FORTS: Stratejiler ve bunların nasıl uygulanacağı - sayfa 12
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu tamamen farklı bir hikaye.)
Hayır, sadece aynısı. Her iki enstrümanın fiyatları eşit ise farkı hissetmezsiniz. Hatta resimler verildi https://www.mql5.com/ru/forum/42542/page9#comment_1484301
Ancak, örneğin bir hisse senedini geleceğe karşı takas ederken, fark çok büyük ve oldukça açık olacaktır.
Temiz. Senin delta dediğin şeye ben kendim için indirim diyorum, yani. enstrümanlar arasındaki fark.
...
Tartışmanın grafiklerin gösterilmesine "kayması" talihsiz bir durumdur.
ve yayılmayı (delta) hesaplamanın anlamsız yolları.
Burada (forumda) "Kase" arayanlara sürekli rastlıyorum (arıyorlar, ancak bir nedenden dolayı bulamıyorlar).
Bu strateji, elbette, "altın dağları" getirmeyecek, ancak nasıl oluştuğunu anlamış (teorik olarak değil)
Gerçek ticarette (tarif ettiğim fiyatlara bağlı olarak), sürekli ve ihmal edilebilir bir şekilde kırılması bile mümkün olacaktır.
para kazanma riski. Sonsuza dek mutlu.
Sim için, eğilmeme izin ver ....
Tahkim robotları oluşturmanın inceliklerini ve nüanslarını göstermek için yardım etmek istediğinizi anlamamış olmanız üzücü. Her şey o kadar basit ve bulutsuz değil.
Deltanın hesaplanma şekli sizin için bir şey ifade etmiyor. Sorun değil, nasıl istersen öyle say. Bizden faiz oranlarını , temettü tarihlerini vb. etkilememizi istemeyin. (bu konunun ilk mesajı). Biz buna gücümüz yetmez. Yapabileceğimiz tek şey daha mükemmel, daha kaliteli bir TS yapmak... ve fiyatların teorik olarak değil, pratikte nasıl oluştuğunu, sipariş defterinin ekran görüntüleri şeklinde sizlere göstermeye çalıştım. Bu bardaklara bakan herkes, boş bir bardakla ticaret yapmaya çalışmanın intiharını çok iyi anlayacaktır.
+ MT'de bir mumun kapanışını diğerinin kapanışından çıkararak, bunun doğru olduğuna içtenlikle inanarak (umarım zaten fikrinizi değiştirmişsinizdir) bir delta oluşturursunuz, en azından bir şamdan / artış kullanmanız gerekir. inşa et, burada daha önce de söylendiği gibi, bu kasvetli resmi göreceksiniz.
Logaritmalarınızı ve oranlarınızı nasıl takas edeceğinizi düşünün.
Çok basit: Taylor formülünü uygulayın ve takas edin.
Mikhail kesinlikle doğru bir şekilde, takvim dağılımının iki geleceğin fiyatı arasındaki basit bir fark olduğunu yazdı. Herşey. Daha fazla bir şeyin icat edilmesine gerek yok. Biri sattı, diğeri hemen aldı. Bunu logaritma ve oranlarla yapamazsınız.
1. Vadeli işlem sözleşmesinin fiyatı, spot fiyatın iskonto edilmesiyle belirlenir (bazı varsayımlarla :D). Sürekli faiz tahakkuku durumunda, vadeli işlemler ve spot fiyatlar aşağıdaki arbitraj dışı ilişkiyi sağlar: F=S*exp(r*(Tt)); basit faiz hesaplaması durumunda, F=S*(1+r*(Tt))+O(Tt)^2 çıkıyor.
2. Spot-ileri arbitraj, sentetik bir bağ oluşturularak gerçekleştirilir - vadeli işlemlerde ve spotta zıt pozisyonlar açılır. Bir tahvilin parametreleri, vadesi (T), iskonto oranı (r) ve kupon ödemelerinin miktarı (=temettüler / mevduat faiz oranı) gibi bu durumda önemli olmayan şeyler ve ayrıca nominal değerdir. tahvilin. r=ln(F/S)/(Tt) formunun büyüsü, piyasadan Merkez Bankası oranı, dayanak varlığın temettü verimi ve diğer ilginç şeyler ile karşılaştırılabilecek iskonto oranını çıkarmanıza olanak tanır. . Güzel bir bonus olarak, portföyünüzün risklerini çeşitli senaryolar altında hesaplayabilir ve portföy teorisini kullanarak utanmadan birkaç büyüklük mertebesinde azaltabilirsiniz.
3. Takvim arbitrajı - bir dayanak varlık için, ancak farklı vadelerde (T1 ve T2) 2. maddedeki sentetik tahvillerin çift ticaretinden başka bir şey değildir. Bu tür bir parite ticaretinin Merkez Bankası oranı, temettü getirisi vb. ile hala karşılaştırılabilecek bir spreade sahip olması oldukça mantıklı.
Gözlüklerde görüşürüz ;)
Gönderiniz konu başlığıyla eşleşmiyor. Konu başlatıcı örneğini izleyin.
"Borsada alınıp satılabilen ve alınması gereken daha az riskli başka arbitraj stratejileri var" ibareniz konu başlığının ikinci kısmına karşılık gelmiyor. Yani, "... ve bunları uygulama yolları."
Yine, sadece meraktan soracağım ve geri kalan tüm (?) gönderiler (ve bunların bölümleri ;-D) konunun başlığına karşılık geliyor mu?
Bir de sözde indeks arbitrajı var. Bir endeks ve bu endekste yer alan enstrümanlardan oluşan bir sepet (portföy) (örneğin, 2 enstrüman) ticareti yaparken bir enstrümanın sepetteki payını (ağırlık, katsayı) hesaplama konusunda konuşmayı öneriyorum.
Yine, sadece meraktan soracağım ve geri kalan tüm (?) gönderiler (ve bunların bölümleri ;-D) konunun başlığına karşılık geliyor mu?
Bir de sözde indeks arbitrajı var. Bir endeks ve bu endekste yer alan enstrümanlardan oluşan bir sepet (portföy) (örneğin, 2 enstrüman) ticareti yaparken bir enstrümanın sepetteki payını (ağırlık, katsayı) hesaplama konusunda konuşmayı öneriyorum.
Burada http://moex.com/s772'yi temel alabilirsiniz.
Doğru, RTS vadeli işlemlerinin hesaplanan endekslerden ne kadar farklı olduğunu kontrol etmedim - bilinmeyen nedenlerle meta alıntılar bir hisse senedi bölümü eklemiyor. Belki TSlab aracılığıyla Quick'ta kör oluyorum - bir göz atacağım.
Çok basit: Taylor formülünü uygulayın ve takas edin.
1. Vadeli işlem sözleşmesinin fiyatı, spot fiyatın iskonto edilmesiyle belirlenir (bazı varsayımlarla :D). Sürekli faiz tahakkuku durumunda, vadeli işlemler ve spot fiyatlar aşağıdaki arbitraj dışı ilişkiyi sağlar: F=S*exp(r*(Tt)); basit faiz hesaplaması durumunda, F=S*(1+r*(Tt))+O(Tt)^2 çıkıyor.
2. Spot-ileri arbitraj, sentetik bir bağ oluşturularak gerçekleştirilir - vadeli işlemlerde ve spotta karşıt pozisyonlar açılır. Bir tahvilin parametreleri, vadesi (T), iskonto oranı (r) ve kupon ödemelerinin miktarı (=temettüler / mevduat faiz oranı) gibi bu durumda önemli olmayan şeyler ve ayrıca nominal değerdir. tahvilin. r=ln(F/S)/(Tt) formunun büyüsü, piyasadan Merkez Bankası oranı, dayanak varlığın temettü verimi ve diğer ilginç şeyler ile karşılaştırılabilecek iskonto oranını çıkarmanıza olanak tanır. . Güzel bir bonus olarak, portföyünüzün risklerini çeşitli senaryolar altında hesaplayabilir ve portföy teorisini kullanarak utanmadan birkaç büyüklük mertebesinde azaltabilirsiniz.
3. Takvim arbitrajı - bir dayanak varlık için, ancak farklı vadelerde (T1 ve T2) 2. maddedeki sentetik tahvillerin çift ticaretinden başka bir şey değildir. Bu tür bir çift ticaretin Merkez Bankası oranı, temettü getirisi vb. ile hala karşılaştırılabilecek bir spreade sahip olması oldukça mantıklı.
Gözlüklerde görüşürüz ;)
Hiçbir şey net değil, ama kulağa çok hoş geliyor. Bir tüccarın kulağı için, şiir severler için her türlü Puşkin ve Lerma'ntav'dan bile daha iyidir. Chesslovo.
Teşekkür ederim. Bu tür yazılar buraya gelme sebebim.
...
Aslına bakarsanız, temel şeyler hakkında nasıl çiçekli bir şekilde konuşulacağını bana öğretin:
1. Vadeli bir sözleşmenin fiyatı, spot fiyatın iskonto edilmesiyle belirlenir (bazı varsayımlarda :D). ...
Hatta vadeli işlemlerin spota göre indirimli (indirimli) olduğu söyleniyor. Basit bir gerçek, ama ne kadar güzel: " Vadeli bir sözleşmenin fiyatı, spot fiyat-a-a-a iskonto edilerek belirlenir "
Aşağıda faizin nasıl hesaplandığı açıklanmaktadır:
Sürekli faiz tahakkuku durumunda, vadeli işlemler ve spot fiyatlar aşağıdaki arbitraj dışı ilişkiyi sağlar: F=S*exp(r*(Tt)); basit faiz hesaplaması durumunda, F=S*(1+r*(Tt))+O(Tt)^2 çıkıyor.
O zaman portföy teorisi, risk azaltma, Taylor serisi vb. şeklinde çeşitli güzellikler var. Arator yeteneklerinizi içtenlikle kıskanıyorum.
ZY Formülünüzün, dolar / ruble sözleşmesi kapsamında iki gün içinde negatif faiz oranları alanından yıllık %-7'den yıllık %24'e geçişini nasıl açıkladığınızı daha iyi açıklar mısınız?
Burada http://moex.com/s772'yi temel alabilirsiniz.
Doğru, RTS vadeli işlemlerinin hesaplanan endekslerden ne kadar farklı olduğunu kontrol etmedim - bilinmeyen nedenlerle meta alıntılar bir hisse senedi bölümü eklemiyor. Belki TSlab'den Hızlı'da kör oluyorum - bir göz atacağım.