Alıntılardaki bağımlılık istatistikleri (bilgi teorisi, korelasyon ve diğer özellik seçim yöntemleri) - sayfa 18
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
CB'ler farklı şekillerde dağıtılabilir ve bağımlı veya bağımsız olabilir. 2 RV bağımsızsa, bağımsız rastgele değişkenlerin koşullu dağılımları koşulsuz dağılımlarına eşittir. Bir RV olması durumunda - dağıtım önceki RV değerlerine bağlı değildir
Sadece Alexei'nin matrislerinden en az birini oluşturmanı istiyorum. Yapamadım - dağılım hakkında bir hipotez ortaya koyana kadar.
Alexei dedi - umrumda değil.
İşte burada takıldım.
;)
geri dönüşleriniz var (ve Aleksey zaman içinde neredeyse Laplacian olduklarını iddia ediyor).
Şimdi hipotezleri önceki değerlerden bağımsızlığı açısından test edeceksiniz. beni endişelendiriyor.
Getiri dağıtım modeli tekdüze ise doğrudur. Aksi takdirde hayır. Bunun hakkında konuşuyorum.
Ve oynaklığın öz sermaye hacmine duyarlı olduğu bir gerçektir. ama nedeni farklı.
Ve paylaştırma girişimi, bariz kesintiyi gölgeleyecektir.
Ne kadar uzak (sigmanın üstünde) - bağımsızlık o kadar büyük ...
;)
Yani, sırayla ve yavaş yavaş lütfen. Bir hipotez vardır ve bu, bağımsızlık hipotezi değil, bağımlılık hipotezidir. Neden Y hipotezi?
Modelin tekdüzeliği ile ne kastedilmektedir (hangisi?) ve yaklaşımın model bağımsızlığına ilişkin ifade neden inatla göz ardı edilmektedir?
Tartışılan volatilite davranışının nedeni piyasanın seans doğasıdır ve bunu gizlemeye gerek yoktur.
Normalleştirme girişimi, bizim için çok güçlü ama görünüşte yararsız bir gerçek etkiyi ortadan kaldırmayı amaçlar.
PS Oh, harika bir tahmin :), ikinci sürece aynı süreç mi diyorsunuz, bir zaman kayması ile mi? Ve bunun aynı süreç olduğundan şüphe mi duyuyorsunuz? Yani, gözlemciyi komşu bir zaman dilimine taşımak, gözlemlenen alıntıların doğasını kökten değiştiriyor mu?
bu , bağımsızlık hipotezinin ki-kare testi için yeterlidir. CB'nin dağılımına ilişkin varsayımlar yapılmamıştır.
dolaylı olarak yapılır. bu üniforma.
Herhangi bir dağıtımın pdf'sini alın - o kadar kolay olmayacak.
Yani, sırayla ve yavaş yavaş lütfen. Bir hipotez vardır ve bu, bağımsızlık hipotezi değil, bağımlılık hipotezidir. Neden Y hipotezi?
Modelin tekdüzeliği ile ne kastedilmektedir (hangisi?) ve yaklaşımın model bağımsızlığına ilişkin ifade neden inatla göz ardı edilmektedir?
Tartışılan volatilite davranışının nedeni piyasanın seans doğasıdır ve bunu gizlemeye gerek yoktur.
Normalleştirme girişimi, bizim için çok güçlü ama görünüşte yararsız bir gerçek etkiyi ortadan kaldırmayı amaçlar.
PS Oh, harika bir tahmin :), ikinci sürece aynı süreç mi diyorsunuz, bir zaman kayması ile mi? Ve bunun aynı süreç olduğundan şüpheniz mi var? Yani, gözlemciyi komşu bir zaman dilimine taşımak, gözlemlenen alıntıların doğasını kökten değiştiriyor mu?
Şimdilik, yorum yapmaktan kaçınacağım.
Sadece tartışmayı okuyun.
Zaman var.
:)
dolaylı olarak yapılır. bu üniforma.
Herhangi bir dağıtımın pdf'sini alın - o kadar kolay olmayacak.
kaynağa aşina olduğum kadarıyla, hiçbir yerde CB'nin dağılımı hakkında bir varsayım yapılmadı.
Neden bu konuya dalın? Pratik egzoz görünmez. Eh, kriter bize bir bağımlılık olduğunu gösterse bile - sonra ne yapmalı? Bir tez yazmanın yanı sıra :)
kaynağa aşina olduğum kadarıyla, hiçbir yerde CB'nin dağılımı hakkında bir varsayım yapılmadı.
Neden bu konuya dalın? Pratik egzoz görünmez. Eh, kriter bize bir bağımlılık olduğunu gösterse bile - sonra ne yapmalı? Bir tez yazmanın yanı sıra :)
Ben sadece bariz olanı söylüyorum.
olasılığı (sıklığı) tahmin etmek için mantıksız bir dağılım kullanırsak - bağımsızlıkla ilgili sonuçlar çok uzaktır.
bu nedenle, ki-kare daha sık akla yatkın akıl yürütmeyi reddetmek için kullanılır.
hangisini gözlemliyoruz.
:)
Aleksey, Laplace - cicavo için ki-kare teorik olarak kabul ederse.
ve bu nedenle, hesaplamalarının hangi getiri dağılımına sahip olduğu varsayımında bile cevap veremedi.
açıklamak...
Şimdilik, yorum yapmaktan kaçınacağım.
Sadece tartışmayı okuyun.
Zaman var.
:)
Yoruma gerek yok, sadece sorularıma cevap vermeye çalışın. Size bir sır vereceğim - onlara cevap vermeye çalıştığınızda bir şey anlayacağınız gerçeği için tasarlandılar).
Bu arada tartışmayı okudum, cidden 17 sayfalık bir sinek ve köfte karışımını tartışmak istiyor musun?
En azından iki süreç dediğiniz şeyi doğru tahmin ettim?
Aleksey, Laplace - cicavo için ki-kare teorik olarak kabul ederse.
ve bu nedenle, hesaplamalarının hangi getiri dağılımına sahip olduğu varsayımında bile cevap veremedi.
açıklamak...
Bu başlıktaki kelimelerin yarısını hiç anlamıyorum, ama dağıtımların bununla hiçbir ilgisi olmadığını bile fark ettim.
Bireysel okumalar arasında bağımlılıkların olduğu süreç dağılımının düzgün veya normal olması gerekmez. Bu apaçık.
Örnek: Puşkin'in şiirleri. Metinde "meşe" ve "zincir" kelimeleri geçiyorsa, o zaman yakınlarda bir yerde bir "kedi" vardır. Sözcükler arasındaki bu bağımlılığın, "hacim" sözcüğünün ya da başka herhangi birinin paragraflardaki dağılımıyla hiçbir ilgisi yoktur.
Neden bu konuya dalın? Pratik egzoz görünmez. Eh, kriter bize bir bağımlılık olduğunu gösterse bile - sonra ne yapmalı?
Sonraki - arama. Dolaylı göstergeler olabilir. Örneğin, günlük periyodiklik neden olarak oynaklığa işaret etti.
Birinin motivasyonunu tazeleyebilir :)