Teoriden pratiğe - sayfa 578
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Orada, Bölüm 2'den beri okumak gerekiyor. Ve dağıtım biçimleri Forex'tekiyle aynıdır. Ve bu dağılımların parametreleri sinir ağı tarafından belirlenir. Sonuç olarak, makul bir kitap.
Anormal difüzyona ulaştık. Birkaç not:
1) 2. bölümün başındaki şey - Levy uçuşları - pazar için uygun değildir, çünkü bunlar sabit artışlı süreçlerdir. Artışların Gauss olduğunu, ancak durağan olmadığını varsaymak daha iyidir.
2) Bana öyle geliyor ki, "mekansal" değişkenler sadece fiyat değil, aynı zamanda piyasanın belirli bir durumudur - burada birçok farklı şey düşünebilirsiniz ve neyi ve nasıl seçeceğiniz çok açık değil.
:)
boşuna gülüyorsun. Sapmanın karesini (viskoz olmayan) sapmanın bir ölçüsü olarak düşünmek için herhangi bir neden var mı? Neden varyans genellikle bir dağılım ölçüsü olarak kabul edilir ve bundan kaynaklanan yakınlık kriteri bağımlılıkları tahmin ederken kullanılır? Tek bir neden biliyorum - serilerinin varyansının sapmaların bir ölçüsü olarak alınması ve minimizasyon (LSM) görevinin belirlenmesi durumunda hesaplamaların radikal bir şekilde basitleştirilmesi. Bununla birlikte, ilk özelliğin sonucu olan ortalama, seçilen sapma ölçüsüne bağlıdır. Tutarsızlık |di|^2 (LSM), artıkların toplamının minimumuna, aritmetik ortalamaya eşit bir ortalamada ulaşılır. Ölçüt, sapmaların toplamını birinci dereceye (|di|^1 toplamı) almaksa, medyan ortalama olacaktır, bu onun matematiksel özelliğidir. Her şey görevle ilgili. Maaş seviyesinden bahsediyorsak, aritmetik ortalamaya değil, medyana inanacağız https://clubtk.ru/chto-takoe-mediannaya-zarplata :
"Bazen gelir düzeyi ile ilgili istatistikler şaşırtıcı oluyor: Bu kadar yüksek rakamlar nereden geliyor. Nüfusu ücretlerdeki değişiklikler hakkında bilgilendirirken, aslında maksimum ve minimum göstergeler arasındaki aritmetik ortalama olan geliri kastediyorlar.
Rusya'daki Kriterler
Ortalama maaş - bu nedir? Bu tür gelir, yapay bir doğanın göstergesidir. Bu, maaş bordrosunun ortasındaki bir çalışanın maaşını karakterize eden bir rakamdır. Bu, hesaplamaya dahil edilen çalışanların ½'sinin seçilen göstergeden daha yüksek maaşlara sahip olduğu, ½'nin daha düşük maaşlara sahip olduğu anlamına gelir"
Teklifi sonlandır
Alexander, anladığım kadarıyla, ortalamayı değil, en uzak değerleri - aykırı değerleri arıyor. Onlar için, üstteki |di|^n (dağılıma benzer) toplamında üs almak doğaldır. Bir başka şey, İskender'in sınırlı olduğu Vissim için bunun imkansız olabileceğidir.
boşuna gülüyorsun. Sapmanın karesini (viskoz olmayan) sapmanın bir ölçüsü olarak düşünmek için herhangi bir neden var mı? Neden varyans genellikle bir dağılım ölçüsü olarak kabul edilir ve bundan kaynaklanan yakınlık kriteri bağımlılıkları tahmin ederken kullanılır? Tek bir neden biliyorum - serilerinin varyansının sapmaların bir ölçüsü olarak alındığı ve en aza indirme (LSM) görevinin belirlendiği durumda hesaplamaların radikal bir şekilde basitleştirilmesi. Bununla birlikte, ilk özelliğin sonucu olan ortalama, seçilen sapma ölçüsüne bağlıdır. Tutarsızlık |di|^2 (LSM), artıkların toplamının minimumuna, aritmetik ortalamaya eşit bir ortalamada ulaşılır. Ölçüt, sapmaların toplamını birinci dereceye (|di|^1 toplamı) almaksa, medyan ortalama olacaktır, bu onun matematiksel özelliğidir. Her şey görevle ilgili. Maaş seviyesinden bahsediyorsak, aritmetik ortalamaya değil, medyana inanacağız https://clubtk.ru/chto-takoe-mediannaya-zarplata :
"Bazen gelir düzeyi ile ilgili istatistikler şaşırtıcı oluyor: Bu kadar yüksek rakamlar nereden geliyor. Nüfusu ücretlerdeki değişiklikler hakkında bilgilendirirken, aslında maksimum ve minimum göstergeler arasındaki aritmetik ortalama olan geliri kastediyorlar.
Rusya'daki Kriterler
Ortalama maaş - bu nedir? Bu tür gelir, yapay bir doğanın göstergesidir. Bu, maaş bordrosunun ortasındaki bir çalışanın maaşını karakterize eden bir rakamdır. Bu, hesaplamaya dahil edilen çalışanların ½'sinin seçilen göstergeden daha yüksek maaşlara sahip olduğu, ½'nin daha düşük maaşlara sahip olduğu anlamına gelir"
Teklifi sonlandır
Alexander, anladığım kadarıyla, ortalamayı değil, en uzak değerleri - aykırı değerleri arıyor. Onlar için, üstteki |di|^n (dağılıma benzer) toplamında üs almak doğaldır. Bir başka şey, İskender'in sınırlı olduğu Vissim için bunun imkansız olabileceğidir.
Bana öyle geliyor ki, tam olarak neyin en aza indirileceği sorusuna istatistiksel kararlar teorisi açısından karar verilmelidir. Yani, hata başına ortalama kaybı en aza indirmek için her şey azaltılmalıdır. Matematiksel istatistiklerin standart problemlerinde, böyle bir yaklaşım, elbette, genellikle sapmaların ortalama karesinin (veya modülünün) en aza indirilmesine yol açar. Bizi ilgilendiren görevler için başka bir şey ortaya çıkabilir.
Bana öyle geliyor ki, tam olarak neyin en aza indirileceği sorusuna istatistiksel kararlar teorisi açısından karar verilmelidir. Yani, hata başına ortalama kaybı en aza indirmek için her şey azaltılmalıdır. Matematiksel istatistiklerin standart problemlerinde, böyle bir yaklaşım, elbette, genellikle sapmaların ortalama karesinin (veya modülünün) en aza indirilmesine yol açar. Bizim için ilginç olan görevler için başka bir şey ortaya çıkabilir.
Perakende forex oranlarımız, Yuri Asaulenko'nun https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page162#comment_6399653 mesajındaki rakamla açıkça gösterildiği gibi, olasılık yasalarına hiç uymuyor. Özellikle, göreli frekans olasılığa eğilimli değildir, büyük sayılar yasaları tutmaz. Olasılık teorisinde, bir olayın frekansındaki istatistiksel dalgalanmaların kendi olasılığı etrafındaki doğası, büyük sayılar yasalarına tabidir. Mevcut istatistiksel çıkarım teorisi, varsayımlarını kullanarak her zaman olasılık teorisine dayanır.
Özellikle, en popüler maksimum olabilirlik yöntemi, verilerin 1) bilinen bir olasılık yasasına göre dağıtılmasını ve 2) bu yasadan sapmaların normal olarak dağıtılmasını gerektirir. Bu nedenle forex kursları için uygun değildir.
İstatistiksel çıkarım teorisinden çalışmaz, bu teori forex kursları için mevcut değildir. Davranışlarını, olasılık terminolojisi teorisinde kabul edilen, iyi bilinen bir eğilimle tanımlamanın ilkeleri vardır:
I.I. HİPER-RANDOM OLGULARININ Gorban TEORİSİ.- solucan 2007 Kiev Teori ve pratik. Bölüm 7. Sistem analizi.
I.I. İSTATİSTİKSEL İSTİKRAR HORBAN FENOMENİ Kiev NAUKOVA DUMKA 2014.
Perakende forex oranlarımız, Yuri Asaulenko'nun https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page162#comment_6399653 mesajındaki rakamla açıkça gösterildiği gibi, olasılık yasalarına hiç uymuyor. Özellikle, göreli frekans olasılığa eğilimli değildir, büyük sayılar yasaları tutmaz. Olasılık teorisinde, bir olayın frekansındaki istatistiksel dalgalanmaların kendi olasılığı etrafındaki doğası, büyük sayılar yasalarına tabidir. Mevcut istatistiksel çıkarım teorisi, varsayımlarını kullanarak her zaman olasılık teorisine dayanır.
Özellikle, en popüler maksimum olabilirlik yöntemi, verilerin 1) bilinen bir olasılık yasasına göre dağıtılmasını ve 2) bu yasadan sapmaların normal olarak dağıtılmasını gerektirir. Bu nedenle forex kursları için uygun değildir.
İstatistiksel çıkarım teorisinden çalışmaz, bu teori forex kursları için mevcut değildir. Davranışlarını, olasılık terminolojisi teorisinde kabul edilen, iyi bilinen bir eğilimle tanımlamanın ilkeleri vardır:
Bir yandan, piyasanın doğasının istatistiksel yöntemlerle tanımlanmadığı konusunda size tamamen katılıyorum. Aksine, oyun teorisinin yöntemleri. Ancak oyun teorisindeki problemleri çözme yöntemleri genellikle oldukça istatistikseldir - örneğin, karışık Nash dengesi. Bu dengeler etrafındaki dalgalanmalar düşünülebilir.
Bir de ekonofizik yaklaşımı var. Orada, pazar, çok sayıda oyuncu ile çalışılan potansiyel oyunlar tarafından modellenir. İstatistiksel fizik fikirlerini kullanır.
Genel olarak, bazı modellerin uygulanamazlığı, tüm bilimin bir bütün olarak uygulanamaz olduğu anlamına gelmez, yalnızca diğer modellerin oluşturulması gerektiği anlamına gelir.
Evet, doğru anladıysam, kayan penceredeki artışların toplamı. Harika bir gösterge, ancak trendleri umursamıyor. Ama - harika ... Ama - önemsiz ... Bir şey kafam karıştı ...
Şu an kitap okuyorum. Bir süredir bulduğum en iyisi. Orada bu konuda + sinir ağlarında tartıştıklarımızın çoğunu bulabilirsiniz.
tekrar yayınlıyorum.
teşekkür etmek!
özel olarak cevaplandı
5. Grafikte matematiksel bir beklentim var + - standart sapma * nicelik.
Eh, bu kanalın kendisi, peki ya fiyat rolü? Artış miktarı? Yoksa fiyattan kanal mı kuruluyor?
Eh, bu kanalın kendisi, peki ya fiyat rolü? Artış miktarı? Yoksa fiyattan kanal mı kuruluyor?
Koldun, fiyatla değil, artışların toplamı ile çalışmayı önerir (artışların toplamı, belirli bir başlangıç koordinatından gelen fiyattır).
Bu belki de burada fikrine güvendiğim tek kişi (bir kişi mi?).
Eh, bu kanalın kendisi, peki ya fiyat rolü? Artış miktarı? Yoksa kanal fiyattan mı inşa ediliyor?
fiyatla değil, artışların toplamı ile çalışın (artışların toplamı, belirli bir başlangıç koordinatından gelen fiyattır).
Aslında artışların toplamına da bakıyorum.