Bu Mashkino'nun işi değil! - sayfa 6
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Oh yo-yo-yo!, modellerimiz biraz farklı. Küçük bir soru - farklılıkları düzeltmek için “ideal MA ” tahmininden alıntı tahminine gidebilirsiniz, yani. MA'nızı kullanarak teklifleri "geri yükle"?
Ve size birkaç noktayı daha hatırlatmama izin verin:
Burada muhteşem Ale olmadan yapabilirsiniz!
Düşünmem lazım ama nasıl oluyor, ben zaten... yatmaya gidiyorum.
Modelleri “yok etmezseniz” aşağıdakileri görüyorum:
Veya her şeyi kürekle ve ideal MA'yı tahmin etmeliyim, ama bu yakında değil ve buna gerçekten ihtiyacım yok. Model, "uyarlamalı filtreleme" gibi, yalnızca mevcut sayı için bu tür MA'nın oluşumunu varsayar.
Not : tamam yarın çözeriz ama bira ile şimdilik bekleyeceğim... :o)
Tamam, hadi teklifi tahmin edelim!
Uygulanması için herhangi bir yöntem ve algoritmayı kullanabilirsiniz. Uygulanamaz gereksinim - kod geleceğe "bakmamalı". Bu gereksinimin karşılanması ilk bakışta göründüğü kadar önemsiz değildir. Örneğin, Yüksek ve Düşük'ün işlenmesinde gizlenmiş olabilir. Bu değerler, bir barın inşası sırasında kapanma anına kadar değişir, bu nedenle Yüksek ve Düşük geçmişi üzerinde işlem yapmak "gözetleme" ile eşdeğerdir. Yalnızca açılış fiyatlarını kullanmayı ve VR'nin mutlak değerleriyle değil, tahmine dayalı ve ilk serilerin artışlarının değerleriyle tahmine dayalı bir bulut oluşturmayı öneriyorum.
Ek olarak, fiyat serisinin kendisinin tahmini ÇOK zor bir iştir, sonuç olarak, sıfır bölgesindeki regresyon doğrusunun eğimini (% 10'a kadar) karşılaştıracağız. Bu nedenle, önce Venüs VR için bir regresyon oluşturmayı ve 10.000 tahminlik bir örnekte %1'den daha iyi bir doğrulukla SIFIR elde ettiğimizden emin olmayı öneriyorum, bu kodun doğruluğu için kriter olacaktır. Evet, 1 bar ilerisini doğru tahmin etmek için ve bir alıntı olarak, örneğin 2004 yılı için EURGBP çiftinin bir dizi Açık dakikasını (en tahmin edilebilir olarak) almayı öneriyorum.
Sen ne diyorsun?
10 barlık bir pencere ile olağan (gecikmiş) Mashka'yı kullanan bu formülasyonda tahmin probleminin nasıl göründüğü aşağıda açıklanmıştır:
Solda bir dizi dakika ve MA bunu ileride bir çubuk için bir tahminle düzeltiyor, ortada apsis ekseni var, bu bir dizi Açık fiyat artışları: dBid[i]=(Open[i]-Open [i-1]), ordinat ekseni MA artışlarıdır. Mavi çizgi, tahmine dayalı bulut üzerinde yürütülen doğrusal bir regresyondur. Eğimi, tanjantı 1 veya %100 (45 derece) ise, tahminin kalitesini gösterir, o zaman kesinlikle doğru bir tahminimiz olur, eğer sıfıra eğilimliyse, o zaman herhangi bir tahmin söz konusu değildir. Grafiğin biraz üzerinde, eğim açısının tanjantı gösterilir - %3, yani. O tahmin etmiyor! Gerçek şu ki, 1000 tahminin istatistiklerini kullandım, hata 1/SQRT(1000) düzeyinde olacak, yani. sadece %3 civarında.
Sağdaki şekil, çubuklarda pencere genişliğinin bir fonksiyonu olarak gecikmeli MA'nın tahmin gücünü (tanjantını) gösterir. Ortalama alma penceresinin büyümesiyle birlikte aletin tahmin değerinin sıfıra yöneldiği görülebilir!
Genelde katılıyorum ama...
Можно использовать любой метод и алгоритм его реализации. Неприменное требование - код не должен "заглядыват" в будущее. Это требование не так тривиально выполнить, как может показаться на первый взгляд. Например, это может носить скрытый характер связанный с обработкой High и Low. Эти величины изменяются в процессе построения бара вплоть до момента его закрытия, поэтому обработка на истории High и Low равносильна "подглядыванию". Предлагаю использовать только цены открытия и строить прогнозное облако не по абсолютным значениям ВР, а по значениям приращений прогнозного и исходного рядов.
Verileri almak için, geleceğe bakmayı hariç tutan GetHistoryProcess ( cb , window ) işlevini kullanıyorum. Sonucu kontrol etmek için GetFutureProcess işlevini kullanın ( cb , pencere )
İşlev parametreleri:
Kodlarını gönderiyorum:
Veri kaynağı
GetHistoryProcess ( cb , pencere )
GetFutureProcess ( cb , pencere )
"Mevcut çubuğun", tam oluşumu sırasındaki çubuk olduğu varsayılır. Başka bir deyişle, açık olacak bir teklif “gelmek üzere” dir.
Ek olarak, fiyat serisinin kendisinin tahmini ÇOK zor bir iştir, sonuç olarak, sıfır bölgesindeki regresyon doğrusunun eğimini (% 10'a kadar) karşılaştıracağız. Bu nedenle, önce Venüs VR için bir regresyon oluşturmayı ve 10.000 tahminlik bir örnekte %1'den daha iyi bir doğrulukla SIFIR elde ettiğimizden emin olmayı öneriyorum, bu kodun doğruluğu için kriter olacaktır. Evet, 1 bar ilerisini doğru tahmin etmek için ve bir alıntı olarak, örneğin 2004 yılı için EURGBP çiftinin bir dizi Açık dakikasını (en tahmin edilebilir olarak) almayı öneriyorum.
Wiener işleminde de mümkündür, ancak ne fark eder - yine aynı sorunu yaşayacaksınız, mevcut çubuk “gerçekten” oluşmadı.
10 barlık bir pencere ile olağan (gecikmiş) Mashka'yı kullanan bu formülasyonda tahmin probleminin nasıl göründüğü aşağıda açıklanmıştır:
Ufuk ile ne yapacağımıza karar vermemiz gerekiyor, onu uyarlanabilir bir şekilde seçtim. Muhtemelen, örneğin toplam tahmin okuma sayısı veya tahminin ortalama uzunluğu gibi ek bir özellik eklemek gerekir.
Solda bir dizi dakika ve MA bunu ileride bir çubuk için bir tahminle düzeltiyor, ortada apsis ekseni var, bu bir dizi Açık fiyat artışları: dBid[i]=(Open[i]-Open [i-1]), ordinat ekseni MA artışlarıdır. Mavi çizgi, tahmine dayalı bulut üzerinde yürütülen doğrusal bir regresyondur. Eğimi, tanjantı 1 veya %100 (45 derece) ise, tahminin kalitesini gösterir, o zaman kesinlikle doğru bir tahminimiz olur, eğer sıfıra eğilimliyse, o zaman herhangi bir tahmin söz konusu değildir. Grafiğin biraz üzerinde, eğim açısının tanjantı gösterilir - %3, yani. O tahmin etmiyor! Gerçek şu ki, 1000 tahminin istatistiklerini kullandım, hata 1/SQRT(1000) düzeyinde olacak, yani. sadece %3 civarında.
Ben katılmıyorum, sadece fiyatlara göre ( mutlak değerlere göre) bir dağılım grafiği oluşturalım. Bana artış sarma. Artışlarla başlarsanız, sıfıra yakın konsantre olacaklarını anlamalısınız. Rastgele süreciniz için bir fiyat dağılımı oluşturmaya çalışın.
Zeyilname : Benim fikrim şu: Fiyatın veya MA'nın mutlak değerini tahmin etmeniz gerekiyor. Kabul ediyorum?
"Mevcut çubuğun", tam oluşumu sırasındaki çubuk olduğu varsayılır. Başka bir deyişle, açık olacak bir teklif “gelmek üzere” dir.
Wiener işleminde de mümkündür, ancak ne fark eder - yine aynı sorunu yaşayacaksınız, mevcut çubuk “gerçekten” oluşmadı.Burada, tam bir kesinlik için SADECE Open'dan VR oluşturuyoruz.
Ufuk ile ne yapacağımıza karar vermemiz gerekiyor, onu uyarlanabilir bir şekilde seçtim. Muhtemelen, örneğin toplam tahmin okuma sayısı veya tahminin ortalama uzunluğu gibi ek bir özellik eklemek gerekir.
Bu görevin bir parçası değil. İstediğiniz ufuk ile çalışın, hesaplarken sadece geleceğe bakmayın ve bar açılış fiyatlarından başka bir şey kullanmayın. Ancak! yalnızca "1 çubuk ileri" temelinde bir tahmin vektörü oluşturun.
Ben katılmıyorum, sadece fiyatlara göre (mutlak değerlere göre) bir dağılım grafiği oluşturalım. Bana artış sarma. Artışlarla başlarsanız, sıfıra yakın konsantre olacaklarını anlamalısınız. Rastgele süreciniz için bir fiyat dağılımı oluşturmaya çalışın.
Üzgünüm, seni anlamıyorum.
Görevimiz bir dizi açılış fiyatını tahmin etmektir. Öyleyse yap! Ardından, 10.000 okuma içeren bu seriyi aldıktan sonra, orijinali ile karşılaştırıyoruz. Tahminin etkinliğini değerlendirmenin basitliği için, iki dizi artış oluşturacağız ve tahminin pervazlarını hemen göreceğiz. Sadece. Açıkça!
Yanlış mıyım? Bulanık integral eğrileri karşılaştırmanın nedeni nedir? yukarıdaki yazıdaki resimlerime tekrar bakın. İlk şek. bir dizi alıntı etrafında güzel bir şekilde kıvrılan düzgün bir eğri gösteriliyor... Ve sadece bir dizi artışlarını analiz ederek (ikinci şekil), bunun SIFIR kullanımda olduğu açıkça ortaya çıkıyor. Seryoga, bu iyi bir kriter. direnme.
Biz yetişkinler gül renkli gözlükleri sevmeyiz :-)
Это не входит в задачу. Работай с каким хочешь горизонтом, только не заглядывай прирасчётах в будущее и не используй ничего кроме цен открытия бара. Но! прогнозный вектор построй только из расчёта "1 бар вперёд".
Ve burada sizi anlamıyorum (tam olarak ne kalın yazılmış), ne olduğunu belirtin, yani. "tam tahmin vektörünü" terk ediyoruz.
Geleceğe bakmayacağım, dürüst asil söz veriyorum.
Görevimiz bir dizi açılış fiyatını tahmin etmektir. Öyleyse yap! Ardından, 10.000 okuma içeren bu seriyi aldıktan sonra, orijinali ile karşılaştırıyoruz. Tahminin etkinliğini değerlendirmenin basitliği için, iki dizi artış oluşturacağız ve tahminin pervazlarını hemen göreceğiz. Sadece. Açıkça!
Yanlış mıyım? Bulanık integral eğrileri karşılaştırmanın nedeni nedir? yukarıdaki yazıdaki resimlerime tekrar bakın. İlk şek. bir dizi alıntı etrafında güzelce kıvrılan düzgün bir eğri gösteriliyor... Ve sadece bir dizi artışlarını analiz ederek (ikinci şekil), bunun SIFIR kullanım olduğu açıkça ortaya çıkıyor. Seryoga, bu iyi bir kriter. direnme.
MA'nın artışlarının ve mutlak değerlerinin dağılım grafiklerini oluşturmaya ve karşılaştırmaya çalışın. Teorik olarak, her bir grafik için doğrusal regresyon çizgilerine göre değerlerin eğimi ve yayılma miktarı aynı olmalıdır. Ve sonuca bakın, gerçek erkekler bir tayın gözünden nasıl görünüyor :o) Sizin için de aynısı olacak mı?
Önemli
Daha kesin olalım. Yani, zaten karar verdik - tahmin ediyoruz CLOSE , sadece bulmak için kalır:
Fiyatın kendisi ise (yani CLOSE ), MA tarafından “fiyat kurtarma” işlevini ayarlamak için zamana ihtiyacım var. MA tahminini analiz edersek, bugün 10-50 barda küçük bir test sürüşü başlatacağımı düşünüyorum (bir okuma için yaklaşık bir dakika kabul edilir)
Aç , Kapat , ( H - L )/2 seçiminde keyfilikten kurtulmak için tik akış analizini kullanırım + Tahmin değerini çubuk sayısıyla değil zamanla hesaplarım. Ve bence “İdeal MA” sizin kullandığınız MA değil. Fourier Dönüşümü (FT), ardından frekans alanı eşikleme ve ters FT kullanılmalıdır, sonuç, pencerenin ortasında maksimum olabilirlik tahmini ile mükemmel bir eğridir. Ve sonra ne yapmaya çalışıyorsun.
çimlendirmek
Kapat Çok Kapat. Anlaştık mı.
Tahmin vektörüne gelince, birbirimizi gerçekten anlamadık. Pekala, çözelim.
"Artışların ve mutlak değerlerin dağılım diyagramı"na gelince, kendimi tekrar etmeyeceğim, burada her şey açık.
Özel'e
Kenelerle ilgili belirli zorluklar vardır - tercihen deliksiz, vb. Geniş bir geçmişe ihtiyaç vardır. Saatler veya dakikalar içeren bir arşiv için bu gereksinimlerin karşılanması daha kolaydır.
İdeal eğriye gelince, iki geçişli MEMA'yı (bu benim kullandığım şey) ve Fourier yumuşatmanın vereceğini karşılaştıralım. Bir "iyilik" kriteri olarak, tekliften standart sapmanın değerini ve eğrinin kendisinin düzgünlüğünü seçmeyi öneriyorum - hız ne kadar düşük ve eğri o kadar pürüzsüz - o kadar dik!
ile Nötron
Close так Close. Договорились.
KAPAT değerlerinde MA yapmayı daha kolay bulurdum. Pekala, tamam, " MA tarafından fiyat düzeltici" tasarlarken, MA için birkaç üç test yapacağım. Bu arada, hiçbir yerde fiyatlar için veri göstermediniz, sadece MA için tahmin artışlarını gösterdiniz. Bu "restoratör" var mı?
"Artışların ve mutlak değerlerin dağılım diyagramı"na gelince, kendimi tekrar etmeyeceğim, burada her şey açık.
Tırnak işaretleri kaldırılabilirdi, bu, inşa ettiğimiz şeyin istatistiklerindeki resmi addır. Sorumu görmezden gelmemelisin, ama bu senin işin. Eğer inşa etmiş olsaydım, önemli bir farkı anlardım. Bu sadece aşikar olmayan şeyler alanından.
Özel'e
Ve görünüşe göre parametrelere kabaca karar vermiş durumdayız: