, sadece bir hobinin hayranıyım.
Bu kadar, umuyorsun. Tahminlerime göre piyasada farklı zamanlarda meydana gelen süreçler, diyelim ki zaman zaman farklılık gösteriyor. Umduğun oranda değil.
Öncelikle şunu anlıyoruz. Durağan olmama, en kötü durumda, kanla ayrılmaya katlanılması gereken bir veridir.
İkinci olarak, 5 niceliğe örnekleme yaparak, veri serisini kabalaştırdık ve gürültü, en azından kısmen, nicelik aralıkları içinde emildi. Yoğunluk fonksiyonu üniform hale gelir.