FORTS: Stratejiler ve bunların nasıl uygulanacağı - sayfa 11
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Alım satım takvimi yayıldığında, durağanlığı kanıtlanmamış yeni bir sentetik enstrümanla alım satım yaptığınızı anlamanız önemlidir. İki geleceğin takvim dağılımının yan yana eşbütünleşik olup olmadığı hala büyük ve büyük bir sorudur. Resimde, spread iki gelecek arasında dar bir şerit gibi göründüğünde, sıfırın etrafında dans ettiği veya en azından durağan bir matematiksel beklentisi olduğu gibi yanıltıcı bir izlenim olabilir, ancak durumun gerçekten böyle olup olmadığı hala bir sorudur. .
İkinci ve daha az önemli değil. Spread ticareti yapmak için çok büyük bir kaldıraca ihtiyacınız olduğunu anlamalısınız. yayılmanın kendisi, geleceğinden çok daha az değişkendir. GO'ya gidecek fonlar, bu tür kombinasyonlarda %50 indirimle bile diğer stratejilerden daha fazla olacaktır. Diğer stratejiler için yeterli paranız olmayabilir ve hesabınız çok güçlü bir şekilde sıçrayacak ve kaldıraç yardımıyla contango değiştirmenin etkisini onlarca kez artıracaktır.
Ve eğer bir teslimat vadeli alırsanız?
Kar emin olun, ayaksız kalmayacaksınız, sadece beklemek uzun zaman alabilir.
Moskova Borsası'nda MT5 üzerinden işlem yapmayacak mısınız?
Uzun zamandır istiyorum ama hesabımda birkaç ekstra para bulmam ve Moskova'ya gitmek için çok tembel olmamam gerekiyor.
ln(F1/S)/(T1-t) - ln(F2/S)/(T2-t) ? :)
(F1 ve F2 - vadeli fiyatlar, S - spot fiyat (vadeli işlem çarpanları dikkate alınarak ölçeklendirilir), T1 ve T2 - sona erme süresi)
Anonim, gerçekten şaşırdım. Kayıt tarihi 2012. 141 mesaj ama ne cevap. Krasava, harika, alçak, uzun zamandır düşünmek için formüllerden bu kadar memnun olmamıştım, ama düşünülecek bir şey var, keşfedilecek bir şey var, şu ana kadar cevapladığımdan daha fazla soru var. ...
Logaritmalarınızı ve oranlarınızı nasıl takas edeceğinizi düşünün.
Mikhail kesinlikle doğru bir şekilde, takvim dağılımının iki geleceğin fiyatı arasındaki basit bir fark olduğunu yazdı. Herşey. Daha fazla bir şeyin icat edilmesine gerek yok. Biri sattı, diğeri hemen aldı. Bunu logaritma ve oranlarla yapamazsınız.
Ruble ile son durum çok açıklayıcı oldu. Destansı çöküşü, tek bir takvim yayılımı hayranını mahvetmedi. Düşüşün zirvesinde, bu arada, piyasa faiz oranı negatif bile oldu:
16 Aralık 2014 itibariyle faiz oranını hesaplayalım: 78.689 - 80.100 = -1.411(!) ruble veya 90 gün için -%1.76. Veya yılda -%7.14 . Böyle.
Birkaç gün sonra, 18 Aralık 2014 tarihinde faiz oranını hesaplayalım: 63.331-59.511 = 3,82 ruble veya 88 gün için %6,41 veya yıllık + %26,6 (!). Onlar. iki gün içinde, ruble üzerindeki faiz oranı -7,14'ten yıllık %+26,6'ya değişti! Bu kadar değişken anlarda herhangi bir takvim yayıcı basitçe parçalara ayrılırdı.
Bu gibi anlarda borsanın garanti boyutunu birkaç kat artırdığını da dikkate almak önemlidir. Bir takvim pozisyonunu normal zamanlarda bile güvence altına almak için büyük bir teminat MG'nin gerekli olduğu düşünüldüğünde, böyle anlarda takvim pozisyonlarını korumanın imkansız hale geldiği ortaya çıkıyor. Borsa, bunları bir marj tamamlama çağrısı ile kapatacak ve hesabınıza önemli bir zarar tahakkuk ettirecektir. Bu nedenle, ticaret takvimi yayılmadan önce iki kez düşünün.
Bu nedenle, ticaret takvimi yayılmadan önce iki kez düşünün.
Hatta daha fazlasını söyleyebilirim, borsada işlem yapmaya başlamadan önce yüz kere düşünün))
Mikhail kesinlikle doğru bir şekilde, takvim dağılımının iki geleceğin fiyatı arasındaki basit bir fark olduğunu yazdı. Herşey. Daha fazla bir şeyin icat edilmesine gerek yok. Biri sattı, diğeri hemen aldı. Bunu logaritma ve oranlarla yapamazsınız.
Takvim deltasında, anlaşılabilir...bunlar aynı enstrümanın türevleridir ve fiyatlar büyük bir farklılık göstermez.
Ve farklı fiyat emirleriyle farklı enstrümanlar alırsanız, aradaki fark bir anlam ifade etmeyecektir. Bir örnek, ero/dolar çifti vs. karşısında dolar endeksindeki bir gelecek. BENİM NACİZANE FİKRİME GÖRE.
Takvim deltasında - anlaşılabilir ... bunlar aynı enstrümanın türevleridir.
Ve farklı fiyat emirleriyle farklı enstrümanlar alırsanız, aradaki fark bir anlam ifade etmeyecektir. Bir örnek, ero/dolar çifti vs. karşısında dolar endeksindeki bir gelecek. BENİM NACİZANE FİKRİME GÖRE.
Hatta daha fazlasını söyleyebilirim, borsada işlem yapmaya başlamadan önce yüz kere düşünün))
Logaritmalarınızı ve oranlarınızı nasıl takas edeceğinizi düşünün.
Mikhail kesinlikle doğru bir şekilde, takvim dağılımının iki geleceğin fiyatı arasındaki basit bir fark olduğunu yazdı. Herşey. Daha fazla bir şeyin icat edilmesine gerek yok. Biri sattı, diğeri hemen aldı. Bunu logaritma ve oranlarla yapamazsınız.
Vadeli işlem yapıyorum ama giriş çıkış sinyali oluşturulan deltanın analizidir (delta analizi sonucunda verilen sinyalin üzerindedir), girip çıkıyorum. Ve bir delta inşa etme kuralları çok önemlidir. Basit bir analog, ortalamaların kesişmesi bir al/sat sinyalidir, ancak ortalamayı değil (SMA, EMA, vb., ancak bir ticaret enstrümanı) alıp/satıyorum.
Ve bu sinyallerin kalitesi ilk etapta. Logaritma bir nedenden dolayı ortaya çıktı, sürecin fiziğinden, piyasada nasıl ve neler olup bittiğine dair derin bir anlayıştan geliyor.
Ayrıca basit bir farkı takas edebilirsiniz, umurumda değil (ve bunun hakkında zaten konuştum). Sadece logaritmanın kullanımının daha doğru, yüksek kaliteli ve zamanında sinyaller verdiğini ve bunun da kar eğrisine yansıdığını, daha iyi, daha eşit ve biraz daha dik hale geldiğini iddia ediyorum.